호주의 38억 달러(25억 달러) 규모 연금 펀드인 State Super는 홍콩에 본사를 둔 핀테크 Premilab과 협력하여 데이터를 확보하고 대체 위험 프리미엄에 대한 노출 증가를 이해하도록 돕고 있습니다.
"Premialab은 주로 우리의 대체 위험 프리미엄 전략을 충족시키기 위해 도입되었습니다."라고 수석 투자 관리자인 Alan Chan은 말했습니다. 발굴 (사진).
“지난 24개월 동안 우리는 다양한 투자 은행의 퀀트 투자 솔루션 그룹과 협력하여 우리의 투자 기준에 맞는 맞춤형 전략 제품군을 구축했습니다.”라고 그는 말했습니다. "State Super의 현금 흐름 프로필과 유동성 수요를 고려하여 우리는 이 자산 클래스에 대한 이해를 계속해서 심화시킬 것입니다."
그는 투자나 사업 전략에 대해서는 자세한 설명을 거부했다.
State Super는 공무원과 경찰을 포함하여 뉴사우스웨일스 주 정부를 위한 여러 퇴직연금 기금의 수탁자이며 회원 수는 85,000명이 넘습니다. 또한 공동 기금을 관리합니다.
인덱스와 인덱스 펀드
Preemialab의 공동 창립자인 Pierre Trecourt는 State Super와 같은 기관 투자자들이 더 많은 자산을 체계적인 전략으로 전환하고 있다고 말합니다.
이는 기본적 분석을 바탕으로 자산 클래스나 개별 증권에 대해 더 높은 수수료를 부과하는 펀드매니저의 재량권과 반대되는 것입니다. 체계적인 전략은 인덱스나 인덱스 펀드와 같은 패시브 익스포저를 사용하여 원자재부터 소형주까지 특정 자산 클래스 내의 가격 추세에 초점을 맞춥니다. 그들은 이를 결합하여 금리나 상품 가격과 같은 "요인"에 대한 견해를 얻습니다.
이것의 요점은 수수료가 낮고 유동적이며(인덱스 펀드는 매일 거래되기 때문에) 투명한 방식으로 자산을 할당하는 것을 목표로 포트폴리오 구성 방법에 대해 미리 결정된 규칙에 의존하는 것입니다.
체계적인 전략이 작동하는 데 핵심은 증권, 펀드 가격 등 지수 생성, 벤치마크 설정, 포트폴리오의 상대적 성과 측정에 필요한 데이터입니다. 데이터는 가장 유명한 18개 글로벌 은행의 트레이딩 데스크에 있습니다.
이들 은행은 또한 포트폴리오를 재조정하고 특정 위험 프리미엄을 확보하기 위한 거래 알고리즘을 개발했습니다. 이러한 유형의 거래에는 단일 증권 대신 지수 벤치마크를 중심으로 실행하는 프로그래밍 방식 거래가 포함되며 전자적으로 수행되는 경향이 있습니다.
투자은행 인프라
Trecourt는 "은행 알고리즘은 자산 배분 전략의 구성 요소이지만 투자자의 과제는 데이터를 얻은 다음 이를 사용하여 의사 결정을 내리는 방법을 아는 것입니다."라고 말했습니다.
Preemialab의 전무 이사이자 최근 개설된 시드니 사무소의 책임자인 그의 동료 Marc Fisher는 다음과 같이 말했습니다. “시스템 도입으로 기관 투자자들이 돈을 배분하는 방식에 구조적인 변화가 나타나고 있습니다. 외부 투자 은행 네트워크는 Premilab을 퀀트 산업 인프라의 일부로 간주하기 때문에 데이터를 우리와 공유합니다.”
Preemialab의 기술은 은행에서 데이터를 얻습니다. 이는 다양한 보고 프레임워크로 제공될 수 있으므로 핀테크의 임무 중 하나는 이 모든 데이터를 비교 가능하고 유사하게 만드는 것입니다. 이를 통해 사용자는 자신의 벤치마크를 업계 평균과 비교하여 포트폴리오 성과를 추적하고 개별 증권에 이르기까지 어떤 요소가 알파에 기여하는지(또는 그 반대)를 이해할 수 있습니다. Preemialab의 분석에는 투자자가 정보를 이해하는 데 도움이 되는 데이터 시각화 도구가 포함되어 있습니다.
Trecourt는 "우리는 거래에 대한 전략을 세우거나 조언을 하지 않습니다."라고 말했습니다. "우리는 전체 투자 수명주기를 지원하기 위해 데이터와 분석을 제공하고 투자자의 위험 부서가 상관 관계가 없는 벤치마크에 대한 노출을 이해할 수 있도록 돕습니다."
State Super의 Chan은 Preemialab을 사용하는 데 큰 통합이 필요하지 않다고 말했습니다. 연금 그룹은 API를 통해 데이터를 다운로드합니다.
“Premialab은 우리 프로세스에 기능과 효율성을 추가할 수 있음을 보여주었습니다.”라고 그는 말했습니다.
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- 출처: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
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