Este artigo sobre gráficos de pegada é a opinião da Optimus Futures.
Pontos chave:
- Os gráficos de pegada ou 'Cluster' analisam o volume transacional dentro de um determinado período de tempo.
- Esta análise analisa a interação entre compradores e vendedores para descobrir oportunidades.
- Os gráficos de pegada vêm em vários tipos, incluindo oferta/venda, perfil de volume e delta.
- As estratégias para negociação com gráficos de pegada incluem desequilíbrios empilhados, leilões inacabados e nós de alto volume.
- Os traders podem abrir uma conta gratuita por 30 dias e acessar imediatamente os numerosos gráficos de pegada e ferramentas de análise do Optimus Flow, juntamente com negociações simuladas ilimitadas.
O que é que move o preço para cima e para baixo?
Essa pergunta simples sustenta os gráficos de pegada.
A maioria dos traders e investidores está familiarizada com gráficos de velas e linhas. Essas representações visuais mostram o movimento dos preços ao longo do tempo e podem incluir o volume.
Mas eles ficam aquém ao tentar contar a história inteira, como um livro sem adjetivos.
É aí que entram os gráficos de pegada.
Os gráficos de pegada analisam a interação entre compradores e vendedores em um nível granular, analisando as próprias transações e não as tendências que elas formam.
Se você não está familiarizado com eles, não se preocupe.
Este artigo aborda os fundamentos dos gráficos de pegada, incluindo o que são, como lê-los, os diferentes tipos e algumas estratégias principais para você começar.
O que são gráficos de pegada?
O gráfico de pegada foi inicialmente criado pela empresa extinta MercadoDelta como produto de marca registrada em 2003. Devido à marca registrada, diferentes plataformas de negociação adotaram nomes alternativos para gráficos de pegada.
Alguns termos sinônimos para gráficos de pegada incluem gráficos de cluster, perfis de compra/venda e barras numeradas.
Para nossos propósitos, usaremos os termos 'gráfico de cluster' intercambiavelmente com gráficos de pegada.
Então, o que exatamente é um gráfico de pegada?
Um gráfico de pegada é um tipo multidimensional de gráfico de velas que mostra aos traders o volume negociado em um nível de preço preciso com aquele castiçal.
Pense nisso como um castiçal com notas que descrevem como as transações ocorreram naquela barra.
Como ler gráficos de pegada
Antes de entrarmos nas estratégias de negociação utilizando gráficos de pegada, vamos discutir como ler um gráfico de pegada.
Reserve um momento para examinar a imagem lado a lado abaixo de um gráfico de velas tradicional (esquerda) versus um gráfico de cluster de compra/venda (direita).
No lado esquerdo do gráfico de cluster estão os vendedores que atingiram o lance (vendidos).
Enquanto isso, os números do lado direito do gráfico de cluster mostram os compradores que retiraram o pedido (compraram).
Para usar o cluster 749 x 864 como exemplo, naquele preço correspondente havia 749 lotes para atingir a oferta (vendidos) e 864 lotes que levantaram a oferta (comprados).
Os gráficos de cluster permitem que os investidores examinem as ordens executadas dentro de um gráfico de velas e analisem a interação entre compradores e vendedores.
Gráficos de pegada versus castiçais versus profundidade do mercado
Conforme discutido anteriormente, um gráfico de pegada é um tipo multidimensional de gráfico de velas que mostra o volume de negociação em preços precisos durante um determinado período.
Um castiçal padrão exibe o preço de abertura, máximo, mínimo e fechamento sem as informações da transação intrabarra.
Os castiçais costumam ser vermelhos quando o fechamento está abaixo da abertura e verdes quando o fechamento está acima da abertura.
A área entre a abertura e o fechamento cria um retângulo conhecido como ‘corpo’. As linhas que se estendem das estampas abertas/fechadas até as estampas altas/baixas são conhecidas como ‘mechas’.
A profundidade do mercado (DOM) é uma medida da oferta e da demanda por um ativo líquido e negociável.
Também conhecido como livro de pedidos, o DOM mostra quantos pedidos em aberto e quantidades relevantes existem a cada preço.
Na captura de tela abaixo do Optimus Flow, você pode ver os diferentes valores abertos para o lance e o pedido em diferentes faixas de preço no E-Micro S&P 500 Futures.
Melhores gráficos de pegada
Os três tipos mais comuns de gráficos de pegada são bid/ask, volume e delta.
- Pegada de compra/venda – Este é o tipo mais comum de gráfico de pegada. A pegada Bid/Ask exibe o número de contratos negociados no preço de compra e venda para um determinado período.
- Perfil de volume – A pegada de volume mostra o número total de contratos negociados a cada preço, independentemente de a negociação ter sido uma compra ou venda. Isso pode ser valioso para mostrar os níveis de preços onde há interesse tanto de compradores quanto de vendedores.
- Pegada Delta – Embora o uso de delta na negociação de fluxo de pedidos possa ser complexo, o conceito de delta é simples. Basicamente, o delta representa a diferença entre os pedidos concluídos na compra e na oferta por um determinado preço. Usando a imagem abaixo como exemplo:
- O primeiro delta é 826. Isso significa que 1,514 compradores levantaram a oferta contra 688 vendedores que acertaram a oferta.
- A seguir, temos um delta de -436. Isso significa que 1,956 compradores levantaram a oferta contra 2,392 vendedores que acertaram a oferta.
- Em seguida vem um delta de -75, o que significa que 2,402 compradores levantaram a oferta contra 2,477 vendedores que acertaram a oferta.
Conhecer as diferenças de volume iniciadas por compradores e vendedores em preços diferentes pode ajudar um trader a determinar qual parte está sendo mais agressiva. Esta informação pode, por sua vez, confirmar as suspeitas de um trader sobre uma tendência emergente de preços.
Nota: O volume na oferta indica vendedores. O volume na venda indica compradores.
Como analisar o fluxo de pedidos usando gráficos de pegada
Como apontamos anteriormente, os gráficos de pegada expandem o volume e as transações dentro de um período de tempo para criar contexto.
Naturalmente, a nossa análise deverá procurar compreender esta informação adicional.
Quando olhamos para os gráficos de pegada, queremos identificar pistas que nos digam que um determinado preço é importante porque as transações nos dizem isso.
Isso assume várias formas diferentes, incluindo:
- Desequilíbrios – Quantidades desequilibradas de compra ou venda
- Bloqueios de pedidos – Grandes quantidades de volume contratual ocorrendo
- Nós de alto volume – Áreas onde grandes quantidades de volume são coletadas
Cada um deles identifica uma área de suporte/resistência ou um ponto que precede uma expansão no preço.
Por exemplo, quando podemos assumir que um local onde entraram grandes quantidades de compradores também encontraria compradores, todas as coisas são iguais.
Por quê?
Porque esses mesmos compradores poderiam ter vendido a preços mais altos e agora querem recarregar no mesmo local.
Da mesma forma, você pode encontrar um bloco de ordens de venda passando de uma vela após a outra. Isso poderia ser uma pista para o movimento futuro dos preços.
A chave de qualquer análise é usar o contexto, ou olhar para o panorama geral, para enquadrar a negociação.
Dica profissional: se você sobrepor um gráfico de pegada em um gráfico de barras ou velas, certifique-se de que os prazos de agregação estejam alinhados. Simplificando, se você analisar velas de 30 minutos, a análise da pegada também deverá funcionar em blocos de 30 minutos.
Estratégias de negociação de pegada
Se você é novo no comércio de pegadas, não se preocupe.
Queremos dar-lhe algumas ideias de negociação para ajudá-lo a começar.
Desequilíbrios empilhados
Com perfis de compra/venda, vemos quantos contratos são negociados na oferta e na venda.
Quando vemos um valor desequilibrado empilhado verticalmente em uma faixa de preço, isso pode indicar um nível de suporte ou resistência.
Por exemplo, no gráfico abaixo, destacamos uma área onde vários conjuntos de ordens de compra superaram as ordens de venda. O gráfico da pegada Delta nos dá uma imagem mais clara aqui.
Os comerciantes podem usar esses desequilíbrios para procurar reversões ou retardar a dinâmica de um forte movimento de preços.
Saiba mais sobre como identificar desequilíbrio nos mercados com negociação de fluxo de pedidos
Leilões inacabados
Leilões inacabados são uma ideia comercial única, específica para o comércio de pegadas.
A ideia é que cada preço seja um leilão entre compradores e vendedores dentro de uma vela/barra.
Quando um determinado preço, geralmente um extremo no pavio da vela, vê apenas compradores ou vendedores, é visto como um leilão inacabado.
Por exemplo, no gráfico abaixo, você verá áreas destacadas onde encontramos zero lances ou pedidos em altos e baixos.
Perfil de volume
Até agora, discutimos diferentes maneiras de analisar o volume intrabar. Nossa última estratégia busca áreas de alto volume como pontos de suporte e resistência.
Áreas de alto volume podem atuar como nós de suporte, resistência e até atração ao preço atual.
No gráfico abaixo observamos o preço com maior volume naquele determinado período. Mais tarde, você poderá ver como o preço encontrou resistência e suporte, ainda que temporariamente, nesses níveis.
Um trader poderia usar esses preços para uma negociação de couro cabeludo na direção oposta ou uma negociação swing em direção a essas áreas de liquidez.
Como começar a negociar futuros com gráficos de pegada
Se você nunca experimentou antes, você deveria pelo menos fazer um test-drive dos gráficos de pegada.
O Optimus Futures permite-lhe criar uma conta gratuita durante 30 dias e realizar negociações simuladas ilimitadas.
Aqui está um rápido guia passo a passo para negociar futuros usando a plataforma principal da Optimus Futures, Optimus Flow.
-
- Abra um gráfico TPO – No canto superior esquerdo da plataforma Optimus Flow, encontrará vários ícones ligados às diferentes ferramentas. Selecione o ícone azul claro ‘TPO’. Isso abrirá um gráfico de cluster.
- Analise seus dados – Agora você abriu um gráfico de pegada totalmente personalizável.
- Configure sua negociação – A maneira mais fácil de negociar diretamente do seu gráfico é ativar a negociação no gráfico de pedidos. Você também pode abrir o menu de entrada de pedidos. Ambos estão disponíveis no canto superior direito. Você também pode selecionar o ícone ‘OE’ mostrado acima para abrir uma janela de entrada de pedido.
- Faça seu pedido - Quando estiver pronto, faça seu pedido. Certifique-se de registrar sua negociação com quaisquer notas no registro comercial automatizado do Optimus Flow
- Acompanhe sua negociação – Depois de inserir sua posição, use a janela ‘Posições’ para monitorar sua negociação (o ícone POS).
Abra sua conta gratuita
Os gráficos de pegada abrem uma maneira totalmente nova de olhar o mercado.
Abra hoje mesmo a sua conta gratuita no Optimus Futures e tenha acesso imediato à nossa principal plataforma, Optimus Flow.
Durante 30 dias, você pode explorar todos os indicadores, estilos analíticos e gráficos de pegada que o Optimus Flow tem a oferecer, juntamente com uma série de outras funções e indicadores.
Além disso, você obtém negociações simuladas ilimitadas e acesso ao diário comercial automatizado.
A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
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