先物契約は、レバレッジの高い金融デリバティブ商品です。そして、追加されたレバレッジはトレーダーの資本効率を高めますが、法外な損失につながる可能性もあります。賢明なトレーダーが先物レバレッジの使用を管理する 2 つの方法は、証拠金対資本比率 (ME) と証拠金資本比率を使用することです。
証拠金資本比率および資本利益率 (ME) とは何ですか?
証拠金対資本比率は、口座資本に対する証拠金要件の割合です。次の式を使用して計算されます: 必要証拠金 ÷ 口座残高 = ME
証拠金口座比率またはマージンアカウント比率とも呼ばれます。 外国為替の安全なレバレッジ比率 (または安全なレバレッジ先物または安全なレバレッジ株)、ME はトレーダーにリスクエクスポージャーの適切なアイデアを提供します。説明のために、デイトレーダーのエリンが E-mini S&P 500 先物を 5,000 ロット購入すると仮定します。口座残高が 500 ドル、E-mini S&P の日中証拠金が契約ごとに 1 ドルであるとすると、エリンの ME は 10/500 (5000 ドル ÷ XNUMX ドル) となります。これは確実な値であり、Erin にいくつかの利点をもたらします。
- 利益率の低い株式水準により、市場での持続力が促進されます。
- エリンはこれまでのように株式維持の電話を受けることはなくなります パターンデイトレーダー 行う。
- 1/10 MEは、E-mini S&P 500の標準信用取引比率を大幅に下回っており、これは大幅に高くなっています(現在の市場価格は50ドル)。証拠金資本が 100 に近づくと取引のリスクが高くなるため、これは非常に有益です。
Erin がリスクエクスポージャーを測定できるもう 1 つの方法は、 マージン資本の割合。本質的に、これは私についての別の見方です。 Erin が同じ 5,000 ドルの口座で取引し、XNUMX 月の E-mini を XNUMX 台購入したとします。 S&P 500 契約。 Erin の資本の割合は 20 パーセントになります: ($500 × 2 ロット) ÷ $5,000。
混乱した?これらの FAQ をご覧ください。
ご覧のとおり、金融市場には独自の言語があります。証拠金対資本比率、証拠金資本比率、および財務リスク管理の領域におけるその他のトピックに関連するいくつかの FAQ に答えてみましょう。
外国為替、先物、株式取引における株式とは何を意味しますか?
資本とは、特定の時点で取引口座にある金額です。
マージンエクイティとは何ですか?
マージン 資本とは、手数料とオープンポジションの未実現損益を考慮した取引口座内の金額です。
自己資本比率とは何ですか?
資本の割合は、トレーダーの資本を口座の想定元本で割ったものです。
マージンレベルのパーセンテージを計算するにはどうすればよいですか?
証拠金レベルの割合は、トレーダーの資本を使用済み証拠金で割ったものです: (資本 ÷ 使用済み証拠金) × 100。上記の例では、E-mini S&P 500 の 500 ロットを購入するときのエリンの証拠金レベルの割合は 5000 パーセントです: ($1000 ÷ $100) × 100。通常、XNUMX% 未満の値は禁止されています。これは、Ameritrade が要求する株式比率 TD と、Thinkorswim が顧客に要求する先物証拠金要件によって証明されています。
純清算価値とは何を意味しますか?
正味清算価値は、すべてのポジションが現在の市場価格でクローズされた場合の取引口座の金銭的価値です。
株式証拠金率とは何ですか?
株式証拠金率は、口座残高に対して株式トレーダーが利用できる証拠金です。米国では、株式利益率は通常 2 対 1 です。この値は、TOS 先物証拠金要件や Etrade 先物証拠金よりも大幅に低くなります。たとえば、50% の株式が必要です。 マージン これは、StoneX、TOS、または Etrade の先物マージンの標準である 3% ~ 12% よりもはるかに大きいです。
比率分析は少し難しいかもしれませんが、マージン対資本比率およびマージン資本パーセンテージの概念を適用するのは非常に簡単です。数値の計算方法を一度覚えてしまえば、「純清算額 TD Ameritrade」と「純清算額 Thinkorswim」などの項目を比較するのは日常的な作業になります。 「TD Ameritrade の証拠金資本とは何ですか?」などの質問に答えます。 「Thinkorswim の先物マージンは競争力がありますか?」 「Etrade 先物証拠金要件が私のアカウントにどのような影響を与えるか」については簡単です。
比率分析を始めましょう。
ポートフォリオ分散によるリスク管理について詳しく知りたい場合は、無料の StoneX オンライン コース「先物 vs. ETF」をご覧ください。この強力なチュートリアルでは、資本効率、市場流動性、手数料、各商品の税金への影響などの重要なトピックを取り上げています。必ず 席を主張してください 別の取引を行う前に、「先物 vs. ETF」の教室に参加してください。
このブログはもともと 13 年 2011 月 XNUMX 日に公開され、正確さと包括性を高めるために更新されています。
出典: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
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