کلیئرنگ ہاؤسز نے اپنا تازہ ترین CPMI شائع کیا ہے۔IOSCO مقداری انکشافات:
- ابتدائی مارجن ETD کے لیے $494 بلین 10% QoQ اور 3% YoY نیچے ہے۔
- ابتدائی مارجن لیے IRS $312 بلین پر 11% QoQ (ریکارڈ بلندی پر) اور 19% سالانہ اضافہ
- ابتدائی مارجن لیے CDS $69 بلین پر 6% کم QoQ اور 9% سال سال اوپر ہے۔
- سی سی پی کے متعدد انکشافات ستمبر 2015 میں رپورٹنگ شروع ہونے کے بعد سے ریکارڈ بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔
- بشمول B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- ذیل میں چارٹس اور تفصیلات
پس منظر
CPMI کے تحت-IOSCO عوامی مقداری انکشافات، CCPs نے دو سو سے زیادہ مقداری ڈیٹا فیلڈز کا احاطہ کیا مارجنپہلے سے طے شدہ وسائل، کریڈٹ رسک، خودکش حملہ، لیکویڈیٹی رسک، بیک ٹیسٹنگ اور بہت کچھ۔
سی سی پی ویو 7 ستمبر 44 سے 30 دسمبر 2015 تک کے دورانیے پر محیط 31 کلیئرنگ ہاؤسز کے لیے ان سہ ماہی انکشافات کے 2022 سال سے زیادہ ہیں، ہر ایک ایک سے زیادہ کلیئرنگ سروسز کے ساتھ۔ مسابقتی کمیشن اور CCPs کے درمیان موازنہ۔
آئیے تازہ ترین انکشافات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
IRS کے لیے ابتدائی مارجن
- 312-دسمبر-30 کو ان چار CCPs کے لیے کل IM 2022 بلین ڈالر تھا۔
- $31 بلین یا 11% QoQ اور $51 بلین یا 19% زیادہ سالانہ
- LCH 204-دسمبر-169 کو $30 بلین یا £2022 بلین کے ساتھ سویپ کلیئر
- GBP کی شرائط میں 2% QoQ نیچے اور 17% YoY اوپر (USD کی شرائط میں 7% اور 5% اوپر)
- یورییکس وٹیسی IRS $63 بلین یا €59 بلین کے ساتھ
- €9 بلین یا 17% QoQ اور €36 بلین یا 152% YoY (EUR شرائط میں)
- سی ایم ای IRS $33 بلین کے ساتھ، 1% QoQ اور 7% YoY کے ساتھ
- JSCC $12 بلین یا Y1,560 بلین کے ساتھ IRS، 16% QoQ اور 52% YoY اوپر (JPY شرائط میں)۔
IRS کے لیے کل IM $312 بلین ہے، جو کہ 281-Sep-30 کو $22 بلین کی سابقہ بلندی سے، ایک نیا ریکارڈ بلند ہے۔
Eurex OTC IRS IM $37 بلین سالانہ اضافہ $51 بلین اضافے کی اکثریت کے لیے ذمہ دار ہے۔
CDS کے لیے ابتدائی مارجن
- کل IM ان تینوں سی سی پیز کے لیے 69 دسمبر 30 کو 2022 بلین ڈالر تھے۔
- $4.6 بلین یا 6% QoQ کی کمی اور $9.2 بلین یا 9% سالانہ اضافہ
- ICE $53.5 بلین کے ساتھ کریڈٹ کلیئر، 6% QoQ کی کمی اور 14% سالانہ اوپر
- ICE یورو 8.7 بلین کے ساتھ یوروپ کریڈٹ، 15% QoQ نیچے اور 8% سال اوپر
- LCH 6.1 بلین یورو کے ساتھ CDSClear، 16% QoQ کی کمی اور 69% سالانہ اوپر
ہر CCP QoQ نیچے اور سال اوپر۔ LCH ICE یورپ کریڈٹ میں سب سے زیادہ اور اب بھی اہم IM منتقل کر رہا ہے حالانکہ یہ مارچ 2023 میں بند ہونے والا ہے۔
ETD کے لیے ابتدائی مارجن
- کل IM ان سی سی پیز کے لیے 494 دسمبر 30 کو 2022 بلین ڈالر تھے۔
- $53b یا 10% QoQ کم اور $13b یا 3% YoY نیچے
- (نوٹ کریں کہ چارٹ زیادہ مجموعی طور پر دکھاتا ہے۔ یورییکس شامل ہیں وٹیسی IRS IM، جسے میں خارج کرتا ہوں)
- سی ایم ای $173 بلین کے ساتھ بیس، QoQ میں 4% کمی اور 9% سالانہ اوپر۔
- ICE یوروپ F&O $145 بلین کے ساتھ، QoQ میں 10% کمی اور 8% سالانہ اوپر
- او سی سی $70 بلین کے ساتھ، 30% نیچے ($30b) QoQ اور نیچے 42% ($51b) YoY۔
- یورییکس $62 بلین، فلیٹ QoQ اور 56% ($22b) سالانہ کے ساتھ۔
- ICE US F&O $15.5 بلین، QoQ میں 9% اضافہ اور 33% سالانہ کمی۔
- JSCC OSE نے $10.5 بلین، فلیٹ 2% QoQ اور YoY کے ساتھ ETP کی فہرست دی ہے۔
- HKEX HKCC $7.4 بلین کے ساتھ، 14% QoQ اور 29% سالانہ اضافہ
- ایس جی ایکس-DC $7.3 بلین، 12% کم QoQ اور 13% YoY
- ASX CLF $3.9 بلین، 13% QoQ اور 36% YoY کم
IM کی QoQ اور YoY میں کمی کا سب سے بڑا تعاون کرنے والا OCC؛ reddit/retail سرمایہ کاروں کی طرف سے ایکویٹی آپشن ٹریڈنگ میں کمی کی علامت؟
ICE US F&O اور HKEX HKCC صرف QoQ میں اضافہ کے ساتھ ہیں۔
Eurex, HKEX HKCC اور ASX CLF بڑے فیصد YoY اضافہ کے ساتھ۔
دلچسپی کے دیگر انکشافات
اس کے بعد آئیے 30-Dec-22 کے انکشافات کا فوری اسکین کرتے ہیں، جو نمایاں تبدیلیوں کے ساتھ نمایاں ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، یہ بتانے کے لیے ایک فوری نوٹ کہ کلیئرنگ ہاؤسز کی اکثریت ان انکشافات کی اطلاع دینے میں 2 ماہ کے وقفے پر چلی گئی ہے۔ تاہم متعدد CCPs نے ابھی تک اطلاع نہیں دی ہے، اس لیے یا تو وہ 3 ماہ کے وقفے پر قائم ہیں یا 2 ماہ کی تاریخ سے محروم ہیں۔ یہ ہیں AthexClear، BME، CC&G، CCIL، EuroCCP، OMIClear، SCH اور SIX۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر، یا کلیئرنگ ممبر پر کام کرتے ہیں، تو براہ کرم سہ ماہی کے اختتام کے 2 ماہ بعد شائع کرنے کے لیے جلد از جلد منتقل کرنے پر غور/درخواست کریں۔
منتخب تبدیلیاں:
- B3 (برازیل بولسا بالکاو) - 6.2.5 غیر نقد خودمختار سرکاری بانڈز کے طور پر منعقدہ کل IM پری ہیئر کٹ - ڈومیسٹک، $92 بلین تھا، جو ریکارڈ پر سب سے زیادہ ہے، اس سے پہلے 82-مارچ-31 کو $2022 بلین تھا۔
- CDCC (کینیڈین ڈیریویٹوز کلیئرنگ کارپوریشن) - 4.4.4 کاروباری دنوں کی تعداد جس پر 4.4.3 کسی ایک شریک کے ڈیفالٹ سے سب سے زیادہ تناؤ کے نقصان (IM سے زیادہ) کا تخمینہ لگایا گیا، PeakDayAmount، ایکیوٹل پری فنڈڈ ڈیفالٹ وسائل (IM سے زائد) سے 2، زیادہ تھا۔ پچھلی سہ ماہی میں 1 سے اور 0-دسمبر-31 کو 2021۔ اضافی رقم $89 ملین تھی۔
- CDCC (کینیڈین ڈیریویٹوز کلیئرنگ کارپوریشن) – 6.8.1 مدت میں کسی بھی دن زیادہ سے زیادہ مجموعی IM کال $1.8 بلین تھی، جو کہ $857 ملین سے زیادہ ہے اور ریکارڈ پر سب سے زیادہ ہے، (1.47-جون-30 کو ختم ہونے والی مدت میں اس سے پہلے کی بلند ترین سطح $2020 بلین تھی۔
- سی ڈی ایس (سیکیورٹیز کے لیے کینیڈین ڈپازٹری) – 5.3.4 لکو بک پیریڈ (12m) کے دوران دنوں کی تعداد جس پر فرضی لیکویڈیشن کی مدت کے دوران قدر میں کمی کسی اثاثہ کے بال کٹوانے سے زیادہ ہے، جو کہ پچھلے ادوار میں 40، 33 اور 29 دنوں سے بڑھ کر 20 دن ہو گئی۔
- CFFEX (چین فنانشل فیوچر ایکسچینج) - 6.2.5 کل IM پری ہیئر کٹ غیر نقد خودمختار سرکاری بانڈز کے طور پر منعقد ہوا - گھریلو، $6.5 بلین تھا، جو $5.76 بلین سے زیادہ ہے اور ریکارڈ پر سب سے زیادہ
- ڈی ٹی سی سی جی ایس ڈی - 4.1.4 پری فنڈڈ - مجموعی طور پر شرکت کنندگان کا تعاون درکار $28.68 بلین تھا، جو کہ $21.16 بلین سے زیادہ ہے اور ریکارڈ پر سب سے زیادہ، 24.15-دسمبر-31 کو اس سے پہلے کی بلند ترین سطح $2020 بلین تھی۔
- ڈی ٹی سی سی جی ایس ڈی – 4.3.1 مرکزی بینک آف کرنسی متعلقہ (USD) میں جمع کی گئی پری ہیئر کٹ کیش $13.68 بلین تھی، جو کہ 10.8 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، جو پہلے کی بلند ترین سطح ہے۔
- ڈی ٹی سی سی جی ایس ڈی اور ایم بی ایس ڈی، 5.3.4 لکو بک پیریڈ (10+ سال) کے دوران دنوں کی تعداد جس پر فرضی لیکویڈیشن کی مدت کے دوران قدر میں کمی کسی اثاثے کے بال کٹوانے سے زیادہ تھی، ٹریژری کے لیے 7 اور مارگیج بانڈز کے لیے 61 تھی۔
- یورییکس کلیئرنگ, 6.7.1 کسی بھی کاروباری دن CCP کو ادا کیا جانے والا زیادہ سے زیادہ کل تغیر مارجن 13.3 بلین یورو تھا، جو کہ ریکارڈ پر سب سے زیادہ ہے، جو کہ 30-جون-2022 کی سہ ماہی میں 12 بلین یورو کے پہلے زیادہ تھا۔
- HKEX OTC صاف, 6.7.1 کسی بھی کاروباری دن CCP کو ادا کیا گیا زیادہ سے زیادہ کل تغیر مارجن $171 ملین تھا، جو ریکارڈ پر سب سے زیادہ ہے، اس سے پہلے 133-Jun-30 کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں $2022 ملین
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 گزشتہ 12 ملین کے دوران کسی بھی اکاؤنٹ کے خلاف رکھے گئے مارجن کور کی تعداد اس ممبر اکاؤنٹ کے اصل ایم ٹی ایم ایکسپوژر سے نیچے گر گئی، پچھلی سہ ماہی میں 26 سے بڑھ کر 1 ہو گئی۔
- LCH RepoClear، 6.8.1 اس مدت میں کسی بھی دن زیادہ سے زیادہ مجموعی IM کال $3.45 بلین تھی، جو کہ ایک نئی بلند ترین اور $3.1 بلین، $1.75 بلین اور $1.8 بلین گزشتہ سہ ماہیوں میں تھی۔
- LME (لندن میٹل ایکسچینج), 16.2.17 سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو پر خطرے کا تخمینہ (99% 1-day VaR، 2y ہسٹری)، بڑھ کر $491 ملین ہو گیا، جو کہ پچھلی سہ ماہی میں $222 ملین سے ایک نئی بلند ترین اور زیادہ ہے۔
- او سی سی (آپشنز کلیئرنگ کارپوریشن), 16.2.2 مرکزی بینکوں میں جمع کی گئی کرنسی کے اجراء کے دوران کیش ڈپازٹس کے طور پر رکھی گئی کل شریک کیش کا فیصد، بڑھ کر 89% ہو گیا، جو کہ ایک ریکارڈ زیادہ ہے، تجارتی بینکوں میں 16.2.4 کیش ڈپازٹس میں نمایاں کمی کے ساتھ (محفوظ، بشمول ریورس ریپو)، 71.5-ستمبر-30 کو پہلے کی بلند ترین شرح 2019% تھی
- ......
کلیئرنگ سروسز اور انکشافات اور بھی بہت ہیں لیکن میں وہیں رک جاؤں گا اور آپ میں سے ان لوگوں پر چھوڑ دوں گا جو آپ کے پاس ہیں۔ سی سی پی ویو مزید تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے کے لیے رسائی۔
ویب UI کے ساتھ ساتھ، ہم اس ڈیٹا تک پروگرامی طور پر رسائی کے لیے ایک API بھی پیش کرتے ہیں۔
IOSCO مقداری انکشافات
سی سی پی ویو 44 کلیئرنگ ہاؤسز کے انکشافات ہیں، جن میں سے ہر ایک کے پاس بہت سی کلیئرنگ سروسز ہیں، جس میں ایکویٹیز، بانڈز، فیوچر، آپشنز اور وٹیسی ہر سہ ماہی میں 200 سے زیادہ مقداری ڈیٹا فیلڈز اور ستمبر 2015 سے 2022 تک کے سہ ماہی اعداد و شمار کے ساتھ مشتقات۔
اگر آپ اس ڈیٹا میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو براہ مہربانی رابطہ قائم کرنے کیلئے.
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- : ہے
- $3
- $UP
- 1
- 15٪
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- کے بعد
- کے خلاف
- رقم
- تجزیے
- اور
- اے پی آئی
- کیا
- AS
- اثاثے
- ASX
- At
- بینک
- بینکوں
- بیس
- شروع ہوا
- نیچے
- کے درمیان
- ارب
- اربوں
- بانڈ
- کاروبار
- by
- فون
- کینیڈا
- کیش
- سی سی پی
- CDS
- مرکزی
- مرکزی بینک
- مرکزی بینک
- تبدیلیاں
- چارٹ
- چین
- واضح
- صاف کرنا
- سی ایل ایف
- تجارتی
- متعلقہ
- شراکت دار
- کارپوریشن
- احاطہ
- ڈھکنے
- کریڈٹ
- کرنسی
- اعداد و شمار
- تاریخ
- دن
- دن
- کمی
- پہلے سے طے شدہ
- جمع
- ذخائر
- مشتق
- تفصیلات
- انکشاف
- انکشافات
- ڈومیسٹک
- نیچے
- چھوڑ
- ڈی ٹی سی سی
- کے دوران
- ہر ایک
- یا تو
- ایکوئٹیز
- ایکوئٹی
- تخمینہ
- اندازے کے مطابق
- Ether (ETH)
- ای ٹی پی
- EUR
- یورپ
- بھی
- حد سے تجاوز
- ایکسچینج
- نمائش
- گر
- قطعات
- اعداد و شمار
- مالی
- فلیٹ
- کے لئے
- مفت
- سے
- مزید
- فیوچرز
- مستقبل کا تبادلہ
- GBP
- دی
- حکومت
- ہے
- Held
- ہائی
- اعلی
- سب سے زیادہ
- اجاگر کرنا۔
- اعلی
- تاریخ
- HKEx
- مکانات
- تاہم
- HTTP
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- سمیت
- اضافہ
- اضافہ
- اضافہ
- اضافہ
- مطلع
- بصیرت
- دلچسپی
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- IRS
- مسئلہ
- IT
- JPY
- بڑے
- سب سے بڑا
- تازہ ترین
- چھوڑ دو
- پرسماپن
- لیکویڈیٹی
- فہرست
- لندن
- دیکھو
- بند
- بہت
- اہم
- اکثریت
- بہت سے
- مارچ
- مارجن
- زیادہ سے زیادہ
- رکن
- دھات
- دس لاکھ
- زیادہ
- رہن
- سب سے زیادہ
- منتقل
- ایک سے زیادہ
- نئی
- نیوز لیٹر
- تعداد
- او سی سی
- of
- پیش کرتے ہیں
- پرانا
- on
- ایک
- اختیار
- آپشنز کے بھی
- وٹیسی
- ادا
- گزشتہ
- فیصد
- مدت
- ادوار
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مہربانی کرکے
- پورٹ فولیو
- ممکن
- پہلے
- فراہم کرتا ہے
- عوامی
- شائع
- شائع
- پبلشنگ
- مقدار کی
- سہ ماہی
- فوری
- ریکارڈ
- اطلاع دی
- رپورٹ
- ضرورت
- وسائل
- ذمہ دار
- ریورس
- رسک
- اسکین
- محفوظ
- سیکورٹیز
- منتخب
- ستمبر
- سروسز
- دکھائیں
- شوز
- بند کرو
- اہم
- بعد
- ایک
- چھ
- So
- اسی طرح
- خود مختار
- حالت
- چپچپا
- ابھی تک
- بند کرو
- کشیدگی
- سبسکرائب
- علامات
- لے لو
- شرائط
- کہ
- ۔
- ان
- یہ
- تین
- وقت
- اوقات
- کرنے کے لئے
- کل
- ٹریڈنگ
- خزانہ
- رجحانات
- ui
- us
- امریکی ڈالر
- قیمت
- ویب
- اچھا ہے
- جس
- گے
- ساتھ
- کام
- سال
- اور
- زیفیرنیٹ