State Super, dana pensiun senilai A$38 miliar ($25 miliar) di Australia, bekerja sama dengan fintech Premialab yang berbasis di Hong Kong untuk membantunya mendapatkan data dan memahami semakin besarnya eksposur mereka terhadap premis risiko alternatif.
“Premialab diperkenalkan terutama untuk memenuhi strategi premia risiko alternatif kami,” kata Alan Chan, manajer investasi senior Menggali Fin (Foto).
“Selama 24 bulan terakhir, kami telah berkolaborasi dengan kelompok solusi investasi kuantitatif dari berbagai bank investasi untuk menyusun serangkaian strategi khusus yang sesuai dengan kriteria investasi kami,” katanya. “Dengan mempertimbangkan profil arus kas State Super dan permintaan likuiditas, kami akan terus memperdalam pemahaman kami tentang kelas aset ini.”
Dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai investasi atau strategi bisnisnya.
State Super adalah wali dari beberapa dana pensiun untuk pemerintah negara bagian New South Wales, termasuk dana pegawai negeri dan polisi, dengan lebih dari 85,000 anggota. Ia juga mengelola dana gabungan
Indeks dan dana indeks
Pierre Trecourt, salah satu pendiri Premialab, mengatakan investor institusi seperti State Super memigrasikan lebih banyak aset ke strategi sistematis.
Hal ini merupakan kebalikan dari mandat diskresi kepada fund manager, yang membebankan biaya lebih tinggi untuk melakukan panggilan pada kelas aset atau sekuritas individual berdasarkan analisis fundamental. Strategi sistematis menggunakan eksposur pasif seperti indeks atau dana indeks untuk fokus pada tren harga dalam kelas aset tertentu, mulai dari komoditas hingga ekuitas berkapitalisasi kecil. Mereka akan menggabungkan hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang “faktor” seperti suku bunga atau harga suatu komoditas.
Intinya adalah mengandalkan aturan yang telah ditentukan tentang cara membangun portofolio, dengan tujuan mengalokasikan aset dengan biaya rendah, likuid (karena dana indeks diperdagangkan setiap hari) dan transparan.
Kunci agar strategi sistematis berhasil adalah data, seperti harga sekuritas dan dana, yang diperlukan untuk membuat indeks, menetapkan tolok ukur, dan mengukur kinerja relatif portofolio. Data tersebut berada di meja perdagangan 18 bank global paling terkemuka.
Bank-bank ini juga telah mengembangkan algoritme perdagangan untuk menyeimbangkan kembali portofolio dan memperoleh premi risiko tertentu. Jenis perdagangan ini mencakup perdagangan terprogram, yaitu eksekusi berdasarkan tolok ukur indeks, bukan sekuritas tunggal, dan cenderung dilakukan secara elektronik.
Infrastruktur bank investasi
“Algoritme bank adalah landasan strategi alokasi aset, namun tantangan bagi investor adalah mendapatkan data, dan kemudian mengetahui cara menggunakannya untuk mengambil keputusan,” kata Trecourt.
Rekannya Marc Fisher, direktur pelaksana di Premialab dan kepala kantornya yang baru dibuka di Sydney, mengatakan, “Dengan penerapan sistematika, kami melihat perubahan struktural dalam cara investor institusi mengalokasikan uang. Jaringan bank investasi kami membagikan datanya kepada kami karena mereka menganggap Premialab sebagai bagian dari infrastruktur industri kuantitas.”
Teknologi Premialab mengambil data dari bank. Hal ini mungkin terjadi dalam kerangka pelaporan yang berbeda, jadi bagian dari tugas fintech adalah membuat semua data ini dapat dibandingkan dan serupa. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakannya untuk membandingkan tolok ukur mereka dengan rata-rata industri, memberi mereka sarana untuk melacak kinerja portofolio mereka, dan memahami elemen apa – faktor, hingga sekuritas individual – yang berkontribusi alfa (atau sebaliknya). Analisis Premialab mencakup alat visualisasi data untuk membantu investor memahami informasi.
“Kami tidak membuat strategi atau memberi nasihat mengenai perdagangan,” kata Trecourt. “Kami menyediakan data dan analisis untuk mendukung seluruh siklus hidup investasi, dan membantu departemen risiko investor memahami eksposur mereka pada tolok ukur yang tidak berkorelasi.”
Chan dari State Super mengatakan penggunaan Premialab tidak melibatkan integrasi besar. Grup dana pensiun mengunduh data melalui API.
“Premialab menunjukkan bahwa mereka dapat menambah kemampuan dan efisiensi pada proses kami,” katanya.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- ChartPrime. Tingkatkan Game Trading Anda dengan ChartPrime. Akses Di Sini.
- BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :adalah
- 000
- 24
- a
- Tentang Kami
- Akun
- di seluruh
- menambahkan
- Adopsi
- menasihati
- tujuan
- Alan
- algoritma
- Semua
- mengalokasikan
- alokasi
- memungkinkan
- alfa
- juga
- alternatif
- antara
- an
- analisis
- analisis
- dan
- api
- ADALAH
- sekitar
- AS
- aset
- alokasi aset
- kelas aset
- Aktiva
- At
- Australia
- Bank
- Bank
- berdasarkan
- BE
- karena
- Benchmark
- dipesan lebih dahulu
- Milyar
- Blok
- Bangunan
- bisnis
- strategi bisnis
- tapi
- Panggilan
- kemampuan
- Menangkap
- Uang tunai
- arus kas
- melayani
- tertentu
- menantang
- chan
- biaya
- sipil
- kelas
- kelas-kelas
- Co-founder
- berkolaborasi
- rekan
- menggabungkan
- bagaimana
- Komoditas
- komoditi
- sebanding
- membandingkan
- Mempertimbangkan
- membangun
- terus
- berkontribusi
- bisa
- membuat
- kriteria
- harian
- data
- visualisasi data
- keputusan
- Memperdalam
- Permintaan
- menunjukkan
- departemen
- Meja
- dikembangkan
- berbeda
- Kepala
- diskresioner
- dilakukan
- Dont
- turun
- download
- efisiensi
- Rumit
- secara elektronik
- elemen
- Ekuitas
- mengeksekusi
- faktor
- Biaya
- fintech
- cocok
- aliran
- Fokus
- Untuk
- Untuk Investor
- kerangka
- dari
- penuh
- dana
- pengelola dana
- mendasar
- dana-dana
- mendapatkan
- mendapatkan
- diberikan
- Pemberian
- Aksi
- Pemerintah
- Kelompok
- Grup
- Pertumbuhan
- Memiliki
- he
- kepala
- membantu
- lebih tinggi
- Hong
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- in
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- indeks
- indeks
- sendiri-sendiri
- industri
- informasi
- Infrastruktur
- wawasan
- sebagai gantinya
- Kelembagaan
- investor institusi
- integrasi
- bunga
- Suku Bunga
- ke
- diperkenalkan
- investasi
- bank investasi
- Investor
- terlibat
- IT
- NYA
- Pekerjaan
- jpg
- kunci
- Mengetahui
- Terakhir
- siklus hidup
- Cair
- Likuiditas
- utama
- membuat
- Membuat
- manajer
- mengelola
- pelaksana
- Managing Director
- mandat
- Mungkin..
- cara
- mengukur
- Anggota
- bermigrasi
- uang
- bulan
- lebih
- paling
- jaringan
- New
- New South Wales
- of
- Office
- on
- dibuka
- seberang
- or
- kami
- di luar
- lebih
- sendiri
- bagian
- pasif
- prestasi
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Titik
- Polisi
- portofolio
- portofolio
- Premium
- harga pompa cor beton mini
- harga
- terutama
- proses
- Profil
- terprogram
- menonjol
- memberikan
- Bergalah
- kuantitatif
- Tarif
- rebalancing
- baru-baru ini
- relatif
- mengandalkan
- Pelaporan
- wajib
- membalikkan
- Risiko
- aturan
- Tersebut
- mengatakan
- Surat-surat berharga
- keamanan
- melihat
- senior
- rasa
- pelayan
- set
- beberapa
- Share
- bergeser
- tunggal
- So
- larutan
- sumber
- sumber
- Selatan
- Negara
- strategi
- Penyelarasan
- struktural
- seperti itu
- rangkaian
- besar
- mendukung
- sydney
- Teknologi
- cenderung
- bahwa
- Grafik
- informasi
- mereka
- Mereka
- kemudian
- mereka
- ini
- untuk
- alat
- jalur
- perdagangan
- Trading
- jelas
- Tren
- Wali
- mengetik
- tidak berkorelasi
- memahami
- pemahaman
- us
- menggunakan
- Pengguna
- menggunakan
- berbagai
- melalui
- View
- visualisasi
- adalah
- Cara..
- we
- Apa
- yang
- SIAPA
- akan
- dengan
- dalam
- kerja
- bekerja
- zephyrnet.dll