Futures ESG – S&P 500 și STOXX 600

În articolul meu recent, Investiții ESG – O primă privire asupra detaliilor, am remarcat că două dintre principalele contracte futures pe indicele de acțiuni, extensia CM S&P 500 și EUREX STOXX 600 are variante ecranate ESG. În articolul de astăzi mă uit la volum și interes deschis dintre aceste contracte.

CME S&P 500 ESG

Începând cu CME E-mini S&P 500 ESG Futures, pe care îl avem acum în CCPView.

• Volumul lunar variind de la un maxim de 3.3 miliarde USD în decembrie 20 până la un minim de 1.5 miliarde USD în 21 ianuarie, pentru perioada de patru luni selectată
• ADV între 70 milioane USD și 140 milioane USD sau 450 - 900 de contracte.

Dobânda deschisă la 12 martie 2021 era de 7,198 de contracte sau 1.2 miliarde USD.

Eurex STOXX 600 ESG-X

În continuare, să ne uităm la Eurex STOXX 600 ESG-X în CCPView.

• Volumul lunar variind de la un maxim de 3.3 miliarde EUR în decembrie 20 până la un minim de 475 milioane EUR în 21 ianuarie
• ADV între 23 milioane EUR și 145 milioane EUR sau 1,500 - 9,900 de contracte.

Dobânda deschisă la 12 martie 2021 era de 85,045 de contracte sau 1.3 miliarde EUR.

Comparații

Ambele contracte cu volum similar și doar pentru a verifica, putem diagrama împreună.

• S&P 500 ESG cu un total cumulat de 8.9 miliarde USD pe parcursul celor patru luni.
• STOXX 600 ESG-X cu un total cumulat de 6.5 miliarde USD
• S&P 500 cu volum mai mare în fiecare lună, cu excepția lunii Dec-20

Dacă ar fi să trecem la o vizualizare zilnică a volumului, am vedea volum în fiecare zi din perioada noastră, demonstrând și mai mult adoptarea pe piață pe care aceste două contracte au obținut-o acum.

Comparativ cu Benchmark-ul

Adevăratul test pentru ESG Futures este de a compara volumul și interesul deschis cu contractul principal, pentru CME care este S&P 500 Future cu cele trei variante ale sale, E-Mini, Micro E-Mini și S&P 500.

În termeni de volum, nu este un concurs cu un volum lunar de peste 6 trilioane USD în CME S&P 500 Futures, comparativ cu 1.5-3.3 miliarde USD în ESG, deci mai puțin de 0.05%. În timp ce în termeni de dobândă deschisă, contractul ESG este cu o nuanță mai mare la 0.2%.

CME S&P 500 Futures este unul dintre cele mai mari contracte din lume, cu volum și lichiditate masive, așa că nu este de mirare că contractul ESG, care a fost lansat în trimestrul 4 2019, reprezintă doar un procent atât de mic în comparație.

Cu toate acestea, volumele STOXX 600 ESG-X merită un grafic.

• STOXX 600 în intervalul de la 22 la 42 de miliarde EUR
• STOXX 600 ESG-X în intervalul 0.5 miliarde EUR până la 3.3 miliarde EUR
• Volume STOXX 600 ESG-X variind de la 1.95% la 7% din STOXX 600

În timp ce dobânda deschisă la 12 martie 2021 a fost STOXX 600 ESG-X de 1.3 miliarde EUR față de STOXX 600 10.5 miliarde EUR, sau 13%.

Mă bucur să vedem o cotă atât de mare, chiar și ținând cont de faptul că Eurex STOXX 600 nu este cel mai mare Future pe indicele de acțiuni la Eurex, care este STOXX 50, urmat de DAX 50 și, deși fiecare dintre ele are variante ESG, acele variante încă nu au câștigat material. volum sau dobândă deschisă.

Pentru citiri suplimentare despre S&P 500 și STOXX 600 ESG Futures, vă rugăm să consultați acest articol de la Optiver.

Asta e

Asta e tot ce am timp pentru astăzi.

Vom continua să ne uităm la Futures și Opțiuni ESG.

Opțiuni la CBOE S&P 500 ESG și Eurex STOXX 600 ESG-X.

Futuri la Euronext, ICE, Nasdaq OMX, SGX.

Și verificați cum se dezvoltă volumele.

Investițiile și instrumentele derivate ESG urmează să crească.

Standardizarea dezvăluirilor ESG va ajuta cu siguranță.

Sursa: https://www.clarusft.com/esg-futures-sp-500-and-stoxx-600/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esg-futures-sp-500-and-stoxx-600