O State Super, um fundo de pensões de 38 mil milhões de dólares australianos (25 mil milhões de dólares) na Austrália, está a trabalhar com a fintech Premialab, sediada em Hong Kong, para ajudá-la a obter dados e a compreender a sua crescente exposição a prémios de risco alternativos.
“O Premialab foi introduzido para atender principalmente à nossa estratégia alternativa de prêmios de risco”, disse Alan Chan, gerente sênior de investimentos. DigFin (Foto).
“Nos últimos 24 meses, colaboramos com grupos de soluções de investimento quantitativos de vários bancos de investimento para construir um conjunto de estratégias personalizadas que atendam aos nossos critérios de investimento”, disse ele. “Tendo em conta o perfil do fluxo de caixa da State Super e a procura de liquidez, continuaremos a aprofundar o nosso conhecimento desta classe de ativos.”
Ele se recusou a entrar em detalhes sobre o investimento ou a estratégia de negócios.
State Super é o administrador de vários fundos de aposentadoria do governo do estado de Nova Gales do Sul, incluindo o de funcionários públicos e policiais, com mais de 85,000 membros. Também administra um fundo comum
Índices e fundos de índice
Pierre Trecourt, cofundador do Premialab, afirma que investidores institucionais como a State Super estão migrando mais ativos para estratégias sistemáticas.
Estes são o oposto dos mandatos discricionários para um gestor de fundos, que cobra taxas mais elevadas para fazer chamadas sobre classes de activos ou títulos individuais com base numa análise fundamental. As estratégias sistemáticas utilizam exposições passivas, como índices ou fundos de índice, para se concentrarem nas tendências de preços dentro de uma determinada classe de ativos, desde mercadorias até ações de pequena capitalização. Eles combinarão isso para obter uma visão sobre “fatores” como as taxas de juros ou o preço de uma mercadoria.
O objectivo disto é basear-se em regras pré-determinadas sobre como construir uma carteira, com o objectivo de alocar activos de uma forma que seja de taxas baixas, líquida (porque os fundos de índice são negociados diariamente) e transparente.
A chave para fazer com que estratégias sistemáticas funcionem são os dados, como preços de títulos e fundos, que são necessários para criar índices, definir benchmarks e medir o desempenho relativo da carteira. Os dados residem nas mesas de negociação dos 18 bancos globais mais proeminentes.
Estes bancos também desenvolveram algoritmos de negociação para reequilibrar carteiras e capturar um determinado prémio de risco. Este tipo de negociação inclui negociação programática, que consiste na execução em torno de índices de referência em vez de títulos únicos, e tende a ser feita eletronicamente.
Infraestrutura de banco de investimento
“Os algoritmos bancários são os blocos de construção de uma estratégia de alocação de ativos, mas o desafio para os investidores é obter os dados e saber como usá-los para tomar decisões”, disse Trecourt.
O seu colega Marc Fisher, diretor administrativo da Premialab e chefe do escritório recentemente inaugurado em Sydney, disse: “Com a adoção da sistemática, estamos vendo uma mudança estrutural na forma como os investidores institucionais alocam dinheiro. Nossa rede de bancos de investimento compartilha seus dados conosco porque consideram o Premialab uma parte da infraestrutura da indústria quantitativa.”
A tecnologia do Premialab obtém dados de bancos. Isto pode ocorrer em diferentes estruturas de relatórios, portanto, parte do trabalho da fintech é tornar todos esses dados comparáveis e iguais. Isto permite que os utilizadores o utilizem para comparar os seus próprios benchmarks com as médias da indústria, dando-lhes os meios para acompanhar o desempenho das suas carteiras e compreender que elementos – factores, até títulos individuais – estão a contribuir para alfa (ou o inverso). As análises do Premialab incluem ferramentas de visualização de dados para ajudar os investidores a entender as informações.
“Não fazemos estratégias nem aconselhamos sobre negociações”, disse Trecourt. “Fornecemos os dados e análises para apoiar todo o ciclo de vida do investimento e ajudar os departamentos de risco dos investidores a compreender as suas exposições em benchmarks não correlacionados.”
Chan, da State Super, diz que o uso do Premialab não envolveu uma grande integração. O grupo de aposentadoria baixa os dados por meio de uma API.
“Premialab demonstrou que poderia agregar capacidade e eficiência aos nossos processos”, disse ele.
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- Fonte: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
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