Lembaga Kliring telah menerbitkan CPMI terbaru mereka-IOSCO Pengungkapan Kuantitatif:
- Awal batas untuk ETD sebesar $494 miliar turun 10% QoQ dan turun 3% YoY
- Awal batas untuk IRS pada $312 miliar naik 11% QoQ (ke rekor tertinggi) dan naik 19% YoY
- Awal batas untuk CDS pada $69 miliar turun 6% QoQ dan naik 9% YoY
- Sejumlah pengungkapan CCP menunjukkan rekor tertinggi sejak pelaporan dimulai pada Sep 2015
- Termasuk B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- Bagan dan detail di bawah ini
Latar Belakang
Di bawah CPMI-IOSCO Pengungkapan Kuantitatif Publik, CCP mempublikasikan lebih dari dua ratus bidang data kuantitatif yang meliputi batas, sumber daya default, risiko kredit, jaminan, risiko likuiditas, pengujian kembali, dan lainnya.
Tampilan CCP memiliki lebih dari 7 tahun pengungkapan triwulanan ini untuk 44 Lembaga Kliring, masing-masing dengan beberapa Layanan Kliring, yang mencakup periode dari 30 Sep 2015 hingga 31 Des 2022. Data pengungkapan ini memberikan wawasan tentang tren dari waktu ke waktu pada satu PKC dan perbandingan antara CCP.
Mari kita lihat pengungkapan terbaru.
Margin Awal untuk IRS
- Total IM untuk keempat CCP ini adalah $ 312 miliar pada 30-Des-2022
- Naik $31 miliar atau 11% QoQ dan $51 miliar atau 19% lebih tinggi YoY
- LCH SwapClear dengan $ 204 miliar atau £ 169 miliar pada 30-Des-2022
- Turun 2% QoQ dan Naik 17% YoY dalam GBP (Naik 7% dan 5% dalam USD)
- Eurex OTC IRS dengan $ 63 miliar atau € 59 miliar
- Naik €9 miliar atau 17% QoQ dan €36 miliar atau 152% YoY (dalam istilah EUR)
- ekstensi CM IRS dengan $33 miliar, naik 1% QoQ dan naik 7% YoY
- JSCC IRS dengan $12 miliar atau Y1,560 miliar, naik 16% QoQ dan naik 52% YoY (dalam istilah JPY).
Total IM untuk IRS sebesar $312 miliar, merupakan rekor tertinggi baru, naik dari level tertinggi sebelumnya sebesar $281 miliar pada 30-Sep-22.
Eurex OTC IRS IM meningkat $37 miliar YoY bertanggung jawab atas sebagian besar peningkatan $51 miliar.
Margin Awal untuk CDS
- Total IM untuk ketiga PKC ini adalah $ 69 miliar pada 30-Des-2022
- Turun $4.6 miliar atau 6% QoQ dan naik $9.2 miliar atau 9% YoY
- ES Credit Clear dengan $ 53.5 miliar, turun 6% QoQ dan naik 14% YoY
- ES Kredit Eropa dengan €8.7 miliar, turun 15% QoQ dan naik 8% YoY
- LCH CDSClear dengan €6.1 miliar, turun 16% QoQ dan naik 69% YoY
Setiap CCP turun QoQ dan naik YoY. LCH menggerakkan IM paling besar dan masih signifikan di ICE Europe Credit meskipun ini dijadwalkan ditutup pada Maret 2023.
Margin Awal untuk ETD
- Total IM untuk PKT ini adalah $ 494 miliar pada 30-Des-2022
- Turun $53 miliar atau 10% QoQ dan turun $13 miliar atau 3% YoY
- (Perhatikan bagan menunjukkan total yang lebih tinggi sebagai Eurex termasuk OTC IRS IM, yang saya kecualikan)
- ekstensi CM Basis dengan $173 miliar, turun 4% QoQ dan naik 9% YoY.
- ES F&O Eropa dengan $145 miliar, turun 10% QoQ dan naik 8% YoY
- OCC dengan $70 miliar, turun 30% ($30b) QoQ dan turun 42% ($51b) YoY.
- Eurex dengan $62 miliar, QoQ datar dan naik 56% ($22b) YoY.
- ES F&O AS $15.5 miliar, naik 9% QoQ dan turun 33% YoY.
- JSCC ETP yang terdaftar di OSE dengan $10.5 miliar, datar 2% QoQ dan YoY
- HKEX HKCC dengan $7.4 miliar, naik 14% QoQ dan naik 29% YoY
- SGX-DC $7.3 miliar, turun 12% QoQ dan 13% YoY
- asx CLF $3.9 miliar, turun 13% QoQ dan 36% YoY
OCC penyumbang IM terbesar penurunan QoQ dan YoY; gejala penurunan perdagangan opsi ekuitas oleh investor reddit/ritel?
ICE US F&O dan HKEX HKCC satu-satunya dengan peningkatan QoQ.
Eurex, HKEX HKCC dan ASX CLF dengan persentase YoY yang besar meningkat.
Pengungkapan Kepentingan Lainnya
Selanjutnya, mari kita lakukan pemindaian cepat terhadap pengungkapan 30-Des-22, menyoroti pengungkapan yang memiliki perubahan signifikan.
Sebelum kami melakukannya, catatan singkat untuk menyatakan bahwa mayoritas Lembaga Kliring telah beralih ke jeda 2 bulan dalam melaporkan pengungkapan ini. Namun sejumlah CCP belum melaporkan, jadi tetap berpegang pada jeda 3 bulan yang lama atau melewatkan tanggal 2 bulan. Ini adalah AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH dan SIX. Jika Anda bekerja di salah satu dari ini, atau di anggota kliring, harap pertimbangkan/minta pindah secepat mungkin ke penerbitan 2 bulan setelah akhir kuartal.
Perubahan yang Dipilih:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Total PreHaircut IM yang dimiliki sebagai Obligasi Pemerintah Non-Tunai – Domestik, adalah $92 miliar, rekor tertinggi, tertinggi sebelumnya adalah $82 miliar pada 31-Mar-2022
- CDCC (Perusahaan Kliring Derivatif Kanada) – 4.4.4 Jumlah hari kerja di mana 4.4.3 Estimasi kerugian stres terbesar (melebihi IM) dari default setiap peserta tunggal, PeakDayAmount, melebihi sumber daya default pre-funded default (melebihi IM) adalah 2, naik dari 1 pada kuartal sebelumnya dan 0 pada 31-Des-2021. Jumlah kelebihannya adalah $ 89 juta.
- CDCC (Perusahaan Kliring Derivatif Kanada) – 6.8.1 Panggilan IM agregat maksimum pada hari tertentu dalam periode tersebut adalah $1.8 miliar, naik dari $857 juta dan rekor tertinggi, (tertinggi sebelumnya adalah $1.47 miliar pada periode yang berakhir 30-Jun-2020
- CDS (Penyimpanan Kanada untuk Sekuritas) – 5.3.4 Jumlah hari selama periode look-book (12m) di mana penurunan nilai selama periode likuidasi asumsi melebihi pemotongan aset, meningkat menjadi 40 hari, dari 33, 29 dan 20 hari pada periode sebelumnya.
- CFFEX (Bursa Berjangka Keuangan China) – 6.2.5 Total IM PreHaircut yang dimiliki sebagai Obligasi Pemerintah Non-Tunai – Domestik, adalah $6.5 miliar, naik dari $5.76 miliar dan rekor tertinggi
- DTCC GSD – 4.1.4 Prefunded - Agregate Participant Contributions Required adalah $28.68 miliar, naik dari $21.16 miliar dan rekor tertinggi, tertinggi sebelumnya adalah $24.15 miliar pada 31-Des-2020
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut Uang tunai yang disimpan di bank sentral dari penerbitan mata uang yang bersangkutan (USD) adalah $13.68 miliar, naik dari $10.8 miliar, rekor tertinggi sebelumnya.
- DTCC GSD & MBSD, 5.3.4 Jumlah hari selama periode look-book (10+ tahun) di mana penurunan nilai selama periode likuidasi asumsi melebihi pemotongan aset, adalah 7 untuk Treasury dan 61 untuk obligasi Mortgage
- Kliring Eurex, 6.7.1 Margin variasi total maksimum yang dibayarkan kepada CCP pada hari kerja apa pun adalah Eur 13.3 miliar, rekor tertinggi, dengan tertinggi sebelumnya pada kuartal 30-Jun-2022 sebesar Eur 12 miliar.
- HKEX OTC Aman, 6.7.1 Margin variasi total maksimum yang dibayarkan kepada CCP pada setiap hari kerja adalah $171 juta, rekor tertinggi, tertinggi sebelumnya sebesar $133 juta pada kuartal yang berakhir pada 30-Jun-2022
- LCH ForexBersih, 6.5.1.1 Berapa kali selama 12m terakhir margin cover yang ditahan terhadap akun mana pun jatuh di bawah eksposur mtm sebenarnya dari akun memeber tersebut, melonjak menjadi 26 dari 1 pada kuartal sebelumnya
- Repo LCH, 6.8.1 Panggilan IM agregat maksimum pada hari tertentu dalam periode tersebut adalah $3.45 miliar, tertinggi baru dan naik dari $3.1 miliar, $1.75 miliar, dan $1.8 miliar pada kuartal sebelumnya
- LME (Pertukaran Logam London), 16.2.17 Estimasi risiko pada portofolio investasi (99% VaR 1 hari, riwayat 2 tahun), meningkat menjadi $491 juta, nilai tertinggi baru dan naik dari $222 juta, pada kuartal sebelumnya
- OCC (Perusahaan Kliring Opsi), 16.2.2 Persentase total uang tunai peserta yang disimpan sebagai simpanan tunai di bank sentral dari penerbitan mata uang yang disimpan, meningkat menjadi 89%, rekor tertinggi, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 16.2.4 Setoran tunai di bank komersial (dijamin, termasuk melalui reverse repo), tertinggi sebelumnya adalah 71.5% pada 30-Sep-2019
- ......
Masih banyak lagi Layanan Kliring dan Pengungkapan, tetapi saya akan berhenti di situ dan menyerahkannya kepada Anda sendiri. Tampilan CCP akses untuk menganalisis perubahan lebih lanjut.
Selain UI Web, kami juga menawarkan API untuk mengakses data ini secara terprogram.
Pengungkapan Kuantitatif IOSCO
Tampilan CCP memiliki pengungkapan dari 44 Lembaga Kliring, masing-masing dengan banyak Layanan Kliring, meliputi Ekuitas, Obligasi, Kontrak Berjangka, Opsi dan OTC Turunan dengan lebih dari 200 bidang data kuantitatif setiap kuartal dan angka kuartalan dari September 2015 hingga 2022.
Jika Anda tertarik dengan data ini, silakan menghubungi.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :adalah
- $3
- $NAIK
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- mengakses
- Akun
- Setelah
- terhadap
- jumlah
- menganalisa
- dan
- api
- ADALAH
- AS
- aset
- asx
- At
- Bank
- Bank
- mendasarkan
- mulai
- di bawah
- antara
- Milyar
- miliaran
- Obligasi
- bisnis
- by
- panggilan
- Kanada
- Uang tunai
- ccp
- CDS
- pusat
- Bank Sentral
- Central Bank
- Perubahan
- Grafik
- Tiongkok
- jelas
- Pembukaan hutan
- CLF
- komersial
- prihatin
- kontribusi
- PERUSAHAAN
- menutupi
- penutup
- kredit
- Currency
- data
- Tanggal
- hari
- Hari
- mengurangi
- Default
- disimpan
- deposito
- Derivatif
- rincian
- penyingkapan
- Pengungkapan
- Domestik
- turun
- Menjatuhkan
- DTCC
- selama
- setiap
- antara
- Ekuitas
- keadilan
- memperkirakan
- diperkirakan
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Eropa
- Bahkan
- melebihi
- Pasar Valas
- Pencahayaan
- Jatuh
- Fields
- angka-angka
- keuangan
- datar
- Untuk
- Gratis
- dari
- lebih lanjut
- Futures
- bursa berjangka
- GBP
- diberikan
- Pemerintah
- Memiliki
- Dimiliki
- High
- lebih tinggi
- paling tinggi
- menyoroti
- Tertinggi
- sejarah
- HKEx
- rumah
- Namun
- http
- HTTPS
- i
- ES
- in
- Termasuk
- Meningkatkan
- Pada meningkat
- Meningkatkan
- meningkatkan
- informasi
- wawasan
- tertarik
- investasi
- Investor
- IRS
- isu
- IT
- JPY
- besar
- terbesar
- Terbaru
- Meninggalkan
- Likuidasi
- Likuiditas
- Daftar
- London
- melihat
- lepas
- Lot
- utama
- Mayoritas
- banyak
- March
- Margin
- maksimum
- anggota
- logam
- juta
- lebih
- Hipotek
- paling
- bergerak
- beberapa
- New
- Buletin
- jumlah
- OCC
- of
- menawarkan
- Tua
- on
- ONE
- pilihan
- Opsi
- OTC
- dibayar
- lalu
- persentase
- periode
- periode
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- portofolio
- mungkin
- Sebelumnya
- menyediakan
- publik
- menerbitkan
- diterbitkan
- Penerbitan
- kuantitatif
- Perempat
- Cepat
- catatan
- Dilaporkan
- Pelaporan
- wajib
- Sumber
- tanggung jawab
- membalikkan
- Risiko
- pemindaian
- Dijamin
- Surat-surat berharga
- terpilih
- September
- Layanan
- Menunjukkan
- Pertunjukkan
- menutup
- penting
- sejak
- tunggal
- ENAM
- So
- Segera
- berdaulat
- Negara
- pelekatan
- Masih
- berhenti
- tekanan
- berlangganan
- gejala
- Mengambil
- istilah
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Ini
- tiga
- waktu
- kali
- untuk
- Total
- Trading
- Perbendaharaan
- Tren
- ui
- us
- USD
- nilai
- jaringan
- BAIK
- yang
- akan
- dengan
- Kerja
- tahun
- Anda
- zephyrnet.dll