Este artigo sobre Estratégias de negociação de fim de dia é a opinião da Optimus Futures.
- As estratégias de negociação no final do dia são simples, fáceis e muitas vezes mais práticas de executar.
- Desenvolver uma estratégia forte de final de dia, no entanto, pode ser difícil.
- As estratégias de fim de dia podem ser usadas tanto para day trading quanto para swing trading.
Em 1987, um ano fadado a sofrer uma das mais angustiantes quebras do mercado, um trader bem-sucedido, mas ainda promissor, chamado Larry R. Williams conquistou o mundo do comércio de futuros, selando sua estatura na história do mercado e ocupando um espaço ao lado de outros especuladores de mercado lendários, como Jesse Livermore.
Ele participou do Campeonato Mundial de Negociação de Futuros, onde transformou sua participação de US$ 10,000 em mais de US$ 1,100,000 em apenas um ano – um retorno de 11,300% em um mercado ao vivo. Sua filha, a famosa atriz Michelle Williams, também venceu o mesmo concurso dez anos depois, usando estratégia semelhante, embora atualizada.
Em 1987, Larry Williams negociou todas as mudanças no mercado, aumentando os lucros ao longo do caminho? As microtendências influenciaram sua abordagem de negociação de futuros - uma abordagem que poderia tê-lo mantido colado à tela, na negociação diária ou na negociação de swing nas nuances de cada microtendência?
Nada disso se aplicava. E pode-se argumentar que este mesmo princípio é um fator importante que contribuiu para o seu sucesso.
Larry Williams negociou um instrumento – os futuros do S&P 500 – e fez apenas uma negociação por dia na abertura do sino. Ele fez uma única negociação diária com base nos dados do fim do dia (EOD).. E por causa dessa simplicidade, além de uma estratégia de gestão de dinheiro extremamente agressiva chamada Optimal F, ele conseguiu obter resultados muito acima da média, transformando 5 dígitos em 7 dígitos.
(Isenção de responsabilidade: o exemplo é apenas para ilustração. Estes são resultados únicos e excepcionais. Você não deve esperar tais retornos. Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.).
O que é negociação no final do dia?
A negociação no final do dia é o processo de decisão e início de uma posição de negociação com base numa avaliação da atividade de negociação da sessão anterior.
É mais simples do que parece: você dá uma olhada na atividade de negociação no final do fechamento normal do mercado e decide se vai operar comprado ou vendido no mercado (ou não assume nenhuma posição) na abertura do mercado na manhã seguinte ou durante a noite (se for um mercado de 24 horas).
Fazer isso é fácil. A parte “como fazer” é muito mais difícil, pois existem inúmeras estratégias que você pode usar para tomar uma posição com base nos dados EOD.
Como negociar futuros no fechamento do mercado
Quando Larry Williams negociou futuros do S&P 500 no campeonato de 1987, ele usou o que descreveu como uma “configuração idiota”. Não foi a configuração de negociação real que rendeu dinheiro, foi o uso de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro altamente arriscada “Optimal F” desenvolvida pelo gerente de risco Ralph Vince.
Não entraremos em detalhes de seu sistema, mas uma “configuração” pode ser facilmente imaginada preenchendo a equação simples: Se X acontecer, então opere comprado ou vendido e feche a posição no final do dia.
Aqui está um exemplo de estratégia que qualquer trader poderia ter sonhado (isto não é uma recomendação, mas uma demonstração).
Se o mercado apresentar tendência de queda no final do dia:
- Abra uma posição curta e coloque um stop loss acima da máxima mais alta da sessão do dia.
- Se houver um dia de ruptura a seu favor, não inicie uma posição após o fechamento do mercado.
- Feche a posição no final do dia de negociação de amanhã e repita o processo.
Veja como seria no YM de 11 a 22 de junho de 2021.
Aqui está outro exemplo de uma “configuração idiota” que pode ou não ter relevância:
- Quando o mercado tiver três fechamentos de alta, opere vendido no dia seguinte e feche sua posição no final do dia.
- Quando o mercado tiver três dias consecutivos de baixa, opere comprado no dia seguinte.
Veja como seria no ES de 5 de maio a 15 de junho de 2021.
E aqui está outro sistema EOD para usar como exemplo (ou algo para construir e refinar):
- Quando um instrumento está sendo negociado acima de sua média móvel simples de 50 dias, opere comprado na sessão de amanhã sempre que a sessão de hoje for negociada abaixo da mínima de ontem.
- Coloque um stop loss uma distância fracionária abaixo do mínimo da sessão de gatilho.
- Feche sua posição no final da sessão de amanhã.
Veja como seria para o NQ de 18 de dezembro de 2020 a 9 de fevereiro de 2021.
Se você deseja negociar, ou mesmo negociar no dia, com base nos dados do final do dia, esperamos que suas regras de negociação sejam um pouco mais sofisticadas e calculadas do que as dos exemplos acima.
Há muitas maneiras de desenvolver sistemas baseados em dados de fim de dia – desde comércio notícias simples Seguindo tendência (como em alguns dos exemplos acima) a castiçais e muito mais.
Mas é aqui que vamos parar, permitindo que você desenvolva sua própria estratégia de negociação coerente.
Benefícios das estratégias de negociação no final do dia
1 – A negociação EOD não atrapalha o seu dia
Sentado na frente do computador, os olhos grudados na tela é um pouco superestimado; e isso presumindo que você possa passar o dia escalando os mercados. Se você tem um negócio para administrar, a negociação intradiária frequente adiciona outra camada de risco ao seu prato – perder uma negociação e perder o seu negócio. A negociação EOD não atrapalha, tornando suas atividades diárias, juntamente com sua negociação, muito mais eficientes.
2 – Menos estresse
SE (e somente se) você desenvolveu um sistema que potencialmente retorna mais do que perde, e se você tem capital para deixá-lo funcionar, então não há necessidade de fazer mais nada além de esperar pelos dados do final do dia para implementar o estratégia. Dito isto, não recomendamos deixar nenhuma ordem sem supervisão, independentemente da frequência de negociação da sua estratégia. Você deve sempre ficar alerta para qualquer tipo de conectividade que possa ser interrompida.
3 – Uma alternativa mais acessível
A morte de mil stops, ou derrapagens, ou taxas de comissão é algo que todos os dias os traders experimentam em algum momento ou outro. Se você não tomar cuidado, esses custos extras podem até exceder seus lucros comerciais, especialmente durante um dia lento ou de baixo retorno.
4 – Permite capturar o movimento maior
Não há nada pior do que terminar o dia com um pequeno lucro ou prejuízo quando, no final do dia, o mercado fez um movimento colossal em apenas uma direção, para cima ou para baixo. Como você sentiu falta disso? Suas táticas de negociação baseadas em frequência impediram que você capturasse um movimento que poderia ter feito uma enorme diferença em sua conta de negociação. Talvez, se você tivesse mantido uma posição com base em uma leitura precisa de EOD – presumindo que nada nos mercados perturbasse sua tendência direcional – você pudesse ter captado toda a oscilação. A frequência de negociação muitas vezes não consegue captar esses movimentos intradiários monodirecionais. A negociação EOD foi projetada para capturá-los.
Riscos de estratégias de negociação no final do dia
1 – Exposição a desenvolvimentos negativos durante a noite
Suponhamos que o seu mercado preferido seja sensível a certos desenvolvimentos do mercado externo e que o mercado se mova contra si durante a noite, impedindo-o de sair da sua posição, apenas para se corrigir novamente a seu favor. Se você abrir suas posições no mesmo dia em que elas fecham – algo que você pode fazer se seu instrumento futuro for negociado 24 horas por dia – então você estará se expondo ao risco noturno.
2- Desenvolvimentos noturnos ausentes
Suponhamos que você negocia um dos fundos de índice de ações dos EUA e abre suas posições pela manhã, quando o subjacente abre no mercado de ações. E se o grande movimento que você esperava no mercado futuro já tivesse acontecido da noite para o dia? Esse é o risco de não se expor a movimentos noturnos.
3 – Divulgações de lucros pós-mercado ou discursos do Federal Reserve pós-mercado
Durante a temporada de lucros, algumas empresas divulgam lucros após o fechamento do mercado. Se você negociar um instrumento futuro de índice de ações, estará expondo seu capital ao risco se um relatório de lucros pós-mercado for contra você (dependendo da direção que você tomar no mercado).
Entretanto, os membros da Reserva Federal fazem frequentemente discursos em países estrangeiros, cujo momento pode não coincidir bem com o dos EUA (pense depois da meia-noite nos EUA). Se alguma das mensagens transmitidas pelo banco central abalar o mercado, é provável que você a perca, o que pode ser bom (se for a seu favor) ou tremendamente ruim (se não for).
4 – Lacunas de fim de semana
Uma das piores coisas que podem acontecer com você é segurar um instrumento durante o fim de semana e vê-lo se abrir contra você de uma maneira que o coloca você em uma situação de débito. -dependendo de quanto capital você tem em sua conta – quando isso acontecer, você terá mais do que apenas arrependimento… você pode acabar endividado.
Concluindo!
Negociar EOD é simples e muito mais fácil de executar. A parte difícil, no entanto, está no desenvolvimento da estratégia, nos requisitos de capital e nos saques muito grandes – não apenas nas configurações de entrada e saída, mas no sistema de gerenciamento de dinheiro que você usa para otimizá-lo. Existem centenas de maneiras de desenvolver uma estratégia de negociação de futuros EOD. É apenas uma questão de usar primeiro sua habilidade e testá-la com cálculos sólidos.
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A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda na negociação de interesses em commodities pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se tal negociação é adequada para você, tendo em conta a sua condição financeira. A colocação de ordens contingentes por você ou por uma corretora ou consultor de negociação, como uma ordem “stop-loss” ou “stop-limit”, não limitará necessariamente suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar a execução tais ordens.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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