Dit artikel over het bijhouden van een handelsdagboek is de mening van Optimus Futures.
Een handelsdagboek biedt een onpartijdige beoordeling van uw transacties en prestaties.
Het is een van de weinige instrumenten die veel belangrijke sleutels tot succes op de lange termijn raken: onderwijs, strategie, discipline en praktijk.
Toch weten veel handelaren niet waar ze moeten beginnen of hoe het eruit zou moeten zien. Zelfs als ze er een hebben, weten de meesten niet wat ze eruit moeten halen.
Degenen die daadwerkelijk beginnen met het bijhouden van een dagboek, hebben moeite om het vol te houden.
In dit artikel leggen we uit wat een handelsdagboek is, wat het voor u zou moeten doen, en leggen we uit hoe u uw eigen handelsdagboek kunt maken.
Bovendien bespreken we het gratis geautomatiseerde handelsdagboek van Optimus Flow en de voordelen ervan ten opzichte van vele andere handmatige methoden.
Wat is een handelsdagboek?
Handelsdagboeken zijn als minidagboeken voor uw handelsactiviteiten.
In de eenvoudigste vorm kan het een transactielijst van uw transacties zijn.
Complexere systemen verzamelen een schat aan informatie over relevante prijzen, opstellingen, marktomstandigheden, vrije-vormgedachten en meer.
Hoe u het instelt, hangt af van wat u nodig heeft om uw prestaties effectief te meten, analyseren en verbeteren.
Als u bijvoorbeeld in futures handelt, moet uw futures-handelsdagboek alle relevante informatie bevatten, inclusief de in- en uitstapprijzen, procentuele winsten, winst of verlies, symbool en zelfs de datum van de transactie.
Hier is een voorbeeld van hoe een Excel-versie eruit zou kunnen zien:
Zoals we later in meer detail zullen bespreken, is het probleem met offline methoden hun nauwkeurigheid en het vertrouwen op uw vaardigheden.
Het handmatig invoeren van uw gegevens laat ruimte voor menselijke fouten. En als u niet begrijpt hoe u Excel-formules moet gebruiken, kunt u niet veel uit het programma halen.
Daarom zijn geautomatiseerde handelsdagboeken ideaal voor zowel nieuwe als ervaren handelaren.
De voordelen van het bijhouden van een handelsdagboek
Handelsbladen bieden verschillende voordelen die we willen benadrukken.
Verwijder de emotionele component
Op de juiste manier gebruikt, beperken handelstijdschriften de subjectiviteit en vooringenomenheid, door uw prestaties uit het verleden weer te geven zoals die zich hebben voorgedaan.
Een bekend voorbeeld is overtrading. Het raakt iedereen, of je nu een paar maanden of tientallen jaren ervaring hebt.
Handelsjournalen helpen ons te identificeren wanneer dit gebeurt, door ons precies te laten zien hoeveel transacties en/of hoeveel risico we nemen gedurende een bepaalde periode.
Filter en bekijk transacties snel
Voor actieve futureshandelaren kan het moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om honderden tot duizenden transacties te doorzoeken.
Dit is waar geautomatiseerde futures-handelsjournalen zoals die van Optimus futures nuttig zijn.
Het kunnen verzamelen van statistieken en het beoordelen van uw prestaties is slechts één stap. Handelaren moeten vervolgens de gegevens knippen en filteren om te zien of bepaalde strategieën of categorieën beter werken dan andere.
In de onderstaande voorbeeldtabel uit het Trading Journal van Optimus Futures kan de gebruiker de prestaties bijvoorbeeld opsplitsen op basis van individuele symbolen.
Verbeter de handelsprestaties
De meesten van ons concentreren zich op de handel die voorhanden is, en terecht. We willen ervoor zorgen dat we ze allemaal correct uitvoeren.
Maar een stapje terug doen kan kansen en risico’s onder de aandacht brengen.
Dit is waar handelstijdschriften de meeste voordelen bieden.
Ze helpen ons patronen in onze handel te identificeren en te begrijpen, of het nu gaat om kansen of risico's.
In het onderstaande Optimus Flow Journal-dashboard kunnen we bijvoorbeeld zien dat, op basis van een onderzoek naar de tijd en dag van de week, de winstgevendheid voor deze transactie het hoogst is na de opening maar vóór lunchtijd.
Het bijhouden van de prestatiestatistieken die er het meest toe doen
Statistieken voor handelsdagboeken zijn er in twee varianten: inputs en outputs.
Invoer zijn de gegevenspunten die u moet invoeren om de uitvoer te creëren.
Outputs zijn de metingen die uw prestaties analyseren.
Onderstaande lijst is uitgebreid, maar zeker niet uitputtend.
Ingangen
- In- en uitstapprijs – Transacties kunnen een of meer in- en uitgangen hebben. Als u meerdere in- en/of uitgangen registreert, zorg er dan voor dat u deze aan elkaar kunt koppelen.
- Stoppen en richten – Elke transactie moet een stop- en richtprijs of -zone hebben. Deze helpen ons ons risico te vergelijken met onze potentiële beloning.
- Positiegrootte – Uw positie is een combinatie van het aantal aandelen, loten of contracten dat u neemt, evenals de nominale waarde.
- Richting – Bij elke transactie moet worden aangegeven of u long, short, neutraal of een andere combinatie gaat.
- Strategie - Als u meerdere strategieën tegelijk test, zorg er dan voor dat u bij elke transactie bepaalt welke strategie wordt gebruikt
- Datum en tijd – Het gebruik van datums en tijden kan u helpen patronen te vinden binnen de handelsdag, -week of -seizoen.
- Grafieken - Grafieken zijn niet altijd nodig, en ze geven u ook niet daadwerkelijk resultaat. Als u echter een snelle momentopname kunt toevoegen, kunt u snel terugverwijzen naar een opstelling of patroon dat u mogelijk hebt gezien.
Uitgangen
- Winstpercentage - Deze maatstaf vertelt u het percentage transacties dat u wint. U neemt het totale aantal winnende transacties gedeeld door uw totale aantal transacties.
- Risico beloning - Uw totale potentiële verliezen vergeleken met uw totale potentiële beloningen, samen met het winstpercentage, helpen bepalen wat onze gemiddelde verwachte waarde voor elke transactie zou moeten zijn.
- Verwachte waarde - De verwachte waarde vertelt ons wat we gemiddeld bij elke transactie zouden moeten verwachten als we dezelfde transactie keer op keer zouden uitvoeren.
Denk aan een muntspel met een winstpercentage van 50/50. Stel je nu eens voor dat je €1 betaald krijgt voor het juist raden en dat je €1 verliest voor elke onjuiste gok. Gemiddeld zou u in de loop van de tijd € 0 verdienen. Maar als je € 2 krijgt voor elke juiste gok en € 1 verliest voor elke verkeerde gok, zou je verwachten dat je 50% x € 2 – 50% x € 1 = € 0.50 per keer verdient.
Hoewel je bij elke draai slechts € 2 kunt verdienen of € 1 kunt verliezen, zou je gemiddelde winst per draai richting € 0.50 moeten gaan als je het experiment duizenden keren zou uitvoeren.
- Winstfactor – De winstfactor is een eenvoudige maatstaf die u vertelt hoeveel u in totaal heeft verdiend voor het bedrag dat u in totaal heeft geriskeerd. U neemt uw totale winst en deelt deze door uw totale verliezen (beide zijn ingesteld als positieve getallen). Als uw winst gelijk is aan uw verliezen, is uw winstfactor gelijk aan 1. Minder dan 1 betekent dat u in totaal geld hebt verloren, en groter dan 1 betekent dat u in totaal geld hebt verdiend.
- Gemiddelde winst- en verliesrekening – Dit werkt op dezelfde manier als de verwachte waarde. Hoe meer transacties u heeft, hoe dichter uw gemiddelde P&L bij de verwachte waarde moet komen.
- Gemiddelde winnaar/verliezer – Als u uw gemiddelde winnaar en verliezer kent, kunnen we zien of u in de loop van de tijd profiteert van een paar grote winnaars of van een aantal kleine winnaars.
- Grootste winnaar/verliezer – Het is goed om uw grootste winnaars en verliezers te vergelijken met uw gemiddelde winnaars en verliezers. Op die manier kunt u zien hoe breed het bereik is dat u van elk product kunt verwachten.
- Winst per dollar aan risico – We zetten meer kapitaal in voor sommige transacties dan voor andere. Om ze te vergelijken willen we zien hoeveel we verdienen voor elke dollar die we riskeren.
- Standaardafwijking - Hoewel het moeilijk is om zonder spreadsheet te berekenen, helpt de standaardafwijking ons te zien hoeveel onze resultaten rond het gemiddelde schommelen. Samen met de kredietopnemingen kan het ons vertellen hoeveel kapitaal we statistisch gezien kunnen riskeren zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over het opblazen van onze rekening.
- Max/gemiddelde opname – Drawdowns vertellen ons hoe ver onze rekening op een bepaald moment is gedaald, of de verliezen nu zijn gerealiseerd of niet. We kunnen kijken naar het maximum dat is opgetreden, het gemiddelde en de standaardafwijking om te bepalen hoeveel kapitaal we statistisch gezien kunnen riskeren zonder ons zorgen te hoeven maken over het opblazen van onze rekening.
- Houd de tijd vast – We willen weten hoeveel tijd we vasthouden om er zeker van te zijn dat we voldoende winst maken om ons kapitaal vast te leggen. 100% op een transactie die één dag duurt, is heel anders dan een transactie die een heel jaar duurt.
- Netto winst - Uw totale winst minus uw totale verliezen en commissies geven u uw nettowinst. Uiteindelijk is dit de belangrijkste maatstaf.
Hoe u een handelsdagboek bijhoudt
Het bijhouden van een handelsdagboek bestaat uit drie belangrijke stappen:
- Identificeer belangrijke/nuttige statistieken – Gebruik de lijst die we hierboven hebben verstrekt of voeg uw eigen lijst toe. Welke statistieken u ook gebruikt, ze moeten rechtstreeks aansluiten bij de voordelen die we eerder hebben genoemd.
- Update het regelmatig – Geautomatiseerde vakbladen verzorgen dit voor u. Anders moet u tijd vrijmaken om uw transacties te registreren en ervoor te zorgen dat u alle relevante informatie hebt vastgelegd.
- Maak een beoordelingsschema – Zodra u uw handelsdagboek heeft, moet u met regelmatige tussenpozen tijd vrijmaken om uw prestaties te beoordelen en te analyseren. U kunt dit dagelijks, wekelijks, maandelijks of driemaandelijks doen.
Hoe geautomatiseerde handelsdagboeken u een voorsprong geven
Handgeschreven dagboeken kunnen nuttige hulpmiddelen zijn om onze gedachten en ideeën te verzamelen.
Maar voor het analyseren van transacties hebben we de hulp van computers nodig.
Handmatige spreadsheets zijn een goed begin. Maar tenzij u weet hoe u ze moet programmeren, zult u niet alle voordelen van een handelsdagboek realiseren.
Bovendien vereisen handmatige handelsdagboeken meer menselijke tussenkomst, waardoor de kans op invoerfouten groter is.
Net als die van Optimus Futures helpen geautomatiseerde handelsdagboeken handelaren bij het snel verzamelen en analyseren van hun transacties en prestaties.
Zie het als het hebben van uw eigen big data-tools voor handelen.
Zoals hieronder weergegeven, bieden de hoofddashboards een momentopname van uw handel, zodat u snel uw prestaties kunt analyseren.
Optimus Futures gaat nog een stap verder door 'One-Click'-journaling te creëren die uw transacties in realtime registreert.
Zoals we in het gedeelte over de voordelen hebben besproken, kunt u met robuuste dashboards zoals deze uw gegevens op vele manieren verkleinen.
Met behulp van dezelfde voorbeeldgegevens uit die sectie kunnen we naar ons enige winstgevende symbool, M2K, kijken en dieper ingaan op onze prestaties daar.
Het Optimus Futures-tijdschrift heeft ook de mogelijkheid om handelsspreadsheets te uploaden van platforms van derden, zoals R | Trader Pro en Sierra Chart (binnenkort meer). Het dagboek is dus niet beperkt tot alleen Optimus Flow-gebruikers.
En als u het loggen van een transactie mist, kunt u altijd teruggaan en deze later uploaden.
Laat uw vakblad voor u werken
Als u geen vakblad heeft, overweeg dan om er vandaag nog een te beginnen, ongeacht de methode die u kiest.
Voor degenen die er al een hebben: zorg ervoor dat u er het maximale uit haalt.
Gebruik onze lijst met statistieken en ideeën om een audit van uw tijdschrift uit te voeren en te zien of u belangrijke metingen mist.
Het handelen in futures en opties brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee en is niet voor alle beleggers geschikt. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. U dient ALLEEN risicokapitaal te gebruiken bij het handelen in futures. Overweeg of de handel in futures geschikt is voor uw financiële situatie.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Account
- actieve
- activiteiten
- Alles
- rond
- dit artikel
- controleren
- geautomatiseerde
- Big data
- Grootste
- Bos
- hoofdstad
- verzorging
- dichterbij
- Munt
- komst
- Gemeen
- bestanddeel
- computers
- contracten
- Wij creëren
- dashboards
- gegevens
- Data
- dag
- detail
- Dollar
- Onderwijs
- Excel
- afrit
- ervaring
- experiment
- financieel
- stroom
- Focus
- formulier
- Gratis
- vol
- toekomst
- Futures
- goed
- groot
- gids
- hoofd
- Markeer
- houden
- Hoe
- How To
- HTTPS
- Honderden
- identificeren
- Inclusief
- informatie
- Investeerders
- IT
- houden
- sleutel
- toetsen
- Lijst
- lang
- Markt
- maatregel
- Metriek
- geld
- maanden
- netto
- nummers
- bieden
- open
- Advies
- Kansen
- kansen
- Opties
- Overige
- Overig
- Patronen
- prestatie
- platforms
- prijs
- Pro
- Profit
- winstgevendheid
- Programma
- reeks
- real-time
- vertrouwen
- Resultaten
- beoordelen
- Beloningen
- Risico
- lopen
- reeks
- Aandelen
- Bermuda's
- Eenvoudig
- Maat
- vaardigheden
- Klein
- Momentopname
- So
- spreadsheet
- begin
- statistiek
- Strategie
- Studie
- succes
- doelwit
- vertelt
- proef
- BINDEN
- niet de tijd of
- handel
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- transactie
- us
- gebruikers
- waarde
- Rijkdom
- week
- per week
- WIE
- winnen
- binnen
- Mijn werk
- Bedrijven
- X
- jaar