Clearing Houses haben ihre neuesten CPMI-IOSCO Quantitative Angaben:
- Initiale Marge für ETD mit 494 Milliarden US-Dollar um 10 % im Quartalsvergleich und um 3 % im Jahresvergleich gesunken
- Initiale Marge für IRS mit 312 Milliarden US-Dollar ist er um 11 % im Quartalsvergleich (auf ein Rekordhoch) und um 19 % im Jahresvergleich gestiegen
- Initiale Marge für CDS mit 69 Milliarden US-Dollar ist er im Quartalsvergleich um 6 % gesunken und im Jahresvergleich um 9 % gestiegen
- Eine Reihe von CCP-Offenlegungen weisen seit Beginn der Berichterstattung im September 2015 Rekordhöhen auf
- Einschließlich B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- Diagramme und Details unten
Hintergrund
Unter dem CPMI-IOSCO Öffentliche quantitative Angaben, CCPs veröffentlichen über zweihundert quantitative Datenfelder Marge, Standardressourcen, Kreditrisiko, Sicherheiten, Liquiditätsrisiko, Backtesting und mehr.
CCPView verfügt über mehr als 7 Jahre dieser vierteljährlichen Offenlegungen für 44 Clearinghäuser mit jeweils mehreren Clearingdiensten, die den Zeitraum vom 30. September 2015 bis zum 31. Dezember 2022 abdecken. Diese Offenlegungsdaten bieten Einblicke in Trends im Zeitverlauf CCP und Vergleiche zwischen CCPs.
Werfen wir einen Blick auf die neuesten Offenlegungen.
Anfangsmarge für IRS
- Der Gesamt-IM für diese vier CCPs belief sich am 312. Dezember 30 auf 2022 Milliarden US-Dollar
- Anstieg um 31 Mrd. USD oder 11 % QoQ und 51 Mrd. USD oder 19 % höher im Jahresvergleich
- LCH SwapClear mit 204 Mrd. USD oder 169 Mrd. GBP am 30. Dezember 2022
- Minus 2 % QoQ und Plus 17 % YoY in GBP (Plus 7 % und 5 % in USD)
- Eurex OTC IRS mit 63 Mrd. USD oder 59 Mrd. EUR
- Anstieg um 9 Mrd. € oder 17 % QoQ und 36 Mrd. € oder 152 % YoY (in EUR)
- CM-Erweiterung IRS mit 33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1 % QoQ und ein Plus von 7 % YoY
- JSCC IRS mit 12 Mrd. USD oder 1,560 Mrd. Yen, ein Plus von 16 % im Quartalsvergleich und ein Plus von 52 % im Jahresvergleich (in JPY).
Das gesamte IM für IRS ist mit 312 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordhoch, gegenüber dem vorherigen Höchststand von 281 Milliarden US-Dollar am 30. September 22.
Eurex OTC IRS IM steigt um 37 Mrd. USD im Jahresvergleich und ist für den Großteil des Anstiegs um 51 Mrd. USD verantwortlich.
Anfangsmarge für CDS
- Gesamt IM Für diese drei KPCh waren es am 69. Dezember 30 2022 Milliarden US-Dollar
- Rückgang um 4.6 Milliarden USD oder 6 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 9.2 Milliarden USD oder 9 % im Jahresvergleich
- EIS Credit Clear mit 53.5 Mrd. USD, einem Rückgang von 6% gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr
- EIS Europe Credit mit 8.7 Milliarden Euro, Rückgang um 15 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 8 % im Jahresvergleich
- LCH CDSClear mit 6.1 Milliarden Euro, Rückgang um 16 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 69 % im Jahresvergleich
Jede CCP im QoQ und im Jahresvergleich. LCH bewegt das wichtigste und immer noch bedeutende IM bei ICE Europe Credit, obwohl dieses im März 2023 geschlossen werden soll.
Anfangsmarge für ETD
- Gesamt IM Für diese KPCh waren es am 494. Dezember 30 2022 Milliarden US-Dollar
- Rückgang um 53 Mrd. USD oder 10 % im Quartalsvergleich und Rückgang um 13 Mrd. USD oder 3 % im Jahresvergleich
- (Beachten Sie, dass das Diagramm höhere Summen als anzeigt Eurex Dazu gehören OTC IRS IM, die ich ausschließe)
- CM-Erweiterung Basis mit 173 Milliarden US-Dollar, Rückgang um 4 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 9 % im Jahresvergleich.
- EIS Europa F&O mit 145 Milliarden US-Dollar, Rückgang um 10 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 8 % im Jahresvergleich
- OCC mit 70 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 30 % (30 Mrd. US-Dollar) QoQ und ein Rückgang von 42 % (51 Mrd. US-Dollar) im Jahresvergleich.
- Eurex mit 62 Milliarden US-Dollar, unverändertem QoQ und einem Plus von 56 % (22 Milliarden US-Dollar) im Jahresvergleich.
- EIS US F&O 15.5 Milliarden US-Dollar, Anstieg um 9 % im Quartalsvergleich und Rückgang um 33 % im Jahresvergleich.
- JSCC OSE-gelistetes ETP mit 10.5 Mrd. USD, unverändert 2 % QoQ und YoY
- HKEX HKCC mit 7.4 Mrd. USD, ein Plus von 14 % QoQ und ein Plus von 29 % YoY
- SGX- DC $7.3 Milliarden, Rückgang um 12 % QoQ und 13 % YoY
- ASX CLF 3.9 Mrd. $, Rückgang um 13 % QoQ und 36 % YoY
OCC der größte Beitrag zum IM-Rückgang QoQ und YoY; ein Symptom für einen Rückgang des Handels mit Aktienoptionen durch reddit/Kleinanleger?
ICE US F&O und HKEX HKCC sind die einzigen mit QoQ-Steigerungen.
Eurex, HKEX, HKCC und ASX CLF mit großen prozentualen Anstiegen im Jahresvergleich.
Sonstige Angaben von Interesse
Lassen Sie uns als Nächstes einen schnellen Scan der Offenlegungen vom 30. Dezember 22 durchführen und diejenigen mit wesentlichen Änderungen hervorheben.
Bevor wir dies tun, eine kurze Anmerkung, um festzustellen, dass die Mehrheit der Clearingstellen bei der Meldung dieser Offenlegungen zu einer zweimonatigen Verzögerung übergegangen ist. Eine Reihe von CCPs haben jedoch noch keine Meldungen vorgelegt und halten entweder an der alten 2-Monats-Verzögerung fest oder haben das 3-Monats-Datum verpasst. Dies sind AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH und SIX. Wenn Sie bei einem dieser Unternehmen oder bei einem Clearing-Mitglied arbeiten, ziehen Sie bitte in Erwägung, so bald wie möglich auf die Veröffentlichung von 2 Monaten nach dem Quartalsende umzustellen bzw. zu beantragen.
Ausgewählte Änderungen:
- B3 (Brasilien Bolsa Balcao) – 6.2.5 Der gesamte IM PreHaircut, der als nicht zahlungswirksame Staatsanleihen – Inland gehalten wird, belief sich auf 92 Milliarden US-Dollar, der höchste jemals verzeichnete Wert, der vorherige Höchststand lag bei 82 Milliarden US-Dollar am 31. März 2022
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 Anzahl der Geschäftstage, an denen 4.4.3 der geschätzte größte Stressverlust (über IM) aus dem Ausfall eines einzelnen Teilnehmers, PeakDayAmount, die tatsächlichen vorfinanzierten Ausfallressourcen (über IM) um 2 überstiegen von 1 im Vorquartal und 0 am 31. Dezember 2021. Der überschüssige Betrag betrug 89 Millionen US-Dollar.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 Der maximale Gesamt-IM-Aufruf an einem beliebigen Tag im Zeitraum betrug 1.8 Milliarden US-Dollar, gegenüber 857 Millionen US-Dollar und dem höchsten je verzeichneten Wert (der vorherige Höchststand betrug 1.47 Milliarden US-Dollar im Zeitraum bis zum 30. Juni 2020).
- CDS (Kanadische Hinterlegungsstelle für Wertpapiere) – 5.3.4 Anzahl der Tage während des Lookbook-Zeitraums (12 Monate), an denen der Wertverlust während des angenommenen Liquidationszeitraums den Sicherheitsabschlag eines Vermögenswerts übersteigt, erhöht auf 40 Tage, von 33, 29 und 20 Tagen in früheren Perioden.
- CFFEX (chinesische Finanzterminbörse) – 6.2.5 Der Gesamtbetrag von IM PreHaircut, der als nicht zahlungswirksame Staatsanleihen – Inland gehalten wird, belief sich auf 6.5 Milliarden US-Dollar, gegenüber 5.76 Milliarden US-Dollar und dem höchsten je verzeichneten Wert
- DTCC-GSD – 4.1.4 Vorfinanziert – Die erforderlichen Gesamtbeiträge der Teilnehmer beliefen sich auf 28.68 Milliarden US-Dollar, gegenüber 21.16 Milliarden US-Dollar und dem höchsten jemals verzeichneten Wert, der vorherige Höchststand lag bei 24.15 Milliarden US-Dollar am 31. Dezember 2020
- DTCC-GSD – 4.3.1 PreHaircut Bareinlagen bei der Zentralbank der betreffenden Währung (USD) beliefen sich auf 13.68 Mrd. USD, gegenüber 10.8 Mrd. USD, dem vorherigen Rekordhoch.
- DTCC GSD & MBSD, 5.3.4 Die Anzahl der Tage während des Lookbook-Zeitraums (über 10 Jahre), an denen der Wertverlust während des angenommenen Liquidationszeitraums den Sicherheitsabschlag eines Vermögenswerts übersteigt, betrug 7 für Staatsanleihen und 61 für Hypothekenanleihen
- Eurex-Clearing, 6.7.1 Die maximale Gesamt-Variation-Margin, die an einem Geschäftstag an die CCP gezahlt wurde, betrug 13.3 Mrd. Euro, der höchste seit Beginn der Aufzeichnungen, mit dem vorherigen Höchststand im Quartal 30. Juni 2022 von 12 Mrd. Euro.
- HKEX OTC Klar, 6.7.1 Die maximale Gesamt-Variation-Margin, die an einem Geschäftstag an die CCP gezahlt wurde, betrug 171 Millionen US-Dollar, der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, vorheriger Höchststand von 133 Millionen US-Dollar im Quartal, das am 30. Juni 2022 endete
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Die Häufigkeit, mit der in den letzten 12 Monaten die für ein Konto gehaltene Margendeckung unter das tatsächliche mtm-Engagement dieses Mitgliedskontos gefallen ist, ist von 26 im Vorquartal auf 1 gestiegen
- LCH RepoClear, 6.8.1 Der maximale Gesamt-IM-Aufruf an einem bestimmten Tag im Berichtszeitraum betrug 3.45 Milliarden US-Dollar, ein neuer Höchststand und ein Anstieg von 3.1 Milliarden US-Dollar, 1.75 Milliarden US-Dollar und 1.8 Milliarden US-Dollar in den vorangegangenen Quartalen
- LME (Londoner Metallbörse), 16.2.17 Schätzung des Risikos für das Anlageportfolio (99 % 1-Tages-VaR, 2-jährige Historie), stieg auf 491 Millionen US-Dollar, einen neuen Höchststand und einen Anstieg von 222 Millionen US-Dollar im Vorquartal
- OCC (Options Clearing Corporation), 16.2.2 Der Prozentsatz der gesamten Barmittel der Teilnehmer, die als Bareinlagen bei Zentralbanken gehalten werden, die die hinterlegte Währung ausgeben, stieg auf 89 %, ein Rekordhoch, mit einem deutlichen Rückgang in 16.2.4 Bareinlagen bei Geschäftsbanken (besichert, einschließlich durch Reverse Repo), lag das vorherige Hoch am 71.5. September 30 bei 2019 %
- ......
Es gibt noch viel mehr Clearing-Dienste und Offenlegungen, aber ich werde hier aufhören und es denen von Ihnen überlassen, die es selbst tun CCPView Zugriff, um weitere Änderungen zu analysieren.
Neben einer Web-Benutzeroberfläche bieten wir auch eine API für den programmatischen Zugriff auf diese Daten.
Quantitative Offenlegungen der IOSCO
CCPView hat Offenlegungen von 44 Clearinghäusern mit jeweils vielen Clearingdiensten, die Aktien, Anleihen, Futures, Optionen und OTC Derivate mit über 200 quantitativen Datenfeldern pro Quartal und Quartalszahlen von September 2015 bis 2022.
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