State Super, en pensionsfond för 38 miljarder USD (25 miljarder USD) i Australien, arbetar med Hongkong-baserade fintech Premialab för att hjälpa företaget att hämta data och förstå dess växande exponering mot alternativa riskpremier.
"Premialab introducerades i första hand för att tillgodose vår alternativa strategi för riskpremier," sa Alan Chan, senior investeringschef, till DigFin (avbildad).
"Under de senaste 24 månaderna har vi samarbetat med kvantitativa investeringslösningsgrupper från olika investeringsbanker för att konstruera en uppsättning skräddarsydda strategier som passar våra investeringskriterier," sa han. "Med hänsyn till State Supers kassaflödesprofil och efterfrågan på likviditet kommer vi att fortsätta att fördjupa vår förståelse för denna tillgångsklass."
Han avböjde att utveckla investerings- eller affärsstrategin.
State Super är förvaltare av flera pensionsfonder för delstatsregeringen i New South Wales, inklusive tjänstemän och poliser, med över 85,000 XNUMX medlemmar. Den förvaltar också en poolad fond
Index och indexfonder
Pierre Trecourt, medgrundare av Premialab, säger att institutionella investerare som State Super migrerar fler tillgångar till systematiska strategier.
Dessa är motsatsen till diskretionära mandat till en fondförvaltare, som tar ut högre avgifter för att göra anspråk på tillgångsklasser eller enskilda värdepapper baserat på en fundamental analys. Systematiska strategier använder passiva exponeringar som index eller indexfonder för att fokusera på pristrender inom en given tillgångsklass, från råvaror till småbolagsaktier. De kommer att kombinera detta för att få en syn på "faktorer" som räntor eller priset på en vara.
Poängen med detta är att förlita sig på förutbestämda regler kring hur man konstruerar en portfölj, med syftet att allokera tillgångar på ett sätt som är låga avgifter, likvida (eftersom indexfonder handlas dagligen) och transparent.
Nyckeln till att systematiska strategier fungerar är data, såsom värdepapper och fondpriser, som krävs för att skapa index, sätta riktmärken och mäta portföljens relativa prestanda. Uppgifterna finns bland handelsborden hos de 18 mest framstående globala bankerna.
Dessa banker har också utvecklat handelsalgoritmer för att balansera portföljer och få en viss riskpremie. Denna typ av handel inkluderar programmatisk handel, som handlar om att köra runt indexindex istället för enskilda värdepapper, och tenderar att göras elektroniskt.
Infrastruktur för investeringsbanker
"Bankalgoritmer är byggstenarna i en tillgångsallokeringsstrategi, men utmaningen för investerare är att skaffa data och sedan veta hur man använder den för att fatta beslut," sa Trecourt.
Hans kollega Marc Fisher, vd på Premialab och chef för dess nyligen öppnade kontor i Sydney, sa: "Med antagandet av systematiskt ser vi en strukturell förändring i hur institutionella investerare allokerar pengar. Ett nätverk av investeringsbanker delar sin data med oss eftersom de anser att Premialab är en del av kvantindustrins infrastruktur.”
Premialabs teknologi hämtar data från banker. Detta kan komma i olika rapporteringsramverk, så en del av fintechs jobb är att göra all denna data jämförbar och like-for-like. Detta tillåter användare att använda det för att jämföra sina egna riktmärken med branschgenomsnitt, vilket ger dem möjlighet att spåra prestanda för sina portföljer och förstå vilka faktorer – faktorer, ner till enskilda värdepapper – som bidrar med alfa (eller tvärtom). Premialabs analys inkluderar datavisualiseringsverktyg för att hjälpa investerare att förstå informationen.
"Vi gör inte strategier eller ger råd om handel," sa Trecourt. "Vi tillhandahåller data och analyser för att stödja hela investeringslivscykeln och hjälper investerarnas riskavdelningar att förstå sina exponeringar över okorrelerade riktmärken."
State Supers Chan säger att användningen av Premialab inte har inneburit någon större integration. Pensionsgruppen laddar ner data via ett API.
"Premialab visade att de kunde lägga till kapacitet och effektivitet till våra processer", sa han.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- ChartPrime. Höj ditt handelsspel med ChartPrime. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :är
- 000
- 24
- a
- Om oss
- Konto
- tvärs
- lägga till
- Antagande
- råda
- Syftet
- Alan
- algoritmer
- Alla
- fördela
- fördelning
- tillåter
- alfa
- också
- alternativ
- bland
- an
- analys
- analytics
- och
- api
- ÄR
- runt
- AS
- tillgång
- tillgångsallokering
- tillgångsslag
- Tillgångar
- At
- Australien
- Bank
- Banker
- baserat
- BE
- därför att
- riktmärken
- beställda
- Miljarder
- Block
- Byggnad
- företag
- affärsstrategi
- men
- Samtal
- kapacitet
- Fångande
- Kontanter
- kassaflöde
- tillgodose
- vissa
- utmanar
- chan
- laddning
- civila
- klass
- klasser
- Medgrundare
- samarbetat
- kollega
- kombinera
- komma
- Råvaror
- råvara
- jämförbar
- jämföra
- Tänk
- konstruera
- fortsätta
- Bidragande
- kunde
- skapa
- kriterier
- dagligen
- datum
- datavisualisering
- beslut
- Fördjupa
- Efterfrågan
- demonstreras
- avdelningar
- Skrivbord
- utvecklade
- olika
- Direktör
- diskretionär
- gjort
- inte
- ner
- Nedladdningar
- effektivitet
- Utveckla
- elektroniskt
- element
- aktier
- exekvera
- faktorer
- avgifter
- fintech
- passa
- flöda
- Fokus
- För
- För investerare
- ramar
- från
- full
- fond
- fondförvaltare
- grundläggande
- fonder
- skaffa sig
- få
- ges
- Ge
- Välgörenhet
- Regeringen
- Grupp
- Gruppens
- Odling
- Har
- he
- huvud
- hjälpa
- högre
- Hong
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- in
- innefattar
- innefattar
- Inklusive
- index
- index
- individuellt
- industrin
- informationen
- Infrastruktur
- insikter
- istället
- Institutionell
- institutionella investerare
- integrering
- intresse
- Räntor
- in
- introducerade
- investering
- investeringsbanker
- För Investerare
- involverade
- IT
- DESS
- Jobb
- jpg
- Nyckel
- Menande
- Efternamn
- livscykel
- Flytande
- Likviditet
- större
- göra
- Framställning
- chef
- förvaltar
- hantera
- Verkställande direktör
- mandat
- Maj..
- betyder
- mäta
- Medlemmar
- migrerande
- pengar
- månader
- mer
- mest
- nät
- Nya
- New South Wales
- of
- Office
- on
- öppnade
- motsatt
- or
- vår
- ut
- över
- egen
- del
- passiva
- prestanda
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Punkt
- Polisen
- portfölj
- portföljer
- Premium
- pris
- Priser
- primärt
- processer
- Profil
- programma
- framträdande
- ge
- som
- kvantitativ
- rates
- ombalansering
- nyligen
- relativ
- förlita
- Rapportering
- Obligatorisk
- vända
- Risk
- regler
- Nämnda
- säger
- Värdepapper
- säkerhet
- se
- senior
- känsla
- anställda
- in
- flera
- Dela
- skifta
- enda
- So
- lösning
- Källa
- Källor
- Söder
- Ange
- strategier
- Strategi
- strukturell
- sådana
- svit
- super
- stödja
- sydney
- Teknologi
- tenderar
- den där
- Smakämnen
- den information
- deras
- Dem
- sedan
- de
- detta
- till
- verktyg
- spår
- handla
- Handel
- transparent
- Trender
- Förvaltare
- Typ
- okorrelerade
- förstå
- förståelse
- us
- användning
- användare
- med hjälp av
- olika
- via
- utsikt
- visualisering
- var
- Sätt..
- we
- Vad
- som
- VEM
- kommer
- med
- inom
- arbetssätt
- fungerar
- zephyrnet