บทความเกี่ยวกับ Volume Profile Trading เป็นความเห็นของ Optimus Futures
ประเด็นสำคัญ:
- โปรไฟล์วอลลุมคือการวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งแสดงตำแหน่งที่มีปริมาณมากที่สุดและน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยระบุช่วงของค่าและจุดควบคุมที่มีปริมาณสูงสุดเกิดขึ้น
- แม้ว่าโปรไฟล์ตลาดจะดูที่เวลาที่ใช้ในแต่ละราคา แต่โปรไฟล์ปริมาณจะดูที่จำนวนสัญญาหรือหุ้นที่ซื้อขาย
- ผู้ค้าใช้โปรไฟล์เหล่านี้เพื่อระบุพื้นที่ของแนวรับและแนวต้าน รวมถึงจุดที่ไม่น่าจะมีอยู่
- รูปร่างโปรไฟล์ไดรฟ์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รูปตัว P รูปตัว D รูปตัว b และรูปตัว B
กราฟฟิวเจอร์สแสดงกราฟข้อมูลสองจุด: เวลาและราคา
ผู้ค้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวคิดเกี่ยวกับตลาด
สิ่งนี้นำไปสู่ตัวชี้วัดหลายอย่างรวมถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และอื่นๆ
โปรไฟล์ปริมาณใช้แนวคิดทั้งสองนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ค้าเห็นว่ามีการดำเนินการมากหรือน้อยเพียงใดในราคาที่แตกต่างกัน
ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการวิเคราะห์ปริมาณในบริบทของแผนภูมิรอยเท้า
วันนี้ เราต้องการเพิ่มเลเยอร์อื่นโดยเจาะลึกเข้าไปในโปรไฟล์วอลลุม อธิบายว่าคืออะไร อ่านอย่างไร ตีความรูปร่างต่างๆ และเสนอกลยุทธ์สองสามอย่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
โปรไฟล์ปริมาณคืออะไร
โปรไฟล์ปริมาณ แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งที่ระดับราคาที่แน่นอน แสดงเป็นฮิสโตแกรมแนวนอน (ดูตัวอย่างด้านล่าง) ซึ่งแสดงระดับราคาที่มีนัยสำคัญตามปริมาณการซื้อขาย
เนื่องจากการวางแนว โปรไฟล์วอลลุมจึงสามารถเรียกว่าวอลลุ่มแนวนอนได้
การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในบริบทของปริมาณ เพิ่มระดับการวิเคราะห์อีกระดับที่ช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจได้ดีขึ้น
โปรไฟล์ปริมาณช่วยให้ผู้ค้าระบุประเด็นสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน
เหล่านี้รวมถึง:
- จุดควบคุม – ระดับราคาที่เกิดปริมาณการซื้อขายสูงสุด มักแสดงด้วยเส้นสีเหลือง
- โปรไฟล์ต่ำ - ราคาต่ำสุดที่ซื้อขายระหว่างช่วงเวลา
- โปรไฟล์สูง - ราคาสูงสุดที่ซื้อขายระหว่างช่วงเวลา
- พื้นที่มูลค่า – ช่วงภายในโปรไฟล์ที่เกิดโวลุ่มส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะใช้ 70% เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่มูลค่าสูงและต่ำ
โปรไฟล์ปริมาณเหมือนกับโปรไฟล์ของตลาดหรือไม่
ผู้ค้ามักจะใช้เงื่อนไขปริมาณและโปรไฟล์ตลาดสลับกัน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง
โปรไฟล์ตลาดจะดูว่าราคาซื้อขายในแต่ละระดับนานแค่ไหน โดยอิงตามเวลา
โปรไฟล์ปริมาณจะพิจารณาว่ามีการซื้อขายสัญญาหรือหุ้นจำนวนเท่าใดในระดับที่กำหนด โดยอิงตามปริมาณ
นอกจากนี้เรายังต้องการชี้ให้เห็นว่าโปรไฟล์ปริมาณมีความเกี่ยวข้องแต่ไม่เหมือนกัน แผนภูมิรอยเท้า
แผนภูมิรอยเท้าขุดลงไปในปริมาณที่เสนอราคาและขอหรือมาตรการที่คล้ายกันในแต่ละช่วงเวลา
ในทางกลับกัน โปรไฟล์ปริมาณจะดูที่ปริมาณการซื้อขายรวมในช่วงเวลาหนึ่ง
การระบุระดับแนวรับและแนวต้านด้วย Volume Profile
โปรไฟล์ปริมาณทำงานได้ดีในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านเป็นวิธีปฏิกิริยา นั่นหมายความว่าพวกเขาอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต
ดังนั้น หากคุณต้องการพยายามหาจุดที่สูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในตลาด โปรไฟล์ปริมาณจะไม่ช่วยอะไรมาก
เทรดเดอร์มักจะมองหาแนวรับและแนวต้านในสองประเด็นหลัก – โหนดที่มีปริมาณสูงและต่ำ
โหนดที่มีปริมาณมาก เช่น จุดควบคุม เป็นที่ที่มีการซื้อขายปริมาณมาก สิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึง 'พื้นที่มูลค่ายุติธรรม' ตามทฤษฎีแล้ว ตลาดมักจะทะลุผ่านพื้นที่เหล่านี้ได้น้อยกว่า
คุณสามารถระบุโหนดที่มีปริมาณมากเป็นยอดในโปรไฟล์ปริมาณดังที่แสดงด้านล่าง
โหนดปริมาณต่ำเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นหุบเขาในแผนภูมิโปรไฟล์ปริมาณและแสดงจุดที่มีการซื้อขายปริมาณน้อยกว่า โหนดที่มีปริมาณน้อยสามารถบอกเป็นนัยถึงพื้นที่ของส่วนลดหรือของแถม
เมื่อตลาดเข้าใกล้พื้นที่เหล่านี้ ตลาดจะมีแนวโน้มที่จะทะลุผ่านมากกว่าจุดปริมาณที่สูงกว่าอื่นๆ ในโปรไฟล์ปริมาณ
ประเภทของโปรไฟล์ปริมาณ
โปรไฟล์โวลุ่มมีสี่ประเภทหลัก (หรือรูปร่าง): D, P, b และ B
แต่ละประเภทสอดคล้องกับเส้นการกระจายของปริมาณการซื้อขาย
1: โปรไฟล์ระดับเสียงรูปตัว D
ภายในโปรไฟล์รูปตัว D ปริมาณการซื้อขายสูงสุดเกิดขึ้นจากส่วนกลาง สิ่งนี้บ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ราคาที่มีปริมาณมากที่สุดเรียกว่า Point of Control (POC)
โปรไฟล์รูปตัว D สามารถบ่งบอกถึงตลาดที่ขาดทิศทางหรือขาด ๆ หาย ๆ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงช่วงเวลาของการควบรวมกิจการก่อนการฝ่าวงล้อมเช่น ผู้เล่นสถาบันสร้างตำแหน่ง (เรียกว่าสะสม)
2: โปรไฟล์ระดับเสียงรูปตัว P
โปรไฟล์ปริมาณรูปตัว P เกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นและรวมเข้าด้วยกันรอบจุดควบคุมใหม่ ส่วนล่างสุดของโปรไฟล์รูปตัว P แสดงช่วงเวลาของปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ ส่วนบนที่กว้างขึ้นของโปรไฟล์รูปตัว P แสดงราคา 'ยุติธรรม' (POC) ใหม่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งนี้จะเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายและมักจะบ่งบอกถึงสัญญาณรั้น
โดยปกติ เราคาดว่าจะเห็นโปรไฟล์รูปตัว P ใกล้ระดับสูงสุดหรือหลังราคาวิ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นใกล้ระดับสูงสุด นั่นมักจะเป็นจุดที่ราคาใช้เวลาในการรวมตัวก่อนที่จะดำเนินการต่อด้วยแนวโน้มขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพบโปรไฟล์รูปตัว P ใกล้จุดต่ำสุด มันสามารถส่งสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นหรือการกลับตัวที่สามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระทิงเพื่อให้ราคาสูงขึ้น
3: โปรไฟล์ระดับเสียงรูปตัว b
โปรไฟล์รูปตัว b อยู่ตรงข้ามกับรูปตัว P โปรไฟล์รูปตัว b แสดงถึงช่วงเวลาการขายออกก่อนที่ตลาดจะตกลงกับราคาใหม่ เช่นเดียวกับรูปร่าง P ปริมาณของกิจกรรมการซื้อขายจะสูงสุดเมื่อราคาปรับสมดุล ตามที่ระบุไว้ โปรไฟล์รูปตัว b แสดงช่วงขายออกซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณขาลง
เช่นเดียวกับรูปตัว P ในเทรนด์ขาขึ้น รูปบีในเทรนด์ขาลงเป็นเรื่องปกติและมักจะชี้ไปที่บริเวณที่มีการควบรวมกิจการก่อนที่ราคาจะดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม ในทางกลับกัน หากเราเห็นรูปตัว b ในช่วงขาขึ้น มันอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวเมื่อตลาดกระทิงออกจากตลาด
4: โปรไฟล์ระดับเสียงรูปตัว B
โปรไฟล์รูปตัว B เกิดขึ้นเมื่อมีโปรไฟล์รูปตัว D สองโปรไฟล์ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวิเคราะห์โปรไฟล์รูปตัว B ผู้ค้าอาจแยกโปรไฟล์เหล่านี้ออกเป็นโปรไฟล์รูปตัว D ที่แตกต่างกัน
สิ่งที่ทำให้โปรไฟล์รูปตัว B ไม่เหมือนใครคือเราพบโหนดที่มีปริมาณมาก ณ จุดสองจุดที่แตกต่างกันในช่วง สิ่งนี้จะสร้างการหักบัญชีสำหรับราคาที่จะตีกลับระหว่างที่มันรวมเข้าด้วยกัน เมื่อเราพบสิ่งนี้หลังจากเทรนด์ล่าสุด สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณการหยุดชั่วคราวก่อนที่เทรนด์จะดำเนินต่อไป นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการทราบว่าโหนดใดให้การสนับสนุนหรือความต้านทานที่แข็งแกร่งกว่า
กลยุทธ์การซื้อขายโปรไฟล์ปริมาณ
ระดับเสียงต่ำจางลง
โปรไฟล์ปริมาณบอกเราว่าราคาใดเห็นปริมาณมากที่สุดและน้อยที่สุด
วิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นคือมองหาการตั้งค่าที่ราคาขึ้นจากปริมาณที่น้อยไปสู่โหนดที่มีปริมาณต่ำแบบพรีเมียมหรือแบบลดราคา
คิดว่ามันเป็นโวลุ่มเดจาวู
แนวคิดก็คือโหนดที่มีปริมาณน้อยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดที่ผู้ค้าไม่สนใจทำให้เกิดการพลิกกลับ
ดังนั้น หากเราเห็นปริมาณต่ำเข้ามาในจุดเดิมอีกครั้ง เราก็สามารถมองหาเหตุการณ์ที่คล้ายกันได้
ในแผนภูมิสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Russell Futures ด้านล่าง คุณสามารถดูโปรไฟล์ปริมาณของวันปัจจุบันและการเคลื่อนไหวของราคาได้
สิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นคือปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วใกล้ 2,347 ดอลลาร์ นั่นก็เกิดเป็นจุดแกว่งต่ำจากช่วงต้นของวันเช่นกัน
นอกจากนี้ คุณสามารถดูได้ว่าปริมาณของเทียนที่ผลักเข้าไปในพื้นที่โหนดที่มีปริมาณต่ำนี้มีปริมาณต่ำเช่นกัน
เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวมกัน เราสามารถกำหนดการซื้อขายที่ทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนลง หรือซื้อ Russell Futures โดยมองหาการย้อนกลับไปยังโหนดที่มีปริมาณมากและพื้นที่มูลค่า
รั้น Retracement
เช่นเดียวกับการซื้อขายฝ่าวงล้อมหลายๆ ครั้ง การย้อนกลับของตลาดกระทิงสร้างขึ้นจากแนวโน้มที่มีอยู่ ในกรณีนี้ เรามองหาแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
หลักการค่อนข้างง่าย เราต้องการใช้แรงผลักดันขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามด้วยระยะเวลาการรวมบัญชี
ต่อไป เรามองหาการทะลุขอบเขตและการทดสอบจุดควบคุมอีกครั้ง นอกจากนี้เรายังสามารถมองหาการย้ายจากด้านบนของช่วงไปยังจุดควบคุม
จุดควบคุมทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับในการซื้อตลาดสำหรับการซื้อขายสวิงแบบยาว
แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าจุดควบคุมจากช่วงการซื้อขายของวันก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นแนวรับสำหรับขาถัดไปได้อย่างไร
การถอยกลับแบบหยาบคาย
ในทางกลับกันของการค้า retracement รั้นเป็นทางเลือกที่หยาบคาย
ในทางตรงข้าม เราใช้โมเมนตัมของการเคลื่อนตัวลงอย่างแข็งแกร่งไปยังช่วงการรวมเป็นจุดโฟกัสของเรา จากนั้นเราต้องการใช้จุดควบคุมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาระดับแนวต้านเพื่อกระโดดในการเคลื่อนไหวต่อไปที่ต่ำกว่า
การใช้แผนภูมิฟิวเจอร์สน้ำมันทำความร้อนด้านล่าง คุณสามารถดูได้ว่าจุดควบคุมของวันก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นแนวต้านเมื่อราคากลับมาที่จุดนั้นอย่างไร เราสามารถใช้ระดับนั้นเป็นจุดเริ่มตำแหน่งขาลงได้
เริ่มเทรดด้วย Volume Profile
เปิดบัญชีฟรีของคุณวันนี้ด้วย Optimus Futures และปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดของ Optimus Flow ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรือธงของเราได้ทันที
คุณจะเข้าถึงเครื่องมือมากมายตั้งแต่ฟีดข่าวแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการสร้างแผนภูมิปริมาณและโปรไฟล์ตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มันยังมาพร้อมกับวารสารการซื้อขายอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณสามารถทำการซื้อขายจำลองได้ไม่จำกัดเป็นเวลาสูงสุด 30 วัน
คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Optimus Futures และ Optimus Flow Platform
การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป
ที่มา: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- เพิ่มเติม
- ความได้เปรียบ
- ทั้งหมด
- การวิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- AREA
- รอบ
- บทความ
- อัตโนมัติ
- หยาบคาย
- มาตรฐาน
- ฝ่าวงล้อม
- สร้าง
- รั้น
- บูลส์
- ซื้อ
- ชาร์ต
- มา
- ร่วมกัน
- การรวบรวม
- อย่างต่อเนื่อง
- สัญญา
- สัญญา
- ปัจจุบัน
- เส้นโค้ง
- ข้อมูล
- วัน
- พัฒนา
- ส่วนลด
- คุณสมบัติ
- ไหล
- ฟรี
- อนาคต
- ฟิวเจอร์ส
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- จุดสูง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- ความคิด
- แยกแยะ
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- Initiative
- นักลงทุน
- IT
- คีย์
- เรียนรู้
- นำ
- ชั้น
- Line
- นาน
- การทำ
- ตลาด
- แนวโน้มตลาด
- ตลาด
- โมเมนตัม
- ย้าย
- ใกล้
- ข่าว
- โหนด
- การเสนอ
- น้ำมัน
- ความคิดเห็น
- Options
- อื่นๆ
- การปฏิบัติ
- เวที
- PoC
- Premium
- ราคา
- โปรไฟล์
- ดูรายละเอียด
- ชุมนุม
- พิสัย
- เรียลไทม์
- ผลสอบ
- ความเสี่ยง
- วิ่ง
- ขาย
- ผู้ขาย
- ตกตะกอน
- หุ้น
- ง่าย
- จุด
- ข้อความที่เริ่ม
- สนับสนุน
- แนวรับ
- เวลา
- ด้านบน
- การค้า
- ผู้ประกอบการค้า
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- กลยุทธ์การซื้อขาย
- แนวโน้ม
- us
- ความคุ้มค่า
- ปริมาณ
- ความมั่งคั่ง
- ภายใน
- งาน