Az elszámolóházak közzétették legújabb CPMI-jüketIOSCO Mennyiségi közzétételek:
- Kezdeti margó A 494 milliárd dolláros ETD 10%-os csökkenést jelent QoQ és 3%-os csökkenést éves szinten
- Kezdeti margó mert IRS 312 milliárd dollárnál 11%-kal nőtt QoQ (rekordmagasságra), és 19%-kal nőtt az előző évhez képest
- Kezdeti margó mert CDS A 69 milliárd dollár 6%-os csökkenést jelent QoQ és 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest
- Számos központi szerződő fél közzététele rekordmagasságot mutat a jelentéstétel 2015. szeptemberi kezdete óta
- B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Grafikonok és részletek alább
Háttér
A CPMI szerintIOSCO A nyilvános kvantitatív közzétételek, a CCP-k több mint kétszáz mennyiségi adatmezőt tesznek közzé, amelyek lefedik margó, nemteljesítési források, hitelkockázat, biztosíték, likviditási kockázat, utólagos tesztelés és még sok más.
CCPView több mint 7 éve rendelkezik ezekből a negyedéves közzétételekből 44 elszámolóházra vonatkozóan, amelyek mindegyike több elszámolószolgáltatással rendelkezik, és a 30. szeptember 2015. és 31. december 2022. közötti időszakot fedi le. Ezek a közzétételi adatok betekintést nyújtanak az időbeli trendekbe. CCP és a központi szerződő felek közötti összehasonlítások.
Vessünk egy pillantást a legújabb közleményekre.
Kezdeti árrés az IRS számára
- E négy központi szerződő fél teljes IM 312 milliárd dollár volt 30. december 2022-án
- Q/Q 31 milliárd dollárral, 11%-kal, éves összehasonlításban pedig 51 milliárd dollárral, azaz 19%-kal magasabb
- LCH SwapClear 204 milliárd dollárral vagy 169 milliárd fonttal 30. december 2022-án
- GBP-ben 2%-os csökkenés QoQ és 17%-os emelkedés y/y (USD-ban 7%-os és 5%-os emelkedés)
- EUREX OTC IRS 63 milliárd dollárral vagy 59 milliárd euróval
- Q/Q 9 milliárd euróval vagy 17%-kal, éves összehasonlításban pedig 36 milliárd euróval vagy 152%-kal nőtt (euróban kifejezve)
- CM kiterjesztés IRS 33 milliárd dollárral, 1%-os növekedéssel Q/Q és 7%-os növekedéssel éves szinten
- JSCC Az IRS 12 milliárd dollárral vagy Y1,560 milliárddal, 16%-os növekedéssel QoQ és 52%-kal éves szinten (JPY-ben kifejezve).
Az IRS teljes IM-je 312 milliárd dollár, ami új rekordmagasság a korábbi, szeptember 281-i 30 milliárd dolláros csúcshoz képest.
Az Eurex OTC IRS IM 37 milliárd dollárral nőtt évről évre az 51 milliárd dolláros növekedés nagy részéért.
Kezdeti margin a CDS-hez
- Végösszeg IM e három központi szerződő fél esetében 69. december 30-án 2022 milliárd dollár volt
- QoQ 4.6 milliárd dolláros, 6%-os csökkenés és 9.2 milliárd dolláros vagy 9%-os növekedés éves összehasonlításban
- ICE Credit Clear 53.5 milliárd dollárral, 6%-os csökkenés QoQ és 14%-os növekedés éves szinten
- ICE Europe Credit 8.7 milliárd euróval, 15%-os csökkenés q/q és 8%-os növekedés éves szinten
- LCH CDSClear 6.1 milliárd euróval, 16%-os csökkenés QoQ és 69%-os növekedés éves szinten
Minden CCP lefelé QoQ és felfelé YoY. Az LCH az ICE Europe Credit legnagyobb és még mindig jelentős IM-je, annak ellenére, hogy a tervek szerint 2023 márciusában leáll.
Kezdeti margin az ETD-hez
- Végösszeg IM ezen központi szerződő felek esetében 494 milliárd dollár volt 30. december 2022-án
- 53 milliárd dollár vagy 10%-os csökkenés az előző negyedévhez képest, és 13 milliárd dollár vagy 3%-os csökkenés y/Y
- (Megjegyzés: a diagram magasabb összegeket mutat, mint EUREX magában foglalja a OTC IRS IM, amelyet kizárok)
- CM kiterjesztés Bázis 173 milliárd dollár, 4%-os csökkenés QoQ és 9%-os emelkedés éves szinten.
- ICE A Europe F&O 145 milliárd dollárral, 10%-os visszaeséssel Q/Q és 8%-os növekedéssel y/y
- OCC 70 milliárd dollárral, 30%-os (30 milliárd dolláros) eséssel Q/Q és 42%-os (51 milliárd dolláros) csökkenéssel y/Y.
- EUREX 62 milliárd dollárral, az előző negyedévhez képest változatlan, 56%-os (22 milliárd dolláros) növekedéssel az előző év azonos időszakához képest.
- ICE US F&O 15.5 milliárd dollár, 9%-os növekedés Q/Q és 33%-os csökkenés éves összehasonlításban.
- JSCC Az OSE tőzsdén jegyzett ETP 10.5 milliárd dollárral, lapos 2%-os negyedéves és éves szinten
- HKEX HKCC 7.4 milliárd dollárral, 14%-os növekedéssel Q/Q és 29%-os növekedéssel éves szinten
- SGX-7.3 milliárd dollár DC, 12%-os csökkenés Q/Q és 13%-os éves csökkenés
- ASX 3.9 milliárd CLF, 13%-os csökkenés az előző negyedévhez képest és 36%-os csökkenés az előző évhez képest
Az OCC a legnagyobb mértékben hozzájárult az IM csökkenéséhez QoQ és YoY; a reddit/kisbefektetők részvényopciós kereskedésének csökkenésének tünete?
Az ICE US F&O és a HKEX HKCC az egyetlen, ahol QoQ nő.
Eurex, HKEX HKCC és ASX CLF nagy százalékos éves növekedéssel.
Egyéb érdekes információk
Következő lépésként tekintsük át a december 30-22-i közzétételeket, kiemelve azokat, amelyeken jelentős változások történtek.
Mielőtt ezt tennénk, egy gyors megjegyzés, hogy leszögezzük, hogy az elszámolóházak többsége 2 hónapos késéssel tette közzé ezeket a közzétételeket. Számos központi szerződő fél azonban még nem tett jelentést, így vagy ragaszkodik a régi 3 hónapos késéshez, vagy lemaradt a 2 hónapos dátumról. Ezek az AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH és SIX. Ha Ön ezek valamelyikénél vagy klíringtagnál dolgozik, fontolja meg/kérje a lehető leghamarabb a közzétételre való áttérést a negyedév végét követő 2 hónapon belül.
Kiválasztott változtatások:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 A készpénz nélküli államkötvényként tartott teljes IM PreHaircut – belföldi – 92 milliárd dollár volt, a rekord legmagasabb értéke, a korábbi csúcs 82 milliárd dollár volt 31. március 2022-én.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 Azon munkanapok száma, amelyeken 4.4.3 A becsült legnagyobb stresszveszteség (az IM-t meghaladóan) bármely résztvevő nemteljesítéséből, PeakDayAmount, meghaladta az akut előre finanszírozott nemteljesítési erőforrásokat (az IM-t meghaladóan), 2, az előző negyedév 1-jétől és 0-tól 31. december 2021-én. A többletösszeg 89 millió dollár volt.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 A maximális összesített IM hívások száma az időszak bármely napján 1.8 milliárd dollár volt, 857 millió dollárról és a rekord legmagasabb értékéről (a korábbi csúcs 1.47 milliárd dollár volt a 30. június 2020-ig tartó időszakban).
- CDS (Canadian Depository for Securities) – 5.3.4 Azon napok száma a lookbook időszakában (12 m), amikor az értékcsökkenés a feltételezett felszámolási időszak alatt meghaladja az eszköz haircutját, 40 napra növelve, a korábbi időszakok 33, 29 és 20 napjáról.
- CFFEX (kínai határidős pénzügyi tőzsde) – 6.2.5 A készpénz nélküli államkötvényként tartott teljes IM PreHaircut belföldi állampapírként 6.5 milliárd dollár volt, 5.76 milliárd dollárról, és a rekord legmagasabb értékéről
- DTCC GSD – 4.1.4 Előrefinanszírozott – A szükséges összesített résztvevői hozzájárulás 28.68 milliárd dollár volt, szemben a 21.16 milliárd dollárral és a rekord legmagasabb értékével, a korábbi csúcs 24.15 milliárd dollár volt 31. december 2020-én.
- DTCC GSD – 4.3.1. Az érintett valutát (USD) kibocsátó központi banknál a hajvágás előtt elhelyezett készpénz 13.68 milliárd dollár volt, szemben a 10.8 milliárd dollárral, ami a korábbi rekordmagasság.
- DTCC GSD és MBSD, 5.3.4 Azon napok száma a kincstári időszakban (10+ év), amikor az értékcsökkenés a feltételezett felszámolási időszak alatt meghaladta az eszköz haircutját, 7 volt a kincstár és 61 a jelzáloglevelek esetében
- Eurex klíring, 6.7.1 A központi szerződő félnek bármely munkanapon kifizetett maximális teljes eltérési letét 13.3 milliárd euró volt, ami a rekord legmagasabb értéke, a korábbi csúcs a 30. június 2022-i negyedévben 12 milliárd euró volt.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 A központi szerződő félnek bármely munkanapon kifizetett maximális teljes eltérési fedezet 171 millió dollár volt, ami a rekord legmagasabb értéke, a korábbi 133 millió dollár a 30. június 2022-ával végződő negyedévben.
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Az elmúlt 12 millió alatt azon alkalmak száma, amikor bármely számlával szemben tartott fedezeti fedezet az adott tagszámla tényleges Mtm-kitettsége alá esett, 26-ra ugrott az előző negyedévi 1-ről
- LCH RepoClear, 6.8.1 Az időszak bármely napján a maximális összesített IM hívások száma 3.45 milliárd dollár volt, ami új csúcs, és nőtt az előző negyedévek 3.1, 1.75 és 1.8 milliárd dollárjához képest.
- LME (Londoni Fémtőzsde), 16.2.17 A befektetési portfólió kockázatának becslése (99%-os 1 napos VaR, 2 éves múltban) 491 millió dollárra nőtt, ami új csúcs, 222 millió dollárhoz képest az előző negyedévben
- OCC (Options Clearing Corporation), 16.2.2 Az elhelyezett valutát kibocsátó központi bankoknál készpénzben tartott készpénzben lévő összes résztvevő készpénz százalékos aránya 89%-ra emelkedett, ami rekordmagasság, a 16.2.4 A kereskedelmi bankoknál elhelyezett készpénzbetétek (beleértve a fedezetet is) jelentősen csökkentek. fordított repo), a korábbi csúcs 71.5% volt 30. szeptember 2019-án
- ......
Sokkal több elszámolási szolgáltatás és közzététel létezik, de itt megállok, és rátok bízom a sajátjaikat. CCPView hozzáférés a további változások elemzéséhez.
A webes felhasználói felület mellett API-t is kínálunk az adatok programozott elérésére.
IOSCO mennyiségi közzétételek
CCPView 44 elszámolóháztól származó információkkal rendelkezik, amelyek mindegyike számos klíringszolgáltatással rendelkezik, beleértve a részvényeket, kötvényeket, határidős ügyleteket, opciókat és OTC Származékos termékek több mint 200 mennyiségi adatmezővel negyedévente és negyedéves adatokkal 2015 szeptemberétől 2022-ig.
Ha érdekelnek ezek az adatok, kérem vegye fel a kapcsolatot.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :is
- $3
- $ UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- hozzáférés
- Fiók
- Után
- ellen
- összeg
- elemez
- és a
- api
- VANNAK
- AS
- vagyontárgy
- ASX
- At
- Bank
- Banks
- bázis
- kezdődött
- lent
- között
- Billió
- milliárd
- Kötvények
- üzleti
- by
- hívás
- Kanadai
- Készpénz
- CCP
- CDS
- központi
- Központi Bank
- Központi Bankok
- Változások
- Táblázatos
- Kína
- világos
- Klíring
- CLF
- kereskedelmi
- az érintett
- hozzájárulások
- VÁLLALAT
- terjed
- fedő
- hitel
- Valuta
- dátum
- találka
- nap
- Nap
- csökkenés
- alapértelmezett
- letétbe
- betétek
- Származékok
- részletek
- közzététel
- Közzétételek
- Házi
- le-
- Csepp
- DTCC
- alatt
- minden
- bármelyik
- Részvények
- részvény
- becslés
- becsült
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Európa
- Még
- haladja meg
- csere
- Exponálás
- Esik
- Fields
- ábrák
- pénzügyi
- lakás
- A
- Ingyenes
- ból ből
- további
- Futures
- határidős tőzsde
- angol font
- adott
- Kormány
- Legyen
- hős
- Magas
- <p></p>
- legnagyobb
- kiemelve
- magasságra
- történelem
- HKEx
- házak
- azonban
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Beleértve
- Növelje
- <p></p>
- Növeli
- növekvő
- tájékoztatták
- meglátások
- érdekelt
- beruházás
- Befektetők
- IRS
- kérdés
- IT
- JPY
- nagy
- legnagyobb
- legutolsó
- Szabadság
- Felszámolás
- fizetőképesség
- Listázott
- London
- néz
- le
- Sok
- fontos
- Többség
- sok
- március
- Margó
- maximális
- tag
- fém
- millió
- több
- Jelzálog
- a legtöbb
- mozgó
- többszörös
- Új
- Hírlevél
- szám
- OCC
- of
- ajánlat
- Régi
- on
- ONE
- opció
- Opciók
- OTC
- fizetett
- múlt
- százalék
- időszak
- időszakok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- portfolió
- lehetséges
- Előzetes
- biztosít
- nyilvános
- közzétesz
- közzétett
- Kiadás
- mennyiségi
- Negyed
- Quick
- rekord
- Számolt
- Jelentő
- kötelező
- Tudástár
- felelős
- fordított
- Kockázat
- beolvasás
- biztosított
- Értékpapír
- kiválasztott
- szeptember
- Szolgáltatások
- előadás
- Műsorok
- Állítsa le
- jelentős
- óta
- egyetlen
- SIX
- So
- Nemsokára
- szuverén
- Állami
- ragasztás
- Még mindig
- megáll
- feszültség
- Iratkozz fel
- tünet
- Vesz
- feltételek
- hogy
- A
- azok
- Ezek
- három
- idő
- alkalommal
- nak nek
- Végösszeg
- Kereskedés
- kincstár
- Trends
- ui
- us
- USAdollár
- érték
- háló
- JÓL
- ami
- lesz
- val vel
- Munka
- év
- A te
- zephyrnet