クリアリングハウスは最新のCPMIを公開しています-イオスコ 定量的開示:
- 初期 マージン ETD は 494 億ドルで、前期比 10% 減、前年比 3% 減
- 初期 マージン for IRS 312 億ドルは前四半期比 11% 増 (過去最高)、前年比 19% 増
- 初期 マージン for CDS 69 億ドルは前四半期比 6% 減、前年比 9% 増
- 2015 年 XNUMX 月に報告が開始されて以来、多くの CCP 開示が記録的な高さを示しています
- B3、CDCC、CDS、CFFEX、DTCC GSD、Eurex、HKEX OTC Clear、LCH RepoClear、OCC などを含む
- 以下のチャートと詳細
経歴
CPMIの下で-イオスコ 公開定量的開示、CCPは、XNUMXを超える定量的データフィールドを公開しています。 マージン、デフォルトのリソース、信用リスク、 担保、流動性リスク、バックテストなど。
CCPビュー 7年44月30日から2015年31月2022日までの期間をカバーするXNUMXのクリアリングハウスについて、XNUMX年以上の四半期ごとの開示があります。この開示データは、XNUMXつの時点での傾向に関する洞察を提供します。 CCP CCP間の比較。
最新の開示を見てみましょう。
IRSの初期証拠金
- これら312つのCCPの合計IMは、30年2022月XNUMX日時点でXNUMX億ドルでした。
- 前四半期比で 31 億ドルまたは 11% 増、前年同期比で 51 億ドルまたは 19% 増
- LCH 204年169月30日に2022億ドルまたはXNUMX億ポンドのSwapClear
- 英ポンド換算で前四半期比 2% 減、前年同期比 17% 増 (米ドル換算で 7% 増、5% 増)
- ユーレックス OTC IRS 63億ドルまたは59億ユーロ
- QoQで9億ユーロ(17%)増加し、前年比で36億ユーロ(152%)増加
- CM延長 IRS 33 億ドル、前四半期比 1% 増、前年比 7% 増
- JSCC IRS は 12 億ドルまたは 1,560 兆 16 億円で、前四半期比 52% 増、前年比 XNUMX% 増 (円換算)。
IRS の合計 IM は 312 億ドルで、これまでの最高値である 281 月 30 日の 22 億ドルから新たな記録を更新しました。
Eurex OTC IRS IM は、前年比で 37 億ドル増加し、51 億ドルの増加の大部分を占めています。
CDSの初期証拠金
- トータル IM これら69つのCCPの場合、30年2022月XNUMX日時点でXNUMX億ドルでした。
- 前四半期比で 4.6 億ドルまたは 6% 減、前年同期比で 9.2 億ドルまたは 9% 増
- ICE クレジットクリアは53.5億ドルで、前四半期比で6%減少し、前年比で14%増加しました。
- ICE ヨーロッパ・クレジットは 8.7 億ユーロ、前四半期比 15% 減、前年比 8% 増
- LCH CDSClear は 6.1 億ユーロ、前期比 16% 減、前年比 69% 増
各 CCP は QoQ で減少し、YoY で増加しています。 LCHは、2023年XNUMX月に閉鎖される予定ですが、ICEヨーロッパクレジットで最も重要なIMを動かしています.
ETDの初期証拠金
- トータル IM これらのCCPの場合、494年30月2022日時点でXNUMX億ドルでした。
- 前四半期比で 53 億ドルまたは 10% 減、前年同期比で 13 億ドルまたは 3% 減
- (グラフは、より高い合計を示していることに注意してください。 ユーレックス 含ま OTC IRS IM、私は除外します)
- CM延長 ベースは173億ドルで、前四半期比で4%減少し、前年比で9%増加しました。
- ICE ヨーロッパの F&O は 145 億ドル、前四半期比 10% 減、前年比 8% 増
- OCC 70 億ドルで、前四半期比で 30% (30 億ドル) 減少し、前年比で 42% (51 億ドル) 減少しました。
- ユーレックス 62 億ドルで、QoQ は横ばい、YoY は 56% (22 億ドル) 増加しています。
- ICE 米国の F&O は 15.5 億ドル、前四半期比 9% 増、前年比 33% 減。
- JSCC OSE 上場 ETP は 10.5 億ドル、QoQ と YoY は 2% でフラット
- HKEX HKCC は 7.4 億ドルで、前四半期比 14% 増、前年比 29% 増
- SGX-DC は 7.3 億ドル、前期比 12% 減、前年比 13% 減
- ASX CLF 3.9億ドル、前四半期比で13%、前年比で36%減少
OCC は IM の QoQ および YoY の減少の最大の要因です。 reddit/個人投資家による株式オプション取引の減少の兆候?
QoQが増加しているのはICE US F&OとHKEX HKCCのみ。
Eurex、HKEX HKCC、ASX CLF は前年比で増加率が大きい。
その他の関心のある開示
次に、30 年 22 月 XNUMX 日の公開情報を簡単にスキャンして、重要な変更点を強調します。
その前に、大部分のクリアリング ハウスがこれらの開示を報告するのに 2 か月の遅れがあることを簡単に述べておきます。 ただし、多くの CCP はまだ報告していないため、古い 3 か月のタイムラグに固執しているか、2 か月の日付を逃しています。 これらは、AthexClear、BME、CC&G、CCIL、EuroCCP、OMIClear、SCH、および SIX です。 これらのいずれか、または清算会員で働いている場合は、四半期終了から 2 か月後に発行するようにできるだけ早く移行することを検討/要求してください。
選択された変更:
- B3 (ブラジル ボルサ バルカオ) – 6.2.5 非現金ソブリン国債として保有される IM PreHaircut の総額 – 国内は 92 億ドルで、これまでの最高値は 82 年 31 月 2022 日に XNUMX 億ドルでした
- CDCC (カナダ デリバティブ クリアリング コーポレーション) – 4.4.4 4.4.3 2 人の参加者のデフォルトによる推定最大ストレス損失 (IM を超える)、PeakDayAmount が実際の事前に資金提供されたデフォルト リソース (IM を超える) を超えた営業日数は 1 でした。前四半期の 0 から 31 年 2021 月 89 日の XNUMX まで。 超過額はXNUMX万ドルでした。
- CDCC (カナダ デリバティブ クリアリング コーポレーション) – 6.8.1 期間中の任意の日の最大総 IM コールは 1.8 億ドルで、857 億 1.47 万ドルから増加し、過去最高を記録しました (これまでの最高値は 30 年 2020 月 XNUMX 日に終了した期間の XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした)。
- CDS (カナダ証券預託機関) – 5.3.4 仮清算期間中の価値の下落が資産のヘアカットを超えるルックブック期間中の日数 (12m) は、以前の期間の 40、33、および 29 日から 20 日に増加しました。
- CFFEX (中国金融先物取引所) – 6.2.5 非現金ソブリン国債として保有される IM PreHaircut の合計 – 国内は 6.5 億ドルで、5.76 億ドルから増加し、過去最高となった
- DTCC GSD – 4.1.4 前払い - 必要な参加者の合計拠出金は 28.68 億ドルで、21.16 億ドルから増加し、記録上最高でした。これまでの最高値は 24.15 年 31 月 2020 日の XNUMX 億ドルでした。
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut 関係通貨発行の中央銀行に預け入れられた現金 (米ドル) は、過去最高の 13.68 億ドルから 10.8 億ドルに増加しました。
- DTCC GSD & MBSD、5.3.4 ルックブック期間中 (10 年以上) に、想定清算期間中の価値の下落が資産のヘアカットを超える日数は、国債で 7 日、モーゲージ債で 61 日でした。
- ユーレックスクリアリング, 6.7.1 CCP に支払われる変動証拠金の最大総額は 13.3 億ユーロで、これまでの最高値は 30 年 2022 月 12 日四半期の XNUMX 億ユーロでした。
- HKEX OTC クリア、6.7.1 CCP に支払われる任意の営業日の最大変動証拠金総額は 171 億 133 万ドルで、これまでの最高値は 30 年 2022 月 XNUMX 日に終了する四半期で XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。
- LCH フォレックスクリア, 6.5.1.1 過去 12 か月間にいずれかの口座に対して保持されたマージン カバーが、そのメンバー口座の実際の MTM エクスポージャーを下回った回数は、前四半期の 26 回から 1 回に急増しました。
- LCHレポクリア、 6.8.1 期間中の任意の日の IM コールの最大総額は 3.45 億 3.1 万ドルで、これまでの四半期の 1.75 億ドル、1.8 億 XNUMX 万ドル、XNUMX 億ドルから増加し、過去最高を更新しました。
- LME (ロンドン金属取引所)、16.2.17 投資ポートフォリオのリスクの見積もり (99% 1 日 VaR、2 年間の履歴) は 491 億 222 万ドルに増加し、前四半期の XNUMX 億 XNUMX 万ドルから新たな高値を更新しました。
- OCC(オプション清算機関)、 16.2.2 通貨発行の中央銀行に現金預金として保有されている参加者の総現金の割合は、過去最高の 89% に増加しました。リバースレポ)、16.2.4 年 71.5 月 30 日の過去最高値は 2019% でした。
- ......
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IOSCOの定量的開示
CCPビュー 44のクリアリングハウスからの開示があり、それぞれが多くのクリアリングサービスを備えており、株式、債券、先物、オプション、および OTC 200 年 2015 月から 2022 年までの四半期ごとの数値と XNUMX を超える量的データ フィールドを持つデリバティブ。
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