Die aktivsten Namen bei Kredit- und Aktienderivaten – Januar 2023

Ende letzten Jahres habe ich mir die SEC Securities Based SDRs (SBSDRs) angesehen Die aktivsten Namen in Kredit- und Aktienderivaten im Okt22, daher werde ich heute diesen Blog für die Namen von Unternehmen aktualisieren, die im Januar 2023 am aktivsten gehandelt wurden.

CDS auf Sovereigns

Die richtigen SBSDRView, finden wir die zwanzig aktivsten Staaten für den Handel mit Kreditderivaten im Januar 2023.

• Angezeigt werden der Name, der Bruttonennwert in Millionen USD, die Handelsanzahl und der Rang im Zeitraum (mit Rangänderung gegenüber dem Vormonat).
• Wir könnten nach Nennwerten rangieren, aber für CDS ziehen wir es vor, die Anzahl der Transaktionen zu verwenden, da wir mit 5 Millionen US-Dollar als maximal offengelegtem Nennbetrag für einen einzelnen Handel aus den Daten wissen, dass dieser Brutto-Gesamtnennbetrag deutlich unterbewertet ist, insbesondere für Staatsanleihen und weniger für Unternehmen .
• Republik Brasilien, der aktivste Name für den Kauf und Verkauf von CDS-Schutz mit > 1.15 Milliarden US-Dollar Bruttonominalwert, 256 Trades und auch im Vormonat auf Platz eins. Der Spitzenplatz ist höchstwahrscheinlich auf die jüngsten Wahlen im Oktober 2022, die Rückkehr von Lula da Silva nach einem knappen Sieg über Jair Bolsonaro und die daraus resultierende Unsicherheit über die Akzeptanz des Ergebnisses durch die unterlegene Partei zurückzuführen.
• Die Top-6-Positionen sind überwiegend dieselben wie im Vormonat
• Die Republik Italien ist der größte Verlierer, sie fiel um 7 Plätze auf den 14. aktivsten Platz
• Australien, der größte Aufsteiger, stieg um 9 Plätze auf Platz 19 der aktivsten.

CDS auf US-Unternehmensanleihen

Als nächstes zählen die zwanzig aktivsten US-Unternehmen nach Handelszahlen für Januar 2023.

• American Airlines führt die Liste mit > 600 Millionen US-Dollar, 179 Trades und einem Plus von 4 Plätzen an.
• Unternehmen weisen im Gegensatz zu Staaten von Monat zu Monat erhebliche Rangänderungen auf
• Royal Carribean und Carnival Corporation, beides Kreuzfahrtunternehmen auf den Plätzen zwei und drei, verbesserten sich um 28 bzw. 17 Plätze. Jeder mit erheblichen langfristigen Schulden, Royal Carribean mit 19 Milliarden US-Dollar, Carnival Corporation mit 32 Milliarden US-Dollar und jeweils um >100 % seit 2019 aufgrund von Covid-Lockdowns.
• Petroleos Mexicanos stieg um 51 Plätze auf Platz 8 mit einer Anleiheemission in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar im Januar 2023 zur Refinanzierung bestehender Schulden in Höhe von fast 105 Milliarden US-Dollar.
• United Airlines stieg um 35 Plätze und gab Mitte Januar 2023 die Ergebnisse für das Gesamtjahr mit einer operativen Marge von 5.2 % für das Jahr und 11.1 % im vierten Quartal bekannt.
• Ovintiv Inc, ein Öl- und Erdgasproduzent, stieg um 113 Plätze mit 76 Trades, ich weiß nicht, was mit diesem Namen los ist, möglicherweise etwas damit zu tun jüngste Erweichung der Gaspreise und Preisabsicherung
• Tenet Healthcare stieg um 44 Plätze und hat kürzlich Anleihen im Wert von 3.7 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeiten in den Jahren 2023 und 2028 begeben.

CDS auf EU-Unternehmen

Als nächstes schauen wir uns die aktivsten EU-Unternehmen an.

• Jaguar führt die Liste mit 92 Trades und einem Plus von 10 Plätzen gegenüber dem Vormonat an
• CMA CGM, ein französisches Containertransport- und Schifffahrtsunternehmen, verbessert sich um 73 Plätze
• Credit Suisse auf Platz vier, bleibt unter den Top 5
• Barclays, Deutsche Bank, Unicredit und Intesa Sanpaolo, die anderen Banken in den Top 20
• Cellnex Telecom, der spanische Infrastrukturdienst für drahtlose Telekommunikation, ist um 87 Plätze auf den sechsten Platz vorgerückt
• Imperial Brands, ein in Großbritannien börsennotiertes globales Tabakunternehmen, ist um 106 Plätze auf Platz 8 vorgerückt
• Ladbrokes Coral, ein britisches Glücksspielunternehmen, verbesserte sich um 98 Plätze auf den 19. Platz

TRS auf US-Aktien

Wenden wir uns nun den Aktienmärkten und Total Return Swaps auf US-Aktien im Januar 2023 zu und ordnen sie nach Bruttonennwerten (da im Gegensatz zu CDS ein weitaus geringerer Teil der Trades begrenzte Nennwerte hat).

• TotalEnergies SE ADR an der Spitze mit > 6.3 Mrd. USD brutto nominell, 205 Trades und einem Plus von 254 Plätzen. Dieses Volumen ist viel größer als das Aktienhandelsvolumen von etwa 2 Milliarden US-Dollar im Januar 2023, wenn man von einem ADV von 1.7 Millionen Aktien, einem durchschnittlichen Aktienkurs von 64 US-Dollar und 20 Handelstagen ausgeht
• MPLX, Marathon Petroleum auf dem zweiten Platz mit > 4.3 Mrd. $ brutto nominell, 484 Trades und einem Anstieg um 92 Plätze. Dieses Volumen ist auch viel höher als die 2 Mrd. USD in Aktien (2.95 Mio. ADV, 35 USD und 20 Tage).
• Plains All American Pipeline auf dem dritten Platz mit > 3.6 Mrd. USD, 394 Trades und einem Plus von 122 Plätzen. Wieder mit einem viel höheren Volumen als die 1.1 Mrd. USD in Aktien (4.67 Mio. ADV, 12.25 USD und 20 Tage).
• TESLA an vierter Stelle mit > 2.9 Milliarden US-Dollar nominell und 513 Trades. Diesmal ist das Volumen weit geringer als die etwa 400 Milliarden US-Dollar in Aktien (154 Mio. ADV, 130 US-Dollar und 20 Tage), was angesichts der massiven Einzelhandelsgefolgschaft der Aktie nicht überraschend ist. Kurzes Interesse an Tesla zum 31. Januar betrug 90 Millionen Aktien, 15.6 Milliarden USD oder 2.85 % der ausstehenden Aktien, ein Anstieg von 9.9 Milliarden USD am 30. Dezember, aber ein Rückgang gegenüber dem jüngsten Höchststand von 19 Milliarden USD am 15. September.
• Alliance Bernstein auf dem fünften Platz mit > 2 Milliarden Dollar, 244 Trades und einem Plus von 83 Plätzen.
• Wenn wir den Rest der Liste scannen, sehen wir eine ganze Reihe von Positionsänderungen von Monat zu Monat.

TRS auf EU-Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten Namen in EUR.

• Philips, das niederländische multinationale Konglomerat an der Spitze mit > 3.6 Milliarden US-Dollar, 1,886 Trades und einem Plus von 123 Plätzen gegenüber dem Vormonat.
• Nestle, der multinationale Schweizer Lebensmittel- und Getränkekonzern, belegt mit > 3.2 Milliarden US-Dollar, 1,092 Trades und einem Plus von 188 Plätzen den zweiten Platz.
• TotalEnergies ist mit seinen Stammaktien und > 2 Milliarden US-Dollar aus 2,236 Trades ebenfalls in dieser Liste.
• Nur eine Bankengruppe in der Liste mit BNP Paribas auf dem zehnten Platz.

TRS auf britische Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten britischen Namen.

• JD Sports, das britische Einzelhandelsunternehmen, belegte mit > 3.9 Milliarden US-Dollar aus 1,905 Trades den dritten Platz und stieg um 69 Plätze.
• Flutter Entertainment, das irische Glücksspielunternehmen, verbesserte sich um 40 Plätze auf Platz 7
• Coca-Cola Hellenic Bottling Company, um 87 Plätze auf Platz 16 vorgerückt
• Die einzigen oben genannten Namen tauchen auch in den neuesten auf Tägliche Netto-Short-Positionen der FCA von Aktien > 0.5 % sind Sainsburys, Anglo American und Prudential

TRS auf JPY-Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten JPY-Namen.

TRS auf AUD-Aktien

Und bevor wir enden, werfen wir noch einen Blick auf den AUD.

Das ist alles für heute.

Zusammenfassend

• Von den US-SEC-SBSDRs werden viele Daten zu Kredit- und Aktienderivaten gemeldet.
• SBSDRView bietet neue Transparenz zu OTC-Derivaten
• Unsere Ansicht „Most Active“ hebt die Namen hervor, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt werden
• Bereitstellung neuer Informationen und Erkenntnisse
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