See artikkel futuuripaaridega kauplemise kohta on Optimus Futuresi arvamus.
Kui keegi küsib sinult futuuride kauplemisstrateegiate kohta, mis tuleb meelde?
Enamikule meist meenuvad kohe kaks asja: suunamine ja maandamine.
Aga mis siis, kui me ütleksime teile, et on olemas kolmas viis... viis matemaatika ja tõenäosuste kasutamiseks enda kasuks?
Kõlab huvitavalt, eks?
Tutvustame teile futuuripaaridega kauplemist.
Sageli kuulete, et seda tüüpi strateegia on mõeldud "ainult edasijõudnud kauplejatele". Miski ei saa olla tõest kaugemal.
Tegelikult ei selgita me mitte ainult, mis see on, vaid ka seda, kuidas seda võimalikult väikese riskiga teha, kasutades ühte meie lemmikinstrumenti, mikrofutuure.
Mis on paarikauplemine
Inimesed arvavad sageli, et kauplemine on suunav panus.
"Ostsin E-Mini S&P futuurid, oodates, et need tõusevad."
Ja sellel lähenemisel pole midagi halba.
Kuid see sõltub sellest, et leiate graafikutest eelise või kasutate mõnda tellimuste voogu mattunud vahekohtu võimalust.
Paarkauplemine võtab täiesti erineva lähenemisviisi.
Ja uskuge või mitte, seda saab teha (potentsiaalselt) täiesti ilma diagrammideta!
Paarikauplemine on lihtne toiming, mille käigus ostetakse üks vara ja müüakse teine.
Teie eesmärk on saada kasu ostetava toote suhtelisest ületootlikkusest ja/või müüdava toote madalamast toimivusest.
Vaadake järgmisi Micro E-Mini S&P 500 (MES) futuuride (üleval) ja Micro E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) futuuride (all) graafikuid.
Üldiselt meeldib neile kahele indeksile koos kaubelda.
Nagu märgivad valged nooled, näete, kuidas need moodustavad ligikaudu samal ajal madalseisu.
Kuid iga natukese aja tagant liigutakse ühes suunas edasi, jättes väikese tühimiku. Sinised nooled tõstavad sellise juhtumi esile.
Siin põrkas MNQ oma madalseisu, et ületada päeva maksimumi.
Teisest küljest kattis MES vaevu poole oma langusest.
Paarkaupleja võib seda mõista nii, et kui need kaks vara kauplevad tavaliselt üksteise lähedal, peaks MES ületama MNQ-d.
Seega võiksid nad osta MES-i ja müüa MNQ-d, lootes, et nad jõuavad tagasi keskmisele tasemele.
Kui siseneksite sellesse tehingusse umbes siniste noolte lähedal ja lõpetaksite teise valge noole ümber, oleksite teeninud: $ 330 – $ 160 = $ 170.
Mis on mikrofutuurid
Enamik jaekauplejaid jääb riskitavate rahasummade vahele, mis on pakiline probleem.
Kui teeksite sama tehingu E-Mini lepingutega, oleks teie kogukasum 1,700 dollarit.
Kuid oleksite võinud kaotada sama palju, kui mitte rohkem.
Piisavalt suure konto korral võib 3,000-dollarine kahjum olla mõistlik. Teiste jaoks on 300 dollarit rohkem.
Seetõttu on mikrofutuurid jaemüüjate edu jaoks üliolulised.
Mikrofutuurid on sama kapitalitõhususega kui tüüplepingutel, kuid on 1/10 suurusest.
Ehkki E-mini S&P 500 futuuride (ES) iga linnuke väärtus on 12.50 dollarit, on mikroversiooni puhul ainult 1.25 dollarit.
Mikrofutuurid pakuvad kõiki samu eeliseid kui tavalised futuurid:
- Kauplege pidevalt alates 7 EST pühapäeval kuni 00 EST reedel koos ühetunnise pausiga kell 5–00 EST iga päev.
- Saadaval mitme instrumendina, sealhulgas aktsiaindeksid, valuutad, metallid, kaubad, riigikassa tootlused ja isegi Bitcoin.
- Ei kehti mustripäeva kauplemisreeglid
Mikrofutuuridel on aga tavaliselt vähem likviidsust ja laiemad hinnavahed kui nende tavalistel vastetel, eriti üleööseansside puhul.
Ja kui otsite siin-seal paar puuki, avastate, et teie kasum võrreldes komisjonitasudega ei ole nii tulus.
Keskmise tagasipööramise mõistmine
Paarkauplemine sõltub suuresti keskmisest pöördumisest või hindade liikumise tendentsist aja jooksul keskmiste väärtuste poole.
S&P 500 volatiilsusindeks, tuntud kui VIX, on suurepärane näide.
Ajalooliselt kaupleb VIX 15.-18. Harva kaupleb see 10 lähedal või üle 50. Seega, kuigi see ei pruugi järgmisel päeval kohe keskmisele tagasi pöörduda, on see alati olnud.
Paarkauplejad tuginevad kasumi teenimiseks samale kontseptsioonile. Nad eeldavad, et korrelatsioonid püsivad jätkuvalt ja kui üks kahest korrelatsioonis olevast varast töötab alla või üle, siis lõpuks juhtub vastupidine, kuna üks jõuab teisele järele.
Korrelatsiooni ja volatiilsusega korrigeeritud nominaalväärtuse mõistmine
Paarkauplemise kaks põhimõistet on korrelatsioon ja tinglik väärtus.
Korrelatsioon on mõõt, mis näitab, kui tihedalt kaks vara koos liiguvad, kasutades vahemikku -1 kuni +1.
- +1 = Kaks muutujat liiguvad täpselt koos
- -1 = Kaks muutujat liiguvad tandemina täpselt vastassuunas
- 0 = Kahe muutuja vahel puudub seos
Mõelge vihmale ja pilvedele. Need kaks ilmuvad sageli koos, kuid mitte 100% ajast.
Võiksime mõõta nende korrelatsiooni kui +0.72.
Teisest küljest mõelge päikesele ja vihmale. Need kaks kipuvad juhtuma vastandlikel aegadel, kuid mitte alati. Nende korrelatsioon võib olla -0.80.
Korrelatsioon ütleb meile, kui hästi asjad koos liiguvad. Kuid see ei ütle meile nende käikude suurust.
Näiteks S&P 500 ja Nasdaq 100 liiguvad sageli koos üles ja alla. Kuid Nasdaq 100 kipub protsentides rohkem liikuma.
Erinevuse arvessevõtmiseks vaatame volatiilsusega korrigeeritud tinglikku väärtust.
Volatiilsusega korrigeeritud tinglik väärtus kõlab keeruliselt, kuid matemaatika on üsna lihtne.
Vaatleme futuurilepingu kontrollitava turuväärtust ja kohandame seda eeldatava volatiilsuse alusel.
Futuuripaaride kauplemise näide
- Micro S&P 500 leping kontrollib 5 dollarit x S&P 500 indeks = 4,514 dollarit x 5 dollarit = 22,570 XNUMX dollarit nimiväärtusest.
- Micro Nasdaq 100 leping kontrollib 2 dollarit x Nasdaq 100 indeks = 15,286 2 dollarit x 30,572 dollarit = XNUMX XNUMX dollarit nimiväärtusest.
Nimiväärtuses näeme, et Nasdaqi mikroleping kontrollib kolmandiku võrra suuremat tinglikku väärtust kui S&P 500 mikro.
Nüüd kohandame volatiilsust, kasutades 30-päevast eeldatavat volatiilsust
- Micro S&P 500 = 22,570 17.9 $ x 4,040% = XNUMX $
- Micro Nasdaq 100 = 30,572 19.6 dollarit x 5,992% = XNUMX dollarit
Volatiilsust kohandades näeme nüüd, et Nasdaq Micro kontrollib peaaegu 50% suuremat nominaalväärtust kui S&P 500 Micro ehk suhtega 3:2.
Lähedaste paaride tehingu tegemiseks sooviksime kasutada 3 micro Nasdaq 100 lepingut ja 2 micro S&P 500 lepingut.
Futuuripaaride kauplemisstrateegia 3 võtit
Nagu enamik stiile, edu paarikauplemine taandub kolmele põhipunktile:
- Riskijuhtimine - Tea, kui palju võite igast tehingust kaotada või sellest kasu saada. Koos oma õnnestumise tõenäosusega saate arvutada iga seadistuse keskmise eeldatava väärtuse.
- Määratud sisenemine ja väljumine – Te ei saa oma riski kindlaks teha, kui te ei tea, kus plaanite tehingusse siseneda või sellest väljuda. Paarkauplemisel peaksite arvestama futuurilepingute tingliku väärtuse vahega. Kasumi teenimiseks soovite näha mõttelist väärtust kahe kokkuvarisemise vahel.
- Positsiooni suurus – Täiendades meie mõttelist väärtust käsitlevat arutelu, on positsiooni suuruse määramine paarikauplemise jaoks kriitilise tähtsusega. Õige arvu lepingute valimine mõlemal poolel määrab, kas teete neutraalse paarikaupa või teil on mõni eelarvamus.
Seadistuse leidmise viisid
Paarkauplemine põhineb korrelatsioonis ajutiste katkestuste leidmisel. Siin on kaks ideed alustamiseks:
- Üritused - Tähtsate sündmuste ajal, nagu andmete avaldamine, turufutuurid sageli nihkuvad, kuna kauplejad püüavad uue teabe hinda hinnata. Mõnikord võib see kaasa tuua püsivaid nihkeid kahe korrelatsioonis oleva vara suhtelises nominaalväärtuses. Kuid see tekitab ka liigset volatiilsust, mida saab kasutada keskmiste tagasipöördumistehingute struktureerimiseks.
- Statistilised kõrvalekalded – Statistilised kõrvalekalded otsivad liigutusi, mis jäävad normaalsest vahemikust välja Bollinger Bands on suurepärane näide. See indikaator vaatleb standardhälvet (tavaliselt 2x) keskmisest hinnast (tavaliselt sulgemisest) teatud perioodide komplekti (tavaliselt 20-21) kohta. Seejärel joonistatakse see piirideks, mis määravad kindlaks, kus vara on nende statistiliste kõrvalekallete suhtes. Saate otsida varasid nende Bollingeri ribade läheduses või nende kohal ja seejärel otsida korrelatsioonivarasid, mis pole nii võimsaid liigutusi teinud.
Rohkem kui kahe vara kasutamine
Kui lisate rohkem kui kaks vara, peate kaaluma asju portfelli tasemel.
Selles kõrgema taseme vaates näete erinevate varade koondkorrelatsiooni võrreldes ühe alusvaraga, näiteks S&P 500-ga. Tavaliselt kasutatav mõõdik on tuntud kui beetakaal. See mõõdik püüab arvesse võtta nii korrelatsiooni kui ka volatiilsust.
Sealt vaatate iga vara puhul oma kaalutud suundumust, kaaludes üle või alakaalu ainult siis, kui eeldate, et toimivus on väiksem või suurem.
Alustage kauplemist juba täna
Mikrofutuuridega kauplemine algab juba 100 dollariga ja võib avada võimaluste maailma.
On normaalne kõhkleda, kui sa pole kunagi varem futuure proovinud.
Seetõttu pakub Optimus Futures hulgaliselt juhendeid ja õppematerjale, mis aitavad teil alustada.
Lisaks aitab meie asjatundlik klienditeenindus teid põhitõdesid teha ja vastata kõikidele teie küsimustele.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- konto
- ADEelis
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- ümber
- artikkel
- eelis
- vara
- Alused
- beeta
- Natuke
- ostma
- Ostmine
- kapital
- Äritegevus
- suletud
- Tarbekaubad
- jätkama
- leping
- lepingud
- valuutade
- Kasutajatugi
- andmed
- päev
- Drop
- serv
- haridus-
- efektiivsus
- omakapital
- sündmused
- Väljapääs
- nägu
- voog
- vorm
- Reede
- tulevik
- Futuurid
- lõhe
- suur
- juhendid
- juhataja
- siin
- Suur
- Esile tõstma
- hoidma
- lootes
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- identifitseerima
- Kaasa arvatud
- indeks
- info
- Investorid
- IT
- Võti
- võtmed
- suur
- viima
- Tase
- Likviidsus
- juhtimine
- Turg
- materjalid
- matemaatika
- mõõtma
- raha
- liikuma
- käike
- Nasdaq
- Lähedal
- avatud
- Arvamus
- Võimalused
- Võimalus
- Valikud
- et
- Muu
- teised
- Muster
- jõudlus
- portfell
- hind
- Toode
- Kasum
- valik
- Pressiteated
- Tulemused
- jaemüük
- Oht
- S&P 500
- Otsing
- müüma
- tunne
- komplekt
- lihtne
- SUURUS
- So
- laiali
- alustatud
- Strateegia
- edu
- ütleb
- ajutine
- Põhitõed
- aeg
- ülemine
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- riigikassa
- us
- väärtus
- vaade
- Lenduvus
- jooksul
- maailm
- väärt
- X