1 年 23 季度 CCP 交易量和在 IRD 中的份额

的Clarus CCP视图 拥有各家公布的每日交易量和持仓量数据 中国共产党，经过过滤、标准化和聚合，可以对数量进行有意义的比较。

今天我们来看看 1 年第三季度 IRD 的销量和市场份额：

• 美元掉期（LIBOR、OIS、SOFR）
• 欧元掉期 (EURIBOR, OIS, €STR)
• 英镑掉期 (SONIA)
• 日元掉期 (TONA)
• 澳元掉期 (BBSW, AONIA)
• 加元掉期 (IBOR, CORRA)
• EMEA 掉期
• 亚太掉期
• 拉美互换
• 交叉货币掉期

在图表、数据和细节上。

销量和市场份额

对于主要货币和地区，参考 IBOR 的普通掉期和参考 RFR 的 OIS 掉期，使用一段时间内的单边名义总交易量； 一个月，一个季度或一年。

美元掉期 (Libor)

• 我们预期的趋势是美元 Libor 将于 2023 年 XNUMX 月结束
• 2023 年第一季度仅为 1 万亿美元，而 7.35 年第一季度为 25.1 万亿美元
• 其中 7 万亿美元可能是 SPS（单期掉期），而不是 FRA，用于遗留投资组合利率重置管理
• LCH SwapClear 在 6.7 年第一季度拥有 2023 万亿美元
• CME OTC 在 616 年第一季度拥有 2023 亿美元，1 月 200 日的压缩运行量看起来超过 24 亿美元，我们尚未对此进行调整（我们通常会这样做）

美元 OIS（全部）

参考联邦基金和 SOFR。

• 2023 年第一季度为 1 万亿美元，而 66.8 年第一季度为 53 万亿美元
• LCH SwapClear 65.6 年第一季度为 2023 万亿美元，1 年第一季度为 52 万亿美元
• CME OTC 1.15 年第一季度为 2023 万亿美元，1 年第一季度为 1.1 万亿美元
• 2023Q1 份额为 LCH 98.3% 和 CME 1.7%，而 97.9Q2.1 为 2022% 和 1%

美元掉期 (SOFR)

接下来按月隔离引用 SOFR（OIS 或 Basis）交易量的掉期。

• 2023 年 11.5 月达到 XNUMX 万亿美元，是有史以来最高的一个月
• （之前的高点是 2023 年 2022 月、2022 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月）
• 2023 年第一季度为 1 万亿美元，高于上一季度的 27.5 万亿美元
• SOFR 销量的强劲增长趋势
• SOFR 数量占最近一个季度 OIS 总量的 42%，这意味着 Fedfund Swap 的季度很大，因为在 2022 年第三季度，这一比例为 3%
• 2023Q1份额为LCH 95.6%和CME 4.4%，与2022Q1份额相同

这就是今天的美元。

欧元掉期 (Euribor)

• 2023 年第一季度为 1 万亿欧元，而 14.6 年第一季度为 14.3 万亿欧元
• LCH SwapClear 14 年第一季度为 2023 万亿欧元，1 年第一季度为 13.3 万亿欧元
• Eurex 0.66 年第一季度为 2023 万亿欧元，1 年第一季度为 0.96 万亿欧元
• 2023Q1市场份额为LCH 95.4%，Eurex 4.5%
• 而 2022 年第一季度的份额分别为 1% 和 93.3%

欧元 OIS（全部）

参考 EONIA 或€STR，尽管最近几个季度都应该是€STR。

• 2023 年第一季度为 1 万亿欧元，与 33.5 年第一季度的 18.2 万亿欧元相比增长 2022%
• LCH SwapClear 33 年第一季度为 2023 万亿欧元，1 年第一季度为 17.9 万亿欧元
• Eurex 0.56 年第一季度为 2023 万亿欧元，1 年第一季度为 0.34 万亿欧元
• 2023Q1市场份额为LCH 98.3%，Eurex 1.7%
• 而 2022 年第一季度的份额分别为 1% 和 98.2%

欧元掉期 (€STR)

接下来隔离引用€STR的掉期，无论是OIS还是Basis。

• 2023 年 16.2 月的交易量为 10.1 万亿欧元，创历史新高（2022 年 XNUMX 月的前高为 XNUMX 万亿欧元）
• 2023 年 8 月起每月交易量 > XNUMX 万亿欧元
• 2023 年第一季度为 1 万亿欧元，高于 33.3 年第一季度的 18.4 万亿欧元
• 2023Q1 份额为 LCH 98% 和 Eurex 2%，与 2022Q1 相似

英镑 OIS (索尼亚)

• 2023 年第四季度为 1 万亿英镑，是自 15.9 年第一季度（未显示）以来的最高季度，为 2020 万亿英镑
• 2022 年前几个季度，每个季度接近 11 万亿英镑，因此 64 年第一季度增长 2023%
• LCH SwapClear 拥有 99.9% 的份额

日元 OIS (TONA)

• 2023Q1为718万亿元，较303Q2022的1亿元增长137%
• 一个惊人的增长，高于我们在上面的 EUR OIS 中看到的 85%
• JSCC 504 年第一季度为 2023 万亿日元，而 1 年第四季度为 200 万亿日元
• LCH SwapClear 213 年第一季度为 2023 万亿日元，而 1 年第四季度为 96 万亿日元
• 85 年第一季度 CME OTC 交易额为 2023 亿日元
• 2023Q1 份额为 JSCC 70.3%、LCH 29.7%，而 66Q31.8 分别为 2022% 和 1%

澳元掉期

由于澳大利亚是一个同时拥有 AONIA 和 BBSW 的多税率管辖区，因此我们将同时绘制 OIS 和 IRS 产品图表。

• 2023 年第一季度为 1 万亿澳元，而 14.7 年第一季度为 8.2 万亿澳元
• LCH SwapClear 13.6 年第一季度为 2023 万亿澳元，1 年第一季度为 7.5 万亿澳元
• 澳交所 1.1 年第一季度为 2023 万亿澳元，1 年第一季度为 0.63 万亿澳元
• 2023Q1 份额为 LCH 92.3% 和 ASX 7.7%，与 2022Q1 相同

加元掉期 (IBOR)

加拿大也是一个同时拥有 CORRA 和 CDOR 的多利率管辖区，因此我们将同时绘制 OIS 和 IRS 产品。

• 2023 年第一季度为 1 万亿加元，而 5.85 年第一季度为 4.5 万亿加元
• LCH SwapClear，最近一个季度交易量的 99.9%

EMEA 掉期

现在让我们切换到 EMEA 掉期（所有类型）和按货币计算的交易量。

• 从前几个季度的 4.4 万亿美元跃升至 2023 年第一季度的 1 万亿美元，增长 3%
• 南非兰特在 2023 年第一季度达到 1 万亿美元，高于 1.5 年第一季度的 1.1 万亿美元
• 其次是 1 万亿美元的瑞士法郎，高于 490 年第一季度的 2022 亿美元
• SEK 为 505 亿美元，高于一年前的 440 亿美元
• 捷克克朗从 400 亿美元增至 325 亿美元
• PLN 为 330 亿美元，低于 385 亿美元
• 挪威克朗从 325 亿美元增至 175 亿美元
• ILS 为 200 亿美元，高于 136 亿美元
• 匈牙利福林为 98 亿美元，低于 109 亿美元
• 丹麦克朗为 29 亿美元，低于 53 亿美元

与一年前相比，大多数货币的交易量显着增加。

图表中未显示按 CCP 划分的市场份额，其中 LCH 在整个期间在每种货币中的份额均超过 98%，除了：

• PLN, LCH 95%, KDPW 2.9%, CME 2.1%
• SEK, LCH 96.8%, Nasdaq OMX 3.2%
• HUF、LCH 97%、CME 3%

亚太掉期

现在让我们切换到亚太掉期（所有类型）和按货币计算的交易量。

• 从前几个季度的 5.8 万亿美元跃升至 2023 年第一季度的 1 万亿美元
• 比 EMEA 的 4.4 万亿美元大得多
• 人民币在 2023 年第一季度为 1 万亿美元，高于 1.9 年第一季度的 1.4 万亿美元
• 新西兰元紧随其后，为 1.38 万亿美元，高于 1.1 万亿美元
• 印度卢比从 715 亿美元增加到 590 亿美元
• 韩元从 615 亿美元增加到 565 亿美元
• 新元 520 亿美元，高于 425 亿美元
• 港币 470 亿美元，高于 285 亿美元
• 160 亿泰铢，与一年前的 165 亿美元相近
• 新台币85亿元，与上年持平

图表中未显示按 CCP 划分的市场份额，其中 LCH 在整个期间在每种货币中拥有 100% 的份额，除了：

• 人民币, 上海 56.8%, LCH 43%, 香港交易所 0.2%
• 印度卢比，LCH 62.6%，CCIL 37.4%
• 港币、LCH 97.9%、港交所 1.6%、芝商所 0.5%

拉美互换

接下来让我们看看 LatAm 掉期。

• 2023 年第一季度为 1 万亿美元，高于前几个季度，而 3 年第一季度为 2022 万亿美元
• 低于 EMEA 或 LatAm
• 但与 4 和 9 相比，只有 8 个国家代表
• 墨西哥比索在 2023 年第一季度以 1 万亿美元位居第一，低于 1.38 年第一季度的 1.6 万亿美元
• 紧随其后的是 750 亿美元的巴西雷亚尔，高于 605 亿美元
• 中电的 710 亿美元，高于 390 亿美元
• COP 为 165 亿美元，低于 210 亿美元

图表中未显示按 CCP 划分的市场份额，其中整个期间的份额为：

• MXN, CME 89.2%, Asigna/Mexder 8.9%, LCH 1.9%
• 巴西雷亚尔、芝商所 98.9%、LCH 1.1%
• 中电、芝商所 98.7%、LCH 1.3%
• COP，芝商所 98.5%，LCH 1.5%

交叉货币掉期

香港交易所是唯一拥有已清算交叉货币掉期交易量的中央对手方。

• 2023 年第一季度为 1 亿美元，与 15 年第一季度的 14 亿美元相近
• 大部分交易量为美元离岸人民币，部分交易量为美元港元

LCH SwapAgent 不清算 XCCY Swaps，但提供这些的双边处理、保证金和结算。 卷不定期提供，但我们从最近的 LCH 新闻稿 SwapAgent 在 2.7 年的名义交易量达到创纪录的 2022 万亿美元（双面）。

而已

14 图表概览。

还有很多数据要看

交易量、DV01 和未平仓合约（按货币）。

所有主要货币和美国国债交易量的 IR 期货。

信用衍生品和外汇衍生品。

有关更多详细信息，请 立即联系我们 查阅 CCP视图 演示。

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