State Super, un fondo pensionistico da 38 miliardi di dollari australiani (25 miliardi di dollari) in Australia, sta lavorando con la fintech Premialab con sede a Hong Kong per aiutarlo a reperire dati e dare un senso alle sue crescenti esposizioni a premi di rischio alternativi.
"Premialab è stato introdotto per soddisfare principalmente la nostra strategia di premi al rischio alternativi", ha detto Alan Chan, senior investment manager Scava Fin (Nella foto).
"Negli ultimi 24 mesi, abbiamo collaborato con i gruppi di soluzioni di investimento quantitativo di varie banche di investimento per costruire una suite di strategie su misura che si adattano ai nostri criteri di investimento", ha affermato. "Tenendo conto del profilo del flusso di cassa di State Super e della domanda di liquidità, continueremo ad approfondire la nostra comprensione di questa classe di asset."
Ha rifiutato di approfondire la strategia di investimento o di business.
State Super è l'amministratore fiduciario di diversi fondi pensionistici per il governo dello stato del New South Wales, compreso quello dei dipendenti pubblici e della polizia, con oltre 85,000 membri. Gestisce anche un fondo comune
Indici e fondi indicizzati
Pierre Trecourt, co-fondatore di Premialab, afferma che gli investitori istituzionali come State Super stanno migrando più asset verso strategie sistematiche.
Si tratta dell’opposto dei mandati discrezionali conferiti al gestore di un fondo, che addebita commissioni più elevate per effettuare call su classi di attività o singoli titoli sulla base di un’analisi fondamentale. Le strategie sistematiche utilizzano esposizioni passive come indici o fondi indicizzati per concentrarsi sull’andamento dei prezzi all’interno di una determinata classe di attività, dalle materie prime alle azioni a piccola capitalizzazione. Lo combineranno per avere una visione di “fattori” come i tassi di interesse o il prezzo di una merce.
Il punto è fare affidamento su regole predeterminate su come costruire un portafoglio, con l’obiettivo di allocare le attività in un modo che sia a basso costo, liquido (perché i fondi indicizzati vengono scambiati quotidianamente) e trasparente.
La chiave per far funzionare le strategie sistematiche sono i dati, come i prezzi dei titoli e dei fondi, necessari per creare indici, stabilire parametri di riferimento e misurare la performance relativa del portafoglio. I dati risiedono nei trading desk delle 18 banche globali più importanti.
Queste banche hanno anche sviluppato algoritmi di trading per ribilanciare i portafogli e catturare un certo premio di rischio. Questo tipo di trading include il trading programmatico, che consiste nell'eseguire indici di riferimento anziché singoli titoli, e tende ad essere effettuato elettronicamente.
Infrastruttura delle banche d'investimento
“Gli algoritmi bancari sono gli elementi costitutivi di una strategia di asset allocation, ma la sfida per gli investitori è ottenere i dati e poi sapere come utilizzarli per prendere decisioni”, ha affermato Trecourt.
Il suo collega Marc Fisher, amministratore delegato di Premialab e capo della sede di Sydney recentemente aperta, ha dichiarato: “Con l'adozione della sistematica, stiamo assistendo a un cambiamento strutturale nel modo in cui gli investitori istituzionali allocano il denaro. La nostra rete di banche di investimento condivide i propri dati con noi perché considera Premialab una parte dell’infrastruttura del settore quantitativo”.
La tecnologia di Premialab ricava i dati dalle banche. Ciò può avvenire in diversi quadri di reporting, quindi parte del lavoro del fintech è quello di rendere tutti questi dati comparabili e simili. Ciò consente agli utenti di utilizzarlo per confrontare i propri benchmark con le medie del settore, dando loro i mezzi per monitorare la performance dei loro portafogli e capire quali elementi – fattori, fino ai singoli titoli – stanno contribuendo all’alfa (o viceversa). Le analisi di Premialab includono strumenti di visualizzazione dei dati per aiutare gli investitori a dare un senso alle informazioni.
"Non creiamo strategie né forniamo consulenza sul trading", ha affermato Trecourt. "Forniamo dati e analisi per supportare l'intero ciclo di vita dell'investimento e aiutiamo i dipartimenti di rischio degli investitori a comprendere le loro esposizioni rispetto a benchmark non correlati."
Chan di State Super afferma che l'utilizzo di Premialab non ha comportato un'integrazione importante. Il gruppo pensione scarica i dati tramite un'API.
"Premialab ha dimostrato di poter aggiungere capacità ed efficienza ai nostri processi", ha affermato.
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