1Q23 CCP Volumes and Share in IRD

بلاروس CCPView دارای داده های حجم روزانه و بهره باز است که توسط هر کدام منتشر شده است CCP، که فیلتر، نرمال و جمع می شود تا امکان مقایسه معنی دار حجم ها را فراهم کند.

امروز ما به حجم 1 و سهم بازار در IRD نگاه می کنیم:

• مبادلات USD (LIBOR، OIS، SOFR)
• مبادلات EUR (EURIBOR، OIS، €STR)
• مبادلات GBP (SONIA)
• مبادلات JPY (TONA)
• مبادلات AUD (BBSW، AONIA)
• مبادلات CAD (IBOR، CORRA)
• مبادلات EMEA
• مبادله آسیاپک
• LatAm Swaps
• مبادلات ارز متقابل

بر روی نمودارها، داده ها و جزئیات.

حجم و سهم بازار

برای ارزهای اصلی و مناطق، سوآپ وانیلی با ارجاع به IBOR و سواپ OIS با ارجاع به RFR، با استفاده از حجم ناخالص ناخالص یک طرفه در یک دوره. یک ماه، ربع یا سال.

مبادلات USD (Libor)

• روندی که ما انتظار داریم با توجه به اینکه Libor USD در ژوئن 2023 به پایان می رسد، انتظار می رود
• سه ماهه اول 2023 با تنها 1 تریلیون دلار در مقایسه با 7.35 تریلیون دلار در سه ماهه اول 25.1
• و بخشی از این مبلغ 7 تریلیون دلار است که احتمالاً به جای FRAها برای مدیریت بازنشانی نرخ پورتفولیوی قدیمی از SPS (مبادله های تک دوره ای) استفاده می شود.
• LCH SwapClear با 6.7 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2023
• CME OTC با 616 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2023، به نظر می رسد بیش از 1 میلیارد دلار حجم فشرده سازی در 200-مارس، که هنوز برای آن تنظیم نشده است (همانطور که معمولا انجام می دهیم)

USD OIS (همه)

ارجاع به صندوق های فدرال رزرو و SOFR.

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار در مقایسه با 66.8 تریلیون دلار در سه ماهه اول 53
• LCH SwapClear با 65.6 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون دلار در سه ماهه اول 52
• CME OTC با 1.15 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.1
• سهم سه ماهه اول 2023 LCH 1% و CME 98.3% در مقایسه با 1.7% در مقابل 97.9% در سه ماهه اول 2.1 است.

مبادلات USD (SOFR)

مبادله‌های جداسازی بعدی که به SOFR، OIS یا Basis، حجم به ماه ارجاع می‌دهند.

• مارس 2023 با 11.5 تریلیون دلار بالاترین ماه تاریخ است
• (بالاترین رکوردهای قبلی فوریه 2023، سپتامبر 2022 و مارس 2022 بود)
• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار، از 27.5 تریلیون دلار در سه ماهه قبل افزایش یافته است.
• روند افزایش حجم قوی در حجم SOFR
• حجم SOFR 42٪ از کل حجم OIS در سه ماهه آخر است، که به معنای یک سه ماهه بزرگ برای سوآپ Fedfund است زیرا در سه ماهه 2022 همین نسبت 3٪ بود.
• سهم سه ماهه اول 2023 LCH 1٪ و CME 95.6٪ است، همان سهم در سه ماهه اول 4.4

این همه برای دلار امروز است.

مبادلات یورو (Euribor)

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون یورو در مقایسه با 14.6 تریلیون یورو در سه ماهه اول 14.3
• LCH SwapClear با 14 تریلیون یورو در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون یورو در سه ماهه اول 13.3
• Eurex با 0.66 تریلیون یورو در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون یورو در سه ماهه اول 0.96
• سهم بازار سه ماهه اول 2023 LCH 1٪، Eurex 95.4٪ است.
• در حالی که سهم سه ماهه اول 2022 به ترتیب 1 درصد و 93.3 درصد بود

EUR OIS (همه)

ارجاع به EONIA یا €STR، اگرچه در سه ماهه اخیر همه باید €STR باشند.

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون یورو در مقایسه با 33.5 تریلیون یورو در سه ماهه اول 18.2، افزایش 2022 درصدی
• LCH SwapClear با 33 تریلیون یورو در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون یورو در سه ماهه اول 17.9
• Eurex با 0.56 تریلیون یورو در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون یورو در سه ماهه اول 0.34
• سهم بازار سه ماهه اول 2023 LCH 1٪، Eurex 98.3٪ است.
• در حالی که سهم سه ماهه اول 2022 به ترتیب 1 درصد و 98.2 درصد بود

مبادلات یورو (€STR)

مبادله های ایزوله بعدی که به €STR ارجاع می دهند، یا OIS یا Basis.

• حجم 2023 تریلیون یورو در مارس 16.2 یک ماه رکورد است (بیشترین رقم قبلی 10.1 تریلیون یورو در ژوئن 2022 بود)
• حجم از ژانویه 2023 به بعد > 8 تریلیون یورو در هر ماه
• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون یورو، از 33.3 تریلیون یورو در سه ماهه اول 18.4
• سهم سه ماهه اول 2023 LCH 1٪ و Eurex 98٪ است، مشابه سه ماهه 2

GBP OIS (SONIA)

• سه ماهه 2023 با 1 تریلیون پوند، بالاترین سه ماهه از سه ماهه اول 15.9 (نمایش داده نشده) با 2020 تریلیون پوند
• سه ماهه قبل در سال 2022، هر کدام نزدیک به 11 تریلیون پوند، بنابراین افزایش 64 درصدی در سه ماهه اول 2023
• LCH SwapClear با 99.9 درصد سهم

JPY OIS (TONA)

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون سال در مقایسه با 718 تریلیون سال 303، افزایش 2022 درصدی
• افزایش چشمگیر و بالاتر از 85 درصدی که در EUR OIS در بالا مشاهده کردیم
• JSCC با 504 تریلیون سال در سه ماهه اول 2023، در مقایسه با 1 تریلیون سال در سه ماهه چهارم 200
• LCH SwapClear با 213 تریلیون Y در سه ماهه اول 2023، در مقایسه با 1 تریلیون Y96 تریلیون در سه ماهه چهارم 2022
• CME OTC با 85 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 2023
• سهم سه ماهه دوم 2023 JSCC 1٪، LCH 70.3٪ در مقایسه با 29.7٪ و 66٪ در سه ماهه دوم 31.8 است.

مبادله AUD

از آنجایی که استرالیا یک حوزه قضایی چند نرخی با AONIA و BBSW است، ما هر دو محصول OIS و IRS را با هم نمودار خواهیم کرد.

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار استرالیا، در مقایسه با 14.7 تریلیون دلار استرالیا در سه ماهه اول 8.2
• LCH SwapClear با 13.6 تریلیون دلار استرالیا در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون دلار استرالیا در سه ماهه اول 7.5
• ASX با 1.1 تریلیون دلار استرالیا در سه ماهه اول 2023 و 1 تریلیون دلار استرالیا در سه ماهه اول 0.63
• سهم سه ماهه دوم سال 2023 برابر با 1٪ LCH و 92.3٪ ASX است، مانند سه ماهه دوم 7.7

مبادلات CAD (IBOR)

کانادا همچنین یک حوزه قضایی چند نرخی با CORRA و CDOR است، بنابراین ما هر دو محصول OIS و IRS را با هم نمودار خواهیم کرد.

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار کانادا، در مقایسه با 5.85 تریلیون دلار کانادا در سه ماهه اول 4.5
• LCH SwapClear با 99.9 درصد از حجم در سه ماهه اخیر

مبادلات EMEA

حالا بیایید به سوآپ های EMEA (همه انواع) و حجم ها بر اساس ارز سوئیچ کنیم.

• جهش به 4.4 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2023 از سطح 1 تریلیون دلار در سه ماهه قبل، بنابراین 3٪ افزایش یافته است.
• ZAR بزرگترین در سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار، از 1.5 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.1 افزایش یافته است.
• CHF بعدی با 1 تریلیون دلار، از 490 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2022
• SEK با 505 میلیارد دلار در مقایسه با 440 میلیارد دلار در سال گذشته
• CZK با 400 میلیارد دلار، از 325 میلیارد دلار
• PLN با 330 میلیارد دلار، از 385 میلیارد دلار کاهش یافته است
• NOK با 325 میلیارد دلار، از 175 میلیارد دلار
• ILS با 200 میلیارد دلار، از 136 میلیارد دلار
• HUF با 98 میلیارد دلار، از 109 میلیارد دلار کاهش یافته است
• DKK با 29 میلیارد دلار، از 53 میلیارد دلار کاهش یافته است

حجم در اکثر ارزها نسبت به سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

در نمودار نشان داده نشده است سهم بازار توسط CCP، که در آن LCH بیش از 98٪ سهم برای کل دوره در هر ارز دارد به جز:

• PLN، LCH با 95٪، KDPW 2.9٪، CME 2.1٪
• SEK، LCH با 96.8٪، Nasdaq OMX با 3.2٪
• HUF، LCH با 97 درصد، CME با 3 درصد

مبادله آسیاپک

حالا بیایید به سوآپ آسیاپک (همه انواع) و حجم بر اساس ارز تغییر دهیم.

• جهش به 5.8 تریلیون دلار در سه ماهه 2023 از سطح 1 تریلیون دلار در سه ماهه قبل
• بنابراین از نظر مادی بیشتر از 4.4 تریلیون دلار برای EMEA است
• CNY بزرگترین در سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار، از 1.9 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.4 افزایش یافته است.
• NZD با 1.38 تریلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد که از 1.1 تریلیون دلار افزایش یافته است
• INR با 715 میلیارد دلار، از 590 میلیارد دلار
• KRW با 615 میلیارد دلار، از 565 میلیارد دلار
• SGD با 520 میلیارد دلار، از 425 میلیارد دلار
• HKD با 470 میلیارد دلار، از 285 میلیارد دلار
• THB با 160 میلیارد دلار، مشابه 165 میلیارد دلار در سال گذشته
• TWD با 85 میلیارد دلار، مشابه سال قبل

در نمودار نشان داده نشده است سهم بازار توسط CCP، که در آن LCH دارای 100٪ سهم برای کل دوره در هر ارز به جز موارد زیر است:

• CNY، شانگهای با 56.8٪، LCH با 43٪، HKEX 0.2٪
• INR، LCH با 62.6 درصد، CCIL با 37.4 درصد
• HKD، LCH با 97.9٪، HKEX با 1.6٪، CME با 0.5٪

LatAm Swaps

در ادامه اجازه می دهد تا به LatAm Swaps نگاه کنیم.

• سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار افزایش نسبت به سه ماهه قبل، در حالی که سه ماهه اول 3 2022 تریلیون دلار بود.
• بنابراین پایین تر از هر دو EMEA یا LatAm
• اما پس از آن فقط 4 کشور در مقایسه با 9 و 8 نماینده داشتند
• MXN بزرگترین در سه ماهه اول 2023 با 1 تریلیون دلار است که نسبت به 1.38 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.6 کاهش یافته است.
• BRL با 750 میلیارد دلار از 605 میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارد
• CLP با 710 میلیارد دلار، از 390 میلیارد دلار
• COP با 165 میلیارد دلار کاهش از 210 میلیارد دلار

در نمودار نشان داده نشده است سهم بازار توسط CCP، که در کل این سهم عبارت است از:

• MXN، CME با 89.2٪، Asigna/Mexder 8.9٪، LCH 1.9٪
• BRL، CME 98.9٪، LCH 1.1٪
• CLP، CME 98.7٪، LCH 1.3٪
• COP، CME 98.5٪، LCH 1.5٪

مبادلات ارز متقابل

HKEX تنها CCP با حجم مبادله ارز متقاطع پاک شده است.

• سه ماهه اول 2023 با 1 میلیارد دلار، مشابه 15 میلیارد دلار در سه ماهه اول 14
• بیشترین حجم در USDCNH و برخی در USDHKD

LCH SwapAgent Swap های XCCY را پاک نمی کند، اما پردازش، حاشیه و تسویه دوطرفه را برای آنها ارائه می دهد. جلدها به طور منظم در دسترس نیستند، اما ما از اخیراً می دانیم بیانیه مطبوعاتی LCH که SwapAgent در سال 2.7 رکورد 2022 تریلیون دلاری (دو طرفه) را ثبت کرد.

خودشه

14 نمودار برای یک نمای کلی.

هنوز اطلاعات بسیار بیشتری برای بررسی وجود دارد

حجم، DV01 و بهره باز براساس ارز.

آتی IR در تمام ارزهای اصلی و حجم خزانه داری ایالات متحده.

مشتقات اعتباری و مشتقات FX.

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس با ما برای CCPView تظاهرات.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird