Volumes CCP 2022 et part dans CRD

Un examen des volumes et des parts de marché des dérivés de crédit (CRD) dans les chambres de compensation (CCP) en 2022.

• Index, Nom unique et Swaptions
• Volumes en USD de 14.2 42 milliards de dollars, en hausse de XNUMX %
• Des volumes en EUR de 10.4 11.6 milliards d'euros ou 55 XNUMX milliards de dollars, en hausse de XNUMX %
• L'indice est de 91 % en USD et de 94 % en EUR
• Le nom unique est de 7.5 % en USD et de 4.5 % en EUR
• Volume de swaptions de 186 milliards de dollars en USD et de 90 milliards d'euros en EUR
• ICE Clear Credit avec 97.3% de part de marché en USD CDX et CDS
• ICE Clear Credit avec 63.9% en EUR iTraxx est en hausse
• ICE Clear Europe avec 23.05% en EUR iTraxx est en baisse
• LCH CDSClear avec 13.05% en EUR iTraxx est en baisse
• ICE Clear Credit avec 41.8% en EUR Le CDS est en hausse
• ICE Clear Europe avec 27.7% en EUR CDS est en baisse
• LCH CDSClear avec 30.5% en EUR Le CDS est en hausse
• USD CDXSwaptions tous chez ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7 % chez LCH CDSClear
• JPY CDX et CDS au JSCC

Tous les graphiques et détails de Vue CCP.

CRD par devise

• Volume USD CRD 2022 de 14.2 10 milliards de dollars, contre 2021 11 milliards de dollars en 2020 et XNUMX XNUMX milliards de dollars en XNUMX
• Une augmentation de 42 % en 2022 (Annuel)
• Volume EUR CRD 2022 de 11.6 8.5 milliards de dollars, contre 2021 8.25 milliards de dollars en 2020 et XNUMX XNUMX milliards de dollars en XNUMX
• Une augmentation de 36 % en 2022 (Annuel)
• Volume JPY CRD 2022 de 17 milliards de dollars, contre 19 milliards de dollars et 27 milliards de dollars

USD CDX, CDS et Swaptions

• Volume USD CDX 2022 de 12.9 billions de dollars, contre 9 billions de dollars en 2021 et 10 billions de dollars en 2020
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 43
• Volume de CDS à signature unique en USD en 2022 de 1.06 billion de dollars, en baisse par rapport à 0.93 billion de dollars et 1 billion de dollars les années précédentes
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 14
• Volume des CDXSwaptions en USD en 2022 de 186 milliards de dollars, contre 29.4 milliards de dollars en 2021 et 110 millions de dollars en 2020
• Une augmentation en 2022 de >600 % en glissement annuel

Volumes de CDX à 12.9 91 milliards de dollars, représentant 7.5 % du volume en USD avec 2022 % de volumes à nom unique et des volumes de CDXSwaptions six fois plus élevés en XNUMX.

Série d'indices USD CRD

• Volume USD CDX.IG 2022 de 9.5 billions de dollars, contre 6.6 billions de dollars en 2021 et 7.3 billions de dollars en 2020
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 44
• Volume USD CDX.HY 2022 de 3 2 milliards de dollars, contre 2.2 XNUMX milliards de dollars et XNUMX XNUMX milliards de dollars les années précédentes
• Une augmentation de 2022 % en 50
• Volume USD CDX.EM 2022 de 330 milliards de dollars, contre 340 milliards de dollars en 2021 et 303 milliards de dollars en 2020
• Volume USD iTraxx.Asia 2022 de 111 milliards de dollars, contre 93 milliards de dollars et 100 milliards de dollars les années précédentes
• Volume USD iTraxx.Australia 2022 de 48 milliards de dollars, contre 40.5 milliards de dollars et 44.7 milliards de dollars les années précédentes

Volumes CDX.IG à 9.5 billions de dollars, représentant 73% des volumes de l'indice USD.

CDS à signature unique en USD

• Volume souverain à nom unique de 560 milliards de dollars, contre 460 milliards de dollars et 540 milliards de dollars les années précédentes
• Volume d'entreprise à nom unique de 475 milliards de dollars, contre 447 milliards de dollars et 439 milliards de dollars les années précédentes
• Volume de CP Financials à nom unique de 26.8 milliards de dollars, similaire à 26 milliards de dollars et 28.5 milliards de dollars les années précédentes

Les volumes souverains à 560 milliards de dollars, sont en hausse de 22% en 2022 et représentent 53% des volumes de CDS USD.

Part de marché en USD par CCP

• ICE Clear Credit avec 97.3 % en 2022, une retouche par rapport aux 97.1 % et 96.9 % des années précédentes
• ICE Clear Europe avec 2.2 % en 2022, une légère baisse par rapport aux 2.7 % et 3 % des années précédentes
• LCH CDSClear avec 0.4 % en 2022, une retouche par rapport à 0.2 % et 0.2 % les années précédentes

ICE Clear Credit partage un nom légèrement supérieur à celui des indices et c'est le seul CCP avec un volume de CDXSwaption en USD.

Indice EUR CRD, CDS et Swaptions

• Volume EUR iTraxx 2022 de 10.4 billions d'euros, contre 6.7 billions d'euros en 2021 et 6.9 billions d'euros en 2020
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 55
• Volume 2022 de CDS à signature unique en EUR de 502 milliards d'euros, contre 370 milliards d'euros et 335 milliards d'euros les années précédentes
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 36
• Volume EUR iTraxxSwaptions 2022 de 90 milliards d'euros, contre 82 milliards d'euros et 35 milliards d'euros

Volumes d'iTraxx en EUR à 10.4 billions d'euros, représentant 94.5 % du volume en EUR, single name 4.5 % et iTraxxSwaptions avec 1 %.

EUR iTraxx

• Volume d'iTraxx Europe 2022 de 8.5 5.6 milliards d'euros, contre 2021 5.7 milliards d'euros en 2020 et XNUMX XNUMX milliards d'euros en XNUMX
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 52
• Volume d'iTraxx Crossover 2022 de 1.85 1.1 milliards d'euros, contre 2021 1.2 milliards d'euros en 2020 et XNUMX XNUMX milliards d'euros en XNUMX
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 68
• Volume iTaxx MSCI ESG 2022 de 23 millions d'euros, contre 38 millions d'euros et 70 millions d'euros

Volumes d'iTraxx Europe à 8.5 billions d'euros, représentant 82 % des volumes de l'indice EUR.

Part de marché d'EUR iTraxx

• ICE Clear Credit avec 63.9 % en 2022, contre 62.8 % et 55.2 % les années précédentes
• ICE Clear Europe avec 23.05 % en 2022, contre 23.3 % et 29.2 % les années précédentes
• LCH CDSClear avec 13.05 % en 2022, contre 13.9 % et 15.6 % les années précédentes

La part d'ICE Clear Credit augmente de 1.1 % en termes absolus à partir de 2021, avec ICE Clear Europe et LCH CDSClear en baisse, très probablement un résultat continu de la fermeture annoncée de la compensation des dérivés de crédit chez ICE Clear Europe à partir de mars 2023.

ICE Clear Credit semble prendre plus de parts alors qu'ICE Clear Europe tire à sa fin, mais beaucoup de volume n'a pas encore trouvé de nouveau foyer. Le volume mensuel de janvier 2023 donnera une bonne indication pour savoir si une plus grande partie des volumes restants va à ICE Clear Credit ou à LCH CDSClear.

CDS à signature unique en EUR

• Volume Corporate à signature unique de 487 milliards d'euros, contre 358 milliards d'euros et 324 milliards d'euros les années précédentes
• Une augmentation de 2022 % en glissement annuel en 36
• CP à signature uniqueVolume financier de 14 milliards d'euros, contre 11 milliards d'euros et 10 milliards d'euros les années précédentes

Part de marché des CDS à signature unique en EUR

• ICE Clear Credit avec 41.8 % en 2022, contre 41 % et 36.9 % les années précédentes
• ICE Clear Europe avec 27.7 % en 2022, contre 30.4 % et 40.5 % les années précédentes
• LCH CDSClear avec 30.5 % en 2022, contre 28.5 % et 22.6 % les années précédentes

Dans LCH, CDSClear à nom unique s'empare de plus de parts de marché qu'ICE Clear Credit alors que la compensation des dérivés de crédit d'ICE Clear Europe s'achève avant la fermeture en mars 2022.

Le volume d'EUR iTraxxSwaptions de 90 milliards d'euros en 2022 est de 99.7 % chez LCH CDSClear et de 0.3 % chez ICE Clear Credit, donc pas besoin de tracer cela.

JPY CDX et CDS

Et pour notre graphique final, les volumes JPY CDX et CDS.

• Le volume de JPY CDX en 2022 était de 1.8 1.7 milliards de yens, contre 2.4 XNUMX milliards de yens et XNUMX XNUMX milliards de yens les années précédentes
• Le volume de CDS JPY en 2022 était de 426 milliards de yens, contre 394 milliards de yens et 415 milliards de yens

Tout le volume est au JSCC.

C'est ça

Il y a beaucoup plus de données dans Vue CCP.

Quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel.

Volume, ADV, Intérêt ouvert, Changement d'OI.

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