อนุพันธ์สามารถทำนายอนาคตของตลาดได้หรือไม่?

ประทับเวลา: 16 ธันวาคม 2021 12:08 น.
โหนดต้นทาง: 1574279

ฟิวเจอร์สให้คุณเทรด อนาคต ราคาสำหรับสินทรัพย์ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็งกำไรและป้องกันเส้นทางของราคาในอนาคต แต่ฟิวเจอร์สไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม...

อนุพันธ์เป็นรูปแบบการทำนายที่มาจากฝูงชน ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อเสนอราคาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์ ถือเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพ

ฟิวเจอร์สของกองทุน

ยกตัวอย่างเช่น Fed Funds Futures (ZQ) และ Fed Funds Rate อดีตสะท้อนให้เห็นว่าผู้ค้าคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะกำหนดอัตรา ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต ในขณะที่อัตราหลังเป็นอัตราจริงตามที่เฟดกำหนดในปัจจุบัน

ZQZ23 Fed Funds Futures ธันวาคม 2023

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/)

อัตราที่มักจะเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีโดยคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐจะแสดงการเคลื่อนไหวในแต่ละวันได้อย่างไร? การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไปทางไหนในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงทุกวันตามหน้าที่ของการเปิดเผยข้อมูล แถลงการณ์ของเฟด และความเชื่อมั่นทั่วไป

(นอกเหนือจาก: ฟิวเจอร์สของ Fed Funds มีราคา 100 – [Fed Funds Rate] ตัวอย่างเช่น ราคา 98.60 สะท้อนถึงความคาดหวังที่ 1.40% ของอัตรา Fed Funds)

ฟิวเจอร์สทำนายอนาคตอย่างไร

เส้นโค้งไปข้างหน้าสำหรับตลาดฟิวเจอร์สใดๆ จะแสดงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ ณ วันที่หลาย ๆ วันในอนาคตต่อสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ZQ  เส้นโค้งไปข้างหน้าของ Fed Funds Futures

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/)

ราคาที่ลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟด เมื่อพิจารณาจากอัตราปัจจุบันที่ 0.125% การคาดการณ์จะเพิ่มขึ้น 0.25% ในปี 2022 สองหรือสามครั้ง และอีกสองหรือสามครั้งในปี 2023

Fed Funds Futures: ราคาและการคาดการณ์

สัญญา ราคา อัตราที่คาดการณ์
ธันวาคม 99.87 0.13%
ธันวาคม 99.25 0.75%
ธันวาคม 98.60 1.40%

ที่มา: Yahoo! การเงิน (https://finance.yahoo.com/) ณ วันที่ 12/8/21

Gain exposure to popular markets with standardized tick values and expiration dates on the Small Exchange. See why the smalls are making a big splash. >>”></a></span></span></p> <p>More straightforward pricing and greater accessibility make Small 2YR Yield futures a better route for acting on your opinion of these projections. A current price of 6.80<strong>*</strong> simply reflects an expectation of 0.68% for Treasury rates with two years of duration. Though there are some nuances between Fed Funds and Treasury rates, the two are highly correlated.</p> <p>Think a couple of hikes in 2022 is too much too soon? You can sell S2Y. Think the Fed could hike even more? You can buy S2Y. Just keep in mind that futures tell you the future at the current moment, and that moment changes continuously.</p> <p><strong>*As of 12/8/21</strong></p> <p><strong>—</strong></p> <p>To learn more about how the Small Exchange is merging the efficiency of futures with the clarity of stocks, make sure to subscribe to their <a href=YouTube และติดตามได้ที่ them Twitter เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัพเดท

© 2021 Small Exchange, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Small Exchange, Inc. เป็นตลาดสัญญาที่กำหนดซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในโฆษณานี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ที่ระบุไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้โต้แย้งเพื่อระบุวัตถุประสงค์ทางการเงิน สถานการณ์ หรือความต้องการเฉพาะของนักลงทุนรายบุคคล การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียมากกว่าการลงทุนเริ่มแรกของคุณ

คำกระตุ้นการตัดสินใจใหม่

ที่มา: https://www.danielstrading.com/2021/12/16/can-derivatives-predict-the-future-of-markets

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก แดเนียลส์เทรดดิ้ง