Futuros ESG - S&P 500 y STOXX 600

En mi artículo reciente, Inversiones ESG: un primer vistazo al detalle, Noté que dos de los principales contratos de futuros sobre índices de acciones, extensión cm S&P 500 y Eurex STOXX 600 tiene variantes con cribado ESG. En el artículo de hoy miro el volumen y interes abierto de estos contratos.

CME S&P 500 ESG

Comenzando con CME E-mini S&P 500 ESG Futures, que ahora tenemos en CCPVer.

• Volumen mensual que va desde un máximo de $ 3.3 mil millones en diciembre de 20 a un mínimo de $ 1.5 mil millones en enero de 21, para el período de cuatro meses seleccionado
• ADV de entre $ 70 millones y $ 140 millones o de 450 a 900 contratos.

El interés abierto al 12 de marzo de 2021 fue de 7,198 contratos o $ 1.2 mil millones.

Eurex STOXX 600 ESG-X

A continuación, echemos un vistazo a Eurex STOXX 600 ESG-X en CCPVer.

• Volumen mensual que va desde un máximo de 3.3 millones de euros en diciembre de 20 a un mínimo de 475 millones de euros en enero de 21
• ADV de 23 a 145 millones de euros o de 1,500 a 9,900 contratos.

El interés abierto al 12 de marzo de 2021 era de 85,045 contratos o 1.3 millones de euros.

Comparaciones

Ambos contratos con volumen similar y solo para verificar, podemos graficar juntos.

• S&P 500 ESG con un acumulado de $ 8.9 mil millones durante los cuatro meses.
• STOXX 600 ESG-X con un acumulado de $ 6.5 mil millones
• S&P 500 con mayor volumen cada mes excepto dic-20

Si cambiamos a una vista de volumen diario, veríamos el volumen todos los días de nuestro período, lo que demuestra aún más la adopción del mercado que estos dos contratos han logrado ahora.

Comparando con el Benchmark

La prueba real para los futuros de ESG es comparar su volumen e interés abierto con el contrato principal, para CME que es el S&P 500 Future con sus tres variantes, E-Mini, Micro E-Mini y S&P 500.

En términos de volumen, no es un concurso con más de $ 6 billones de volumen mensual en los futuros CME S&P 500 en comparación con los $ 1.5- $ 3.3 mil millones en el ESG, por lo que menos del 0.05%. Mientras que en términos de interés abierto, el contrato ESG es un poco más alto, con un 0.2%.

Los futuros de CME S&P 500 son uno de los contratos más grandes del mundo, con un volumen y liquidez masivos, por lo que no es sorprendente que el contrato ESG, que se lanzó en el 4T 2019, solo represente un porcentaje tan bajo en comparación.

Sin embargo, los volúmenes de STOXX 600 ESG-X valen un gráfico.

• STOXX 600 en el rango de € 22 mil millones a € 42 mil millones
• STOXX 600 ESG-X en el rango de 0.5 millones de euros a 3.3 millones de euros
• Volúmenes de STOXX 600 ESG-X que van del 1.95% al ​​7% de STOXX 600

Mientras que el interés abierto el 12 de marzo de 2021 fue de STOXX 600 ESG-X 1.3 millones de euros frente a STOXX 600 de 10.5 millones de euros, o el 13%.

Es bueno ver una participación tan alta, incluso teniendo en cuenta el hecho de que Eurex STOXX 600 no es el futuro de índice de acciones más grande en Eurex, que es STOXX 50, seguido de DAX 50 y, aunque cada uno tiene variantes ESG, esas variantes aún no han ganado material. volumen o interés abierto.

Para obtener más información sobre los futuros ESG S&P 500 y STOXX 600, consulte este artículo de optiver.

Eso es

Eso es todo lo que tengo tiempo para hoy.

Continuaremos analizando los futuros y opciones de ESG.

Opciones en CBOE S&P 500 ESG y Eurex STOXX 600 ESG-X.

Futuros en Euronext, HIELO, Nasdaq OMX, SGX.

Y compruebe cómo se desarrollan los volúmenes.

Se espera que aumenten las inversiones y derivados ESG.

La estandarización de las divulgaciones de ESG ciertamente ayudará.

Fuente: https://www.clarusft.com/esg-futures-sp-500-and-stoxx-600/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esg-futures-sp-500-and-stoxx-600