A crash in financial markets can be defined as a large fall in price in a short amount of time, but this definition leaves much to be desired for those looking to trade such an opportunity. What is a large fall from a historical data perspective? How often does this occur? Should you buy or sell?
SM75 Small Stocks Index
Market crashes can also be defined as downside movement outside of what is deemed normal or healthy; and, thankfully, what’s normal can be loosely defined by the standard deviation.
Standard Deviations: How Statistics Work in a Crash
Standard deviations summarize historical price data into simple ranges that the data has stayed inside of with varying levels of confidence. For example, SM75’s 1 standard deviation of +/-0.99 tells you that the market has historically held within that range on a daily basis 68% of the time; and the market has held within +/-1.98 95% of the time and +/-2.97 99% of the time.
So, if the 3 standard deviation range of +/-2.97 reflects that market dropping by -$3 or more less than 1% of the time, then that might be a solid definition of what’s abnormal and thus a crash.
SM75 Стандартное отклонение
When to Buy a Market Crash
Historically, stocks have tended to rise the day following downside action outside of any standard deviation, but the greatest success has come in buying the crash. That said, this is a rare opportunity that presents itself only a handful of times annually, so any movement nearing 3 standard deviations lower could suffice.
SM75 Buying the Crash
Percentage of Days Higher and Average Move After Down Days of…
1 Standard Deviation (-$1) | 59% & +$0.10 | |
---|---|---|
2 Standard Deviation (-$2) | 53% & +$0.10 | |
3 Standard Deviation (-$3) | 100% & +$1.93 |
Index Data from 1/1/18 to 11/23/21 via dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com)
YouTube канал и подписывайтесь на них на Twitter так что вы никогда не пропустите обновления.
© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. - это рынок специальных контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей какого-либо отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.
Source: https://www.danielstrading.com/2021/12/09/what-is-a-market-crash-and-how-can-you-trade-it
- "
- &
- 2021
- 98
- Действие (Act):
- Действие
- Реклама
- Все
- Ежегодно
- купить
- покупка
- код
- комиссии
- товар
- доверие
- контракт
- Беседы
- Crash
- Текущий
- данным
- Финики
- день
- затрат
- обмена
- финансовый
- находит
- следовать
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Как
- HTTPS
- HubSpot
- Инк
- В том числе
- индекс
- информация
- инвестиций
- инвестор
- IT
- большой
- УЧИТЬСЯ
- Создание
- рынок
- Области применения:
- двигаться
- Новости
- Возможность
- перспектива
- Популярное
- цена
- доходы
- ассортимент
- Снижение
- продаем
- Услуги
- Короткое
- просто
- небольшой
- So
- статистике
- Акции
- успех
- говорит
- Будущее
- время
- торговать
- Торговля
- нам
- Обновление ПО
- Что такое
- в
- Работа
- Уступать
- YouTube