Τα Clearing Houses δημοσίευσαν την τελευταία τους CPMI-IOSCO Ποσοτικές γνωστοποιήσεις:
- Αρχικός περιθώριο για το ETD στα 494 δισεκατομμύρια δολάρια υποχωρεί κατά 10% στο QQ και 3% σε ετήσια βάση
- Αρχικός περιθώριο for IRS στα 312 δισεκατομμύρια δολάρια αυξάνεται κατά 11% QoQ (σε υψηλό ρεκόρ) και 19% σε ετήσια βάση
- Αρχικός περιθώριο for CDS στα 69 δισεκατομμύρια δολάρια υποχωρεί κατά 6% στο QoQ και άνοδο 9% σε ετήσια βάση
- Ορισμένες γνωστοποιήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου δείχνουν υψηλά ρεκόρ από την έναρξη της υποβολής εκθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2015
- Συμπεριλαμβανομένων B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Διαγράμματα και λεπτομέρειες παρακάτω
Ιστορικό
Σύμφωνα με το CPMI-IOSCO Δημόσιες ποσοτικές γνωστοποιήσεις, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δημοσιεύουν πάνω από διακόσια πεδία ποσοτικών δεδομένων που καλύπτουν περιθώριο, προεπιλεγμένοι πόροι, πιστωτικός κίνδυνος, εγγύηση, κίνδυνος ρευστότητας, δοκιμαστικός έλεγχος και άλλα.
CCPView έχει πάνω από 7 χρόνια από αυτές τις τριμηνιαίες γνωστοποιήσεις για 44 Γραφεία Εκκαθάρισης, το καθένα με πολλαπλές Υπηρεσίες Εκκαθάρισης, που καλύπτουν την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Αυτά τα δεδομένα γνωστοποίησης παρέχουν πληροφορίες για τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου CCP και συγκρίσεις μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
Ας ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες αποκαλύψεις.
Αρχικό περιθώριο για IRS
- Το συνολικό IM για αυτούς τους τέσσερις κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ήταν 312 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30-Δεκεμβρίου-2022
- Αύξηση 31 δισεκατομμυρίων $ ή 11% QoQ και 51 δισεκατομμύρια $ ή 19% υψηλότερα σε ετήσια βάση
- Lch SwapClear με 204 δισεκατομμύρια δολάρια ή 169 δισεκατομμύρια λίρες στις 30 Δεκεμβρίου 2022
- Πτώση 2% QoQ και Αύξηση 17% Σε ετήσια βάση σε όρους GBP (Αύξηση 7% και 5% σε όρους USD)
- EUREX OTC IRS με 63 δισεκατομμύρια δολάρια ή 59 δισεκατομμύρια ευρώ
- Αύξηση 9 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 17% Ποιο τρίμηνο και 36 δισεκατομμύρια ευρώ ή 152% σε ετήσια βάση (σε όρους ευρώ)
- Επέκταση CM IRS με $33 δισεκατομμύρια, αύξηση 1% QoQ και αύξηση 7% σε ετήσια βάση
- JSCC Το IRS με 12 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,560 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 16% QoQ και 52% ετησίως (σε όρους JPY).
Το συνολικό IM για το IRS στα 312 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ένα νέο υψηλό ρεκόρ, από το προηγούμενο υψηλό των 281 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου 22.
Το Eurex OTC IRS IM με αύξηση 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των 51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αρχικό περιθώριο για CDS
- Σύνολο IM για αυτούς τους τρεις κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ήταν 69 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Δεκεμβρίου 2022
- Πτώση 4.6 δισεκατομμυρίων $ ή 6% QoQ και αύξηση 9.2 δισεκατομμυρίων $ ή 9% σε ετήσια βάση
- ICE Credit Clear με 53.5 δισεκατομμύρια δολάρια, μείωση 6% QoQ και αύξηση 14% YoY
- ICE Europe Credit με 8.7 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένη κατά 15% QQ και αύξηση 8% σε ετήσια βάση
- Lch Η CDSClear με €6.1 δισεκατομμύρια, μειωμένη κατά 16% QoQ και αύξηση 69% σε ετήσια βάση
Κάθε CCP μειώνει το QoQ και πάνω από το έτος. Η LCH μεταφέρει το μεγαλύτερο και ακόμα σημαντικό IM στο ICE Europe Credit, παρόλο που πρόκειται να κλείσει τον Μάρτιο του 2023.
Αρχικό περιθώριο για ETD
- Σύνολο IM για αυτούς τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους ήταν 494 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Δεκεμβρίου 2022
- Μείωση 53 δισ. $ ή 10% QoQ και πτώση 13 δισ. $ ή 3% σε ετήσια βάση
- (Σημειώστε ότι το γράφημα δείχνει υψηλότερα σύνολα ως EUREX περιλαμβάνει OTC IRS IM, το οποίο αποκλείω)
- Επέκταση CM Βάση με $173 δισεκατομμύρια, πτώση 4% QoQ και αύξηση 9% σε ετήσια βάση.
- ICE Europe F&O με $145 δισεκατομμύρια, πτώση 10% QoQ και αύξηση 8% σε ετήσια βάση
- OCC με 70 δισεκατομμύρια δολάρια, πτώση 30% (30 δισ. $) QoQ και πτώση 42% (51 δισ. $) σε ετήσια βάση.
- EUREX με $62 δισεκατομμύρια, σταθερό QoQ και αύξηση 56% (22 δισ. $) σε ετήσια βάση.
- ICE F&O των ΗΠΑ 15.5 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 9% QoQ και πτώση 33% σε ετήσια βάση.
- JSCC Εισηγμένο στο OSE ETP με $10.5 δισεκατομμύρια, σταθερό 2% QoQ και ετησίως
- HKEX HKCC με $7.4 δισεκατομμύρια, αύξηση 14% QoQ και 29% ετησίως
- SGX-DC 7.3 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένη κατά 12% QoQ και 13% σε ετήσια βάση
- ASX CLF 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένη κατά 13% σε QQ και 36% σε ετήσια βάση
Το OCC είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στη μείωση του IM στην QoQ και σε ετήσια βάση. ένα σύμπτωμα μείωσης στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών από επενδυτές reddit/ιδιωτών;
Το ICE US F&O και το HKEX HKCC τα μόνα με αυξήσεις QoQ.
Eurex, HKEX HKCC και ASX CLF με μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις σε ετήσια βάση.
Άλλες γνωστοποιήσεις ενδιαφέροντος
Στη συνέχεια, ας κάνουμε μια γρήγορη σάρωση των αποκαλύψεων της 30ης Δεκεμβρίου 22, επισημαίνοντας εκείνες με σημαντικές αλλαγές.
Πριν το κάνουμε, μια γρήγορη σημείωση για να δηλώσουμε ότι η πλειονότητα των Γραφείων Εκκαθάρισης έχει περάσει σε καθυστέρηση 2 μηνών στην αναφορά αυτών των γνωστοποιήσεων. Ωστόσο, ορισμένοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν ακόμη αναφέρει, επομένως είτε τηρούν την παλιά υστέρηση των 3 μηνών είτε έχουν χάσει την ημερομηνία των 2 μηνών. Αυτά είναι τα AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIclear, SCH και SIX. Εάν εργάζεστε σε ένα από αυτά ή σε ένα εκκαθαριστικό μέλος, σκεφτείτε/ζητήστε να μετακινηθείτε το συντομότερο δυνατό στη δημοσίευση 2 μήνες μετά το τέλος του τριμήνου.
Επιλεγμένες αλλαγές:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Το συνολικό IM PreHaircut που κρατήθηκε ως κρατικά κρατικά ομόλογα χωρίς μετρητά – Εγχώριο, ήταν 92 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο στην ιστορία, το προηγούμενο υψηλό ήταν 82 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 Μαρτίου 2022
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 Αριθμός εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες 4.4.3 Η εκτιμώμενη μεγαλύτερη απώλεια άγχους (πάνω από IM) από την αθέτηση πληρωμών οποιουδήποτε μεμονωμένου συμμετέχοντος, το PeakDayAmount, ξεπέρασε τους πόρους αθέτησης πληρωμών που είχαν προχρηματοδοτηθεί (πάνω από IM) ήταν 2, πάνω από 1 το προηγούμενο τρίμηνο και 0 στις 31-Δεκ-2021. Το υπερβάλλον ποσό ήταν 89 εκατομμύρια δολάρια.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 Η μέγιστη συνολική κλήση άμεσων μηνυμάτων σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα της περιόδου ήταν 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 857 εκατομμύρια δολάρια και το υψηλότερο στην καταγραφή, (το προηγούμενο υψηλό ήταν 1.47 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο που έληξε στις 30-Ιουν-2020
- CDS (Καναδικό Αποθετήριο Τίτλων) – 5.3.4 Αριθμός ημερών κατά τη διάρκεια της περιόδου εμφάνισης (12 εκ.) κατά τις οποίες η πτώση της αξίας κατά την περίοδο υποθέσεως ρευστοποίησης υπερβαίνει το κούρεμα ενός περιουσιακού στοιχείου, αυξήθηκε σε 40 ημέρες, από 33, 29 και 20 ημέρες σε προηγούμενες περιόδους.
- CFFEX (China Financial Future Exchange) – 6.2.5 Το συνολικό IM PreHaircut που κρατήθηκε ως κρατικά ομόλογα χωρίς μετρητά – εγχώριο, ήταν 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια, από 5.76 δισεκατομμύρια δολάρια και το υψηλότερο στην ιστορία
- DTCC GSD – 4.1.4 Προχρηματοδοτούμενες -Συνολικές Απαιτούμενες Συνεισφορές Συμμετεχόντων ήταν 28.68 δισεκατομμύρια $, από 21.16 δισεκατομμύρια $ και το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, το προηγούμενο υψηλό ήταν 24.15 δισεκατομμύρια $ στις 31 Δεκεμβρίου 2020
- DTCC GSD – 4.3.1 Τα μετρητά PreHaircut που κατατέθηκαν στην κεντρική τράπεζα έκδοσης του σχετικού νομίσματος (USD) ήταν 13.68 δισεκατομμύρια δολάρια, από 10.8 δισεκατομμύρια δολάρια, το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ.
- DTCC GSD & MBSD, 5.3.4 Ο αριθμός των ημερών κατά τη διάρκεια της περιόδου εμφάνισης (10+ έτη) κατά τις οποίες η πτώση της αξίας κατά την περίοδο υποθέσεως ρευστοποίησης υπερβαίνει το κούρεμα ενός περιουσιακού στοιχείου, ήταν 7 για το Δημόσιο και 61 για τα στεγαστικά ομόλογα
- Εκκαθάριση Eurex, 6.7.1 Το μέγιστο συνολικό περιθώριο διακύμανσης που καταβλήθηκε στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ήταν 13.3 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, με το προηγούμενο υψηλό το τρίμηνο της 30ης Ιουνίου 2022 να ήταν 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 Το μέγιστο συνολικό περιθώριο διακύμανσης που καταβλήθηκε στο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ήταν 171 εκατομμύρια $, το υψηλότερο στην καταγραφή, προηγουμένως υψηλό ως 133 εκατομμύρια $ το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Αριθμός φορών κατά τα τελευταία 12 εκατομμύρια που η κάλυψη περιθωρίου έναντι οποιουδήποτε λογαριασμού έπεσε κάτω από την πραγματική έκθεση mtm αυτού του λογαριασμού μέλους, αυξήθηκε σε 26 από 1 το προηγούμενο τρίμηνο
- LCH RepoClear, 6.8.1 Η μέγιστη συνολική κλήση άμεσων μηνυμάτων σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα της περιόδου ήταν 3.45 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα νέο υψηλό και αυξήθηκε από 3.1 δισεκατομμύρια δολάρια, 1.75 δισεκατομμύρια δολάρια και 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια τα προηγούμενα τρίμηνα
- LME (London Metal Exchange), 16.2.17 Εκτίμηση του κινδύνου στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (99% VaR 1 ημέρας, ιστορία 2 ετών), αυξήθηκε σε 491 εκατομμύρια $, νέο υψηλό και αυξήθηκε από 222 εκατομμύρια $, το προηγούμενο τρίμηνο
- OCC (Εταιρεία εκκαθάρισης επιλογών), 16.2.2 Το ποσοστό των συνολικών μετρητών των συμμετεχόντων που διατηρούνται ως καταθέσεις μετρητών σε κεντρικές τράπεζες έκδοσης του νομίσματος που κατατέθηκε, αυξήθηκε σε 89%, υψηλό ρεκόρ, με σημαντική πτώση στις 16.2.4 Καταθέσεις μετρητών σε εμπορικές τράπεζες (με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων reverse repo), το προηγούμενο υψηλό ήταν 71.5% στις 30 Σεπ-2019
- ......
Υπάρχουν πολλές περισσότερες υπηρεσίες εκκαθάρισης και γνωστοποιήσεις, αλλά θα σταματήσω εκεί και θα το αφήσω σε όσους από εσάς έχουν τη δική σας CCPView πρόσβαση για ανάλυση περαιτέρω αλλαγών.
Εκτός από μια διεπαφή ιστού, προσφέρουμε επίσης ένα API για πρόσβαση μέσω προγραμματισμού σε αυτά τα δεδομένα.
Ποσοτικές γνωστοποιήσεις IOSCO
CCPView έχει γνωστοποιήσεις από 44 Clearing Houses, το καθένα με πολλές Υπηρεσίες Εκκαθάρισης, που καλύπτουν Μετοχές, Ομόλογα, Futures, Options και OTC Παράγωγα με περισσότερα από 200 πεδία ποσοτικών δεδομένων κάθε τρίμηνο και τριμηνιαία στοιχεία από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το 2022.
Εάν ενδιαφέρεστε για αυτά τα δεδομένα, παρακαλώ έρθετε σε επαφή.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :είναι
- $3
- $UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Μετά το
- κατά
- ποσό
- αναλύσει
- και
- api
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- προσόν
- ASX
- At
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- βάση
- ξεκίνησε
- παρακάτω
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- Ομολογίες
- επιχείρηση
- by
- κλήση
- καναδικός
- Μετρητά
- CCP
- CDS
- κεντρικός
- Κεντρική Τράπεζα
- Κεντρικές Τράπεζες
- Αλλαγές
- Διάγραμμα
- Κίνα
- καθαρός
- Ξέφωτο
- CLF
- εμπορικός
- ενδιαφερόμενος
- συνεισφορές
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- κάλυμμα
- κάλυμμα
- μονάδες
- Νόμισμα
- ημερομηνία
- Ημερομηνία
- ημέρα
- Ημ.
- μείωση
- Προεπιλογή
- κατατεθεί
- καταθέσεις
- Παράγωγα
- καθέκαστα
- αποκάλυψη
- Γνωστοποιήσεις
- Εσωτερικού
- κάτω
- Πτώση
- DTCC
- κατά την διάρκεια
- κάθε
- είτε
- Μετοχές
- δικαιοσύνη
- εκτίμηση
- αναμενόμενη
- Αιθέρας (ΕΤΗ)
- ETP
- EUR
- Ευρώπη
- Even
- υπερβαίνω
- ανταλλαγή
- Έκθεση
- Πτώση
- Πεδία
- Σχήματα
- οικονομικός
- ίσια
- Για
- Δωρεάν
- από
- περαιτέρω
- futures
- ανταλλαγή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
- GBP
- δεδομένου
- Κυβέρνηση
- Έχω
- Ήρωας
- Ψηλά
- υψηλότερο
- υψηλότερο
- επισήμανση
- Υψηλή
- ιστορία
- HKEx
- σπίτια
- Ωστόσο
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- Αυξάνουν
- αυξημένη
- Αυξήσεις
- αύξηση
- ενημερώνεται
- ιδέες
- ενδιαφερόμενος
- επένδυση
- Επενδυτές
- IRS
- ζήτημα
- IT
- JPY
- large
- μεγαλύτερη
- αργότερο
- Άδεια
- Εκκαθάριση
- Ρευστότητα
- Εισηγμένες
- Λονδίνο
- ματιά
- off
- Παρτίδα
- μεγάλες
- Η πλειοψηφία
- πολοί
- Μάρτιος
- Περιθώριο
- ανώτατο όριο
- μέλος
- μέταλλο
- εκατομμύριο
- περισσότερο
- Υποθήκη
- πλέον
- κίνηση
- πολλαπλούς
- Νέα
- Newsletter
- αριθμός
- OCC
- of
- προσφορά
- Παλιά
- on
- ONE
- Επιλογή
- Επιλογές
- OTC
- καταβλήθηκε
- Το παρελθόν
- ποσοστό
- περίοδος
- έμμηνα
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σας παρακαλούμε
- χαρτοφυλάκιο
- δυνατός
- Πριν
- παρέχει
- δημόσιο
- δημοσιεύει
- δημοσιεύθηκε
- Δημοσιεύσεις
- ποσοτικός
- Τέταρτο
- Γρήγορα
- ρεκόρ
- αναφέρθηκαν
- Αναφορά
- απαιτείται
- Υποστηρικτικό υλικό
- υπεύθυνος
- αντιστρέψει
- Κίνδυνος
- σάρωση
- Ασφαλής
- Χρεόγραφα
- επιλέγονται
- Σεπτέμβριος
- Υπηρεσίες
- δείχνουν
- Δείχνει
- τερματίστε
- σημαντικός
- αφού
- ενιαίας
- ΕΞΙ
- So
- Σύντομα
- κυρίαρχος
- Κατάσταση
- κολλάει
- Ακόμη
- στάση
- στρες
- συνεισφέρω
- σύμπτωμα
- Πάρτε
- όροι
- ότι
- Η
- τους
- Αυτοί
- τρία
- ώρα
- φορές
- προς την
- Σύνολο
- Διαπραγμάτευσης
- ταμείο
- Τάσεις
- ui
- us
- USD
- αξία
- ιστός
- ΛΟΙΠΌΝ
- Ποιό
- θα
- με
- Εργασία
- χρόνια
- Σας
- zephyrnet