Este artigo sobre Volume Profile Trading é a opinião da Optimus Futures.
Pontos chave:
- Os perfis de volume são análises poderosas que exibem onde ocorre o maior e o menor volume em um determinado período, identificando uma faixa de valores, bem como um ponto de controle onde ocorre o maior volume.
- Enquanto os perfis de mercado analisam o tempo gasto em cada preço, os perfis de volume analisam o número de contratos ou ações negociadas.
- Os comerciantes usam esses perfis para identificar áreas de suporte e resistência, bem como pontos que provavelmente não contêm nenhum.
- As formas comuns de perfil de volume incluem forma P, forma D, forma b e forma B.
Os gráficos de futuros representam dois pontos de dados: tempo e preço.
Os traders analisam esse relacionamento para desenvolver estratégias e ideias sobre o mercado.
Isso levou a vários indicadores, incluindo preço médio ponderado por volume (VWAP), médias móveis e similares.
Os perfis de volume aprofundam esses dois conceitos, permitindo que os comerciantes vejam quanta ou pouca ação ocorre a preços diferentes.
Tínhamos discutido anteriormente a análise de volume no contexto dos gráficos de footprint.
Hoje, queremos adicionar outra camada investigando perfis de volume, explicando o que são, como lê-los, interpretando diferentes formas e oferecendo algumas estratégias para você começar.
O que é um perfil de volume
Perfil de volume exibe a atividade de negociação durante um período específico em determinados níveis de preço. Exibido como um histograma horizontal (veja o exemplo abaixo), mostra níveis de preços significativos com base no volume de negociação.
Devido à sua orientação, o Perfil de Volume também pode ser chamado de Volume Horizontal.
Entendendo a ação do preço no contexto do volume adiciona outro nível de análise que ajuda os traders a tomar melhores decisões.
Os perfis de volume ajudam os traders a identificar pontos-chave dentro de um determinado período de tempo que podem atuar como suporte e resistência.
Esses incluem:
- Ponto de controle - Um nível de preço onde ocorreu o maior volume negociado, muitas vezes representado com uma linha amarela.
- Perfil baixo - O menor preço negociado no período
- Perfil alto - O maior preço negociado no período
- Área de valor - Um intervalo dentro do perfil onde ocorreu a maior parte do volume. Normalmente, os comerciantes usarão 70% como referência. O intervalo é delimitado pela área de valor alto e baixo.
O perfil de volume é o mesmo que o perfil de mercado?
Os comerciantes costumam usar os termos volume e perfis de mercado de forma intercambiável. No entanto, há uma diferença fundamental entre os dois.
Os perfis de mercado analisam por quanto tempo um preço foi negociado em cada nível, tornando-os baseados no tempo.
Os perfis de volume analisam quantos contratos ou ações são negociados em um determinado nível, tornando-os baseados em volume.
Também queremos salientar que os perfis de volume estão relacionados, mas não são os mesmos que gráficos de pegadas.
Os gráficos de pegada investigam o volume no lance e pedido ou medidas semelhantes dentro de cada período.
Por outro lado, os perfis de volume analisam o volume de negociação agregado por um período de tempo.
Identificando níveis de suporte e resistência com perfil de volume
Os perfis de volume funcionam bem na identificação dos níveis de suporte e resistência como um método reativo. Isso significa que eles dependem de movimentos de preços anteriores.
Portanto, se você deseja tentar encontrar um ponto acima das máximas de todos os tempos no mercado, os perfis de volume não serão de muita ajuda.
Os traders geralmente procuram áreas de suporte e resistência em duas áreas principais – nós de alto e baixo volume.
Nós de alto volume, como o ponto de controle, são onde grandes quantidades de volume foram negociadas. Estes podem implicar 'áreas de valor justo'. Em teoria, os mercados são menos propensos a romper essas áreas.
Você pode identificar nós de alto volume como picos no perfil de volume, conforme mostrado abaixo.
Nós de baixo volume são o oposto. Estes aparecem como vales no gráfico de perfil de volume e representam pontos onde menos volume foi negociado. Nós de baixo volume podem implicar áreas de desconto ou premium.
Quando os mercados se aproximam dessas áreas, eles podem ser mais propensos a avançar do que outros pontos de volume mais alto no perfil de volume.
Tipos de perfis de volume
Existem quatro tipos principais (ou formas) de perfis de volume: D, P, b e B.
Cada tipo corresponde à curva de distribuição do volume de negociação.
1: Perfil de volume em forma de D
Dentro de um perfil em forma de D, o nível mais alto de volume de negociação ocorre centralmente. Isso indica um equilíbrio entre compradores e vendedores. O preço no qual o volume é maior é conhecido como Ponto de Controle (POC).
Um perfil em forma de D pode indicar um mercado sem direção ou instável. Também pode significar um período de consolidação antes de uma fuga, como atores institucionais constroem uma posição (conhecida como acumulação).
2: Perfil de volume em forma de P
Um perfil de volume em forma de P ocorre quando o preço sobe e depois se consolida em torno de um novo ponto de controle. A parte inferior fina do perfil em forma de P mostra um período de baixo volume de negociação. A parte superior mais larga do perfil em forma de P mostra um novo preço 'justo' (POC) entre compradores e vendedores. Isso aumenta a atividade de negociação e geralmente indica um sinal de alta.
Normalmente, esperamos ver um perfil em forma de P perto dos máximos ou após uma corrida de preços. Quando ocorre perto dos máximos, geralmente é um ponto em que o preço leva algum tempo para se consolidar antes de continuar com a tendência de alta.
No entanto, quando encontramos um perfil em forma de P perto dos mínimos, isso pode sinalizar um rali de cobertura curta ou uma reversão que pode ser usada como um catalisador de alta para aumentar o preço.
3: Perfil de volume em forma de b
O perfil em forma de b é o oposto de uma forma de P. O perfil em forma de b representa um período de liquidação antes que o mercado estabeleça um novo preço. Tal como acontece com a forma P, o volume de atividade de negociação atinge o pico à medida que os preços se reequilibram. Conforme observado, os perfis em forma de b mostram um período de venda indicativo de um sinal de baixa.
Como uma forma P em uma tendência de alta, uma forma B em uma tendência de baixa é comum e geralmente aponta para uma área de consolidação antes que o preço continue com uma tendência. Por outro lado, se virmos uma forma b durante uma tendência de alta, isso pode indicar uma reversão à medida que os touros saem do mercado.
4: Perfil de volume em forma de B
O perfil em forma de B ocorre quando há dois perfis em forma de D dentro do período especificado. Ao analisar perfis em forma de B, os traders podem separá-los em diferentes perfis em forma de D.
O que torna os perfis em forma de B únicos é que encontramos nós de alto volume em dois pontos diferentes no intervalo. Isso cria suportes para o preço oscilar à medida que se consolida. Quando encontramos isso após uma tendência recente, isso pode sinalizar uma pausa antes que a tendência continue. É por isso que queremos anotar qual nó fornece suporte ou resistência mais forte.
Estratégias de Negociação de Perfil de Volume
O desvanecimento de baixo volume
Os perfis de volume nos informam quais preços veem a maior e a menor quantidade de volume.
Uma maneira de tirar proveito disso é procurar configurações em que o preço sobe em baixo volume para um nó de baixo volume premium ou com desconto.
Pense nisso como um volume deja vu.
A ideia é que um nó de baixo volume já provou ser um ponto em que os traders não estavam interessados, causando uma reversão.
Então, se virmos um volume baixo entrando no mesmo local novamente, podemos procurar uma ocorrência semelhante.
No gráfico de contratos da Russell Futures abaixo, você pode ver o perfil de volume do dia atual e a ação do preço.
O que você notará é que o volume caiu rapidamente perto de US$ 2,347. Isso também acontece de ser um ponto de oscilação baixo do início do dia.
Além disso, você pode ver como o volume da vela que entrou nessa área de nó de baixo volume também teve um volume baixo.
Juntando essas informações, podemos formular uma negociação que desvanece o movimento ou compra o Russell Futures, procurando um empurrão de volta para os nós de alto volume e a área de valor.
Retração de alta
Como muitos negócios de fuga, as retrações de alta se baseiam em uma tendência existente. Nesse caso, procuramos uma tendência de alta de longo prazo.
A premissa é bastante simples. Queremos usar um forte impulso ascendente seguido por um período de consolidação.
Em seguida, procuramos uma quebra na faixa e um novo teste do ponto de controle. Além disso, podemos procurar um movimento do topo do intervalo para o ponto de controle.
O ponto de controle atua como um nível de suporte para comprar o mercado para um longo swing trade.
O gráfico abaixo mostra como o ponto de controle da faixa de negociação do dia anterior atuou como suporte para a próxima perna mais alta.
Retração de baixa
Por outro lado, o comércio de retração de alta é a alternativa de baixa.
Na alternativa de baixa, estamos usando o momento de um forte movimento descendente em uma faixa de consolidação como nosso ponto focal. Em seguida, queremos usar o ponto de controle como um catalisador de nível de resistência para pular no próximo movimento mais baixo.
Usando o gráfico de futuros de óleo de aquecimento abaixo, você pode ver como o ponto de controle do dia anterior atuou como resistência quando o preço voltou a ele. Podemos usar esse nível como um ponto para iniciar uma posição de baixa.
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A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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