Клиринговые палаты опубликовали свой последний CPMI-IOSCO Количественные раскрытия:
- Начальный маржа для ETD в $547 млрд, что на 4% выше кв/кв и на 16% г/г
- Начальный маржа для IRS $281 млрд — чуть выше кв/кв (рекордно высокий уровень) и на 12% выше г/г.
- Начальный маржа для CDS в размере $74 млрд, что на 3% ниже кв/кв и выше на 23% г/г.
- Ряд раскрытий ЦКА показывает рекордно высокий уровень с момента начала отчетности в сентябре 2015 г.
- Включая B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear и SwapClear…
- Продолжайте читать для диаграмм и деталей
проверка данных
Под CPMI-IOSCO Public Quantitative Disclosures, ЦКА публикуют более двухсот полей количественных данных, охватывающих маржа, дефолтные ресурсы, кредитный риск, обеспечение, риск ликвидности, бэк-тестирование и многое другое.
CCPView имеет эти ежеквартальные раскрытия за 7 лет для 44 клиринговых палат, каждая из которых имеет несколько клиринговых услуг, охватывающих период с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2022 года. КПК и сравнения между ЦКА.
Давайте посмотрим на последние разоблачения.
Начальная маржа для IRS
- Общая сумма IM для этих четырех ЦКА на 281 сентября 30 г. составила 2022 миллиарда долларов.
- Рост на 0.66 млрд долларов США или 0.2% кв/кв и рост на 29 млрд долларов США или 12% год-к-году
- LCH SwapClear с 190 миллиардами долларов или 172 миллиардами фунтов стерлингов на 30 сентября 2022 г.
- Рост на 8% кв/кв и 23% г/г в фунтах стерлингов (снижение на 1.6% и 0.5% в долларах США)
- Eurex OTC IRS с 49 млрд долларов или 51 млрд евро
- Рост на 6 млрд евро или 15% кв/кв и рост на 33 млрд евро или 180% г/г (в евро)
- СМЕ IRS с $32.4 млрд, что на 3% выше кв/кв и на 1% г/г
- JSCC IRS с $9 млрд или 1,348 1 млрд иен, что на 19% ниже кв/кв и выше на XNUMX% г/г (в пересчете на иены).
Общая сумма IM для IRS в размере 281.1 млрд долларов США чуть выше рекордного максимума в 280.5 млрд долларов США 30 июня 22 года.
Eurex OTC IRS продолжает значительно расти в квартальном и годовом исчислении.
Начальная маржа для CDS
- Всего IM для этих трех ЦКА на 74 сентября 30 г. было 2022 миллиарда долларов.
- Снижение на $2 млрд или 3% по сравнению с предыдущим кварталом и рост на $14 млрд или 23% в годовом исчислении
- ICE Credit Clear - 57 млрд долларов, снижение на 3% кв / кв и рост на 22% г / г
- ICE Europe Credit с 10.2 млрд евро, снижение на 4% в квартальном исчислении и рост на 30% в годовом исчислении
- LCH CDSClear с 7.25 млрд евро, рост на 23% в квартальном исчислении и рост на 83% в годовом исчислении
LCH CDSClear значительно увеличился в квартальном и годовом исчислении.
Начальная маржа для ETD
- Всего IM для этих ЦКА на 547 сентября 30 г. было 2022 миллиардов долларов.
- До $19 млрд или 4% кв/кв и до $77 млрд или 16% г/г
- (Обратите внимание, что на диаграмме показаны более высокие общие Eurex включает в себя OTC IRS IRS, который я исключаю)
- СМЕ База с $180 млрд, снижение на 1% кв/кв и 3% г/г.
- ICE Европа F&O с $161 млрд, рост на 14% кв/кв и 4.5% г/г
- OCC с $100 млрд, что на 6% выше кв/кв и ниже на 17% г/г.
- Eurex с $62 млрд, что на 2% меньше кв/кв и на 32% г/г.
- ICE US F&O $14 млрд, снижение на 17% кв/кв и 34% г/г.
- JSCC ETP, зарегистрированная на OSE, с $10.7 млрд, рост на 2% в квартальном исчислении и снижение на 12% в годовом исчислении.
- HKEX HKCC - 6.5 млрд долларов, снижение на 10% кв / кв и рост на 21% г / г
- SGX-DC $8.4 млрд, рост на 20% кв/кв и 22% г/г
- ASX CLF $4.5 млрд, снижение на 11% кв/кв и 13% г/г
ICE Europe F&O и SGX-DC с ростом более чем на 10% в квартальном исчислении.
ICE US F&O и HKEX HKCC с более чем 10% снижением кв/кв.
Другое раскрытие информации о заинтересованности
Далее давайте быстро просмотрим раскрытия информации от 30 сентября 22 года, выделив несколько исторически значимых с рядом новых рекордных максимумов:
- B3 (Бразилия Болса Балкао) – 4.4.6 Фактический самый большой совокупный кредитный риск (превышающий IM) для любого отдельного участника, PeakDayAmount составил 230 миллионов долларов США, по сравнению с 28 миллионами долларов США и самым высоким показателем за наш 4-летний ретроспективный период, с предыдущим максимумом, составившим 161 миллион долларов США 29 марта. 2018
- CCIL (клиринговая корпорация Индии) – Производные рупии (MIBOR) – 4.1.4 Требуемые предварительно финансируемые совокупные взносы участников составили 152 млн долл. США по сравнению с 113 млн долл. США и являются рекордно высокими, в то время как 4.4.3 Предполагаемые самые большие потери от стресса (превышающие IM) в результате дефолта любого отдельного участника PeakDayAmount составила 113 миллионов долларов по сравнению с 76 миллионами долларов, а также стала рекордно высокой.
- CDCC (Канадская клиринговая корпорация по деривативам)– 6.1.1. Требуемый клиентский валовой объем обмена мгновенными сообщениями составил 2.35 миллиарда долларов по сравнению с 2.1 миллиарда долларов и новым рекордом.
- CDS (Канадский депозитарий ценных бумаг) – 6.5.1.1 Количество раз за последние 12 мес., когда маржинальное покрытие по любому счету опускалось ниже фактической рыночной стоимости этого счета, составило 29 по сравнению с 25, 19 и 15 в предыдущие кварталы.
- ECC (Европейский товарный клиринг) – 6.1.1. Требуемый клиентский валовой объем IM составил 53.85 млрд долларов США по сравнению с 46.5 млрд долларов США и 44 млрд долларов США в предыдущих кварталах.
- ECC (Европейский товарный клиринг) – 6.7.1 Максимальная общая вариационная маржа, выплачиваемая ЦКА в любой рабочий день, составляла 7 миллиардов долларов США, а 6.8.1 максимальная совокупная начальная маржа в любой конкретный рабочий день составляла 15.9 миллиардов долларов США по сравнению с 5 миллиардами долларов США и 19.8 миллиардами долларов США в предыдущие кварталы.
- ЕВРЕКС Клиринг – 6.1.1. Требуемый валовой объем клиентских IM составил 34.2 млрд евро по сравнению с 29.1 млрд евро и 6.1.1. Требование House Net IM составило 41.25 млрд евро по сравнению с 37.4 млрд евро, оба рекорда
- ЕВРЕКС Клиринг – 7.3.5 Расчетное крупнейшее платежное обязательство в тот же день в евро, которое может быть вызвано дефолтом одного участника в экстремальных, но правдоподобных рыночных условиях, составило 17 млрд евро по сравнению с 10.3 млрд евро, 13 млрд евро, 8.7 млрд евро в предыдущих кварталах. а в долларах США он составил 6 миллиардов долларов по сравнению с 1.9 миллиарда долларов, 3.7 миллиарда долларов, 2.1 миллиарда долларов, оба рекорда.
- ЕВРЕКС Клиринг – 14.1.1 Общая клиентская позиция в виде доли номинальной стоимости или расчетной стоимости операций с ценными бумагами, проведенных на отдельных сегрегированных счетах, составила 20.25% по сравнению с 17.5% и 15.2% в предыдущих кварталах и является рекордно высоким показателем, при этом омнибус теперь сократился до 79.75% по сравнению с 96% на 30 сентября 2015 г.
- ICE Европа F&O – 7.3.4 Фактическое крупнейшее внутридневное и многодневное платежное обязательство одного участника за последние 12 месяцев, максимальная дневная сумма составила 7.8 млрд долларов США по сравнению с 5.5 млрд долларов США и является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
- ICE Европа F&O – 16.1.1 Общая сумма денежных средств (но не ценных бумаг), полученных от участников, независимо от того, как они удерживаются, полученных в качестве первоначальной маржи, составила 107 миллиардов долларов США по сравнению с 90 миллиардами фунтов стерлингов и является рекордно высоким показателем.
- ЛЧ ООО – RepoClear – 6.5.1.1 Количество раз за последние 12 месяцев, когда маржинальное покрытие на любом счете падало ниже фактической рыночной стоимости, было 128, по сравнению с 2 в предыдущем квартале, и 6.5.4, когда нарушения начальной маржи произошло покрытие, размер непокрытого риска, пиковый размер составил 1 миллиард долларов, новый максимум, предыдущий максимум составлял 553 миллиона долларов в квартале от 30 июня 2021 года.
- ЛЧ ООО – RepoClear -6.8.1 Максимальный совокупный колл IM в любой день за период составил 3.1 миллиарда долларов, что является новым максимумом, по сравнению с 1.75 миллиарда долларов с предыдущим максимумом в 2.4 миллиарда долларов 29 декабря квартала 2017 года.
- ЛЧ ООО – SwapClear – 6.5.1.1 Количество раз за последние 12 месяцев, когда маржинальное покрытие на любом счете падало ниже фактической рыночной стоимости, составило 13,432 8,117 раза по сравнению с 4,365 1,664, 6.5.4 771 и 774 30 в предыдущих кварталах; рекордно высокого уровня, в то время как 2021 пиковый размер непокрытого риска составил XNUMX миллион долларов, что чуть ниже предыдущего максимума в XNUMX миллиона долларов в квартале XNUMX июня XNUMX года.
- .....
Существует гораздо больше клиринговых услуг и раскрытий информации, но я остановлюсь на этом и оставлю это тем из вас, у кого есть свои собственные. CCPView доступ для анализа дальнейших изменений.
Помимо веб-интерфейса, мы также предлагаем API для программного доступа к этим данным.
Раскрытие количественной информации IOSCO
CCPView раскрывает информацию от 44 клиринговых палат, каждая из которых предоставляет множество клиринговых услуг, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы и OTC Производные инструменты с более чем 200 полями количественных данных каждый квартал и квартальные данные с сентября 2015 по 2022 год.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
- 1 млрд долларов США
- $3
- $ 9 Billion
- 1
- 15%
- 2%
- 2017
- 2022
- 7
- 9
- a
- выше
- доступ
- Учетная запись
- Учетные записи
- против
- количество
- анализировать
- и
- API
- Использование темпера с изогнутым основанием
- начал
- не являетесь
- ниже
- между
- миллиард
- миллиарды
- Облигации
- нарушения
- бизнес
- призывают
- канадские
- Наличный расчёт
- вызванный
- CCP
- CDS
- изменения
- График
- Графики
- Очистить
- Очистка
- CLF
- клиент
- товар
- сравненный
- Условия
- продолжающийся
- взносы
- КОРПОРАЦИЯ
- охват
- покрытие
- кредит
- данным
- день
- По умолчанию
- Производные
- раскрытие
- вниз
- вниз 17%
- каждый
- Рынок акций
- к XNUMX году
- Эфир (ETH)
- ETP
- EUR
- Европе
- Европейская кухня
- Экспозиция
- экстремальный
- несколько
- Поля
- цифры
- Бесплатно
- от
- далее
- Фьючерсная торговля
- GBP
- данный
- валовой
- Герой
- High
- высший
- наивысший
- выделив
- Плюсы
- исторически
- HKEx
- Вилла / Бунгало
- дома
- Как
- HTTPS
- ICE
- in
- Увеличение
- Увеличивает
- повышение
- Индия
- в отдельности
- сообщил
- начальный
- размышления
- IRS
- IT
- JPY
- крупнейших
- последний
- Оставлять
- Ликвидность
- Включенный в список
- посмотреть
- от
- серия
- основной
- многих
- Маржа
- рынок
- рыночные условия
- максимальный
- миллиона
- БОЛЕЕ
- с разными
- сеть
- Новые
- Новостные рассылки
- отвлеченный
- номер
- произошло
- предлагают
- Опции
- OTC
- выплачен
- новыми участниками
- мимо
- оплата
- Вершина горы
- период
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- правдоподобный
- позиции
- Предварительный
- приводит
- что такое варган?
- публиковать
- опубликованный
- количественный
- Четверть
- САЙТ
- Reading
- получила
- запись
- Несмотря на
- Reporting
- обязательный
- Полезные ресурсы
- Снижение
- сканирование
- Ценные бумаги
- сегрегированный
- выбранный
- сентябрь
- Услуги
- поселок
- Поделиться
- показывать
- Шоу
- значительный
- существенно
- с
- одинарной
- Размер
- Stop
- стресс
- подписаться
- взять
- terms
- Ассоциация
- их
- три
- время
- раз
- в
- Всего
- трогать
- Сделки
- Тенденции
- ui
- URL
- us
- USD
- ценностное
- Наши ценности
- Web
- который
- в то время как
- будете
- бы
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет