Come impostare i livelli di scalping

Ripubblicato da Platone

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Le deviazioni standard sono essenziali per misurare le opportunità nei mercati quanto le medie di battuta lo sono per misurare il talento nel baseball: entrambe le statistiche trovano la loro strada in quasi tutti gli aspetti di questi rispettivi processi, consapevolmente o inconsapevolmente.

I selezionatori di titoli entrano inconsciamente in nuove posizioni in azioni "sconfitte" utilizzando le deviazioni standard per informarli se si tratta di -5%, -10% o -30%. Acquirenti e venditori di opzioni monitorano le volatilità che dipendono fortemente dalla deviazione standard e piazzano persino strike put e call in base alla metrica. I trader di futures confrontano le deviazioni standard con i cambiamenti netti in tempo reale di un determinato mercato per valutare la fattibilità di un'operazione giornaliera lunga o corta.

Nel trading, gli SD ti consentono di vedere rapidamente se qualcuno dei mercati nella tua watchlist è nel mezzo di una mossa anomala e il loro modo a più livelli ti dice quanto sia un valore anomalo. Mercato al rialzo o al ribasso di più di 1 SD? Succede solo il 32% delle volte. 2 SD? 5% delle volte. 3 SD? <1% delle volte.

Immissione di ordini con deviazioni standard

Mentre gli SD possono essere un solido compagno per spulciare la tua watchlist nella ricerca di operazioni sensibili al tempo, molti inseriranno ordini attorno a questi indicatori anche quando il mercato non è vicino.

S10Y Piccolo indice di rendimento del tesoro a 10 anni

Fonte: dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com)

Questo viene spesso fatto prima di un evento come il Fed Meeting della scorsa settimana nella speranza che l'intero ecosistema di azioni, obbligazioni e materie prime venga momentaneamente messo fuori gioco mentre algoritmi e istituzioni digeriscono le notizie.

Il mercato torna sempre? Ovviamente no, e alcuni dei migliori trader hanno i meccanismi per chiudere le posizioni in ribasso già pronte prima ancora che entrino. Ma la maggior parte probabilmente preferirebbe colpire utilizzando statistiche avanzate piuttosto che una sensazione viscerale.

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