Klirinške hiše so objavile svoj najnovejši CPMI-IOSCO Kvantitativna razkritja:
- Začetna stopnja za ETD pri 547 milijardah dolarjev je 4 % več kot QoQ in 16 % več kot leto prej
- Začetna stopnja za IRS pri 281 milijardah dolarjev je nekoliko višji QoQ (rekordno visoko) in 12 % več kot leto prej
- Začetna stopnja za CDS pri 74 milijardah dolarjev je 3 % manj kot četrtletje in 23 % več kot leto prej
- Številna razkritja CNS kažejo rekordne vrednosti od začetka poročanja septembra 2015
- Vključno z B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear in SwapClear …
- Nadaljujte z branjem za grafikone in podrobnosti
Ozadje
Pod CPMI-IOSCO Javna kvantitativna razkritja, CCP objavijo več kot dvesto kvantitativnih podatkovnih polj stopnja, privzeti viri, kreditno tveganje, zavarovanja, likvidnostno tveganje, testiranje za nazaj in še več.
CCPView ima 7 let teh četrtletnih razkritij za 44 klirinških hiš, od katerih ima vsaka več klirinških storitev, ki zajemajo obdobje od 30. septembra 2015 do 30. septembra 2022. Ti podatki o razkritju zagotavljajo vpogled v trende skozi čas naenkrat CCP in primerjave med CCP.
Oglejmo si zadnja razkritja.
Začetna marža za IRS
- Skupni IM za te štiri CCP je 281. septembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Za 0.66 milijarde USD ali 0.2 % več kot četrtletje in za 29 milijard USD ali 12 % višje medletno
- LCH SwapClear s 190 milijardami dolarjev ali 172 milijardami funtov 30. septembra 2022
- 8 % več kot četrtletje in 23 % medletno v GBP (padec za 1.6 % in 0.5 % v USD)
- EUREX OTC IRS z 49 milijarde dolarjev ali 51 milijarde evrov
- Več kot 6 milijard € ali 15 % QoQ in 33 milijard € ali 180 % YoY (v EUR)
- CM razširitev IRS z 32.4 milijarde USD, kar je 3 % več kot četrtletje in 1 % več kot leto prej
- JSCC IRS z 9 milijardami dolarjev ali 1,348 milijardami Yen, kar je 1 % manj kot četrtletje in 19 % več kot leto prej (izraženo v JPY).
Skupni IM za IRS znaša 281.1 milijarde USD, kar je tik nad rekordno visoko vrednostjo 280.5 milijarde USD 30. junija 22.
Eurex OTC IRS še naprej občutno narašča QoQ in YoY.
Začetna marža za CDS
- Skupaj za plačilo IM za te tri CNS je 74. septembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Padec za 2 milijardi USD ali 3 % QoQ in 14 milijard USD ali 23 % porast medletno
- ICE Credit Clear s 57 milijardami ameriških dolarjev, za 3% v primerjavi s predhodnim obdobjem in za 22% v primerjavi z enakim obdobjem lani
- ICE Europe Credit z 10.2 milijarde EUR, kar je 4 % manj kot četrtletje in 30 % več kot leto prej
- LCH CDSClear s 7.25 milijarde EUR, kar je 23 % več kot četrtletje in 83 % več kot leto prej
LCH CDSClear se znatno povečuje QoQ in YoY.
Začetna marža za ETD
- Skupaj za plačilo IM za te CNS je 547. septembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Več kot 19 milijard USD ali 4 % QoQ in 77 milijard USD ali 16 % več kot leto prej
- (Upoštevajte, da grafikon prikazuje višje skupne vrednosti kot EUREX vključuje OTC IRS IM, kar izključujem)
- CM razširitev Osnova s 180 milijardami dolarjev, kar je 1 % manj kot četrtletje in 3 % medletno.
- ICE Evropa F&O s 161 milijardami dolarjev, 14 % več kot četrtletje in 4.5 % medletno
- OCC s 100 milijardami dolarjev, kar je 6 % več kot četrtletje in 17 % manj medletno.
- EUREX z 62 milijardami dolarjev, kar je 2 % manj kot četrtletje in 32 % medletno.
- ICE F&O v ZDA 14 milijard dolarjev, kar je 17 % manj kot četrtletje in 34 % medletno.
- JSCC ETP, ki kotira na borzi OSE, z 10.7 milijarde USD, 2 % več kot četrtletje in 12 % manj medletno
- HKEX HKCC je s 6.5 milijarde USD padel za 10% v primerjavi s predhodnim obdobjem in za 21% v primerjavi z enakim obdobjem lani
- SGX-DC 8.4 milijarde USD, kar je 20 % več kot četrtletje in 22 % medletno
- ASX 4.5 milijarde CLF $, kar je 11 % manj med četrtletjem in 13 % medletno
ICE Europe F&O in SGX-DC z >10-odstotnim povečanjem QoQ.
ICE US F&O in HKEX HKCC z >10-odstotnim znižanjem QoQ.
Druga razkritja interesov
Nato naredimo hiter pregled razkritij 30. septembra 22, pri čemer izpostavimo nekaj zgodovinsko pomembnih, s številnimi novimi rekordnimi vrednostmi:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 4.4.6 Dejanska največja skupna kreditna izpostavljenost (ki presega IM) do katerega koli posameznega udeleženca je PeakDayAmount znašala 230 milijonov USD, kar je več od 28 milijonov USD in je bila najvišja v našem 4-letnem obdobju pregleda, pri čemer je bila predhodna najvišja vrednost 161. marca 29 milijonov USD 2018
- CCIL (Indijska klirinška družba) – Izvedeni finančni instrumenti v rupiji (MIBOR) – 4.1.4 Vnaprej financirani – Zahtevani skupni prispevki udeležencev so znašali 152 milijonov USD v primerjavi s 113 milijoni USD in rekordno visoko vrednostjo, medtem ko 4.4.3 Ocenjena največja izguba stresa (ki presega IM) zaradi neplačila katerega koli posameznega udeleženca PeakDayAmount, je znašal 113 milijonov dolarjev, s 76 milijonov dolarjev in prav tako rekordno visoko
- CDCC (Kanadska družba za kliring izvedenih finančnih instrumentov)– 6.1.1. Bruto zahtevani IM odjemalec je znašal 2.35 milijarde USD, kar je več od 2.1 milijarde USD in nova rekordna vrednost
- CDS (Kanadski depozitar za vrednostne papirje) – 6.5.1.1 Število časov v zadnjih 12 mesecih, ko je kritje kritja katerega koli računa padlo pod dejansko tržno izpostavljenost tega računa, je bilo 29 v primerjavi s 25, 19 in 15 v prejšnjih četrtletjih.
- ECC (European Commodity Clearing) – 6.1.1. Bruto potreben IM za stranke je znašal 53.85 milijarde USD, kar je več od 46.5 milijarde USD in 44 milijard USD v prejšnjih četrtletjih
- ECC (European Commodity Clearing) – 6.7.1 Najvišje skupno gibljivo kritje, plačano CNS na kateri koli delovni dan, je bilo 7 milijard USD in 6.8.1 najvišje skupno začetno pozivno kritje na kateri koli delovni dan je bilo 15.9 milijarde USD v primerjavi s 5 milijardami USD in 19.8 milijardami USD v prejšnjih četrtletjih.
- Eurex kliring – 6.1.1. Bruto potreben IM za stranke je znašal 34.2 milijarde EUR, kar je več od 29.1 milijarde EUR in 6.1.1. Zahtevani hišni neto IM je znašal 41.25 milijarde EUR, s 37.4 milijarde EUR, kar je rekordno visoko
- Eurex kliring – 7.3.5 Ocenjena največja obveznost plačila istega dne v EUR, ki bi jo povzročilo neplačilo posameznega udeleženca v ekstremnih, a verjetnih tržnih razmerah, je znašala 17 milijard EUR, kar je več od 10.3 milijarde EUR, 13 milijard EUR, 8.7 milijarde EUR v prejšnjih četrtletjih. in v USD je znašal 6 milijard USD, kar je več od 1.9 milijarde USD, 3.7 milijarde USD, 2.1 milijarde USD, kar je oboje rekordno visoko.
- Eurex kliring – 14.1.1 Skupne pozicije strank kot delež hipotetičnih vrednosti ali poravnalne vrednosti transakcij z vrednostnimi papirji, ki se hranijo na posamezno ločenih računih, so bile 20.25 % višje s 17.5 % in 15.2 % v prejšnjih četrtletjih in rekordno visoke, pri čemer je omnibus zdaj padel na 79.75 % s 96 % 30. septembra 2015.
- ICE Europe F&O – 7.3.4 Dejanska največja znotrajdnevna in večdnevna plačilna obveznost posameznega udeleženca v zadnjih 12 mesecih, najvišji znesek dneva je znašal 7.8 milijarde USD, kar je več od 5.5 milijarde USD in je najvišji rekordni znesek.
- ICE Europe F&O – 16.1.1 Celotna gotovina (vendar ne vrednostni papirji), prejeta od udeležencev, ne glede na to, kako jo hranijo, prejeta kot začetno kritje, je znašala 107 milijard USD, kar je rekordno visoko z 90 milijard GBP
- LCH Ltd – RepoClear – 6.5.1.1 Število krat v zadnjih 12 mesecih, ko je pokritost kritja na katerem koli računu padla pod dejanske izpostavljenosti tržne vrednosti, je bilo 128, kar je več od 2 v prejšnjem četrtletju in 6.5.4, ko so bile kršitve začetnega kritja prišlo do kritja, velikost nekrite izpostavljenosti, najvišja velikost je bila 1 milijarda dolarjev, nova najvišja vrednost, predhodna najvišja vrednost je bila 553 milijonov dolarjev v četrtletju 30. junija 2021
- LCH Ltd – RepoClear -6.8.1 Največji skupni klic neposrednih sporočil na kateri koli dan v obdobju je bil 3.1 milijarde USD, kar je nova najvišja vrednost, v primerjavi z 1.75 milijarde USD s prejšnjim visokim 2.4 milijarde USD v četrtletju 29. decembra 2017
- LCH Ltd – SwapClear – 6.5.1.1 Število krat v zadnjih 12 mesecih, ko je pokritost kritja na katerem koli računu padla pod dejanske izpostavljenosti tržne vrednosti, je bilo 13,432 v primerjavi z 8,117, 4,365 in 1,664 v prejšnjih četrtletjih; rekordno visoko, medtem ko je največja velikost nepokrite izpostavljenosti 6.5.4 znašala 771 milijonov dolarjev, kar je tik pod prejšnjim vrhom v višini 774 milijonov dolarjev v četrtletju 30. junija 2021.
- ... ..
Obstaja veliko več klirinških storitev in razkritij, vendar se bom ustavil pri tem in to prepustil tistim, ki imate svoje CCPView dostop za analizo nadaljnjih sprememb.
Poleg spletnega uporabniškega vmesnika ponujamo tudi API za programski dostop do teh podatkov.
Kvantitativna razkritja IOSCO
CCPView ima razkritja 44 klirinških hiš, vsaka s številnimi klirinškimi storitvami, ki zajemajo delnice, obveznice, terminske pogodbe, opcije in OTC Izvedeni finančni instrumenti z več kot 200 kvantitativnimi podatkovnimi polji vsako četrtletje in četrtletnimi podatki od septembra 2015 do 2022.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
- $ 1 milijarde
- $3
- $ 9 milijarde
- 1
- 15%
- 2%
- 2017
- 2022
- 7
- 9
- a
- nad
- dostop
- Račun
- računi
- proti
- znesek
- analizirati
- in
- API
- baza
- začel
- počutje
- spodaj
- med
- Billion
- milijardah
- Obveznice
- kršitve
- poslovni
- klic
- Kanadski
- Denar
- povzročilo
- CCP
- CDS
- Spremembe
- Graf
- Charts
- jasno
- Obračun
- CLF
- stranke
- blago
- v primerjavi z letom
- Pogoji
- nadaljevati
- prispevkov
- KORPORACIJA
- pokritost
- kritje
- kredit
- datum
- dan
- privzeto
- Izvedeni finančni instrumenti
- razkritje
- navzdol
- za 17%
- vsak
- Lastniški vrednostni papirji
- ocenjeni
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Evropa
- Evropski
- Izpostavljenost
- ekstremna
- Nekaj
- Področja
- Številke
- brezplačno
- iz
- nadalje
- Terminske pogodbe
- britanski funt
- dana
- bruto
- Hero
- visoka
- več
- najvišja
- poudarjanje
- Najvišje
- Zgodovinsko
- HKEx
- Hiša
- hiše
- Kako
- HTTPS
- ICE
- in
- Povečajte
- Poveča
- narašča
- india
- Posamezno
- obvestila
- začetna
- vpogledi
- IRS
- IT
- JPY
- Največji
- Zadnji
- pustite
- likvidnostno
- Navedeno
- Poglej
- off
- Sklop
- velika
- več
- Marža
- Tržna
- tržnih pogojih
- največja
- milijonov
- več
- več
- net
- Novo
- Novice
- Namišljeno
- Številka
- zgodilo
- ponudba
- možnosti
- OTC
- plačana
- Udeleženci
- preteklosti
- Plačilo
- Peak
- Obdobje
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- verjetno
- pozicije
- Predhodna
- zagotavlja
- javnega
- objavijo
- objavljeno
- količinsko
- četrtletje
- Hitri
- reading
- prejetih
- zapis
- Ne glede na to
- Poročanje
- obvezna
- viri
- Tveganje
- skeniranje
- Vrednostni papirji
- ločeno
- izbran
- september
- Storitve
- naselje
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Prikaži
- Razstave
- pomemben
- bistveno
- saj
- sam
- Velikosti
- stop
- stres
- naročiti
- Bodite
- Pogoji
- O
- njihove
- 3
- čas
- krat
- do
- Skupaj za plačilo
- na dotik
- Transakcije
- Trends
- ui
- URL
- us
- ameriški dolar
- vrednost
- Vrednote
- web
- ki
- medtem
- bo
- bi
- let
- Vaša rutina za
- zefirnet