Las Cámaras de Compensación han publicado su último CPMI-IOSCO Divulgaciones cuantitativas:
- Inicial margen para ETD en $ 494 mil millones es un 10 % inferior al trimestre anterior y un 3 % anual
- Inicial margen para IRS a $ 312 mil millones es un aumento del 11 % intertrimestral (hasta un máximo histórico) y del 19 % interanual
- Inicial margen para CDS a $ 69 mil millones es un 6% inferior al trimestre anterior y un aumento del 9% anual
- Varias divulgaciones de PCC muestran máximos históricos desde que comenzaron los informes en septiembre de 2015
- Incluyendo B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC...
- Gráficos y detalles a continuación
Antecedentes
Bajo el CPMI-IOSCO Divulgaciones cuantitativas públicas, las CCP publican más de doscientos campos de datos cuantitativos que cubren margen, recursos por defecto, riesgo crediticio, colateral, riesgo de liquidez, back-testing y más.
CCPVer tiene más de 7 años de estas divulgaciones trimestrales para 44 cámaras de compensación, cada una con múltiples servicios de compensación, que cubren el período del 30 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2022. Estos datos de divulgación brindan información sobre las tendencias a lo largo del tiempo en un CCP y comparaciones entre PCC.
Echemos un vistazo a las últimas revelaciones.
Margen inicial para el IRS
- El IM total para estos cuatro CCP fue de $ 312 mil millones el 30 de diciembre de 2022
- Hasta $31 mil millones o 11% QoQ y $51 mil millones o 19% más YoY
- LCH SwapClear con $ 204 mil millones o £ 169 mil millones el 30 de diciembre de 2022
- Abajo 2% QoQ y arriba 17% YoY en términos de GBP (Arriba 7% y 5% en términos de USD)
- Eurex OTC IRS con $ 63 mil millones o € 59 mil millones
- Hasta 9 millones de euros o un 17 % intertrimestral y 36 millones de euros o un 152 % interanual (en EUR)
- extensión cm IRS con $33 millones, un aumento del 1 % intertrimestral y del 7 % interanual
- JSCC IRS con $ 12 mil millones o Y1,560, 16 mil millones, un aumento del 52 % intertrimestral y del XNUMX % interanual (en términos de JPY).
El IM total para el IRS en $ 312 mil millones, es un nuevo récord, por encima del máximo anterior de $ 281 mil millones el 30 de septiembre de 22.
Eurex OTC IRS IM aumentando $ 37 mil millones YoY es responsable de la mayor parte del aumento de $ 51 mil millones.
Margen inicial para CDS
- Total IM para estos tres CCP fue de $ 69 mil millones el 30 de diciembre de 2022
- Disminución de $4.6 mil millones o 6 % intertrimestral y aumento de $9.2 mil millones o 9 % interanual
- HIELO Credit Clear con $ 53.5 mil millones, un 6% menos trimestral y un 14% superior interanual
- HIELO Crédito Europa con 8.7 millones de euros, un descenso del 15 % intertrimestral y un aumento del 8 % interanual
- LCH CDSClear con 6.1 millones de euros, un descenso del 16 % intertrimestral y un aumento del 69 % interanual
Cada CCP baja TaT y sube YoY. LCH mueve el IM más y aún significativo en ICE Europe Credit a pesar de que está programado para cerrar en marzo de 2023.
Margen inicial para ETD
- Total IM para estos CCP fue de $ 494 mil millones el 30 de diciembre de 2022
- Disminución de $ 53 mil millones o 10 % intertrimestral y disminución de $ 13 mil millones o 3 % interanual
- (Tenga en cuenta que el gráfico muestra totales más altos como Eurex incluye OTC IRS IM, que excluyo)
- extensión cm Base con $ 173 mil millones, una caída del 4 % intertrimestral y un aumento del 9 % interanual.
- HIELO F&O de Europa con $ 145 mil millones, un 10 % menos que el trimestre anterior y un aumento del 8 % interanual
- OCC con $ 70 mil millones, un 30% ($ 30 mil millones) menos que el trimestre anterior y un 42% ($ 51 mil millones) menos que el año anterior.
- Eurex con $ 62 mil millones, QoQ plano y un aumento del 56% ($ 22b) YoY.
- HIELO F&O de EE. UU. $ 15.5 mil millones, un aumento del 9% intertrimestral y una reducción del 33% interanual.
- JSCC ETP cotizado en OSE con $ 10.5 mil millones, 2 % fijo QoQ y YoY
- HKEX HKCC con $ 7.4 mil millones, un aumento del 14 % intertrimestral y del 29 % interanual
- SGX-DC $ 7.3 mil millones, un 12 % menos que el trimestre anterior y un 13 % anual
- ASX CLF $ 3.9 mil millones, una disminución del 13 % intertrimestral y del 36 % interanual
OCC el mayor contribuyente a la disminución de IM TaT y YoY; ¿Un síntoma de una disminución en el comercio de opciones de acciones por parte de los inversores minoristas/reddit?
ICE US F&O y HKEX HKCC los únicos con incrementos ToT.
Eurex, HKEX HKCC y ASX CLF con grandes incrementos interanuales porcentuales.
Otras divulgaciones de interés
A continuación, hagamos un análisis rápido de las divulgaciones del 30 de diciembre de 22, destacando aquellas con cambios significativos.
Antes de hacerlo, una nota rápida para indicar que la mayoría de las Cámaras de Compensación se han movido a un retraso de 2 meses en el informe de estas divulgaciones. Sin embargo, varios CCP aún no han informado, por lo que se están apegando al antiguo retraso de 3 meses o no han cumplido con la fecha de 2 meses. Estos son AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH y SIX. Si trabaja en uno de estos, o en un miembro liquidador, considere/solicite cambiar lo antes posible a la publicación 2 meses después del final del trimestre.
Cambios seleccionados:
- B3 (Bolsa Balcao Brasil) – 6.2.5 Total IM PreHaircut mantenido como Bonos del gobierno soberano no en efectivo – Nacional, fue de $ 92 mil millones, el más alto registrado, el máximo anterior fue de $ 82 mil millones el 31 de marzo de 2022
- CDCC (Corporación Canadiense de Compensación de Derivados) – 4.4.4 Número de días hábiles en los que 4.4.3 La pérdida de estrés más grande estimada (en exceso de IM) por el incumplimiento de cualquier participante individual, PeakDayAmount, excedió los recursos predeterminados prefinanciados reales (en exceso de IM) fue de 2, más de 1 en el trimestre anterior y 0 el 31-dic-2021. El monto en exceso fue de $ 89 millones.
- CDCC (Corporación Canadiense de Compensación de Derivados) – 6.8.1 La cantidad máxima agregada de llamadas de IM en cualquier día del período fue de $1.8 millones, frente a los $857 millones y el nivel más alto registrado (el máximo anterior fue de $1.47 millones en el período que finalizó el 30 de junio de 2020).
- CDS (Depósito Canadiense de Valores) – 5.3.4 Número de días durante el periodo de lookbook (12m) en los que la caída del valor durante el supuesto periodo de liquidación supera el recorte de un activo, aumentado a 40 días, desde 33, 29 y 20 días en periodos anteriores.
- CFFEX (Bolsa de Futuros Financieros de China) – 6.2.5 Total IM PreHaircut mantenido como Bonos del gobierno soberano no en efectivo – Nacional, fue de $ 6.5 mil millones, por encima de $ 5.76 mil millones y el más alto registrado
- DTCC GSD – 4.1.4 Prefinanciado: las contribuciones agregadas de los participantes requeridas fueron de $ 28.68 mil millones, un aumento de $ 21.16 mil millones y el más alto registrado, el máximo anterior fue de $ 24.15 mil millones el 31 de diciembre de 2020
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut El efectivo depositado en el banco central de emisión de la moneda en cuestión (USD) fue de $13.68 millones, frente a los $10.8 millones, el récord anterior.
- DTCC GSD y MBSD, 5.3.4 Número de días durante el período de revisión (más de 10 años) en los que la caída del valor durante el período de liquidación supuesto superó el recorte de un activo, fue 7 para el Tesoro y 61 para los bonos hipotecarios
- Compensación Eurex, 6.7.1 El margen de variación total máximo pagado a la ECC en cualquier día hábil fue de 13.3 millones de euros, el más alto registrado, con el máximo anterior en el trimestre del 30 de junio de 2022 de 12 millones de euros.
- HKEX de venta libre transparente, 6.7.1 El margen de variación total máximo pagado a la CCP en cualquier día hábil fue de $ 171 millones, el más alto registrado, antes de $ 133 millones en el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022
- LCH ForexBorrar, 6.5.1.1 Número de veces en los últimos 12 m que la cobertura de margen contra cualquier cuenta cayó por debajo de la exposición mtm real de esa cuenta de miembro, saltó a 26 de 1 en el trimestre anterior
- LCH RepoClear, 6.8.1 La cantidad máxima agregada de llamadas de IM en cualquier día del período fue de $3.45 millones, un nuevo máximo y superior a los $3.1 millones, $1.75 millones y $1.8 millones de trimestres anteriores
- LME (Bolsa de Metales de Londres), 16.2.17 Estimación del riesgo en la cartera de inversiones (99% VaR de 1 día, historial de 2 años), aumentó a $ 491 millones, un nuevo máximo y superior a $ 222 millones, en el trimestre anterior
- OCC (Corporación de Compensación de Opciones), 16.2.2 El porcentaje del efectivo total de los participantes mantenido como depósitos en efectivo en los bancos centrales de emisión de la moneda depositada aumentó al 89 %, un máximo histórico, con una caída signifcativa en 16.2.4 Depósitos en efectivo en bancos comerciales (garantizados, incluso a través de repo inverso), el máximo anterior fue del 71.5 % el 30 de septiembre de 2019
- ......
Hay muchos más Servicios de Compensación y Divulgaciones, pero me detendré ahí y lo dejaré para aquellos de ustedes con su propio CCPVer acceso para analizar más cambios.
Además de una interfaz de usuario web, también ofrecemos una API para acceder mediante programación a estos datos.
Divulgaciones cuantitativas de IOSCO
CCPVer tiene divulgaciones de 44 Cámaras de Compensación, cada una con muchos Servicios de Compensación, que cubren acciones, bonos, futuros, opciones y OTC Derivados con más de 200 campos de datos cuantitativos cada trimestre y cifras trimestrales desde septiembre de 2015 hasta 2022.
Si está interesado en estos datos, por favor contáctanos.
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