クリアリングハウスは最新のCPMIを公開しています-イオスコ 定量的開示:
- 初期 マージン ETD は 547 億ドルで、前四半期比 4% 増、前年比 16% 増です。
- 初期 マージン for IRS 281億ドルはQoQをわずかに上回り(過去最高)、前年比12%増
- 初期 マージン for CDS 74 億ドルは前四半期比 3% 減、前年比 23% 増
- 2015 年 XNUMX 月に報告が開始されて以来、多くの CCP 開示が記録的な高さを示しています
- B3、CCIL、CDCC、ECC、Eurex、ICE Europe F&O、LCH RepoClear、SwapClear …
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経歴
CPMIの下で-イオスコ 公開定量的開示、CCPは、XNUMXを超える定量的データフィールドを公開しています。 マージン、デフォルトのリソース、信用リスク、 担保、流動性リスク、バックテストなど。
CCPビュー 7年44月30日から2015年30月2022日までの期間をカバーするXNUMXのクリアリングハウスについて、これらの四半期ごとの開示がXNUMX年間あります。この開示データは、XNUMXつの時点での傾向に関する洞察を提供します。 CCP CCP間の比較。
最新の開示を見てみましょう。
IRSの初期証拠金
- これら281つのCCPの合計IMは、30年2022月XNUMX日時点でXNUMX億ドルでした。
- 前四半期比で 0.66 億ドルまたは 0.2% 増、前年同期比で 29 億ドルまたは 12% 増
- LCH 190年172月30日に2022億ドルまたはXNUMX億ポンドのSwapClear
- 英ポンド換算で前四半期比 8% 増、前年同期比 23% 増(米ドル換算で 1.6% 減、0.5% 減)
- ユーレックス OTC IRS 49億ドルまたは51億ユーロ
- QoQで6億ユーロ(15%)増加し、前年比で33億ユーロ(180%)増加
- CM延長 IRS 32.4 億ドル、前四半期比 3% 増、前年比 1% 増
- JSCC IRS は 9 億ドルまたは 1,348 兆 1 億円で、前四半期比 19% 減、前年比 XNUMX% 増 (円換算)。
IRS の合計 IM は 281.1 億ドルで、280.5 年 30 月 22 日の過去最高の XNUMX 億ドルをわずかに上回っています。
Eurex OTC IRS は、QoQ と YoY で大幅な増加を続けています。
CDSの初期証拠金
- トータル IM これら 74 つの CCP の 30 年 2022 月 XNUMX 日の値は XNUMX 億ドルでした
- 前四半期比で 2 億ドルまたは 3% 減、前年同期比で 14 億ドルまたは 23% 増
- ICE クレジットクリアは57億ドルで、前四半期比で3%減少し、前年比で22%増加しました。
- ICE ヨーロッパ・クレジットは 10.2 億ユーロ、前四半期比 4% 減、前年比 30% 増
- LCH CDSClearは7.25億ユーロで、前四半期比で23%増加し、前年比で83%増加しました。
LCH CDSClear は QoQ および YoY で大幅に増加しています。
ETDの初期証拠金
- トータル IM これらのCCPの場合、547年30月2022日にはXNUMX億ドルでした。
- QoQが19億ドルまたは4%増加し、前年比で77億ドルまたは16%増加
- (グラフは、より高い合計を示していることに注意してください。 ユーレックス 含ま OTC IRS IM、私は除外します)
- CM延長 ベースは 180 億ドルで、前期比 1% 減、前年比 3% 減。
- ICE ヨーロッパの F&O は 161 億ドルで、前期比 14% 増、前年比 4.5% 増
- OCC 100億ドルで、前四半期比で6%増加し、前年比で17%減少しました。
- ユーレックス 62 億ドルで、前四半期比 2% 減、前年比 32% 減。
- ICE 米国の F&O は 14 億ドルで、前期比 17% 減、前年比 34% 減。
- JSCC OSE上場ETPは10.7億ドルで、前四半期比で2%増加し、前年比で12%減少しました。
- HKEX HKCCは6.5億ドルで、前四半期比で10%減少し、前年比で21%増加しました。
- SGX-DC は 8.4 億ドル、前四半期比 20% 増、前年比 22% 増
- ASX CLF 4.5億ドル、前四半期比で11%、前年比で13%減少
ICE ヨーロッパの F&O および SGX-DC は、QoQ で 10% 以上増加しています。
QoQが10%を超えるICE US F&OとHKEX HKCCは減少。
その他の関心のある開示
次に、30 年 22 月 XNUMX 日の開示を簡単にスキャンして、歴史的に重要ないくつかの開示を強調し、多くの新記録を達成しましょう。
- B3 (ブラジル ボルサ バルカオ) – 4.4.6 単一の参加者に対する実際の最大総信用エクスポージャー (IM を超える)、PeakDayAmount は 230 億 28 万ドルで、4 万ドルから増加し、161 年間のルックバック期間で最高となり、以前の最高値は 29 月 2018 日の XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。 XNUMX年
- CCIL(インド清算機関) – ルピーデリバティブ (MIBOR) – 4.1.4 プリファンド - 必要な参加者拠出金の総額は 152 億 113 万ドルから 4.4.3 億 113 万ドルとなり、過去最高を記録しました。一方、76 単一の参加者のデフォルトによる最大のストレス損失 (IM を超える) の推定値PeakDayAmount は XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、XNUMX 万ドルから増加し、過去最高を記録しました
- CDCC (カナダ デリバティブ クリアリング コーポレーション)– 6.1.1. 必要なクライアント グロス IM は 2.35 億 2.1 万ドルで、XNUMX 億ドルから増加し、過去最高を更新しました
- CDS (カナダ証券預託機関) – 6.5.1.1 過去 12 か月間に、いずれかの口座に対して保持されたマージン カバレッジがその口座の実際の値洗いエクスポージャーを下回った回数は 29 であり、前四半期の 25、19、および 15 から増加しました。
- ECC(欧州商品清算) – 6.1.1. 必要なクライアント グロス IM は 53.85 億ドルで、前四半期の 46.5 億ドルと 44 億ドルから増加しました。
- ECC(欧州商品清算) – 6.7.1 任意の営業日に CCP に支払われる変動証拠金の最大総額は 7 億ドルであり、6.8.1 任意の営業日の最大総当初マージン コールは 15.9 億ドルでした。
- ユーレックスクリアリング – 6.1.1. 必要なクライアント グロス IM は 34.2 億ユーロで、29.1 億ユーロと 6.1.1 から増加しました。 必要なハウス ネット IM は 41.25 億 37.4 万ユーロで、過去最高の XNUMX 億ユーロから増加しました。
- ユーレックスクリアリング – 7.3.5 極端ではあるがもっともらしい市場状況で、17 人の参加者が債務不履行に陥った場合に発生する可能性のある、ユーロでの最大の同日支払い義務は、前四半期の 10.3 億ユーロ、13 億ユーロ、8.7 億ユーロから増加し、6 億ユーロでした。米ドルでは 1.9 億ドルで、過去最高の 3.7 億ドル、2.1 億ドル、XNUMX 億ドルから増加しました。
- ユーレックスクリアリング – 14.1.1 想定元本または個別に分離された口座で保有される証券取引の決済価値のシェアとしての顧客ポジションの合計は 20.25% で、前四半期の 17.5% および 15.2% から上昇し、過去最高となりました。 79.75 年 96 月 30 日の 2015% から XNUMX%。
- ICE ヨーロッパ F&O – 7.3.4 過去 12 か月間の 7.8 人の参加者の実際の日中および複数日の支払い義務の最大額。ピーク日の金額は 5.5 億ドルで、XNUMX 億ドルから増加し、過去最高を記録しました。
- ICE ヨーロッパ F&O – 16.1.1 参加者から受け取った総現金 (有価証券ではない) は、保有方法に関係なく、初期証拠金として受け取った 107 億ドルで、90 億ポンドから増加し、過去最高を記録しました
- LCH株式会社 – RepoClear – 6.5.1.1 過去 12 か月間で任意の口座の証拠金カバー率が実際の値洗いエクスポージャーを下回った回数は 128 回で、前四半期の 2 回と当初証拠金の違反の 6.5.4 回から増加しました。カバレッジが発生し、カバーされていないエクスポージャーのサイズ、ピークサイズは 1 億ドルで、これまでの最高値は 553 年 30 月 2021 日四半期の XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした
- LCH株式会社 – RepoClear -6.8.1 期間中の任意の日の IM コールの最大総計は 3.1 億ドルで、1.75 年 2.4 月 29 四半期の 2017 億ドルの過去最高値であった XNUMX 億ドルから上昇し、新たな高値を記録しました。
- LCH株式会社 – SwapClear – 6.5.1.1 過去 12 か月間で、いずれかの口座のマージン カバレッジが実際の値洗いエクスポージャーを下回った回数は 13,432 回で、前四半期の 8,117 回、4,365 回、および 1,664 回から増加しました。 6.5.4 のカバーされていないエクスポージャーのピーク サイズは 771 億 774 万ドルで、30 年 2021 月 XNUMX 日四半期の過去最高の XNUMX 億 XNUMX 万ドルをわずかに下回りました。
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IOSCOの定量的開示
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