Clearing Houses haben ihre neuesten CPMI-IOSCO Quantitative Angaben:
- Initiale Marge für ETD mit 547 Milliarden US-Dollar ist ein Anstieg von 4 % im Quartalsvergleich und ein Anstieg von 16 % im Jahresvergleich
- Initiale Marge für IRS mit 281 Milliarden US-Dollar ist es im Quartalsvergleich (Rekordhoch) etwas höher und im Jahresvergleich um 12 % gestiegen
- Initiale Marge für CDS mit 74 Milliarden US-Dollar ist er im Quartalsvergleich um 3 % gesunken und im Jahresvergleich um 23 % gestiegen
- Eine Reihe von CCP-Offenlegungen weisen seit Beginn der Berichterstattung im September 2015 Rekordhöhen auf
- Einschließlich B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear und SwapClear …
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Hintergrund
Unter dem CPMI-IOSCO Öffentliche quantitative Angaben, CCPs veröffentlichen über zweihundert quantitative Datenfelder Marge, Standardressourcen, Kreditrisiko, Sicherheiten, Liquiditätsrisiko, Backtesting und mehr.
CCPView hat 7 Jahre dieser vierteljährlichen Offenlegungen für 44 Clearinghäuser mit jeweils mehreren Clearingdiensten, die den Zeitraum vom 30. September 2015 bis zum 30. September 2022 abdecken. Diese Offenlegungsdaten bieten Einblicke in Trends im Zeitverlauf CCP und Vergleiche zwischen CCPs.
Werfen wir einen Blick auf die neuesten Offenlegungen.
Anfangsmarge für IRS
- Das gesamte IM für diese vier CCPs belief sich am 281. September 30 auf 2022 Milliarden US-Dollar
- Anstieg um 0.66 Mrd. USD oder 0.2 % QoQ und 29 Mrd. USD oder 12 % höher im Jahresvergleich
- LCH SwapClear mit 190 Mrd. $ oder 172 Mrd. £ am 30. September 2022
- Anstieg um 8 % QoQ und 23 % YoY in GBP (minus 1.6 % und 0.5 % in USD)
- Eurex OTC IRS mit 49 Mrd. USD oder 51 Mrd. EUR
- Anstieg um 6 Mrd. € oder 15 % QoQ und 33 Mrd. € oder 180 % YoY (in EUR)
- CM-Erweiterung IRS mit 32.4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3 % QoQ und ein Plus von 1 % YoY
- JSCC IRS mit 9 Mrd. USD oder 1,348 Mrd. Yen, Rückgang um 1 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 19 % im Jahresvergleich (in JPY).
Das Gesamt-IM für IRS liegt mit 281.1 Milliarden US-Dollar knapp über dem Rekordhoch von 280.5 Milliarden US-Dollar vom 30. Juni 22.
Eurex OTC IRS weiterhin deutlich QoQ und YoY .
Anfangsmarge für CDS
- Gesamt IM für diese drei CCPs betrug am 74. September 30 2022 Milliarden US-Dollar
- Rückgang um 2 Milliarden USD oder 3 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 14 Milliarden USD oder 23 % im Jahresvergleich
- EIS Credit Clear mit 57 Mrd. USD, einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr
- EIS Europe Credit mit 10.2 Milliarden Euro, Rückgang um 4 % im Quartalsvergleich und Anstieg um 30 % im Jahresvergleich
- LCH CDSClear mit 7.25 Milliarden Euro, plus 23 % QoQ und plus 83 % YoY
LCH CDSClear steigt deutlich QoQ und YoY.
Anfangsmarge für ETD
- Gesamt IM für diese CCPs betrug am 547. September 30 2022 Milliarden US-Dollar
- 19 Mrd. USD oder 4 % im Quartalsvergleich und 77 Mrd. USD oder 16 % im Jahresvergleich gestiegen
- (Beachten Sie, dass das Diagramm höhere Summen als anzeigt Eurex Dazu gehören OTC IRS IM, die ich ausschließe)
- CM-Erweiterung Basis mit 180 Milliarden US-Dollar, Rückgang um 1 % QoQ und 3 % YoY.
- EIS Europa F&O mit 161 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 % QoQ und 4.5 % YoY
- OCC mit 100 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6 % im Quartalsvergleich und ein Minus von 17 % im Jahresvergleich.
- Eurex mit 62 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 2 % QoQ und 32 % YoY.
- EIS US F&O 14 Mrd. USD, Rückgang um 17 % QoQ und 34 % YoY.
- JSCC OSE-gelistetes ETP mit 10.7 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 2 % gegenüber dem Vorquartal und einem Minus von 12 % im Jahresvergleich
- HKEX HKCC mit 6.5 Mrd. USD, einem Rückgang von 10% gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr
- SGX-DC $8.4 Milliarden, ein Anstieg von 20 % QoQ und 22 % YoY
- ASX CLF 4.5 Mrd. $, Rückgang um 11 % QoQ und 13 % YoY
ICE Europe F&O und SGX-DC mit QoQ-Steigerungen von >10 %.
ICE US F&O und HKEX HKCC mit >10 % QoQ-Rückgängen.
Sonstige Angaben von Interesse
Lassen Sie uns als Nächstes einen schnellen Scan der Offenlegungen vom 30. September 22 durchführen, wobei wir einige historisch bedeutsame hervorheben, mit einer Reihe neuer Rekordhöhen:
- B3 (Brasilien Bolsa Balcao) – 4.4.6 Das tatsächlich größte aggregierte Kreditengagement (über IM) gegenüber einem einzelnen Teilnehmer, PeakDayAmount, betrug 230 Millionen US-Dollar, gegenüber 28 Millionen US-Dollar und dem höchsten Wert in unserer 4-jährigen Rückblickperiode, wobei der vorherige Höchststand 161 Millionen US-Dollar am 29. März betrug. 2018
- CCIL (Clearing Corporation of India) – Rupie-Derivate (MIBOR) – 4.1.4 Vorfinanziert – Erforderliche Gesamtteilnehmerbeiträge betrugen 152 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 113 Millionen US-Dollar und einem Rekordhoch, während 4.4.3 Der geschätzte größte Stressverlust (über IM) durch den Ausfall eines einzelnen Teilnehmers PeakDayAmount betrug 113 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 76 Millionen US-Dollar und ebenfalls ein Rekordhoch
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation)– 6.1.1. Der benötigte Client-Brutto-IM betrug 2.35 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2.1 Milliarden US-Dollar und einem neuen Rekordhoch
- CDS (Kanadische Hinterlegungsstelle für Wertpapiere) – 6.5.1.1 Die Anzahl der Male in den letzten 12 Monaten, in denen die Margendeckung gegenüber einem Konto unter das tatsächliche Mark-to-Market-Engagement dieses Kontos fiel, betrug 29, gegenüber 25, 19 und 15 in den vorangegangenen Quartalen.
- ECC (Europäisches Warenclearing) – 6.1.1. Der vom Kunden benötigte Brutto-IM betrug 53.85 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 46.5 Milliarden US-Dollar und 44 Milliarden US-Dollar in den vorangegangenen Quartalen
- ECC (Europäisches Warenclearing) – 6.7.1 Die maximal an die CCP gezahlte Variation Margin belief sich an jedem Geschäftstag auf 7 Mrd. USD und 6.8.1 Der maximale aggregierte Initial Margin Call an einem bestimmten Geschäftstag betrug 15.9 Mrd. USD, verglichen mit 5 Mrd. USD und 19.8 Mrd. USD in den Vorquartalen
- Eurex-Clearing – 6.1.1. Das vom Kunden benötigte Brutto-IM betrug 34.2 Mrd. €, gegenüber 29.1 Mrd. € und 6.1.1. Das benötigte House Net IM betrug 41.25 Mrd. €, gegenüber 37.4 Mrd. €, beides Rekordhöhen
- Eurex-Clearing – 7.3.5 Die geschätzt größte gleichtägige Zahlungsverpflichtung in EUR, die durch den Ausfall eines einzelnen Teilnehmers unter extremen, aber plausiblen Marktbedingungen verursacht würde, betrug 17 Mrd. €, gegenüber 10.3 Mrd. €, 13 Mrd. €, 8.7 Mrd. € in den Vorquartalen und in USD waren es 6 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 1.9 Milliarden Dollar, 3.7 Milliarden Dollar, 2.1 Milliarden Dollar, beides Rekordhöhen.
- Eurex-Clearing – 14.1.1 Die gesamten Kundenpositionen als Anteil am Nennwert oder am Abwicklungswert von Wertpapiertransaktionen, die in einzeln getrennten Konten gehalten werden, betrug 20.25 %, ein Anstieg gegenüber 17.5 % und 15.2 % in den vorangegangenen Quartalen und ein Rekordhoch, wobei der Omnibus jetzt auf gesunken ist 79.75 % gegenüber 96 % am 30. September 2015.
- ICE Europe F&O – 7.3.4 Tatsächlich größte Intraday- und Multiday-Zahlungsverpflichtung eines einzelnen Teilnehmers in den letzten 12 Monaten, der Spitzenbetrag am Tag betrug 7.8 Milliarden US-Dollar, gegenüber 5.5 Milliarden US-Dollar und dem höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen
- ICE Europe F&O – 16.1.1 Die Summe der von den Teilnehmern erhaltenen Barmittel (aber keine Wertpapiere), unabhängig davon, wie sie gehalten werden, belief sich auf 107 Mrd. USD, gegenüber 90 Mrd. GBP und einem Rekordhoch
- LCH Ltd – RepoClear – 6.5.1.1 Die Anzahl der Male in den letzten 12 Monaten, in denen die Margendeckung auf einem beliebigen Konto unter das tatsächliche Mark-to-Market-Engagement fiel, betrug 128, gegenüber 2 im Vorquartal und 6.5.4, wo die Initial Margin überschritten wurde Deckung erfolgte, Größe des ungedeckten Risikos, Spitzengröße betrug 1 Milliarde US-Dollar, ein neuer Höchststand, der vorherige Höchststand lag bei 553 Millionen US-Dollar im Quartal 30. Juni 2021
- LCH Ltd – RepoClear -6.8.1 Der maximale Gesamt-IM-Aufruf an einem bestimmten Tag im Zeitraum betrug 3.1 Milliarden US-Dollar, ein neuer Höchststand, gegenüber 1.75 Milliarden US-Dollar mit dem vorherigen Höchststand von 2.4 Milliarden US-Dollar im 29. Dezember, dem Quartal 2017
- LCH Ltd – SwapClear – 6.5.1.1 Die Anzahl der Male in den letzten 12 Monaten, in denen die Margendeckung auf irgendeinem Konto unter das tatsächliche Mark-to-Market-Engagement fiel, betrug 13,432, gegenüber 8,117, 4,365 und 1,664 in den Vorquartalen; ein Rekordhoch, während 6.5.4 die Spitzengröße des ungedeckten Risikos 771 Millionen US-Dollar betrug, knapp unter dem vorherigen Höchststand von 774 Millionen US-Dollar im Quartal 30. Juni 2021.
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Es gibt noch viel mehr Clearing-Dienste und Offenlegungen, aber ich werde hier aufhören und es denen von Ihnen überlassen, die es selbst tun CCPView Zugriff, um weitere Änderungen zu analysieren.
Neben einer Web-Benutzeroberfläche bieten wir auch eine API für den programmatischen Zugriff auf diese Daten.
Quantitative Offenlegungen der IOSCO
CCPView hat Offenlegungen von 44 Clearinghäusern mit jeweils vielen Clearingdiensten, die Aktien, Anleihen, Futures, Optionen und OTC Derivate mit über 200 quantitativen Datenfeldern pro Quartal und Quartalszahlen von September 2015 bis 2022.
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