2022 CCP Volumes and Share in CRD

مروری بر حجم مشتقات اعتباری (CRD) و سهم بازار در خانه های تسویه (CCP) در سال 2022.

• فهرست، تک نام و مبادله
• حجم به دلار 14.2 تریلیون دلار، 42٪ افزایش
• حجم یورو 10.4 تریلیون یورو یا 11.6 تریلیون دلار، 55 درصد افزایش یافته است.
• شاخص به دلار 91 درصد و به یورو 94 درصد است
• تک نام 7.5 درصد به دلار و 4.5 درصد به یورو است
• حجم مبادلات 186 میلیارد دلار به دلار و 90 میلیارد یورو به یورو
• ICE Clear Credit با 97.3% سهم بازار USDX و CDS
• اعتبار ICE Clear Credit با 63.9% یورو iTraxx افزایش یافت
• ICE Clear Europe با 23.05 درصد یورو iTraxx کاهش یافت
• LCH CDSClear با 13.05% یورو iTraxx کاهش یافت
• اعتبار ICE Clear Credit با 41.8% EUR CDS افزایش یافته است
• ICE Clear Europe با 27.7 درصد یورو CDS کاهش یافت
• LCH CDSClear با 30.5% یورو CDS افزایش یافت
• دلار CDXSwaptions همه در ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% در LCH CDSClear
• JPY CDX و CDS در JSCC

تمام نمودارها و جزئیات از CCPView.

CRD بر اساس ارز

• حجم USD CRD 2022 14.2 تریلیون دلار است که از 10 تریلیون دلار در سال 2021 و 11 تریلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 42 درصدی در سال 2022 (سالانه)
• EUR CRD 2022 حجم 11.6 تریلیون دلار، از 8.5 تریلیون دلار در سال 2021 و 8.25 تریلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 36 درصدی در سال 2022 (سالانه)
• JPY CRD 2022 حجم 17 میلیارد دلار، از 19 میلیارد و 27 میلیارد دلار کاهش یافته است.

CDX USD، CDS و Swaptions

• دلار CDX 2022 حجم 12.9 تریلیون دلار، از 9 تریلیون دلار در سال 2021 و 10 تریلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 43
• USD Single-name CDS 2022 حجم 1.06 تریلیون دلار، نسبت به 0.93 تریلیون دلار و 1 تریلیون دلار در سال های گذشته کاهش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 14
• USD CDXSwaptions 2022 حجم 186 میلیارد دلار، از 29.4 میلیارد دلار در سال 2021 و 110 میلیون دلار در سال 2020
• افزایش بیش از 2022% در سال 600

حجم CDX به 12.9 تریلیون دلار، نشان دهنده 91٪ از حجم USD با 7.5٪ و حجم CDXSwaptions شش برابر بیشتر در سال 2022 است.

سری شاخص USD CRD

• USD CDX.IG 2022 حجم 9.5 تریلیون دلار، از 6.6 تریلیون دلار در سال 2021 و 7.3 تریلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 44
• USD CDX.HY 2022 حجم 3 تریلیون دلار، از 2 تریلیون دلار و از 2.2 تریلیون دلار در سال های گذشته افزایش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 50
• USD CDX.EM 2022 حجم 330 میلیارد دلار، از 340 میلیارد دلار در سال 2021 و 303 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته است.
• حجم USD iTraxx.Asia 2022 111 میلیارد دلار، از 93 میلیارد و 100 میلیارد دلار در سال های گذشته
• حجم USD iTraxx.Australia 2022 48 میلیارد دلار، از 40.5 میلیارد دلار و 44.7 میلیارد دلار در سال های گذشته

حجم CDX.IG 9.5 تریلیون دلار است که 73 درصد از حجم شاخص USD را نشان می دهد.

USD تک نام CDS

• حجم Singly Soverign 560 میلیارد دلار، از 460 میلیارد و 540 میلیارد دلار در سال های گذشته
• حجم شرکت تک نامی 475 میلیارد دلار، از 447 میلیارد و 439 میلیارد دلار در سال های گذشته
• حجم شرکت CP Financials 26.8 میلیارد دلاری، مشابه 26 میلیارد دلار و 28.5 میلیارد دلار در سال های گذشته

حجم Soverign با 560 میلیارد دلار، 22٪ در سال 2022 افزایش یافته است و 53٪ از حجم CDS USD را تشکیل می دهد.

سهم بازار USD توسط CCP

• ICE Clear Credit با 97.3 درصد در سال 2022، افزایش نسبت به 97.1 درصد و 96.9 درصد در سال های گذشته
• ICE Clear Europe با 2.2 درصد در سال 2022، کاهش نسبت به 2.7 درصد و 3 درصد در سال های گذشته
• LCH CDSClear با 0.4٪ در سال 2022، افزایش نسبت به 0.2٪ و 0.2٪ در سال های گذشته

سهم ICE Clear Credit در تک نام کمی بیشتر از Indices است و تنها CCP با حجم CDXSwaption USD است.

شاخص EUR CRD، CDS و Swaptions

• حجم EUR iTraxx 2022 10.4 تریلیون یورو است که از 6.7 تریلیون یورو در سال 2021 و 6.9 تریلیون یورو در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 55
• EUR Single-name CDS 2022 حجم 502 میلیارد یورو، از 370 میلیارد و 335 میلیارد یورو در سال های گذشته
• افزایش 2022 درصدی در سال 36
• حجم EUR iTraxxSwaptions 2022 90 میلیارد یورو، از 82 میلیارد و 35 میلیارد یورو افزایش یافته است.

حجم EUR iTraxx 10.4 تریلیون یورو است که نشان دهنده 94.5٪ از حجم یورو، تک نام 4.5٪ و iTraxxSwaptions با 1٪ است.

یورو iTraxx

• حجم iTraxx Europe 2022 8.5 تریلیون یورو بود که از 5.6 تریلیون یورو در سال 2021 و 5.7 تریلیون یورو در سال 2020 افزایش یافت.
• افزایش 2022 درصدی در سال 52
• حجم iTraxx Crossover 2022 1.85 تریلیون یورو است که از 1.1 تریلیون یورو در سال 2021 و 1.2 تریلیون یورو در سال 2020 افزایش یافته است.
• افزایش 2022 درصدی در سال 68
• حجم iTaxx MSCI ESG 2022 23 میلیون یورو، از 38 میلیون یورو و 70 میلیون یورو کاهش یافته است.

حجم iTraxx Europe 8.5 تریلیون یورو است که 82 درصد از حجم شاخص یورو را نشان می دهد.

سهم بازار یورو iTraxx

• ICE Clear Credit با 63.9 درصد در سال 2022، نسبت به 62.8 درصد و 55.2 درصد در سال های گذشته افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 23.05 درصد در سال 2022، نسبت به 23.3 درصد و 29.2 درصد در سال های قبل کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 13.05 درصد در سال 2022، نسبت به 13.9 درصد و 15.6 درصد در سال های گذشته کاهش یافته است.

سهم ICE Clear Credit از سال 1.1 به صورت مطلق 2021 درصد افزایش یافته است، با کاهش ICE Clear Europe و LCH CDSClear که به احتمال زیاد نتیجه ادامه تعطیلی اوراق مشتقه اعتباری در ICE Clear Europe از مارس 2023 است.

به نظر می رسد که اعتبار ICE Clear با پایان یافتن ICE Clear Europe سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد، اما هنوز حجم زیادی برای یافتن خانه جدید وجود ندارد. حجم ماهانه ژانویه 2023 به خوبی نشان می دهد که آیا تعداد بیشتری از حجم های باقی مانده به ICE Clear Credit یا LCH CDSClear می رسد.

EUR CDS تک نام

• حجم شرکت تک نامی 487 میلیارد یورو، از 358 میلیارد یورو و 324 میلیارد یورو در سال های گذشته
• افزایش 2022 درصدی در سال 36
• حجم مالی تک نام CP 14 میلیارد یورو، از 11 میلیارد و 10 میلیارد یورو در سال های گذشته

سهم بازار EUR CDS تک نام

• ICE Clear Credit با 41.8 درصد در سال 2022، نسبت به 41 درصد و 36.9 درصد در سال های گذشته افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 27.7 درصد در سال 2022، نسبت به 30.4 درصد و 40.5 درصد در سال های قبل کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 30.5 درصد در سال 2022، از 28.5 درصد و 22.6 درصد در سال های قبل.

در LCH CDSClear یک نام، سهم بیشتری از اعتبار ICE Clear را به خود اختصاص داد زیرا مشتقات اعتباری ICE Clear Europe قبل از بسته شدن در مارس 2022 کاهش می یابد.

حجم iTraxxSwaptions EUR 90 میلیارد یورو در سال 2022، 99.7٪ در LCH CDSClear و 0.3٪ در ICE Clear Credit است، بنابراین نیازی به ترسیم آن نیست.

JPY CDX و CDS

و برای نمودار نهایی ما، حجم JPY CDX و CDS.

• حجم ین CDX در سال 2022، 1.8 تریلیون سال بود که نسبت به سال گذشته 1.7 تریلیون و 2.4 تریلیون سال کاهش داشت.
• حجم CDS JPY در سال 2022، 426 میلیارد یوان بود که از 394 میلیارد و 415 میلیارد سال کاهش یافته است.

تمام حجم در JSCC است.

خودشه

داده های بسیار بیشتری در آن وجود دارد CCPView.

روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.

حجم، ADV، علاقه باز، تغییر OI.

داده های جزئی بیشتر در سطح تک نامی.

لطفا تماس با ما اگر به اشتراک علاقه دارید

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd