Lembaga Kliring telah menerbitkan CPMI terbaru mereka-IOSCO Pengungkapan Kuantitatif:
- Awal batas untuk ETD sebesar $547 miliar naik 4% QoQ dan naik 16% YoY
- Awal batas untuk IRS pada $281 miliar adalah sentuhan QoQ yang lebih tinggi (rekor tertinggi) dan naik 12% YoY
- Awal batas untuk CDS pada $74 miliar turun 3% QoQ dan naik 23% YoY
- Sejumlah pengungkapan CCP menunjukkan rekor tertinggi sejak pelaporan dimulai pada Sep 2015
- Termasuk B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear, dan SwapClear…
- Lanjutkan membaca untuk bagan dan detailnya
Latar Belakang
Di bawah CPMI-IOSCO Pengungkapan Kuantitatif Publik, CCP mempublikasikan lebih dari dua ratus bidang data kuantitatif yang meliputi batas, sumber daya default, risiko kredit, jaminan, risiko likuiditas, pengujian kembali, dan lainnya.
Tampilan CCP memiliki 7 tahun pengungkapan triwulanan ini untuk 44 Lembaga Kliring, masing-masing dengan beberapa Layanan Kliring, yang mencakup periode dari 30 Sep 2015 hingga 30 Sep 2022. Data pengungkapan ini memberikan wawasan tentang tren dari waktu ke waktu pada satu PKC dan perbandingan antara CCP.
Mari kita lihat pengungkapan terbaru.
Margin Awal untuk IRS
- Total IM untuk keempat CCP ini adalah $281 miliar pada 30-Sep-2022
- Naik $0.66 miliar atau 0.2% QoQ dan $29 miliar atau 12% lebih tinggi YoY
- LCH SwapClear dengan $190 miliar atau £172 miliar pada 30-Sep-2022
- Naik 8% QoQ dan 23% YoY dalam GBP (turun 1.6% dan 0.5% dalam USD)
- Eurex OTC IRS dengan $ 49 miliar atau € 51 miliar
- Naik €6 miliar atau 15% QoQ dan €33 miliar atau 180% YoY (dalam istilah EUR)
- ekstensi CM IRS dengan $32.4 miliar, naik 3% QoQ dan naik 1% YoY
- JSCC IRS dengan $9 miliar atau Y1,348 miliar, turun 1% QoQ dan naik 19% YoY (dalam JPY).
Total IM untuk IRS sebesar $281.1 miliar, tepat di atas rekor tertinggi $280.5 miliar pada 30-Jun-22.
Eurex OTC IRS terus meningkat secara signifikan QoQ dan YoY.
Margin Awal untuk CDS
- Total IM untuk ketiga CCP ini adalah $74 miliar pada 30 September 2022
- Turun $2 miliar atau 3% QoQ dan naik $14 miliar atau 23% YoY
- ES Credit Clear dengan $ 57 miliar, turun 3% QoQ dan naik 22% YoY
- ES Kredit Eropa dengan €10.2 miliar, turun 4% QoQ dan naik 30% YoY
- LCH CDSClear dengan €7.25 miliar, naik 23% QoQ dan 83% YoY
LCH CDSClear meningkat secara signifikan QoQ dan YoY.
Margin Awal untuk ETD
- Total IM untuk PKC ini adalah $547 miliar pada 30-Sep-2022
- Naik $19b atau 4% QoQ dan naik $77b atau 16% YoY
- (Perhatikan bagan menunjukkan total yang lebih tinggi sebagai Eurex termasuk OTC IRS IM, yang saya kecualikan)
- ekstensi CM Basis dengan $180 miliar, turun 1% QoQ dan 3% YoY.
- ES F&O Eropa dengan $161 miliar, naik 14% QoQ dan 4.5% YoY
- OCC dengan $100 miliar, naik 6% QoQ dan turun 17% YoY.
- Eurex dengan $62 miliar, turun 2% QoQ dan 32% YoY.
- ES US F&O $14 miliar, turun 17% QoQ dan 34% YoY.
- JSCC ETP Terdaftar OSE dengan $10.7 miliar, naik 2% QoQ dan turun 12% YoY
- HKEX HKCC dengan $ 6.5 miliar, turun 10% QoQ dan naik 21% YoY
- SGX-DC $8.4 miliar, naik 20% QoQ dan 22% YoY
- asx CLF $4.5 miliar, turun 11% QoQ dan 13% YoY
ICE Europe F&O dan SGX-DC dengan peningkatan >10% QoQ.
ICE US F&O dan HKEX HKCC dengan penurunan >10% QoQ.
Pengungkapan Kepentingan Lainnya
Selanjutnya mari kita lakukan pemindaian cepat terhadap pengungkapan 30-Sep-22, menyoroti beberapa pengungkapan yang signifikan secara historis, dengan sejumlah rekor tertinggi baru:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 4.4.6 Eksposur kredit agregat terbesar sebenarnya (melebihi IM) untuk setiap peserta tunggal, PeakDayAmount adalah $230 juta, naik dari $28 juta dan tertinggi dalam periode lookback 4Y kami, dengan tertinggi sebelumnya menjadi $161 juta pada 29-Mar- 2018
- CCIL (Perusahaan Kliring India) – Rupee Derivatives (MIBOR) – 4.1.4 Prefunded - Agregate Participant Contributions Required adalah $152 juta, naik dari $113 juta dan rekor tertinggi, sementara 4.4.3 Estimasi kehilangan stres terbesar (melebihi IM) dari default setiap peserta tunggal PeakDayAmount, adalah $113 juta, naik dari $76 juta dan juga rekor tertinggi
- CDCC (Perusahaan Kliring Derivatif Kanada)– 6.1.1. IM Kotor Klien yang dibutuhkan adalah $2.35 miliar, naik dari $2.1 miliar dan rekor tertinggi baru
- CDS (Penyimpanan Kanada untuk Sekuritas) – 6.5.1.1 Jumlah waktu selama 12m terakhir dimana cakupan margin yang dipegang terhadap akun mana pun jatuh di bawah eksposur mark-to-market sebenarnya dari akun tersebut adalah 29, naik dari 25, 19 & 15 pada kuartal sebelumnya.
- ECC (Kliring Komoditas Eropa) – 6.1.1. Klien Gross IM yang dibutuhkan adalah $53.85 miliar, naik dari $46.5 miliar dan $44 miliar pada kuartal sebelumnya
- ECC (Kliring Komoditas Eropa) – 6.7.1 Margin variasi total maksimum yang dibayarkan kepada CCP pada setiap hari kerja adalah $7 miliar dan 6.8.1 panggilan margin awal agregat maksimum pada hari kerja tertentu adalah $15.9 miliar, dibandingkan dengan $5 miliar dan $19.8 miliar pada kuartal sebelumnya
- Kliring Eurex – 6.1.1. IM Kotor Klien yang dibutuhkan adalah €34.2 miliar, naik dari €29.1 miliar dan 6.1.1. House Net IM yang dibutuhkan adalah €41.25 miliar, naik dari €37.4 miliar, keduanya merupakan rekor tertinggi
- Kliring Eurex – 7.3.5 Estimasi kewajiban pembayaran pada hari yang sama terbesar dalam EUR yang akan disebabkan oleh default satu peserta dalam kondisi pasar yang ekstrim namun masuk akal adalah €17 miliar, naik dari €10.3 miliar, €13 miliar, €8.7 miliar pada kuartal sebelumnya dan dalam USD adalah $6 miliar, naik dari $1.9 miliar, $3.7 miliar, $2.1 miliar, keduanya mencapai rekor tertinggi.
- Kliring Eurex – 14.1.1 Total posisi klien sebagai bagian dari nilai nosional atau nilai penyelesaian transaksi sekuritas yang disimpan dalam rekening terpisah masing-masing adalah 20.25%, naik dari 17.5% dan 15.2% pada kuartal sebelumnya dan rekor tertinggi, dengan omnibus sekarang turun menjadi 79.75% dari 96% pada 30-Sep-2015.
- ICE Eropa F&O – 7.3.4 Kewajiban pembayaran intraday dan multiday terbesar aktual dari satu peserta selama 12 bulan terakhir, jumlah hari puncak adalah $7.8 miliar, naik dari $5.5 miliar dan rekor tertinggi
- ICE Eropa F&O – 16.1.1 Total uang tunai (tetapi bukan sekuritas) yang diterima dari peserta, terlepas dari bagaimana dipegangnya, yang diterima sebagai margin awal adalah $107 miliar, naik dari £90 miliar dan rekor tertinggi
- LCH Ltd – RepoClear – 6.5.1.1 Berapa kali selama 12 bulan terakhir cakupan margin pada akun mana pun turun di bawah eksposur mark-to-market yang sebenarnya adalah 128, naik dari 2 pada kuartal sebelumnya dan 6.5.4 di mana pelanggaran margin awal cakupan terjadi, ukuran paparan yang tidak terungkap, ukuran puncak adalah $1 miliar, tertinggi baru, tertinggi sebelumnya menjadi $553 juta pada kuartal 30-Jun-2021
- LCH Ltd – RepoClear -6.8.1 Panggilan IM agregat maksimum pada hari tertentu dalam periode tersebut adalah $3.1 miliar, tertinggi baru, naik dari $1.75 miliar dengan tertinggi sebelumnya $2.4 miliar pada 29 Desember-kuartal 2017
- LCH Ltd – SwapClear – 6.5.1.1 Berapa kali selama 12 bulan terakhir cakupan margin pada akun mana pun turun di bawah eksposur mark-to-market sebenarnya adalah 13,432, naik dari 8,117, 4,365 dan 1,664 pada kuartal sebelumnya; rekor tertinggi, sementara 6.5.4 ukuran puncak dari eksposur yang tidak terungkap adalah $771 juta, tepat di bawah level tertinggi sebelumnya sebesar $774 juta pada kuartal 30-Jun-2021.
- .....
Masih banyak lagi Layanan Kliring dan Pengungkapan, tetapi saya akan berhenti di situ dan menyerahkannya kepada Anda sendiri. Tampilan CCP akses untuk menganalisis perubahan lebih lanjut.
Selain UI Web, kami juga menawarkan API untuk mengakses data ini secara terprogram.
Pengungkapan Kuantitatif IOSCO
Tampilan CCP memiliki pengungkapan dari 44 Lembaga Kliring, masing-masing dengan banyak Layanan Kliring, meliputi Ekuitas, Obligasi, Kontrak Berjangka, Opsi dan OTC Turunan dengan lebih dari 200 bidang data kuantitatif setiap kuartal dan angka kuartalan dari September 2015 hingga 2022.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
- $ 1 miliar
- $3
- $ 9 Billion
- 1
- 15%
- 2%
- 2017
- 2022
- 7
- 9
- a
- atas
- mengakses
- Akun
- Akun
- terhadap
- jumlah
- menganalisa
- dan
- api
- mendasarkan
- mulai
- makhluk
- di bawah
- antara
- Milyar
- miliaran
- Obligasi
- pelanggaran
- bisnis
- panggilan
- Kanada
- Uang tunai
- disebabkan
- ccp
- CDS
- Perubahan
- Grafik
- Charts
- jelas
- Pembukaan hutan
- CLF
- klien
- komoditi
- dibandingkan
- Kondisi
- terus-menerus
- kontribusi
- PERUSAHAAN
- liputan
- penutup
- kredit
- data
- hari
- Default
- Derivatif
- penyingkapan
- turun
- turun 17%
- setiap
- Ekuitas
- diperkirakan
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Eropa
- Eropa
- Pencahayaan
- ekstrim
- beberapa
- Fields
- angka-angka
- Gratis
- dari
- lebih lanjut
- Futures
- GBP
- diberikan
- bruto
- Dimiliki
- High
- lebih tinggi
- paling tinggi
- menyoroti
- Tertinggi
- secara historis
- HKEx
- Rumah
- rumah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- ES
- in
- Meningkatkan
- Meningkatkan
- meningkatkan
- India
- Secara individual
- informasi
- mulanya
- wawasan
- IRS
- IT
- JPY
- terbesar
- Terbaru
- Meninggalkan
- Likuiditas
- Daftar
- melihat
- lepas
- Lot
- utama
- banyak
- Margin
- Pasar
- kondisi pasar
- maksimum
- juta
- lebih
- beberapa
- bersih
- New
- Buletin
- Nosional
- jumlah
- terjadi
- menawarkan
- Opsi
- OTC
- dibayar
- peserta
- lalu
- pembayaran
- Puncak
- periode
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- masuk akal
- posisi
- Sebelumnya
- menyediakan
- publik
- menerbitkan
- diterbitkan
- kuantitatif
- Perempat
- Cepat
- Bacaan
- diterima
- catatan
- Bagaimanapun juga
- Pelaporan
- wajib
- Sumber
- Risiko
- pemindaian
- Surat-surat berharga
- tersendiri
- terpilih
- September
- Layanan
- penyelesaian
- Share
- Menunjukkan
- Pertunjukkan
- penting
- signifikan
- sejak
- tunggal
- Ukuran
- berhenti
- tekanan
- berlangganan
- Mengambil
- istilah
- Grafik
- mereka
- tiga
- waktu
- kali
- untuk
- Total
- menyentuh
- Transaksi
- Tren
- ui
- URL
- us
- USD
- nilai
- Nilai - Nilai
- jaringan
- yang
- sementara
- akan
- akan
- tahun
- Anda
- zephyrnet.dll