En futureskontrakt er et finansielt derivatprodukt med høy belåning. Og mens den ekstra innflytelsen øker traderens kapitaleffektivitet, kan det også føre til ublu tap. To måter som skarpsindige handelsmenn administrerer bruken av futures-innflytelse på er med margin-til-egenkapital-forholdet (ME) og margin-egenkapitalprosenten.
Hva er margin egenkapital prosent og margin til egenkapital ratio (ME)?
Margin til egenkapitalforhold er prosentandelen av marginkrav med hensyn til kontoegenkapital. Det beregnes ved hjelp av denne formelen: Nødvendig margin ÷ Kontosaldo = ME
Også kjent som marginkontoforholdet eller sikker leverage ratio forex (eller sikre leverage futures eller sikre leverage aksjer), gir ME tradere en god idé om deres risikoeksponering. For å illustrere, anta at Erin the day trader kjøper ett parti E-mini S&P 500 futures. Gitt en kontosaldo på $5,000 500 og E-mini S&Ps intradagmargin på $1 per kontrakt, er Erins ME 10/500 ($5000 ÷ $XNUMX). Dette er en solid verdi og gir Erin flere fordeler:
- Det lave egenkapitalnivået fremmer utholdenhet i markedet.
- Erin vil ikke motta så mange samtaler om vedlikehold av aksjer mønsterdaghandlere gjøre.
- 1/10 ME er godt under standard marginhandelsforhold til E-mini S&P 500, som er langt høyere ($50 nåværende markedspris). Dette er ekstremt fordelaktig fordi handler blir høyere risiko når de nærmer seg 100 margin egenkapital.
En annen måte Erin kan måle risikoeksponering på er med margin egenkapital prosentandel. I hovedsak er dette en annen måte å se på ME. La oss si at Erin handler med den samme $5,000-kontoen og kjøper to desember E-mini S & P 500 kontrakter. Erins egenkapitalprosent blir 20 prosent: ($500 × 2 lots) ÷ $5,000.
Forvirret? Sjekk ut disse vanlige spørsmålene.
Som du kan se, har finansmarkedene et helt eget språk. La oss svare på noen vanlige spørsmål som er relatert til margin-til-egenkapital-forholdet, margin-egenkapitalprosent og andre emner innen finansiell risikostyring.
Hva betyr egenkapital i forex, futures og aksjehandel?
Egenkapital er hvor mye penger man har på sin handelskonto på et gitt tidspunkt.
Hva er margin egenkapital?
Margin egenkapital er mengden penger på ens handelskonto tatt i betraktning eventuelle gebyrer og urealisert P&L på åpne posisjoner.
Hva er egenkapitalprosent?
Egenkapitalprosent er næringsdrivendes egenkapital delt på kontoens nominelle verdi.
Hvordan beregner jeg prosentandel på marginnivå?
Marginnivåprosent er traderens egenkapital delt på deres brukte margin: (Equity ÷ Used Margin) × 100. I eksemplet ovenfor er Erins marginnivåprosent ved kjøp av to partier E-mini S&P 500 500 prosent: ($5000 ÷ $1000) × 100. Generelt er verdier under 100 prosent forbudt. Dette er bevist av egenkapitalprosenten TD som Ameritrade og futuresmarginkravene Thinkorswim krever av sine kunder.
Hva betyr netto avviklingsverdi?
Netto likvidasjonsverdi er pengeverdien til handelskontoen hvis alle posisjoner er stengt til gjeldende markedspris.
Hva er et aksjemarginforhold?
Aksjemarginforholdet er aksjehandlerens tilgjengelige margin i forhold til deres kontosaldo. I USA er aksjemarginforholdet vanligvis 2-til-1. Denne verdien er dramatisk lavere enn TOS futures marginkrav eller Etrade futures marginer. For eksempel krevde de 50 prosentene aksjer margin er langt større enn standard 3 prosent til 12 prosent av en StoneX, TOS eller Etrade futuresmargin.
Selv om forholdsanalyse kan være litt skremmende, er det ganske enkelt å bruke begrepene margin til egenkapitalforhold og margin egenkapitalprosent. Når du har lært hvordan du beregner tallene, blir det rutine å sammenligne slike artikler som "netto likvidasjonsverdi TD Ameritrade" med "netto likvidasjonsverdi Thinkorswim". Svare på spørsmål som "Hva er margin egenkapital i TD Ameritrade?" "Er Thinkorswim futures-marginer konkurransedyktige?" og "Hvordan påvirker Etrade futures marginkrav kontoen min" er et blunk.
Kom i gang med forholdsanalyse.
For å lære mer om risikostyring via porteføljediversifisering, sjekk ut det gratis StoneX nettkurset, "Futures vs. ETFs." Denne kraftige opplæringen dekker nøkkelemner som kapitaleffektivitet, markedslikviditet, gebyrer og skattemessige implikasjoner av hvert produkt. Pass på å ta plass i "Futures vs. ETFs"-klasserommet før du gjør en ny handel!
Denne bloggen ble opprinnelig publisert 13. oktober 2011 og har blitt oppdatert for nøyaktighet og helhet.
Kilde: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- Logg inn
- Alle
- analyse
- Bit
- Blogg
- Kjøpe
- ring
- hovedstad
- klienter
- stengt
- kode
- kontrakt
- kontrakter
- Gjeldende
- dag
- Derivater
- diversifisering
- effektivitet
- egenkapital
- ETF
- eksempel
- avgifter
- finansiell
- Forex
- Gratis
- Futures
- god
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- HubSpot
- Tanken
- Påvirkning
- IT
- nøkkel
- Språk
- føre
- LÆRE
- Nivå
- Leverage
- linje
- Likviditet
- ledelse
- marginhandel
- marked
- Markets
- måle
- penger
- nett
- tall
- på nett
- nettbasert kurs
- åpen
- Annen
- portefølje
- makt
- kraftig
- pris
- Produkt
- Krav
- Risiko
- risikostyring
- S & P 500
- trygge
- Snap
- startet
- lager
- aksjehandel
- aksjer
- skatt
- TD
- TD Ameritrade
- tid
- temaer
- trader
- Traders
- handler
- trading
- tutorial
- oss
- verdi
- verdt