Nomes mais ativos em derivativos de crédito e ações – janeiro de 2023

No final do ano passado, examinei os SDRs baseados em títulos da SEC (SBSDRs) para Nomes mais ativos em derivativos de crédito e ações em 22 de outubro, portanto, hoje atualizarei esse blog para os nomes de entidades que foram negociados mais ativamente no mês de janeiro de 2023.

CDS sobre soberanos

utilização Visualização SBSDR, podemos encontrar os vinte soberanos mais ativos para negociações de derivativos de crédito em janeiro de 2023.

• Mostrando o nome, nocional bruto em milhões de usd, contagem de transações e classificação no período (com alteração de classificação em relação ao mês anterior).
• Poderíamos classificar por nocional, mas para CDS preferimos usar a contagem de transações com US$ 5 milhões como o nocional máximo divulgado para uma única negociação. .
• República do Brasil, o nome mais ativo para compra e venda de proteção de CDS com > $ 1.15 bilhão nocional bruto, 256 negociações e também ficou em primeiro lugar no mês anterior. A classificação mais alta provavelmente devido à recente eleição em outubro de 2022, o retorno de Lula da Silva após uma vitória apertada sobre Jair Bolsonaro e a incerteza resultante sobre a aceitação do resultado pelo partido perdedor.
• As 6 primeiras posições são predominantemente as mesmas do mês anterior
• República da Itália, a maior queda, caiu 7 lugares para 14º mais ativo
• A Austrália, o maior ascendente, subiu 9 lugares para o 19º lugar mais ativo.

CDS em empresas dos EUA

A seguir, as vinte empresas americanas mais ativas por comércio contam para janeiro de 2023.

• A American Airlines lidera a lista com > $ 600 milhões, 179 negócios e subiu 4 posições.
• Corporações, ao contrário de Soberanos, mostram mudanças significativas de classificação mês a mês
• Royal Caribbean e Carnival Corporation, ambas operadoras de cruzeiros em segundo e terceiro lugar, subiram 28 e 17 posições, respectivamente. Cada um com dívidas significativas de longo prazo, Royal Caribbean com $ 19 bilhões, Carnival Corporation com $ 32 bilhões e cada um acima de 100% desde 2019 devido aos bloqueios da Covid.
• A Petroleos Mexicanos subiu 51 lugares para o 8º lugar, com uma emissão de títulos de US$ 2 bilhões em janeiro de 2023 para refinanciar a dívida existente de cerca de US$ 105 bilhões.
• A United Airlines subiu 35 lugares, declarou os resultados do ano inteiro em meados de janeiro de 2023, com margem operacional de 5.2% no ano e 11.1% no quarto trimestre.
• Ovintiv Inc, produtora de petróleo e gás natural, subiu 113 lugares com 76 negócios, não sei o que está acontecendo com esse nome, possivelmente algo a ver com o recente abrandamento dos preços do gás e cobertura de preços
• A Tenet Healthcare subiu 44 lugares, emitindo recentemente US$ 3.7 bilhões em títulos com vencimentos em 2023 e 2028.

CDS em empresas da UE

Em seguida, vamos olhar para as empresas mais ativas da UE.

• Jaguar encabeça a lista com 92 negociações e 10 lugares acima do mês anterior
• A CMA CGM, empresa francesa de transporte e navegação de contêineres, subiu 73 posições
• Credit Suisse em quarto, permanece entre os 5 primeiros
• Barclays, Deutsche Bank, Unicredit e Intesa Sanpaolo, os outros bancos no top 20
• Cellnex Telecom, os serviços espanhóis de infraestrutura de telecomunicações sem fio, subiu 87 lugares para o sexto lugar
• A Imperial Brands, uma empresa global de tabaco listada no Reino Unido, subiu 106 posições para o 8º lugar
• Ladbrokes Coral, uma empresa de jogos de azar do Reino Unido, subiu 98 lugares para o 19º lugar

TRS sobre ações dos EUA

Vamos nos voltar agora para os mercados de ações e swaps de retorno total sobre ações dos EUA em janeiro de 2023 e classificar por nocional bruto (como ao contrário do CDS, uma parte muito menor das negociações tem nocionais limitados).

• TotalEnergies SE ADR em primeiro lugar com > US$ 6.3 bilhões nocional bruto, 205 negócios e 254 posições. Esse volume é muito maior do que os aproximadamente US$ 2 bilhões em volume de negociação de ações em janeiro de 2023, assumindo um ADV de 1.7 milhão de ações, um preço médio das ações de US$ 64 e 20 dias de negociação
• MPLX, Marathon Petroleum em segundo lugar com > $ 4.3 bilhões nocional bruto, 484 negociações e 92 posições. Esse volume também é muito superior aos US$ 2 bilhões em ações (2.95 milhões ADV, US$ 35 e 20 dias).
• Plains All American Pipeline em terceiro lugar com > US$ 3.6 bilhões, 394 negócios e 122 posições. Novamente com um volume muito maior do que US$ 1.1 bilhão em ações (4.67m ADV, US$ 12.25 e 20 dias).
• TESLA em quarto lugar com > $ 2.9 bilhões nocional e 513 negócios. Desta vez, o volume é bem menor do que os aproximadamente US$ 400 bilhões em ações (154 milhões ADV, US$ 130 e 20 dias), o que não surpreende, dado o grande número de seguidores no varejo das ações. Pouco interesse na Tesla em 31 de janeiro era de 90 milhões de ações, US$ 15.6 bilhões ou 2.85% das ações em circulação, acima dos US$ 9.9 bilhões em 30 de dezembro, mas abaixo da alta recente de US$ 19 bilhões em 15 de setembro.
• Alliance Bernstein em quinto lugar com > $ 2 bilhões, 244 negociações e 83 posições.
• Examinando o restante da lista, vemos uma quantidade razoável de mudanças de posição mês a mês.

TRS sobre ações da UE

Em seguida, os vinte nomes mais ativos em EUR.

• Philips, o conglomerado multinacional holandês em primeiro lugar com > US$ 3.6 bilhões, 1,886 negócios e 123 lugares acima do mês anterior.
• A Nestlé, conglomerado multinacional suíço de alimentos e bebidas, está em segundo lugar, com > US$ 3.2 bilhões, 1,092 negócios e 188 posições.
• A TotalEnergies também está nesta lista com suas ações ordinárias e > US$ 2 bilhões em 2,236 negociações.
• Apenas um grupo bancário na lista com o BNP Paribas em décimo.

TRS sobre ações do Reino Unido

Em seguida, os vinte nomes mais ativos do Reino Unido.

• A JD Sports, empresa de varejo do Reino Unido, ficou em terceiro lugar com > US$ 3.9 bilhões em 1,905 negociações, subindo 69 posições.
• Flutter Entertainment, a empresa de jogos de azar irlandesa, subiu 40 lugares em 7º
• Coca-Cola Hellenic Bottling Company, subiu 87 lugares para 16º
• Os únicos nomes acima que também aparecem nas últimas Posições líquidas curtas diárias da FCA de ações > 0.5%, são Sainsburys, Anglo American e Prudential

TRS sobre ações em JPY

Em seguida, os vinte nomes JPY mais ativos.

TRS em ações AUD

E antes de terminarmos, vamos dar uma olhada no AUD.

Isso é tudo por hoje.

Em suma

• Há muitos dados relatados sobre derivativos de crédito e ações dos SBSDRs da SEC dos EUA.
• Visualização SBSDR fornece nova transparência sobre derivativos OTC
• Nossa visão mais ativa destaca os nomes que negociam em um período
• Fornecendo novas informações e insights
• Por favor contate-nos, se você estiver interessado em aprender mais.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.clarusft.com/most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023