اتاق های تسویه آخرین CPMI- خود را منتشر کرده اند.IOSCO افشای کمی:
- اول حاشیه برای ETD در 494 میلیارد دلار، 10٪ QoQ و 3٪ کاهش در سال است
- اول حاشیه برای IRS با 312 میلیارد دلار افزایش 11 درصدی QoQ (به بالاترین سطح) و 19 درصد افزایش نسبت به سال قبل
- اول حاشیه برای CDS با 69 میلیارد دلار، 6 درصد QQ و 9 درصد افزایش در سال گذشته است
- تعدادی از افشای CCP از زمان شروع گزارش در سپتامبر 2015 رکورد بالایی را نشان می دهد
- شامل B3، CDCC، CDS، CFFEX، DTCC GSD، Eurex، HKEX OTC Clear، LCH RepoClear، OCC…
- نمودارها و جزئیات در زیر
زمینه
تحت CPMI-IOSCO افشاهای کمی عمومی، CCPها بیش از دویست زمینه داده کمی را پوشش می دهند حاشیه، منابع پیش فرض، ریسک اعتباری، وثیقه، ریسک نقدینگی، پس آزمون و موارد دیگر.
CCPView دارای بیش از 7 سال از این افشاهای سه ماهه برای 44 اتاق تسویه، که هر کدام دارای چندین خدمات تسویه حساب است، که دوره 30 سپتامبر 2015 تا 31 دسامبر 2022 را پوشش می دهد. این داده های افشایی بینش هایی را در مورد روندها در طول زمان ارائه می دهد. CCP و مقایسه بین CCPها.
بیایید نگاهی به آخرین افشاگری بیندازیم.
حاشیه اولیه برای IRS
- کل IM برای این چهار CCP 312 میلیارد دلار در 30-دسامبر-2022 بود
- افزایش 31 میلیارد دلاری یا 11٪ QoQ و 51 میلیارد دلار یا 19٪ بالاتر در سال
- LCH SwapClear با 204 میلیارد دلار یا 169 میلیارد پوند در 30 دسامبر 2022
- کاهش 2% QoQ و افزایش 17% سالانه بر حسب پوند (7% و 5% افزایش بر حسب USD)
- یورکس OTC IRS با 63 میلیارد دلار یا 59 میلیارد یورو
- افزایش 9 میلیارد یورویی یا 17 درصد QoQ و 36 میلیارد یورو یا 152 درصد سالانه (بر حسب یورو)
- CME IRS با 33 میلیارد دلار، 1٪ افزایش کیفیت QQ و 7٪ افزایش در سال
- JSCC IRS با 12 میلیارد دلار یا 1,560 میلیارد دلار، افزایش 16 درصدی QoQ و 52 درصد افزایش نسبت به سال قبل (بر حسب ین).
مجموع IM برای IRS با 312 میلیارد دلار، یک رکورد جدید است، از بالاترین رقم قبلی 281 میلیارد دلاری در 30 سپتامبر-22.
Eurex OTC IRS IM با افزایش 37 میلیارد دلاری سالانه مسئول اکثر افزایش 51 میلیارد دلاری است.
حاشیه اولیه برای CDS
- جمع IM برای این سه حکچ 69 میلیارد دلار در 30 دسامبر 2022 بود
- کاهش 4.6 میلیارد دلاری یا 6 درصدی QoQ و افزایش 9.2 میلیارد دلاری یا 9 درصدی در سال
- ICE Credit Clear با 53.5 میلیارد دلار، کاهش 6٪ QoQ و 14٪ افزایش در سال
- ICE اعتبار اروپا با 8.7 میلیارد یورو، کاهش 15 درصدی QQ و 8 درصد افزایش در سال
- LCH CDSClear با 6.1 میلیارد یورو، کاهش 16 درصدی QoQ و افزایش 69 درصدی سالانه
هر CCP به پایین آمدن QoQ و افزایش در سال. LCH بیشترین و همچنان قابل توجه ترین IM را در ICE Europe Credit منتقل می کند، حتی اگر قرار است در مارس 2023 تعطیل شود.
حاشیه اولیه برای ETD
- جمع IM برای این CCP ها 494 میلیارد دلار در 30-دسامبر-2022 بود
- کاهش 53 میلیارد دلار یا 10 درصد QoQ و کاهش 13 میلیارد دلار یا 3 درصد در سال
- (توجه داشته باشید نمودار مجموع بالاتر را به عنوان نشان می دهد یورکس شامل OTC IRS IM، که من آن را حذف می کنم)
- CME پایه با 173 میلیارد دلار، کاهش 4٪ QoQ و 9٪ افزایش در سال.
- ICE F&O اروپا با 145 میلیارد دلار، 10٪ کاهش کیفیت QQ و 8٪ افزایش در سال
- OCC با 70 میلیارد دلار، افت 30 درصدی (30 میلیارد دلار) QoQ و افت 42 درصدی (51 میلیارد دلار) در سال.
- یورکس با 62 میلیارد دلار، QoQ ثابت و افزایش 56٪ (22 میلیارد دلار) در سال.
- ICE F&O ایالات متحده 15.5 میلیارد دلار، افزایش 9 درصدی QQ و 33 درصد کاهش نسبت به سال قبل.
- JSCC OSE ETP با 10.5 میلیارد دلار، 2% قیمت ثابت و سالانه ثبت شده است
- HKEX HKCC با 7.4 میلیارد دلار، افزایش 14 درصدی QoQ و افزایش 29 درصدی سالانه
- SGXDC 7.3 میلیارد دلار، کاهش 12٪ QoQ و 13٪ سالانه
- ASX CLF 3.9 میلیارد دلار، کاهش 13٪ QoQ و 36٪ سالانه
OCC بزرگترین مشارکت کننده در کاهش QoQ و سالانه IM است. نشانه ای از کاهش در معاملات اختیار سهام توسط سرمایه گذاران خرده فروشی/reddit؟
ICE US F&O و HKEX HKCC تنها مواردی هستند که QoQ را افزایش می دهند.
Eurex، HKEX HKCC و ASX CLF با درصد زیادی در سال افزایش می یابد.
سایر موارد افشای علاقه
در مرحله بعد بیایید اسکن سریعی از افشای اطلاعات 30 دسامبر-22 انجام دهیم و مواردی را که تغییرات قابل توجهی دارند برجسته کنیم.
قبل از انجام این کار، یک یادداشت سریع برای بیان اینکه اکثر اتاق های تهاتر به تاخیر 2 ماهه در گزارش این افشاها رفته اند. با این حال تعدادی از CCP ها هنوز گزارشی نداده اند، بنابراین یا به تاخیر 3 ماهه قبلی پایبند هستند یا تاریخ 2 ماهه را از دست داده اند. اینها AthexClear، BME، CC&G، CCIL، EuroCCP، OMIClear، SCH و SIX هستند. اگر در یکی از اینها یا در یکی از اعضای تسویه کار می کنید، لطفاً در اسرع وقت به انتشار 2 ماه پس از پایان سه ماهه اقدام کنید/ درخواست کنید.
تغییرات انتخاب شده:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 مجموع PreHaircut IM که به عنوان اوراق قرضه دولتی غیرنقدی دولتی نگهداری می شود - داخلی، 92 میلیارد دلار بود، بالاترین رکورد، بالاترین قبلی 82 میلیارد دلار در 31-مارس-2022 بود.
- CDCC (شرکت تسویه مشتقات کانادا) - 4.4.4 تعداد روزهای کاری که در آنها 4.4.3 برآورد بزرگترین ضرر استرس (بیش از IM) از پیشفرض یک شرکتکننده، PeakDayAmount، بیش از منابع پیشفرض از پیش تأمینشده واقعی (بیش از IM) 2، بالاتر بود. از 1 در سه ماهه قبل و 0 در 31-دسامبر-2021. مبلغ مازاد 89 میلیون دلار بود.
- CDCC (شرکت تسویه مشتقات کانادا) - 6.8.1 حداکثر کل تماس IM در هر روز معین در این دوره 1.8 میلیارد دلار بود که از 857 میلیون دلار و بالاترین رکورد ثبت شده بود (بالاترین میزان قبلی 1.47 میلیارد دلار در دوره منتهی به 30 ژوئن-2020 بود.
- CDS (سپاه سپرده گذاری کانادایی برای اوراق بهادار) - 5.3.4 تعداد روزهایی که در طول دوره لوک بوک (12 میلیون) کاهش ارزش در طول دوره فرضی انحلال بیشتر از مدل موی دارایی است، از 40، 33 و 29 روز در دوره های قبل به 20 روز افزایش یافته است.
- CFFEX (صرافی آتی مالی چین) – 6.2.5 مجموع PreHaircut IM که به عنوان اوراق قرضه دولتی غیرنقدی دولتی - داخلی نگهداری می شد، 6.5 میلیارد دلار بود، از 5.76 میلیارد دلار و بالاترین رکورد در تاریخ
- DTCC GSD - 4.1.4 - مشارکت های پیش پرداخت شده - مجموع مشارکت های مورد نیاز 28.68 میلیارد دلار بود که از 21.16 میلیارد دلار افزایش داشت و بالاترین رکورد قبلی، 24.15 میلیارد دلار در 31 دسامبر 2020 بود.
- DTCC GSD – 4.3.1 وجه نقد سپرده شده در بانک مرکزی صادرکننده ارز مربوطه (USD) 13.68 میلیارد دلار بود که از 10.8 میلیارد دلار بالاتر بود که بالاترین رکورد قبلی بود.
- DTCC GSD و MBSD, 5.3.4 تعداد روزهایی که در طول دوره نگاهبانی (10+ سال) کاهش ارزش در طول دوره فرض انحلال از کوتاهی یک دارایی بیشتر شد، برای خزانه داری 7 و برای اوراق رهنی 61 بود.
- پاکسازی یورکس, 6.7.1 حداکثر حاشیه تغییرات کل پرداختی به CCP در هر روز کاری 13.3 میلیارد یورو بود که بالاترین رکورد ثبت شده بود و بالاترین رقم قبلی در سه ماهه 30-ژوئن-2022 12 میلیارد یورو بود.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 حداکثر حاشیه تغییرات کل پرداخت شده به CCP در هر روز کاری 171 میلیون دلار بود که بالاترین رکورد ثبت شده بود، قبل از آن به 133 میلیون دلار در سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2022 رسید.
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 تعداد دفعاتی که در 12 میلیون گذشته که پوشش مارجین در برابر هر حسابی کمتر از MTM واقعی آن حساب عضو بوده است، از 26 در سه ماهه قبل به 1 مورد افزایش یافت.
- LCH RepoClear، 6.8.1 حداکثر مجموع تماس فوری فوری در هر روز معین در این دوره 3.45 میلیارد دلار بود که بالاترین رقم جدید است و از 3.1 میلیارد دلار، 1.75 میلیارد دلار و 1.8 میلیارد دلار در سه ماهه قبل افزایش یافته است.
- LME (بورس فلزات لندن), 16.2.17 برآورد ریسک روی پرتفوی سرمایه گذاری (99% VaR 1 روزه، سابقه 2 ساله)، به 491 میلیون دلار افزایش یافته است، بالاترین قیمت جدید و از 222 میلیون دلار در سه ماهه قبل.
- OCC (شرکت پاکسازی گزینه ها)16.2.2 درصد از کل وجوه نقد نگهداری شده شرکت کنندگان به عنوان سپرده نقدی در بانک های مرکزی صادرکننده ارز سپرده شده به 89 درصد افزایش یافت که رکوردی بی سابقه است، با افت قابل توجهی در 16.2.4 سپرده های نقدی در بانک های تجاری (از جمله از طریق تضمین شده). مخزن معکوس)، در 71.5 سپتامبر 30، حداکثر 2019٪ بود.
- ......
خدمات تسویه و افشای بسیار بیشتری وجود دارد، اما من در اینجا متوقف می شوم و آن را به شما واگذار می کنم. CCPView دسترسی به تجزیه و تحلیل تغییرات بیشتر
ما علاوه بر رابط کاربری وب، یک API نیز برای دسترسی برنامهریزی به این دادهها ارائه میکنیم.
افشای کمی IOSCO
CCPView دارای افشاگری از 44 اتاق تسویه، که هر کدام دارای خدمات تسویه حساب زیادی هستند که شامل سهام، اوراق قرضه، آتی، اختیارات و OTC مشتقات با بیش از 200 فیلد داده کمی در هر فصل و ارقام سه ماهه از سپتامبر 2015 تا 2022.
اگر به این داده ها علاقه دارید، لطفا با ما در تماس باشید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :است
- $3
- $UP
- 1
- ٪۱۰۰
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- دسترسی
- حساب
- پس از
- در برابر
- مقدار
- تحلیل
- و
- API
- هستند
- AS
- دارایی
- ASX
- At
- بانک
- بانک
- پایه
- آغاز شد
- در زیر
- میان
- بیلیون
- میلیاردها
- سهام
- کسب و کار
- by
- صدا
- کانادایی
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- حزب کمونیست چین
- CDS
- مرکزی
- بانک مرکزی
- بانک های مرکزی
- تبادل
- چارت سازمانی
- چین
- واضح
- نقل و انتقال بانکی
- CLF
- تجاری
- علاقمند
- مشارکت
- شرکت
- پوشش
- پوشش
- اعتبار
- واحد پول
- داده ها
- تاریخ
- روز
- روز
- کاهش
- به طور پیش فرض
- سپرده
- سپرده
- مشتقات
- جزئیات
- افشاء
- اصل افشا
- داخلی
- پایین
- قطره
- DTCC
- در طی
- هر
- هر دو
- جمع حقوق صاحبان سهام
- انصاف
- تخمین زدن
- برآورد
- اتر (ETH)
- ETP
- EUR
- اروپا
- حتی
- تجاوز
- تبادل
- ارائه
- سقوط
- زمینه
- آمار و ارقام
- مالی
- صاف
- برای
- رایگان
- از جانب
- بیشتر
- آینده
- بورس آتی
- GBP
- داده
- دولت
- آیا
- برگزار شد
- زیاد
- بالاتر
- بالاترین
- مشخص کردن
- اوج
- تاریخ
- HKEx
- خانه
- اما
- HTTP
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- از جمله
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- اطلاع
- بینش
- علاقه مند
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IRS
- موضوع
- IT
- JPY
- بزرگ
- بزرگترین
- آخرین
- ترک کردن
- تسویه
- نقدینگی
- ذکر شده
- لندن
- نگاه کنيد
- خاموش
- خیلی
- عمده
- اکثریت
- بسیاری
- مارس
- حاشیه
- بیشترین
- عضو
- فلز
- میلیون
- بیش
- رهن
- اکثر
- متحرک
- چندگانه
- جدید
- عضویت در خبرنامه
- عدد
- OCC
- of
- ارائه
- قدیمی
- on
- ONE
- گزینه
- گزینه
- OTC
- پرداخت
- گذشته
- درصد
- دوره
- دوره ها
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- مقام
- ممکن
- قبلا
- فراهم می کند
- عمومی
- منتشر کردن
- منتشر شده
- انتشار
- کمی
- یک چهارم
- سریع
- رکورد
- گزارش
- گزارش
- ضروری
- منابع
- مسئوليت
- معکوس
- خطر
- اسکن
- امن
- اوراق بهادار
- انتخاب شد
- سپتامبر
- خدمات
- نشان
- نشان می دهد
- خاموش
- قابل توجه
- پس از
- تنها
- شش
- So
- بزودی
- پادشاه
- دولت
- چسبیده
- هنوز
- توقف
- فشار
- مشترک
- علامت
- گرفتن
- قوانین و مقررات
- که
- La
- شان
- اینها
- سه
- زمان
- بار
- به
- جمع
- تجارت
- خزانه داری
- روند
- ui
- us
- دلار آمریکا
- ارزش
- وب
- خوب
- که
- اراده
- با
- مهاجرت کاری
- سال
- شما
- زفیرنت