Casele de compensare au publicat cel mai recent CPMI-IOSCO Dezvăluiri cantitative:
- Inițială margine pentru ETD, la 494 de miliarde de dolari, este în scădere cu 10% ToT și cu 3% YoY
- Inițială margine pentru IRS la 312 miliarde USD, este în creștere cu 11% ToT (până la un nivel record) și cu 19% Anual
- Inițială margine pentru CDS la 69 de miliarde de dolari, este în scădere cu 6% ToT și în creștere cu 9% YoY
- O serie de dezvăluiri ale CCP arată niveluri record de la începutul raportării în septembrie 2015
- Inclusiv B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC...
- Grafice și detalii de mai jos
Context
În conformitate cu CPMI-IOSCO Divulgări publice cantitative, CPC publică peste două sute de câmpuri de date cantitative care acoperă margine, resurse implicite, risc de credit, colateral, risc de lichiditate, back-testing și multe altele.
CCPView are peste 7 ani de aceste dezvăluiri trimestriale pentru 44 de case de compensare, fiecare cu mai multe servicii de compensare, care acoperă perioada 30 septembrie 2015 până la 31 decembrie 2022. Aceste date de dezvăluire oferă perspective asupra tendințelor de-a lungul timpului la o singură dată. PCC și comparații între CPC.
Să aruncăm o privire la cele mai recente dezvăluiri.
Marja inițială pentru IRS
- IM total pentru aceste patru CPC a fost de 312 miliarde USD la 30 decembrie 2022
- Creștere cu 31 miliarde USD sau 11% ToT și cu 51 miliarde USD sau cu 19% mai mult față de anul trecut
- LCH SwapClear cu 204 miliarde dolari sau 169 miliarde lire sterline la 30 decembrie 2022
- Scădere cu 2% ToT și Creștere cu 17% YoY în termeni GBP (Crește cu 7% și 5% în termeni USD)
- EUREX OTC IRS cu 63 miliarde de dolari sau 59 miliarde de euro
- Creștere cu 9 miliarde EUR sau cu 17% ToT și 36 miliarde EUR sau 152% pe an (în termeni EUR)
- extensia CM IRS cu 33 miliarde USD, în creștere cu 1% ToT și în creștere cu 7% YoY
- JSCC IRS cu 12 miliarde USD sau 1,560 miliarde Y, în creștere cu 16% ToT și în creștere cu 52% YoY (în termeni JPY).
IM total pentru IRS, la 312 miliarde de dolari, este un nou record, în creștere față de maximul anterior de 281 de miliarde de dolari din 30 septembrie 22.
Eurex OTC IRS IM, care crește cu 37 de miliarde de dolari pe an, este responsabilă pentru cea mai mare parte a creșterii de 51 de miliarde de dolari.
Marja inițială pentru CDS
- Total IM pentru aceste trei CPC a fost de 69 miliarde USD la 30 decembrie 2022
- Scăderea cu 4.6 miliarde USD sau 6% ToT și în creștere cu 9.2 miliarde USD sau 9% TO
- ICE Credit Clear cu 53.5 miliarde dolari, în scădere cu 6% trimestrial trimestrial și cu 14% anual
- ICE Credit Europe cu 8.7 miliarde EUR, în scădere cu 15% ToT și în creștere cu 8% An/A
- LCH CDSClear cu 6.1 miliarde EUR, în scădere cu 16% ToT și în creștere cu 69% Anual
Fiecare CCP scade QoQ și crește YoY. LCH mută cel mai mare și încă semnificativ IM la ICE Europe Credit, chiar dacă acesta este programat să se închidă în martie 2023.
Marja inițială pentru ETD
- Total IM pentru aceste CPC a fost de 494 miliarde de dolari la 30 decembrie 2022
- Scădere cu 53 miliarde USD sau cu 10% ToT și scădere cu 13 miliarde USD sau 3% TO
- (Rețineți că graficul arată totaluri mai mari ca EUREX include OTC IRS IM, pe care îl exclud)
- extensia CM Baza cu 173 miliarde USD, în scădere cu 4% ToT și în creștere cu 9% YoY.
- ICE Europa F&O cu 145 de miliarde de dolari, în scădere cu 10% ToT și în creștere cu 8% YoY
- OCC cu 70 de miliarde de dolari, în scădere cu 30% (30 de miliarde de dolari) trimestrial și cu 42% (51 de miliarde de dolari) pe an.
- EUREX cu 62 de miliarde de dolari, trimestrial constant și cu 56% (22 de miliarde de dolari) față de anul trecut.
- ICE SUA F&O 15.5 miliarde USD, în creștere cu 9% ToT și în scădere cu 33% YoY.
- JSCC ETP listat OSE cu 10.5 miliarde USD, 2% ToT și YoY
- HKEX HKCC cu 7.4 miliarde USD, în creștere cu 14% ToT și cu 29% Anual
- SGX-DC 7.3 miliarde USD, în scădere cu 12% ToT și 13% YoY
- asx CLF 3.9 miliarde USD, în scădere cu 13% ToT și 36% YoY
OCC cel mai mare contribuitor la scăderea IM QoQ și YoY; un simptom al scăderii tranzacționării opțiunilor pe acțiuni de către investitorii reddit/retail?
ICE US F&O și HKEX HKCC singurele cu QoQ crește.
Eurex, HKEX HKCC și ASX CLF cu creșteri procentuale mari pe an.
Alte dezvăluiri de interese
În continuare, să facem o scanare rapidă a dezvăluirilor din 30-dec-22, evidențiind cele cu modificări semnificative.
Înainte de a face acest lucru, o notă rapidă pentru a afirma că majoritatea caselor de compensare au trecut la un decalaj de 2 luni în raportarea acestor dezvăluiri. Cu toate acestea, un număr de CCP nu au raportat încă, așa că fie țin la vechiul decalaj de 3 luni, fie au ratat data de 2 luni. Acestea sunt AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH și SIX. Dacă lucrați la unul dintre acestea sau la un membru compensator, vă rugăm să luați în considerare/solicitați trecerea cât mai curând posibil la publicare la 2 luni după sfârșitul trimestrului.
Modificări selectate:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Total IM PreHaircut deținut ca Obligațiuni de stat suverane fără numerar – Domestic, a fost de 92 de miliarde de dolari, cel mai mare înregistrat înregistrat, maximul anterior a fost de 82 de miliarde de dolari la 31 martie 2022
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 Numărul de zile lucrătoare în care 4.4.3 Cea mai mare pierdere de stres estimată (depășind IM) din neplata oricărui participant unic, PeakDayAmount, a depășit resursele implicite prefinanțate acutale (depășind IM) a fost de 2, în creștere de la 1 în trimestrul anterior și 0 la 31-dec-2021. Suma excedentară a fost de 89 de milioane de dolari.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 Apelul instant agregat maxim într-o anumită zi a perioadei a fost de 1.8 miliarde USD, în creștere față de 857 milioane USD și cel mai mare înregistrat, (maximul anterior a fost de 1.47 miliarde USD în perioada încheiată la 30 iunie 2020).
- CDS (depozitarul canadian pentru valori mobiliare) – 5.3.4 Numărul de zile din perioada look-book-ului (12m) în care scăderea valorii în perioada de lichidare presupusă depășește tunsoarea unui activ, crescut la 40 de zile, de la 33, 29 și 20 de zile în perioadele anterioare.
- CFFEX (China Financial Futures Exchange) – 6.2.5 Total IM PreHaircut deținut ca Obligațiuni guvernamentale non-numerar – Domestic, a fost de 6.5 miliarde USD, în creștere de la 5.76 miliarde USD și cel mai mare înregistrat înregistrat
- DTCC GSD – 4.1.4 Contribuțiile cumulate ale participanților prefinanțate necesare au fost de 28.68 miliarde USD, în creștere de la 21.16 miliarde USD și cel mai mare înregistrat, cel mai mare nivel anterior a fost de 24.15 miliarde USD la 31-dec-2020
- DTCC GSD – 4.3.1 Cash PreHaircut depus la banca centrală de emisiune a monedei în cauză (USD) a fost de 13.68 miliarde USD, în creștere de la 10.8 miliarde USD, recordul anterior.
- DTCC GSD și MBSD, 5.3.4 Numărul de zile din perioada look-book-ului (10+ ani) în care scăderea valorii în perioada de lichidare presupusă depășește limita de par pentru un activ, a fost de 7 pentru Trezorerie și 61 pentru Obligațiunile ipotecare
- Eurex Clearing, 6.7.1 Marja de variație totală maximă plătită CPC în orice zi lucrătoare a fost de 13.3 miliarde EUR, cea mai mare înregistrată, cu maximul anterior din trimestrul 30-jun-2022 de 12 miliarde EUR.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 Marja de variație totală maximă plătită CCP în orice zi lucrătoare a fost de 171 de milioane USD, cea mai mare înregistrată, până la 133 milioane USD în trimestrul încheiat la 30 iunie 2022
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Numărul de ori în ultimii 12 mn, acoperirea în marjă deținută pentru orice cont a scăzut sub expunerea reală în mtm a acelui cont de membru, a crescut la 26 de la 1 în trimestrul anterior
- LCH RepoClear, 6.8.1 Apelul instant agregat maxim în orice zi din perioada a fost de 3.45 miliarde USD, un nou maxim și în creștere față de 3.1 miliarde USD, 1.75 miliarde USD și 1.8 miliarde USD în trimestrele anterioare
- LME (London Metal Exchange), 16.2.17 Estimarea riscului asupra portofoliului de investiții (99% VaR pe o zi, istoric de 1 ani), a crescut la 2 milioane USD, un nou maxim și în creștere de la 491 milioane USD, în trimestrul anterior
- OCC (Corporație de compensare a opțiunilor), 16.2.2 Procentul din totalul numerarului participantului deținut ca depozite în numerar la băncile centrale de emisie a valutei depozitate a crescut la 89%, un nivel record, cu o scădere semnificativă a 16.2.4 Depozite în numerar la băncile comerciale (garantate, inclusiv prin repo inversat), maximul anterior a fost de 71.5% la 30-sept-2019
- ......
Există mult mai multe Servicii de Compensare și Dezvăluiri, dar mă voi opri aici și mă voi lăsa pe seama celor dintre voi cu ale dumneavoastră CCPView acces pentru a analiza modificările ulterioare.
Pe lângă o interfață de utilizare web, oferim și un API pentru a accesa aceste date în mod programatic.
Dezvăluiri cantitative IOSCO
CCPView are dezvăluiri de la 44 de case de compensare, fiecare cu multe servicii de compensare, care acoperă acțiuni, obligațiuni, futures, opțiuni și OTC Derivate cu peste 200 de câmpuri de date cantitative în fiecare trimestru și cifre trimestriale din septembrie 2015 până în 2022.
Dacă sunteți interesat de aceste date, vă rugăm intra în contact.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :este
- $3
- $UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- acces
- Cont
- După
- împotriva
- sumă
- analiza
- și
- api
- SUNT
- AS
- activ
- asx
- At
- Bancă
- Băncile
- de bază
- început
- de mai jos
- între
- Miliard
- miliarde
- Obligațiuni
- afaceri
- by
- apel
- canadian
- Bani gheata
- ccp
- CDS
- central
- Banca centrala
- Băncilor Centrale
- Modificări
- Diagramă
- China
- clar
- Cliring
- CLF
- comercial
- îngrijorat
- contribuţii
- CORPORAȚIE
- acoperi
- acoperire
- credit
- Monedă
- de date
- Data
- zi
- Zi
- scădea
- Mod implicit
- depus
- depozite
- Instrumentele financiare derivate
- detalii
- dezvăluire
- Prezentări de informații
- Intern
- jos
- Picătură
- DTCC
- în timpul
- fiecare
- oricare
- aciunile
- echitate
- estima
- estimativ
- Eter (ETH)
- ETP
- EURO
- Europa
- Chiar
- depăși
- schimb
- Expunere
- Cădea
- Domenii
- cifre
- financiar
- plat
- Pentru
- Gratuit
- din
- mai mult
- Futures
- schimb de futures
- lira sterlină
- dat
- Guvern
- Avea
- Held
- Înalt
- superior
- cea mai mare
- subliniind
- maximele
- istorie
- HKEx
- case
- Totuși
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Inclusiv
- Crește
- a crescut
- Creșteri
- crescând
- informat
- perspective
- interesat
- investiţie
- Investitori
- IRS
- problema
- IT
- JPY
- mare
- cea mai mare
- Ultimele
- Părăsi
- Lichidare
- Lichiditate
- listat
- Londra
- Uite
- de pe
- Lot
- major
- Majoritate
- multe
- Martie
- Margine
- maxim
- membru
- metal
- milion
- mai mult
- Ipotecare
- cele mai multe
- în mişcare
- multiplu
- Nou
- Stiri lunare via e-mail
- număr
- OCC
- of
- oferi
- Vechi
- on
- ONE
- Opțiune
- Opţiuni
- OTC
- plătit
- trecut
- procent
- perioadă
- perioadele
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- portofoliu
- posibil
- anterior
- furnizează
- public
- publica
- publicat
- Editare
- cantitativ
- Trimestru
- Rapid
- record
- Raportat
- Raportarea
- necesar
- Resurse
- responsabil
- inversa
- Risc
- scanare
- securizat
- Titluri de valoare
- selectate
- Septembrie
- Servicii
- Arăta
- Emisiuni
- Închide
- semnificativ
- întrucât
- singur
- SIX
- So
- Curând
- suveran
- Stat
- lipirea
- Încă
- Stop
- stres
- subscrie
- simptom
- Lua
- termeni
- acea
- lor
- Acestea
- trei
- timp
- ori
- la
- Total
- Trading
- trezorerie
- Tendinţe
- ui
- us
- USD
- valoare
- web
- BINE
- care
- voi
- cu
- Apartamente
- ani
- Ta
- zephyrnet