State Super, пенсійний фонд в Австралії, розміром 38 мільярдів австралійських доларів (25 мільярдів доларів), співпрацює з гонконгською фінтехкомпанією Premialab, щоб допомогти їй отримати дані та зрозуміти зростаючу схильність до альтернативних премій за ризик.
«Premialab було представлено, перш за все, щоб задовольнити нашу альтернативну стратегію премій за ризик», — сказав Алан Чан, старший інвестиційний менеджер. DigFin (На фото).
«Протягом останніх 24 місяців ми співпрацювали з групами кількісних інвестиційних рішень з різних інвестиційних банків, щоб розробити набір індивідуальних стратегій, які відповідають нашим інвестиційним критеріям», — сказав він. «Беручи до уваги профіль грошових потоків State Super і попит на ліквідність, ми продовжуватимемо поглиблювати наше розуміння цього класу активів».
Він відмовився уточнювати інвестиційну чи бізнес-стратегію.
State Super є опікуном кількох пенсійних фондів для уряду штату Новий Південний Уельс, у тому числі для державних службовців і поліції, що налічує понад 85,000 XNUMX членів. Він також управляє об'єднаним фондом
Індекси та індексні фонди
П’єр Трекур, співзасновник Premialab, каже, що інституційні інвестори, такі як State Super, переводять більше активів на систематичні стратегії.
Це протилежність дискреційним повноваженням керуючого фондом, який стягує вищі комісії за здійснення вимог щодо класів активів або окремих цінних паперів на основі фундаментального аналізу. Систематичні стратегії використовують пасивний вплив, такий як індекси чи індексні фонди, щоб зосередитися на цінових тенденціях у певному класі активів, від товарів до акцій з малою капіталізацією. Вони об’єднають це, щоб отримати уявлення про такі «фактори», як процентні ставки або ціна товару.
Сенс цього полягає в тому, щоб покладатися на заздалегідь визначені правила створення портфеля з метою розподілу активів у спосіб, який є низьким, ліквідним (оскільки індексні фонди торгують щодня) і прозорим.
Ключем до того, щоб систематичні стратегії працювали, є такі дані, як цінні папери та ціни фондів, які потрібні для створення індексів, встановлення контрольних показників і вимірювання відносної ефективності портфеля. Дані зберігаються в торгових центрах 18 найвідоміших світових банків.
Ці банки також розробили торгові алгоритми для ребалансування портфелів і отримання певної премії за ризик. Цей тип трейдингу включає програмну торгівлю, яка полягає в виконанні навколо контрольних показників індексів замість окремих цінних паперів і, як правило, здійснюється в електронному вигляді.
Інфраструктура інвестиційного банку
«Банківські алгоритми є будівельними блоками стратегії розподілу активів, але завдання для інвесторів полягає в тому, щоб отримати дані, а потім знати, як їх використовувати для прийняття рішень», — сказав Трекур.
Його колега Марк Фішер, керуючий директор Premialab і голова нещодавно відкритого офісу в Сіднеї, сказав: «З прийняттям systematic ми спостерігаємо структурні зміни в тому, як інституційні інвестори розподіляють гроші. Наша мережа інвестиційних банків ділиться з нами своїми даними, оскільки вони вважають Premialab частиною інфраструктури кількісної галузі».
Технологія Premialab отримує дані з банків. Це може відбуватися в різних структурах звітності, тому частина роботи фінтехів полягає в тому, щоб зробити всі ці дані порівнянними та аналогічними. Це дозволяє користувачам використовувати його для порівняння власних контрольних показників із середніми по галузі, що дає їм можливість відстежувати продуктивність своїх портфелів і розуміти, які елементи – фактори, аж до окремих цінних паперів – сприяють альфа-версії (або навпаки). Аналітика Premialab включає інструменти візуалізації даних, які допомагають інвесторам зрозуміти інформацію.
«Ми не розробляємо стратегії та не консультуємо щодо торгівлі», — сказав Трекур. «Ми надаємо дані й аналітику для підтримки повного життєвого циклу інвестицій і допомагаємо відділам ризиків інвесторів зрозуміти їхні ризики через некорельовані контрольні показники».
Чан із State Super каже, що використання Premialab не передбачало значної інтеграції. Група пенсійного забезпечення завантажує дані через API.
«Premialab продемонструвала, що вони можуть додати можливості та ефективність нашим процесам», — сказав він.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- ChartPrime. Розвивайте свою торгову гру за допомогою ChartPrime. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :є
- 000
- 24
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- через
- додавати
- Прийняття
- радити
- мета
- Алан
- алгоритми
- ВСІ
- виділяти
- розподіл
- дозволяє
- Альфа
- Також
- альтернатива
- серед
- an
- аналіз
- аналітика
- та
- API
- ЕСТЬ
- навколо
- AS
- активи
- розподіл активів
- клас активів
- Активи
- At
- Австралія
- Банк
- Банки
- заснований
- BE
- оскільки
- тести
- замовляти
- Мільярд
- блоки
- Створюємо
- бізнес
- бізнес стратегія
- але
- Виклики
- можливості
- захопивши
- готівкові гроші
- грошовий потік
- догоджати
- певний
- виклик
- чан
- заряд
- громадянський
- клас
- класів
- Співзасновник
- співпрацював
- колега
- об'єднувати
- Приходити
- Commodities
- товар
- порівнянний
- порівняти
- Вважати
- будувати
- продовжувати
- внесок
- може
- створювати
- Критерії
- щодня
- дані
- візуалізація даних
- рішення
- Поглибити
- Попит
- продемонстрований
- відомства
- Столи
- розвиненою
- різний
- Директор
- дискреційний
- зроблений
- Не знаю
- вниз
- завантажень
- ефективність
- Розробити
- в електронному вигляді
- елементи
- ринок акцій
- виконання
- фактори
- Інформація про оплату
- FinTech
- відповідати
- потік
- Сфокусувати
- для
- Для інвесторів
- каркаси
- від
- Повний
- фонд
- розпорядник фонду
- фундаментальний
- засоби
- отримати
- отримання
- даний
- дає
- Глобальний
- Уряд
- Group
- Групи
- Зростання
- Мати
- he
- голова
- допомога
- вище
- Гонконг
- Як
- How To
- HTTPS
- in
- включати
- includes
- У тому числі
- індекс
- покажчики
- індивідуальний
- промисловість
- інформація
- Інфраструктура
- розуміння
- замість
- Інституційна
- інституційні інвестори
- інтеграція
- інтерес
- Процентні ставки
- в
- введені
- інвестиції
- інвестиційні банки
- Інвестори
- залучений
- IT
- ЙОГО
- робота
- JPG
- ключ
- Знання
- останній
- Життєвий цикл
- Рідина
- ліквідності
- основний
- зробити
- Робить
- менеджер
- управляє
- управління
- Директор
- мандатів
- Може..
- засоби
- вимір
- члени
- мігруючи
- гроші
- місяців
- більше
- найбільш
- мережу
- Нові
- Новий Південний Уельс
- of
- Office
- on
- відкритий
- протилежний
- or
- наші
- з
- над
- власний
- частина
- пасивний
- продуктивність
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точка
- Police
- портфель
- портфелі
- Premium
- price
- ціни
- в першу чергу
- процеси
- профіль
- програмний
- видатний
- забезпечувати
- в якості
- кількісний
- ставки
- перебалансування
- нещодавно
- відносний
- покладатися
- Звітність
- вимагається
- зворотний
- Risk
- Правила
- Зазначений
- говорить
- Securities
- безпеку
- бачачи
- старший
- сенс
- слуги
- комплект
- кілька
- Поділитись
- зсув
- один
- So
- рішення
- Source
- Джерела
- Південь
- стан
- стратегії
- Стратегія
- структурний
- такі
- набір
- Super
- підтримка
- Сідней
- Технологія
- має тенденцію
- Що
- Команда
- інформація
- їх
- Їх
- потім
- вони
- це
- до
- інструменти
- трек
- торгувати
- торгові площі
- прозорий
- Тенденції
- Піклувальник
- тип
- некорельований
- розуміти
- розуміння
- us
- використання
- користувачі
- використання
- різний
- через
- вид
- візуалізації
- було
- шлях..
- we
- Що
- який
- ВООЗ
- волі
- з
- в
- робочий
- працює
- зефірнет