Клиринговые палаты опубликовали свой последний CPMI-IOSCO Количественные раскрытия:
- Начальный маржа для ETD на уровне 494 млрд долл. США, что на 10% ниже кв/кв и на 3% г/г.
- Начальный маржа для IRS в $312 млрд, что на 11% выше кв/кв (до рекордного уровня) и на 19% г/г
- Начальный маржа для CDS в размере $69 млрд, что на 6% ниже кв/кв и выше на 9% г/г.
- Ряд раскрытий ЦКА показывает рекордно высокий уровень с момента начала отчетности в сентябре 2015 г.
- Включая B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Графики и подробности ниже
проверка данных
Под CPMI-IOSCO Public Quantitative Disclosures, ЦКА публикуют более двухсот полей количественных данных, охватывающих маржа, дефолтные ресурсы, кредитный риск, обеспечение, риск ликвидности, бэк-тестирование и многое другое.
CCPView имеет более 7 лет этих ежеквартальных раскрытий для 44 клиринговых палат, каждая из которых имеет несколько клиринговых услуг, охватывающих период с 30 сентября 2015 года по 31 декабря 2022 года. КПК и сравнения между ЦКА.
Давайте посмотрим на последние разоблачения.
Начальная маржа для IRS
- Общий объем обмена мгновенными сообщениями для этих четырех ЦКА на 312 декабря 30 года составил 2022 миллиардов долларов.
- Рост на 31 млрд долларов США или 11% кв/кв и рост на 51 млрд долларов США или 19% год-к-году
- LCH SwapClear с 204 миллиардами долларов или 169 миллиардов фунтов стерлингов на 30 декабря 2022 г.
- Снижение на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и рост на 17% в годовом исчислении в фунтах стерлингов (рост на 7% и 5% в долларах США)
- Eurex OTC IRS с 63 млрд долларов или 59 млрд евро
- Рост на 9 млрд евро или 17% кв/кв и рост на 36 млрд евро или 152% г/г (в евро)
- СМЕ IRS с $33 млрд, что на 1% выше кв/кв и на 7% г/г
- JSCC IRS с $12 млрд или 1,560 16 млрд иен, что на 52% выше кв/кв и выше на XNUMX% г/г (в пересчете на иены).
Общая сумма IM для IRS на уровне 312 миллиардов долларов является новым рекордом по сравнению с предыдущим максимумом в 281 миллиард долларов 30 сентября 22 года.
Eurex OTC IRS IM, увеличивающая $37 млрд в годовом исчислении, отвечает за большую часть увеличения на $51 млрд.
Начальная маржа для CDS
- Всего IM для этих трех ЦКА на 69 декабря 30 г.
- Снижение на $4.6 млрд или 6% по сравнению с предыдущим кварталом и рост на $9.2 млрд или 9% в годовом исчислении
- ICE Credit Clear - 53.5 млрд долларов, снижение на 6% кв / кв и рост на 14% г / г
- ICE Europe Credit с 8.7 млрд евро, снижение на 15% в квартальном исчислении и рост на 8% в годовом исчислении
- LCH CDSClear с 6.1 млрд евро, снижение на 16% в квартальном исчислении и рост на 69% в годовом исчислении
Каждая ЦКА снизилась в квартальном исчислении и увеличилась в годовом исчислении. LCH перемещает наиболее и по-прежнему значительный IM в ICE Europe Credit, хотя его закрытие запланировано на март 2023 года.
Начальная маржа для ETD
- Всего IM для этих ЦКА на 494 декабря 30 г.
- Снижение на $53 млрд или 10% кв/кв и снижение на $13 млрд или 3% г/г
- (Обратите внимание, что на диаграмме показаны более высокие общие Eurex включает в себя OTC IRS IRS, который я исключаю)
- СМЕ База с $173 млрд, снижение на 4% в квартальном исчислении и рост на 9% в годовом исчислении.
- ICE Европа F&O с $145 млрд, снижение на 10% в квартальном исчислении и рост на 8% в годовом исчислении
- OCC с 70 млрд долларов, что на 30% (30 млрд долларов) меньше кв/кв и на 42% (51 млрд долларов) в годовом исчислении.
- Eurex с $62 млрд, неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и ростом на 56% ($22 млрд) в годовом исчислении.
- ICE US F&O $15.5 млрд, рост на 9% в квартальном исчислении и снижение на 33% в годовом исчислении.
- JSCC ETP, зарегистрированная на OSE, с $10.5 млрд, фиксированная ставка 2% кв/кв и г/г
- HKEX HKCC с $7.4 млрд, рост на 14% кв/кв и рост на 29% г/г.
- SGX-DC $7.3 млрд, снижение на 12% кв/кв и 13% г/г
- ASX CLF $3.9 млрд, снижение на 13% кв/кв и 36% г/г
OCC вносит наибольший вклад в снижение IM в квартальном и годовом исчислении; симптом снижения торговли опционами на акции со стороны Reddit / розничных инвесторов?
ICE US F&O и HKEX HKCC единственные, у которых рост по сравнению с предыдущим кварталом.
Eurex, HKEX HKCC и ASX CLF с большим процентным увеличением в годовом исчислении.
Другое раскрытие информации о заинтересованности
Далее давайте быстро просмотрим раскрытия информации от 30 декабря 22, выделив те, в которых произошли существенные изменения.
Прежде чем мы это сделаем, небольшое примечание о том, что большинство клиринговых палат перешли на 2-месячный лаг в сообщении об этих раскрытиях. Однако ряд ККТ еще не представили отчеты, поэтому либо придерживаются старого 3-месячного отставания, либо пропустили 2-месячную дату. Это AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH и SIX. Если вы работаете в одном из них или в члене клиринга, пожалуйста, рассмотрите/попросите как можно скорее перейти к публикации через 2 месяца после окончания квартала.
Выбранные изменения:
- B3 (Бразилия Болса Балкао) – 6.2.5 Общая сумма IM PreHaircut, хранящаяся в виде безналичных суверенных государственных облигаций – внутренних, составила 92 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, предыдущий максимум составлял 82 миллиарда долларов на 31 марта 2022 года.
- CDCC (Канадская клиринговая корпорация по деривативам) – 4.4.4 Количество Рабочих дней, в течение которых 4.4.3 Предполагаемый максимальный убыток от стресса (превышающий IM) из-за дефолта любого отдельного участника, PeakDayAmount, превышал фактические предварительно профинансированные ресурсы по умолчанию (превышающий IM), составлял 2, до с 1 в предыдущем квартале и с 0 на 31 декабря 2021 г. Сумма превышения составила 89 миллионов долларов.
- CDCC (Канадская клиринговая корпорация по деривативам) – 6.8.1 Максимальный совокупный мгновенный вызов в любой день в течение периода составил 1.8 миллиарда долларов США по сравнению с 857 миллионами долларов США и самым высоким показателем за всю историю наблюдений (предыдущий максимум составлял 1.47 миллиарда долларов США в период, закончившийся 30 июня 2020 г.).
- CDS (Канадский депозитарий ценных бумаг) – 5.3.4 Количество дней в течение периода просмотра (12 м), когда падение стоимости в течение предполагаемого периода ликвидации превышает дисконт актива, увеличилось до 40 дней с 33, 29 и 20 дней в предыдущие периоды.
- CFFEX (Китайская биржа финансовых фьючерсов) – 6.2.5 Общая сумма IM PreHaircut, хранящихся в виде безналичных суверенных государственных облигаций – внутренних, составила 6.5 млрд долл. США по сравнению с 5.76 млрд долл. США и является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
- ДТКС ГСД - 4.1.4 Требуемые предварительно финансируемые совокупные взносы участников составили 28.68 млрд долларов США по сравнению с 21.16 млрд долларов США и являются самым высоким показателем за всю историю наблюдений, предыдущий максимум составлял 24.15 млрд долларов США на 31 декабря 2020 года.
- ДТКС ГСД – 4.3.1 Предварительная стрижка Денежные средства, депонированные в центральном банке-эмитенте соответствующей валюты (долл. США), составили 13.68 млрд долларов США по сравнению с 10.8 млрд долларов США, что является рекордным показателем предыдущего периода.
- DTCC GSD и MBSD, 5.3.4 Количество дней в течение контрольного периода (10+ лет), когда падение стоимости в течение предполагаемого периода ликвидации превышает дисконт по активу, составляло 7 для казначейских облигаций и 61 для ипотечных облигаций.
- ЕВРЕКС Клиринг, 6.7.1 Максимальная общая вариационная маржа, выплачиваемая центральному контрагенту в любой рабочий день, составляла 13.3 миллиарда евро, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, с предыдущим максимумом в 30 миллиардов евро за квартал 2022 июня 12 года.
- HKEX OTC Очистить, 6.7.1 Максимальная общая вариационная маржа, выплаченная ЦКА в любой рабочий день, составила 171 миллион долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, а предыдущий максимум составил 133 миллиона долларов США за квартал, закончившийся 30 июня 2022 года.
- LCH ФорексОчистить, 6.5.1.1 Количество раз за последние 12 мес., когда маржинальное покрытие, удерживаемое по какому-либо счету, падало ниже фактического размера MTM-риска этого счета-члена, подскочило до 26 с 1 в предыдущем квартале.
- LCH РепоКлир, 6.8.1 Максимальный совокупный IM-вызов в любой день за период составил 3.45 млрд долларов США, что является новым максимумом по сравнению с 3.1 млрд долларов США, 1.75 млрд долларов США и 1.8 млрд долларов США в предыдущих кварталах.
- LME (Лондонская биржа металлов), 16.2.17 Оценка риска инвестиционного портфеля (99% 1-дневная VaR, 2-летняя история) увеличилась до 491 млн долларов США, нового максимума по сравнению с 222 млн долларов США в предыдущем квартале.
- OCC (Опционная клиринговая корпорация), 16.2.2 Доля всех денежных средств участников, хранящихся в виде денежных депозитов в центральных банках-эмитентах депонированной валюты, увеличилась до 89%, что является рекордом, при значительном снижении 16.2.4 Денежные депозиты в коммерческих банках (обеспеченные, в том числе через обратное репо), предыдущий максимум составил 71.5% 30 сентября 2019 г.
- ......
Существует гораздо больше клиринговых услуг и раскрытий информации, но я остановлюсь на этом и оставлю это тем из вас, у кого есть свои собственные. CCPView доступ для анализа дальнейших изменений.
Помимо веб-интерфейса, мы также предлагаем API для программного доступа к этим данным.
Раскрытие количественной информации IOSCO
CCPView раскрывает информацию от 44 клиринговых палат, каждая из которых предоставляет множество клиринговых услуг, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы и OTC Производные инструменты с более чем 200 полями количественных данных каждый квартал и квартальные данные с сентября 2015 по 2022 год.
Если вас интересуют эти данные, пожалуйста Связаться.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :является
- $3
- $UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- доступ
- Учетная запись
- После
- против
- количество
- анализировать
- и
- API
- МЫ
- AS
- активы
- ASX
- At
- Банка
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- начал
- ниже
- между
- миллиард
- миллиарды
- Облигации
- бизнес
- by
- призывают
- канадские
- Наличный расчёт
- CCP
- CDS
- центральный
- Центральный банк
- Центральные банки
- изменения
- График
- Китай
- Очистить
- Очистка
- CLF
- коммерческая
- обеспокоенный
- взносы
- КОРПОРАЦИЯ
- чехол для варгана
- покрытие
- кредит
- Валюта
- данным
- Время
- день
- Дней
- снижение
- По умолчанию
- депонированный
- депозиты
- Производные
- подробнее
- раскрытие
- Раскрытие информации
- домашняя дела
- вниз
- Падение
- DTCC
- в течение
- каждый
- или
- Рынок акций
- собственный капитал
- оценка
- По оценкам,
- Эфир (ETH)
- ETP
- EUR
- Европе
- Даже
- превышать
- обмена
- Экспозиция
- Осень
- Поля
- цифры
- финансовый
- плоский
- Что касается
- Бесплатно
- от
- далее
- Фьючерсная торговля
- фьючерсная биржа
- GBP
- данный
- Правительство
- Есть
- Герой
- High
- высший
- наивысший
- выделив
- Плюсы
- история
- HKEx
- дома
- Однако
- HTTP
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- В том числе
- Увеличение
- расширились
- Увеличивает
- повышение
- сообщил
- размышления
- заинтересованный
- инвестиций
- Инвесторы
- IRS
- вопрос
- IT
- JPY
- большой
- крупнейших
- последний
- Оставлять
- Ликвидация
- Ликвидность
- Включенный в список
- Лондон
- посмотреть
- от
- серия
- основной
- Большинство
- многих
- Март
- Маржа
- максимальный
- член
- металл
- миллиона
- БОЛЕЕ
- Ипотека
- самых
- перемещение
- с разными
- Новые
- Новостные рассылки
- номер
- OCC
- of
- предлагают
- Старый
- on
- ONE
- Опция
- Опции
- OTC
- выплачен
- мимо
- процент
- период
- периодов
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- «портфель»
- возможное
- Предварительный
- приводит
- что такое варган?
- публиковать
- опубликованный
- Издательство
- количественный
- Четверть
- САЙТ
- запись
- Сообщается
- Reporting
- обязательный
- Полезные ресурсы
- ответственный
- обратный
- Снижение
- сканирование
- обеспеченный
- Ценные бумаги
- выбранный
- сентябрь
- Услуги
- показывать
- Шоу
- выключать
- значительный
- с
- одинарной
- ШЕСТЬ
- So
- Скоро
- суверенная
- Область
- прилипание
- По-прежнему
- Stop
- стресс
- подписаться
- симптом
- взять
- terms
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- три
- время
- раз
- в
- Всего
- Торговля
- казначейство
- Тенденции
- ui
- us
- USD
- ценностное
- Web
- ЧТО Ж
- который
- будете
- Работа
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет