Αυτό το άρθρο για το Divergence Trading είναι η γνώμη της Optimus Futures.
Ως έμποροι, επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη. Ωστόσο, το να γνωρίζετε πότε πρέπει να εισέλθετε ή να βγείτε από μια συναλλαγή, μπορεί να είναι μια πρόκληση. Οι συναλλαγές απόκλισης μπορούν να βοηθήσουν έναν έμπορο να αγοράσει κοντά στο κάτω μέρος και να πουλήσει κοντά στην κορυφή.
Αυτό το άρθρο στοχεύει να εξηγήσει ποιες είναι οι αποκλίσεις συναλλαγών, πώς να τις εντοπίσετε, τους καλύτερους δείκτες για να σε καθοδηγήσω, μαζί με μερικά βασικές στρατηγικές μπορεί να μην έχετε σκεφτεί.
Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε 7 κοινά λάθη που βλέπουμε κατά τις αποκλίσεις συναλλαγών.
Τι είναι η απόκλιση συναλλαγών;
Η απόκλιση αναφέρεται σε μια απόκλιση από έναν μέσο όρο ή έναν κανόνα.
Για εμπορικούς σκοπούς, θα τα εξετάσουμε σε δύο τομείς: συσχέτιση και δείκτες.
Τι είναι λοιπόν ένας συσχετισμός;
Οι συσχετίσεις είναι το μέτρο του πόσο καλά κινούνται δύο περιουσιακά στοιχεία μαζί σε κλίμακα από -1 έως +1.
- -1 σημαίνει ότι τα δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται σε ακριβώς αντίθετες κατευθύνσεις. Η θέση long και η short στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του micro S&P 500 έχουν συσχέτιση -1.
- Το +1 σημαίνει ότι τα δύο στοιχεία κινούνται προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Μια θετική θέση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 micro και το QQQ ETF έχει συσχέτιση +1.
- Το 0 σημαίνει ότι τα δύο στοιχεία κινούνται εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
Αυτό που θέλουμε να αναζητήσουμε είναι αναλύσεις σε αυτόν τον συσχετισμό ή κινήσεις μακριά από αυτό που είναι τυπικό.
Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-micro Nasdaq 100 και τα ΣΜΕ E-micro S&P 500 συχνά διαπραγματεύονται προς την ίδια κατεύθυνση. Εάν κάποιος αλλάξει πορεία, δημιουργεί μια πιθανή ρύθμιση απόκλισης.
Ο άλλος τύπος απόκλισης προέρχεται από δείκτες όπως ένας ταλαντωτής.
Ένας ταλαντωτής αντιπροσωπεύει την ορμή μιας μετοχής. Εάν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση της ορμής του δείκτη, υποδηλώνει μια απόκλιση από το τυπικό.
Αν και η απόκλιση δεν αποτελεί ισχυρό έναυσμα ή σήμα συναλλαγών, είναι χρήσιμο για την κατανόηση της υποκείμενης ορμής στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.
Πώς να εντοπίσετε την απόκλιση στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης
Ο εντοπισμός των αποκλίσεων μπορεί να είναι δύσκολος.
Πολλοί έμποροι θα εμβαθύνουν σε ιδέες όπως π.χ σιωπηρές αποκλίσεις, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.
Ωστόσο, οι αποκλίσεις είναι όπως είπαμε προηγουμένως: μια απόκλιση από τον κανόνα.
Όταν εξετάζουμε τα συσχετισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως το E-micro Nasdaq 100 Futures και το E-micro S&P 500 Futures, θέλουμε να εντοπίσουμε σημεία στα οποία αναμένουμε ότι οι αποκλίσεις θα υποχωρήσουν ξανά στο μέσο όρο. Αυτό είναι γνωστό ως μέση αναστροφή.
Σκεφτείτε το έτσι.
Ας υποθέσουμε ότι το E-micro Nasdaq 100 Futures και το E-micro S&P 500 Futures έχουν συσχέτιση 0.8. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο συναλλάσσονται προς την ίδια κατεύθυνση τις περισσότερες φορές.
Συναντάμε μια περίοδο όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-micro Nasdaq 100 κέρδισαν 3% τις τελευταίες δύο ημέρες, ωστόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-micro S&P 500 παρέμειναν σταθερά.
Υπό κανονικές συνθήκες, θα περιμέναμε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-micro S&P 500 να αυξηθούν ας πούμε κατά 2%.
Επομένως, θεωρούμε αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο ως απόκλιση και μπορούμε να κάνουμε μια συναλλαγή αναμένοντας είτε το E-micro S&P 500 Futures να φτάσει το E-micro Nasdaq 100 Futures.
Οι αποκλίσεις δεικτών αναζητούν διαφορές μεταξύ της δράσης τιμής και ενός σήματος δεικτών ή εντός του ίδιου του δείκτη. Προσπαθούν να εντοπίσουν είτε αλλαγές είτε συνεχίσεις στην ορμή.
Για παράδειγμα, στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου και τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) που απεικονίζονται στο κάτω μέρος.
Ο RSI μετρά την ισχύ της σχετικής υπεραγοράς ή υπερπώλησης.
Στο παραπάνω γράφημα, μπορείτε να δείτε δύο περιπτώσεις της ίδιας εγκατάστασης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του RSI και του αργού κάνουν μια σειρά από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά.
Ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνεχίζουν να σημειώνουν υψηλότερα υψηλά, ο RSI κάνει χαμηλότερο υψηλό. Αυτή η απόκλιση δημιουργεί μια πιθανή αντιστροφή της τάσης.
Καλύτεροι Δείκτες Απόκλισης
Υπάρχουν τέσσερις κοινώς χρησιμοποιούμενοι δείκτες απόκλισης.
1: MACD
Ο δείκτης κινούμενης μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD). έχει τρία στοιχεία: έναν αργό μέσο όρο, έναν ταχέως κινούμενο μέσο όρο και τη διαφορά μεταξύ των δύο.
Συχνά, οι κινητοί μέσοι όροι απεικονίζονται ως γραμμές ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο απεικονίζεται ως ιστόγραμμα.
Το βασικό τρίψιμο είναι ότι ο πιο αργός κινούμενος μέσος όρος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει από τον ταχύτερο. Όταν το συγκρίνουμε με την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου, κοιτάμε να δούμε αν το MACD μας λέει κάτι για τη βραχυπρόθεσμη (ταχύς κινούμενος μέσος όρος) τάση σε σύγκριση με τη μεσοπρόθεσμη (αργός κινούμενος μέσος όρος) τάση.
2: RSI
Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης ταλαντωτή με μία γραμμή που ταλαντεύεται μεταξύ τριών διαφορετικών περιοχών: υπερπώληση, υπεραγορά και ουδέτερη.
Η σχετική ισχύς (RS) υπολογίζεται λαμβάνοντας τον μέσο όρο των πιο πρόσφατων κερδών και διαιρώντας αυτόν τον αριθμό με τον μέσο όρο των πιο πρόσφατων ζημιών. Στη συνέχεια το μετατρέπουμε σε εύρος από 0-100.
Η περιοχή υπερπώλησης αντιπροσωπεύει το διάστημα κάτω από 30, η ζώνη υπεραγοράς είναι το διάστημα μεγαλύτερο από 70 και η ουδέτερη ζώνη είναι η περιοχή μεταξύ των γραμμών 30 και 70.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως μέτρο της τρέχουσας ορμής στη μετοχή για να ακολουθήσετε μια τάση ή να προβλέψετε μια αντιστροφή.
Ένα παράδειγμα παρατίθεται στην προηγούμενη ενότητα.
3: Στοχαστικός Δείκτης
Ο στοχαστικός δείκτης μετρά την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε σύγκριση με το πρόσφατο εύρος συναλλαγών του.
Όπως το RSI, ο στοχαστικός δείκτης έχει δύο γραμμές που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100. Η διαφορά είναι ότι η ζώνη υπερπώλησης είναι κάτω από 20 και η ζώνη υπεραγοράς πάνω από 80, με την ουδέτερη ζώνη μεταξύ 20 και 80.
Ωστόσο, ο στοχαστικός δείκτης υποθέτει ότι οι τιμές κλεισίματος συνεχίζουν την τρέχουσα τάση. Ο RSI αναζητά βραχυπρόθεσμες αντιστροφές χρησιμοποιώντας συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης μετρώντας την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών.
4: Ευρετήριο καναλιού εμπορευμάτων
Η CCI μετρά τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της ιστορικής μέσης τιμής. Ενώ λειτουργεί παρόμοια με το RSI, δεν έχει προκαθορισμένο εύρος.
Όταν ο δείκτης είναι πάνω από τη γραμμή μηδέν, σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο του και το αντίθετο όταν διαπραγματεύεται κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο.
Συνήθως, εάν η γραμμή δείκτη ανέβει πάνω από 100, δίνει ένα σήμα πώλησης, ενώ εάν η γραμμή ένδειξης πέσει κάτω από -100, δείχνει ένα σήμα αγοράς
Ο δείκτης Commodity Chanel Index (CCI), ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά ως δείκτης συναλλαγών εμπορευμάτων, αποτελείται από μια γραμμή δείκτη, μια μηδενική γραμμή και περιοχές υπεραγοράς και υπερπώλησης.
Πώς να χρονομετρήσετε τις εισόδους και τις εξόδους με το Divergence Trading
Θέλουμε πρώτα να επισημάνουμε μια βασική ιδέα - οι στρατηγικές για τον χρονισμό μιας εξόδου είναι ίδιες με τις στρατηγικές για τη χρονολόγηση μιας εισόδου.
Σκεφτείτε το για λίγο.
Οι αποκλίσεις προορίζονται για να τονίσουν σημεία όπου αλλάζει η τιμή ή η τάση. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για είσοδο ή έξοδο σε ένα εμπόριο. Είναι απλώς διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος.
RSI Bearish Divergence Trade
Η συναλλαγή RSI είναι αυτή που αναφέραμε νωρίτερα.
Σε αυτή τη συναλλαγή, αναζητάτε μια αλλαγή στα μοτίβα του τρόπου με τον οποίο ο RSI και ένα περιουσιακό στοιχείο συναλλάσσονται μαζί.
Εδώ είναι τα βασικά του σχεδίου:
- Βρείτε ένα στοιχείο που έχει τάση προς μια δεδομένη κατεύθυνση.
- Αναζητήστε ένα μοτίβο στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου και στο RSI.
- Εντοπίστε ένα σημείο όπου τα δύο αποκλίνουν από αυτό το μοτίβο.
- Χρησιμοποιήστε το για να διαμορφώσετε το σημείο εισόδου ή εξόδου.
Ας χρησιμοποιήσουμε το διάγραμμα μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου από προηγουμένως ως παράδειγμα.
Μπορούμε να δούμε πώς και στις δύο περιπτώσεις η τιμή του αργού πετρελαίου βρίσκεται σε ανοδική τάση, κάνοντας μια σειρά από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά.
Κάτω από αυτό, το RSI κάνει το ίδιο ακριβώς μοτίβο…
Αυτό μέχρι να φτάσουμε στο σημείο απόκλισης.
Στις περιοχές που σημειώνονται με κίτρινους κύκλους, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου σημειώνουν υψηλότερα υψηλά, ο RSI κάνει χαμηλότερο υψηλό.
Αυτό λέει ότι η ανοδική δυναμική μπορεί να μειώνεται και δημιουργεί μια πιθανή ρύθμιση για μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Αγορές σημαίνει αναστροφή
Όπως συζητήσαμε προηγουμένως, δύο αγορές υψηλής συσχέτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μέσου εμπορίου επαναφοράς.
Με αυτό το εμπόριο, αναζητάτε σημεία όπου η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο κινείται εκτός των στατιστικών κανόνων.
Ας ρίξουμε μια ματιά στον S&P 500 έναντι του Nasdaq 100.
Αρχικά, θέλουμε να σας δείξουμε τη γενική τάση των δύο με την πάροδο του χρόνου.
Αυτό το γράφημα απεικονίζει το ημερήσιο εύρος του S&P 500 διαιρεμένο με το Nasdaq 100.
Όπως μπορείτε να δείτε, ο Nasdaq 100 ξεπέρασε τις επιδόσεις του S&P 500 με την πάροδο του χρόνου.
Τώρα, ας μεγεθύνουμε λίγο.
Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι μπορείτε να πάρετε γραφήματα όπως αυτά και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κοινή τεχνική ανάλυση.
Εδώ, γνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη τάση είναι πτωτική.
Έτσι, όταν το spread αυξάνεται, μπορούμε να αναζητήσουμε επίπεδα αντίστασης χρησιμοποιώντας σημεία αιώρησης όπως θα κάναμε με οποιοδήποτε άλλο διάγραμμα.
Σε αυτά τα άκρα, ένας έμπορος μπορεί να πουλήσει τον S&P 500 έναντι του Nasdaq 100 και να περιμένει έως ότου το τυπικό spread επανέλθει προς το μέσο όρο ή ένα επίπεδο υποστήριξης.
Stochastics Ανοδική Απόκλιση Εμπόριο
Όπως σημειώσαμε προηγουμένως, η στοχαστική λειτουργεί καλύτερα στην εύρεση βραχυπρόθεσμων αντιστροφών τάσεων σε μια μεγαλύτερη τάση.
Για το ανοδικό εμπόριο απόκλισης, θέλουμε να βρούμε ένα σημείο όπου η τιμή είναι:
- Σε μια πιο μακροπρόθεσμη ανοδική τάση
- Δημιούργησε ένα βραχυπρόθεσμο pullback
- Έτοιμος για αναστροφή για να συνεχίσει τη μακροπρόθεσμη τάση
Το διάγραμμα του E-micro Dow Futures παρακάτω δείχνει ένα τέλειο παράδειγμα.
Στην αριστερή πλευρά του γραφήματος, βλέπετε την τιμή να κάνει χαμηλότερο χαμηλό μαζί με τον στοχαστικό δείκτη.
Αργότερα, βλέπουμε την τιμή να κάνει ένα χαμηλότερο χαμηλό αλλά τη στοχαστική να κάνει ένα υψηλότερο χαμηλό.
Αυτή η απόκλιση είναι εντός μιας μεγαλύτερης τάσης υψηλότερη.
7 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε όταν ανταλλάσσετε αποκλίσεις
- Αναζητήστε αποκλίσεις μόνο κατά τη διάρκεια αγορών με τάση – οι δείκτες ορμής δεν λειτουργούν καλά σε αγορές περιορισμένης κλίμακας
- Χρησιμοποιήστε δείκτες που βασίζονται σε ορμή, όπως ταλαντωτές. Οι δείκτες καθυστέρησης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι, δεν λειτουργούν για αποκλίσεις.
- Πάντα να ψάχνετε για συρροή συμβουλευόμενοι άλλα εργαλεία ή έννοιες.
- Θυμηθείτε, οι αποκλίσεις προορίζονται να σηματοδοτήσουν ανατροπές.
- Μείνετε με έναν τύπο δείκτη ορμής τη φορά.
- Μην υποθέτετε ότι επειδή θα λάβετε ένα σήμα εισόδου για μια συναλλαγή που βασίζεται σε αποκλίσεις, θα λάβετε ένα και για την έξοδο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη και το γράφημα έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.
Εξερευνήστε το Divergence Trading
Η ανάλυση αποκλίσεων και η διαπραγμάτευση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για κάθε έμπορο ή επενδυτή. Όχι μόνο παρέχουν εμπορικές ιδέες από μόνες τους, αλλά οι αποκλίσεις είναι επίσης μεγάλες για να προσθέσουν το πλαίσιο σε μεγαλύτερη ανάλυση της αγοράς.
Αναρωτιέστε τι θα μπορούσε να κάνει για εσάς;
Ανοίξτε σήμερα τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας με το Optimus Futures και αποκτήστε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών με ζωντανά δεδομένα αγοράς και μια σειρά από δείκτες απόκλισης και εργαλεία ανάλυσης που έχουν φορτωθεί στην πλατφόρμα.
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα συναλλαγών ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Πηγή: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Όλα
- ανάλυση
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- άρθρο
- προσόν
- Ενεργητικό
- Βασικά
- bearish
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Κομμάτι
- Bullish
- αγορά
- περιπτώσεις
- πάλη
- πρόκληση
- αλλαγή
- Διαγράμματα
- Κρυπτονόμισμα
- εμπόρευμα
- Κοινός
- συμβουλευτικές
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- Ρεύμα
- ημερομηνία
- ημέρα
- dow
- ETF
- έξοδος
- Όνομα
- Δωρεάν
- μελλοντικός
- futures
- χάσμα
- General
- εξαιρετική
- καθοδηγήσει
- εδώ
- Ψηλά
- Επισημάνετε
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- προσδιορίσει
- ευρετήριο
- επενδυτής
- Επενδυτές
- IT
- Κλειδί
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- Επίπεδο
- γραμμή
- Μακριά
- MACD
- Κατασκευή
- αγορά
- Ανάλυση Αγοράς
- αγορές
- μέτρο
- ορμή
- μετακινήσετε
- κινήσεις
- Nasdaq
- Κοντά
- Πετρέλαιο
- Γνώμη
- Επιλογές
- ΑΛΛΑ
- πρότυπο
- People
- επίδοση
- πλατφόρμες
- τιμή
- κέρδη
- σειρά
- Αντίδραση
- Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI)
- Αποτελέσματα
- αντιστρέψει
- Κίνδυνος
- S & P 500
- Κλίμακα
- πωλούν
- Σειρές
- σειρά
- Κοντά
- Χώρος
- Spot
- διάδοση
- στοκ
- Στρατηγική
- υποστήριξη
- επίπεδο υποστήριξης
- Τεχνικός
- Τεχνική Ανάλυση
- λέει
- Τα Βασικά
- ώρα
- εμπόριο
- έμπορος
- Οι έμποροι
- Διαπραγμάτευσης
- τείνοντας
- δίκη
- us
- Ταχύτητα
- περιμένετε
- Τι είναι
- εντός
- Εργασία
- λειτουργεί
- μηδέν
- ζουμ