2022 CCP-Volumen und Anteil an CRD

Eine Überprüfung der Volumina und Marktanteile von Kreditderivaten (CRD) bei Clearingstellen (CCPs) im Jahr 2022.

• Index, Single-Name und Swaptions
• Volumen in USD von 14.2 Billionen US-Dollar, Anstieg um 42 %
• Volumen in EUR von 10.4 Billionen € oder 11.6 Billionen $ um 55 % gestiegen
• Der Index besteht zu 91 % aus USD und zu 94 % aus EUR
• Single Name beträgt 7.5 % in USD und 4.5 % in EUR
• Swaptions-Volumen von 186 Mrd. $ in USD und 90 Mrd. € in EUR
• ICE Clear Credit mit 97.3 % Marktanteil bei USD CDX und CDS
• ICE Clear Credit mit 63.9 % in EUR iTraxx ist im Plus
• ICE Clear Europe mit 23.05 % in EUR iTraxx ist im Minus
• LCH CDSClear mit 13.05 % in EUR iTraxx ist im Minus
• ICE Clear Credit mit 41.8% in EUR CDS ist im Plus
• ICE Clear Europe ist mit 27.7 % in EUR CDS im Minus
• LCH CDSClear mit 30.5 % in EUR CDS ist im Plus
• USD CDXSwaptions alle bei ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7 % bei LCH CDSClear
• JPY CDX und CDS bei JSCC

Alle Diagramme und Details aus CCPView.

CRD nach Währung

• USD CRD 2022-Volumen von 14.2 Billionen US-Dollar, gegenüber 10 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und 11 Billionen US-Dollar im Jahr 2020
• Eine Steigerung von 42 % im Jahr 2022 (YoY)
• EUR CRD 2022-Volumen von 11.6 Billionen US-Dollar gegenüber 8.5 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und 8.25 Billionen US-Dollar im Jahr 2020
• Eine Steigerung von 36 % im Jahr 2022 (YoY)
• JPY CRD 2022-Volumen von 17 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 19 Milliarden US-Dollar und 27 Milliarden US-Dollar

USD CDX, CDS und Swaptions

• USD CDX 2022-Volumen von 12.9 Billionen US-Dollar, gegenüber 9 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und 10 Billionen US-Dollar im Jahr 2020
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 43
• USD-Einzelnamen-CDS 2022-Volumen von 1.06 Billionen US-Dollar gegenüber 0.93 Billion US-Dollar und 1 Billionen US-Dollar in den Vorjahren
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 14
• USD CDXSwaptions 2022 Volumen von 186 Milliarden US-Dollar, gegenüber 29.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und 110 Millionen US-Dollar im Jahr 2020
• Eine Steigerung von >2022 % im Jahresvergleich 600

CDX-Volumen bei 12.9 Billionen US-Dollar, was 91 % des USD-Volumens entspricht, mit Einzelnamen-Volumen von 7.5 % und CDXSwaptions-Volumen, die im Jahr 2022 sechsmal höher sein werden.

USD-CRD-Indexserie

• USD CDX.IG 2022 Volumen von 9.5 Billionen US-Dollar gegenüber 6.6 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und 7.3 Billionen US-Dollar im Jahr 2020
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 44
• USD CDX.HY 2022-Volumen von 3 Billionen US-Dollar gegenüber 2 Billionen US-Dollar und 2.2 Billionen US-Dollar in den Vorjahren
• Eine Steigerung von 2022 % im Jahr 50 gegenüber dem Vorjahr
• USD CDX.EM 2022-Volumen von 330 Milliarden US-Dollar gegenüber 340 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und 303 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020
• USD iTraxx.Asia 2022-Volumen von 111 Milliarden US-Dollar gegenüber 93 Milliarden US-Dollar und 100 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren
• USD iTraxx.Australia 2022-Volumen von 48 Mrd. USD, gegenüber 40.5 Mrd. USD und 44.7 Mrd. USD in den Vorjahren

CDX.IG-Volumen bei 9.5 Billionen US-Dollar, was 73 % des Volumens des USD-Index entspricht.

USD Single-Name-CDS

• Soverign-Volumen mit einem einzelnen Namen von 560 Milliarden US-Dollar, gegenüber 460 Milliarden US-Dollar und 540 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren
• Unternehmensvolumen von 475 Mrd. US-Dollar, gegenüber 447 Mrd. US-Dollar und 439 Mrd. US-Dollar in den Vorjahren
• CP Financials-Volumen mit einem einzigen Namen von 26.8 Milliarden US-Dollar, ähnlich wie 26 Milliarden US-Dollar und 28.5 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren

Das Staatsvolumen von 560 Milliarden US-Dollar ist im Jahr 22 um 2022 % gestiegen und macht 53 % des USD-CDS-Volumens aus.

USD-Marktanteil nach CCP

• ICE Clear Credit mit 97.3 % im Jahr 2022, eine Verbesserung gegenüber 97.1 % und 96.9 % in den Vorjahren
• ICE Clear Europe mit 2.2 % im Jahr 2022, ein Rückgang von 2.7 % und 3 % in den Vorjahren
• LCH CDSClear mit 0.4 % im Jahr 2022, ein Anstieg von 0.2 % und 0.2 % in den Vorjahren

Der Anteil von ICE Clear Credit an einzelnen Namen ist etwas höher als in Indizes und es ist die einzige CCP mit USD CDXSwaption-Volumen.

EUR CRD-Index, CDS und Swaptions

• EUR iTraxx 2022-Volumen von 10.4 Billionen Euro, gegenüber 6.7 Billionen Euro im Jahr 2021 und 6.9 Billionen Euro im Jahr 2020
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 55
• EUR Single Name CDS 2022 Volumen von 502 Mrd. €, gegenüber 370 Mrd. € und 335 Mrd. € in den Vorjahren
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 36
• EUR iTraxxSwaptions 2022 Volumen von 90 Mrd. €, gegenüber 82 Mrd. € und 35 Mrd. €

EUR-iTraxx-Volumen bei 10.4 Billionen €, was 94.5 % des EUR-Volumens entspricht, Single-Name 4.5 % und iTraxxSwaptions mit 1 %.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 Volumen von 8.5 Billionen Euro, gegenüber 5.6 Billionen Euro im Jahr 2021 und 5.7 Billionen Euro im Jahr 2020
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 52
• iTraxx Crossover 2022 Volumen von 1.85 Billionen €, gegenüber 1.1 Billionen € im Jahr 2021 und 1.2 Billionen € im Jahr 2020
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 68
• iTaxx MSCI ESG 2022-Volumen von 23 Millionen Euro gegenüber 38 Millionen Euro und 70 Millionen Euro

iTraxx Europe-Volumen bei 8.5 Billionen €, was 82 % des Volumens des EUR-Index entspricht.

Marktanteil von EUR iTraxx

• ICE Clear Credit mit 63.9 % im Jahr 2022, gegenüber 62.8 % und 55.2 % in den Vorjahren
• ICE Clear Europe mit 23.05 % im Jahr 2022, gegenüber 23.3 % und 29.2 % in den Vorjahren
• LCH CDSClear mit 13.05 % im Jahr 2022, gegenüber 13.9 % und 15.6 % in den Vorjahren

Die ICE Clear Credit-Aktie stieg ab 1.1 absolut um 2021 %, wobei sowohl ICE Clear Europe als auch LCH CDSClear zurückgingen, höchstwahrscheinlich ein anhaltendes Ergebnis der angekündigten Schließung des Clearing von Kreditderivaten bei ICE Clear Europe ab März 2023.

ICE Clear Credit scheint sich mehr Anteile zu sichern, da ICE Clear Europe nachlässt, aber viel Volumen muss noch ein neues Zuhause finden. Das monatliche Volumen für Januar 2023 wird einen guten Hinweis darauf geben, ob mehr der verbleibenden Volumina an ICE Clear Credit oder LCH CDSClear gehen.

EUR Single-Name-CDS

• Single-Name-Corporate-Volumen von 487 Mrd. € gegenüber 358 Mrd. € und 324 Mrd. € in den Vorjahren
• Ein Anstieg von 2022 % im Jahresvergleich im Jahr 36
• Single-Name-CPFinanzvolumen von 14 Mrd. € gegenüber 11 Mrd. € und 10 Mrd. € in den Vorjahren

Marktanteil von EUR Single Name CDS

• ICE Clear Credit mit 41.8 % im Jahr 2022, gegenüber 41 % und 36.9 % in den Vorjahren
• ICE Clear Europe mit 27.7 % im Jahr 2022, gegenüber 30.4 % und 40.5 % in den Vorjahren
• LCH CDSClear mit 30.5 % im Jahr 2022, gegenüber 28.5 % und 22.6 % in den Vorjahren

Bei Single-Name LCH ergattert CDSClear mehr Anteile als ICE Clear Credit, da das Clearing von Kreditderivaten von ICE Clear Europe vor der Schließung im März 2022 eingestellt wird.

Das EUR-iTraxxSwaptions-Volumen von 90 Mrd. € im Jahr 2022 entspricht 99.7 % bei LCH CDSClear und 0.3 % bei ICE Clear Credit, also ist es nicht nötig, das aufzuzeichnen.

JPY CDX und CDS

Und für unser letztes Diagramm, JPY CDX- und CDS-Volumen.

• Das JPY-CDX-Volumen im Jahr 2022 betrug 1.8 Billionen Y, verglichen mit 1.7 Billionen Y und 2.4 Billionen Y in den Vorjahren
• Das JPY-CDS-Volumen im Jahr 2022 betrug 426 Mrd. Y, ein Rückgang von 394 Mrd. Y und 415 Mrd. Y

Das gesamte Volumen befindet sich bei JSCC.

Das ist es

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Täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Volumen, ADV, Open Interest, OI-Änderung.

Detailliertere Daten auf Einzelnamenebene.

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