Denne artikel om Volume Profile Trading er udtalelsen fra Optimus Futures.
Centrale punkter:
- Volumenprofiler er kraftfulde analyser, der viser, hvor den største og mindste volumen forekommer i en given periode, og identificerer et værdiområde samt et kontrolpunkt, hvor den højeste volumen forekommer.
- Mens markedsprofiler ser på den tid brugt ved hver pris, ser volumenprofiler på antallet af handlede kontrakter eller aktier.
- Handlende bruger disse profiler til at identificere områder med støtte og modstand, såvel som pletter, der sandsynligvis ikke indeholder nogen af dem.
- Almindelige volumenprofilformer inkluderer P-form, D-form, b-form og B-form.
Futures-diagrammer viser to datapunkter: tid og pris.
Handlende analyserer dette forhold for at udvikle strategier og ideer om markedet.
Dette har ført til flere indikatorer, herunder volumenvægtet gennemsnitspris (VWAP), glidende gennemsnit og lignende.
Volumenprofiler tager disse to koncepter dybere og lader handlende se, hvor meget eller lidt handling der finder sted til forskellige priser.
Vi havde tidligere diskuteret volumenanalyse i forbindelse med fodaftryksdiagrammer.
I dag ønsker vi at tilføje endnu et lag ved at grave ned i volumenprofiler, forklare, hvad de er, hvordan man læser dem, fortolke forskellige former og tilbyde et par strategier for at komme i gang.
Hvad er en volumenprofil
Lydprofil viser handelsaktivitet over en bestemt periode til bestemte prisniveauer. Vist som et vandret histogram (se eksempel nedenfor), viser det betydelige prisniveauer baseret på handelsvolumen.
På grund af sin orientering kan volumenprofilen også omtales som vandret volumen.
Forstå prishandlingen i sammenhæng med volumen tilføjer endnu et analyseniveau, der hjælper handlende med at træffe bedre beslutninger.
Volumenprofiler hjælper handlende med at identificere nøglepunkter inden for en given tidsperiode, der kan fungere som støtte og modstand.
Disse omfatter:
- Kontrolpunkt – Et prisniveau, hvor den højeste omsatte mængde fandt sted, ofte repræsenteret med en gul linje.
- Profil lav – Den laveste handlede kurs i perioden
- Profil høj – Den højeste handlede kurs i perioden
- Værdiområde – Et område inden for profilen, hvor det meste af lydstyrken forekom. Typisk vil handlende bruge 70 % som benchmark. Området er afgrænset af værdiområdet høj og lav.
Er volumenprofil det samme som markedsprofil?
Handlende vil ofte bruge termerne volumen og markedsprofiler i flæng. Der er dog en væsentlig forskel mellem de to.
Markedsprofiler ser på, hvor længe en pris handles på hvert niveau, hvilket gør dem tidsbaserede.
Volumenprofiler ser på, hvor mange kontrakter eller aktier, der handles på et givet niveau, hvilket gør dem volumenbaserede.
Vi vil også påpege, at volumenprofiler er relateret til, men ikke det samme som fodaftryksdiagrammer.
Fodaftryksdiagrammer graver i volumen ved bud og udbud eller lignende mål inden for hver periode.
På den anden side ser volumenprofiler på den samlede handelsvolumen for en periode.
Identifikation af støtte- og modstandsniveauer med volumenprofil
Volumenprofiler fungerer godt til at identificere støtte- og modstandsniveauer som en reaktiv metode. Det betyder, at de er afhængige af tidligere prisbevægelser.
Så hvis du søger at prøve at finde en plads over alle tiders højder på markedet, vil volumenprofiler ikke være til meget hjælp.
Handlende leder ofte efter støtte- og modstandsområder på to nøgleområder - høj- og lavvolumen-noder.
Højvolumen noder, ligesom kontrolpunktet, er hvor store mængder volumen blev handlet. Disse kan indebære 'områder med rimelig værdi'. I teorien er markederne mindre tilbøjelige til at bryde igennem disse områder.
Du kan identificere noder med høj volumen som peaks i lydstyrkeprofilen som vist nedenfor.
Lav volume noder er det modsatte. Disse vises som dale i volumenprofildiagrammet og repræsenterer punkter, hvor der blev handlet mindre volumen. Noder med lav volumen kan indebære områder med rabat eller præmie.
Når markeder nærmer sig disse områder, kan de være mere tilbøjelige til at presse igennem end andre højere volumenpunkter i volumenprofilen.
Typer af volumenprofiler
Der er fire hovedtyper (eller former) af volumenprofiler: D, P, b og B.
Hver type svarer til distributionskurven for handelsvolumen.
1: D-formet volumenprofil
Inde i en D-formet profil sker det højeste niveau af handelsvolumen centralt. Dette indikerer en balance mellem købere og sælgere. Den pris, hvor volumen er størst, er kendt som Point of Control (POC).
En D-formet profil kan indikere et marked, der mangler retning eller er hakkende. Det kan også betyde en periode med konsolidering før et udbrud som institutionelle spillere opbygger en position (kendt som akkumulering).
2: P-formet volumenprofil
En P-formet volumenprofil opstår, når prisen stiger og derefter konsolideres omkring et nyt kontrolpunkt. Den nederste tynde del af den P-formede profil viser en periode med lav handelsvolumen. Den bredere øvre del af den P-formede profil viser en ny 'fair' pris (POC) mellem købere og sælgere. Dette øger handelsaktiviteten og indikerer ofte et bullish signal.
Typisk forventer vi at se en P-formet profil nær højdepunkterne eller efter et prisløb. Når det forekommer nær højdepunkterne, er det ofte et punkt, hvor prisen tager lidt tid at konsolidere, før den fortsætter med den opadgående tendens.
Men når vi finder en P-formet profil nær lavpunkterne, kan det signalere et kortdækkende rally eller en vending, der kan bruges som en bullish katalysator for at køre prisen højere.
3: b-formet volumenprofil
Den b-formede profil er det modsatte af en P-form. Den b-formede profil repræsenterer en periode med frasalg, før markedet sætter sig på en ny pris. Som med P-formen topper mængden af handelsaktivitet, når prisen genbalancerer. Som nævnt viser b-formede profiler en salgsperiode, der indikerer et bearish signal.
Ligesom en P-form i en optrend er en b-form i en nedadgående tendens almindelig og peger ofte på et konsolideringsområde, før prisen fortsætter med en tendens. Omvendt, hvis vi ser en b-form under en optrend, kan det tyde på en vending, når tyre forlader markedet.
4: B-formet volumenprofil
Den B-formede profil opstår, når der er to D-formede profiler inden for den angivne periode. Ved analyse af B-formede profiler kan handlende adskille dem i forskellige D-formede profiler.
Det, der gør B-formede profiler unikke, er, at vi finder noder med høj volumen på to forskellige punkter i sortimentet. Dette skaber bogstøtter, som prisen kan hoppe imellem, efterhånden som den konsolideres. Når vi finder dette efter en nylig trend, kan dette signalere en pause, før trenden fortsætter. Det er derfor, vi ønsker at notere os, hvilken node der giver stærkere støtte eller modstand.
Handelsstrategier for volumenprofiler
Fade med lav lydstyrke
Volumenprofiler fortæller os, hvilke priser der ser mest og mindst mængde af volumen.
En måde at drage fordel af det på er at lede efter opsætninger, hvor prisen stiger ved lav volumen til en premium eller rabat node med lav volumen.
Tænk på det som et volumen deja vu.
Ideen er, at en node med lav volumen allerede har vist sig at være en spothandlere ikke var interesserede i, hvilket forårsagede en vending.
Så hvis vi ser lav lydstyrke komme ind på det samme sted igen, kan vi kigge efter en lignende forekomst.
I Russell Futures-kontraktdiagrammet nedenfor kan du se den aktuelle dags volumenprofil og prishandling.
Hvad du vil bemærke er, at volumen faldt hurtigt nær $2,347. Det er tilfældigvis også et lavt svingpunkt fra tidligere på dagen.
Derudover kan du se, hvordan volumen af det stearinlys, der skubbede ind i dette knudeområde med lav volumen, også havde lav volumen.
Ved at tage disse informationer sammen, kan vi formulere en handel, der falmer farten, eller købe Russell Futures, på udkig efter et skub tilbage mod noderne med høj volumen og værdiområdet.
Bullish Retracement
Som mange breakout-handler bygger bullish retracements på en eksisterende trend. I dette tilfælde ser vi efter en længerevarende optrend.
Forudsætningen er ret enkel. Vi ønsker at bruge et stærkt opadgående træk efterfulgt af en konsolideringsperiode.
Dernæst leder vi efter en pause over området og en gentest af kontrolpunktet. Vi kan også se efter et træk fra toppen af rækken til kontrolpunktet.
Kontrolpunktet fungerer som et støtteniveau for at købe markedet for en lang swing-handel.
Diagrammet nedenfor viser, hvordan kontrolpunktet fra den foregående dags handelsinterval fungerede som støtte til det næste etape højere.
Bearish Retracement
På bagsiden af den bullish retracement handel er det bearish alternativ.
I det bearish-alternativ bruger vi momentum fra et stærkt nedadgående træk ind i et konsolideringsområde som vores fokuspunkt. Vi ønsker så at bruge kontrolpunktet som en modstandsniveaukatalysator til at hoppe på det næste træk lavere.
Ved hjælp af fyringsolie-futures-diagrammet nedenfor, kan du se, hvordan den foregående dags kontrolpunkt fungerede som modstand, da prisen kom tilbage i det. Vi kan bruge det niveau som et sted til at tage initiativ til en bearish position.
Begynd at handle med volumenprofil
Åbn din gratis konto i dag med Optimus Futures, og lås op for alle funktionerne på vores flagskibsplatform, Optimus Flow, lige ud af porten.
Du får adgang til et væld af værktøjer fra nyhedsfeeds i realtid til kortlægning af volumen og markedsprofiler uden ekstra omkostninger. Det kommer endda med en automatiseret handelsjournal.
Plus, du kan tage ubegrænsede simulerede handler i op til 30 dage.
Klik her for at lære mere om Optimus Futures og Optimus Flow-platformen.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- adgang
- Konto
- Handling
- Yderligere
- Fordel
- Alle
- analyse
- analytics
- OMRÅDE
- omkring
- artikel
- Automatiseret
- bearish
- benchmark
- breakout
- bygge
- Bullish
- Bulls
- købe
- Diagrammer
- kommer
- Fælles
- konsolidering
- fortsætter
- kontrakt
- kontrakter
- Nuværende
- skøger
- data
- dag
- udvikle
- Rabat
- Funktionalitet
- flow
- Gratis
- fremtiden
- Futures
- link.
- Høj
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- idé
- identificere
- Herunder
- oplysninger
- initiativ
- Investorer
- IT
- Nøgle
- LÆR
- Led
- Niveau
- Line (linje)
- Lang
- Making
- Marked
- Market Trends
- Markeder
- momentum
- bevæge sig
- I nærheden af
- nyheder
- noder
- tilbyde
- Olie
- Udtalelse
- Indstillinger
- Andet
- ydeevne
- perron
- PoC
- Premium
- pris
- Profil
- Profiler
- rally
- rækkevidde
- realtid
- Resultater
- Risiko
- Kør
- sælger
- Sælgere
- afregner
- Aktier
- Simpelt
- Spot
- påbegyndt
- support
- support niveau
- tid
- top
- handle
- Traders
- handler
- Trading
- Trading Strategies
- Tendenser
- us
- værdi
- bind
- Rigdom
- inden for
- Arbejde