อนุพันธ์สามารถทำนายอนาคตของตลาดได้หรือไม่?

ประทับเวลา: 16 ธันวาคม 2021 12:08 น.
โหนดต้นทาง: 1574279

ฟิวเจอร์สให้คุณเทรด อนาคต ราคาสำหรับสินทรัพย์ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็งกำไรและป้องกันเส้นทางของราคาในอนาคต แต่ฟิวเจอร์สไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม...

อนุพันธ์เป็นรูปแบบการทำนายที่มาจากฝูงชน ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อเสนอราคาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์ ถือเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพ

ฟิวเจอร์สของกองทุน

ยกตัวอย่างเช่น Fed Funds Futures (ZQ) และ Fed Funds Rate อดีตสะท้อนให้เห็นว่าผู้ค้าคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะกำหนดอัตรา ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต ในขณะที่อัตราหลังเป็นอัตราจริงตามที่เฟดกำหนดในปัจจุบัน

ZQZ23 Fed Funds Futures ธันวาคม 2023

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/)

อัตราที่มักจะเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีโดยคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐจะแสดงการเคลื่อนไหวในแต่ละวันได้อย่างไร? การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไปทางไหนในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงทุกวันตามหน้าที่ของการเปิดเผยข้อมูล แถลงการณ์ของเฟด และความเชื่อมั่นทั่วไป

(นอกเหนือจาก: ฟิวเจอร์สของ Fed Funds มีราคา 100 – [Fed Funds Rate] ตัวอย่างเช่น ราคา 98.60 สะท้อนถึงความคาดหวังที่ 1.40% ของอัตรา Fed Funds)

ฟิวเจอร์สทำนายอนาคตอย่างไร

เส้นโค้งไปข้างหน้าสำหรับตลาดฟิวเจอร์สใดๆ จะแสดงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ ณ วันที่หลาย ๆ วันในอนาคตต่อสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ZQ  เส้นโค้งไปข้างหน้าของ Fed Funds Futures

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/)

ราคาที่ลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟด เมื่อพิจารณาจากอัตราปัจจุบันที่ 0.125% การคาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 0.25% ในปี 2022 สองหรือสามครั้ง และอีกสองหรือสามครั้งในปี 2023

Fed Funds Futures: ราคาและการคาดการณ์

สัญญา ราคา อัตราที่คาดการณ์
ธันวาคม 99.87 0.13%
ธันวาคม 99.25 0.75%
ธันวาคม 98.60 1.40%

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/) ณ วันที่ 12/8/21

เข้าถึงตลาดยอดนิยมด้วยค่า Tick ที่เป็นมาตรฐานและวันหมดอายุบน Small Exchange ดูว่าทำไมคนตัวเล็กถึงสร้างกระแสครั้งใหญ่ - การกำหนดราคาที่ตรงไปตรงมามากขึ้นและการเข้าถึงที่มากขึ้นทำให้ Small 2YR Yield Futures เป็นแนวทางที่ดีกว่าในการดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณต่อการคาดการณ์เหล่านี้ ราคาปัจจุบันที่ 6.80 * สะท้อนถึงความคาดหวังที่ 0.68% สำหรับอัตราดอกเบี้ยกระทรวงการคลังที่มีระยะเวลาสองปี แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง Fed Funds และ Treasury Rates แต่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง คิดว่าการเดินป่าสองครั้งในปี 2022 นั้นเร็วเกินไปใช่ไหม คุณสามารถขาย S2Y ได้ คิดว่า Fed จะสามารถขึ้นราคามากกว่านี้ได้หรือเปล่า? คุณสามารถซื้อ S2Y. เพียงจำไว้ว่าอนาคตจะบอกคุณถึงอนาคตในขณะปัจจุบัน และช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง *ณ วันที่ 12/8/21 - หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Small Exchange ผสานประสิทธิภาพของอนาคตเข้ากับความชัดเจนของหุ้น โปรดอย่าลืมสมัครรับข้อมูลจากพวกเขาYouTube และติดตามได้ที่ them Twitter เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัพเดท

© 2021 Small Exchange, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Small Exchange, Inc. เป็นตลาดสัญญาที่กำหนดซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในโฆษณานี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ที่ระบุไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้โต้แย้งเพื่อระบุวัตถุประสงค์ทางการเงิน สถานการณ์ หรือความต้องการเฉพาะของนักลงทุนรายบุคคล การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียมากกว่าการลงทุนเริ่มแรกของคุณ

คำกระตุ้นการตัดสินใจใหม่

ที่มา: https://www.danielstrading.com/2021/12/16/can-derivatives-predict-the-future-of-markets

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก แดเนียลส์เทรดดิ้ง