यह लेख वायदा युग्म ट्रेडिंग पर है ऑप्टिमस फ्यूचर्स की राय है।
जब कोई आपसे वायदा कारोबार रणनीतियों के बारे में पूछता है, तो मन में क्या आता है?
हममें से अधिकांश के लिए, दो चीजें तुरंत दिमाग में आती हैं: दिशात्मक और हेजिंग।
लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि एक तीसरा तरीका भी है... अपने लाभ के लिए गणित और संभावनाओं का उपयोग करने का एक तरीका?
दिलचस्प लगता है, है ना?
आइए हम आपको वायदा जोड़ी कारोबार से परिचित कराते हैं।
आप अक्सर सुनेंगे कि इस प्रकार की रणनीति केवल 'उन्नत व्यापारियों' के लिए है। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता।
वास्तव में, हम न केवल यह बताएंगे कि यह क्या है, बल्कि अपने पसंदीदा उपकरणों में से एक, माइक्रो फ़्यूचर्स का उपयोग करके इसे यथासंभव कम जोखिम के साथ कैसे किया जाए।
पेयर ट्रेडिंग क्या है?
लोग अक्सर ट्रेडिंग को एक दिशात्मक दांव के रूप में सोचते हैं।
"मैंने ई-मिनी एसएंडपी फ़्यूचर्स को इस उम्मीद में खरीदा था कि वे और ऊपर जाएंगे।"
और उस दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं है।
लेकिन यह आप पर चार्ट के भीतर बढ़त ढूंढने या ऑर्डर फ्लो में छिपे कुछ मध्यस्थता अवसर का फायदा उठाने पर निर्भर करता है।
जोड़ियों का व्यापार पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाता है।
और विश्वास करें या न करें, यह (संभावित रूप से) पूरी तरह से चार्ट के बिना किया जा सकता है!
पेयर ट्रेडिंग एक परिसंपत्ति को खरीदने और दूसरी को बेचने का सरल कार्य है।
आपका लक्ष्य आपके द्वारा खरीदे गए उत्पाद के तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदर्शन और/या आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद के कम प्रदर्शन से लाभ कमाना है।
माइक्रो ई-मिनी एसएंडपी 500 (एमईएस) वायदा (शीर्ष) और माइक्रो ई-मिनी नैस्डैक 100 (एमएनक्यू) वायदा (नीचे) के निम्नलिखित चार्ट पर एक नज़र डालें।
सामान्यतया, ये दोनों सूचकांक एक साथ व्यापार करना पसंद करते हैं।
जैसा कि सफेद तीरों से पता चलता है, आप देख सकते हैं कि कैसे वे लगभग एक ही समय में निम्न स्तर बनाते हैं।
लेकिन कभी-कभार, कोई एक दिशा में आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा अंतराल छोड़कर। नीले तीर ऐसे उदाहरण को उजागर करते हैं।
यहां, एमएनक्यू अपने न्यूनतम स्तर से उछलकर दिन के उच्चतम स्तर से कुछ ही दूर शीर्ष पर पहुंच गया।
दूसरी ओर, एमईएस ने बमुश्किल अपनी आधी गिरावट को कवर किया।
एक जोड़ी व्यापारी इसका मतलब यह निकाल सकता है कि यदि ये दोनों परिसंपत्तियां आम तौर पर एक-दूसरे के करीब कारोबार करती हैं, तो एमईएस को एमएनक्यू से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए।
इसलिए, वे एमईएस खरीद सकते हैं और एमएनक्यू बेच सकते हैं, उम्मीद है कि वे औसत पर वापस लौट आएंगे।
यदि आपने इस व्यापार में लगभग नीले तीर के पास प्रवेश किया और दूसरे सफेद तीर के आसपास बंद कर दिया, तो आपने कमाया होगा: $330 - $160 = $170।
माइक्रो फ्यूचर्स क्या हैं?
अधिकांश खुदरा व्यापारी अपने जोखिम की रकम पर अटके रहते हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
यदि आपने उपरोक्त वही व्यापार ई-मिनी अनुबंधों के साथ लिया, तो आपका कुल लाभ $1,700 होगा।
लेकिन आप अधिक नहीं तो उतना ही खो भी सकते थे।
पर्याप्त बड़े खाते के साथ, $3,000 का नुकसान समझ में आ सकता है। दूसरों के लिए, उनके बॉलपार्क में $300 अधिक है।
यही कारण है कि खुदरा व्यापारियों की सफलता के लिए सूक्ष्म वायदा बहुत महत्वपूर्ण हैं।
सूक्ष्म वायदा मानक अनुबंधों के समान पूंजी दक्षता होती है लेकिन आकार 1/10वां होता है।
इसलिए, जबकि ई-मिनी एस एंड पी 500 फ्यूचर्स (ईएस) में प्रत्येक टिक का मूल्य 12.50 डॉलर है, माइक्रो संस्करण केवल 1.25 डॉलर प्रति टिक है।
माइक्रो फ़्यूचर्स मानक फ़्यूचर्स के समान सभी लाभ प्रदान करते हैं:
- रविवार को शाम 7:00 बजे ईएसटी से शुक्रवार को शाम 5:00 बजे ईएसटी तक लगातार व्यापार करें, प्रत्येक दिन शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे ईएसटी तक एक घंटे का ब्रेक लें।
- इक्विटी इंडेक्स, मुद्राएं, धातु, कमोडिटी, ट्रेजरी यील्ड और यहां तक कि कई उपकरणों में उपलब्ध है Bitcoin.
- पैटर्न डे ट्रेडिंग नियमों के अधीन नहीं हैं
हालाँकि, माइक्रो-फ्यूचर्स में उनके मानक समकक्षों की तुलना में कम तरलता और व्यापक प्रसार होता है, खासकर रात भर के सत्रों में।
और, यदि आप यहां-वहां कुछ टिकों पर गौर करते हैं, तो आप पाएंगे कि कमीशन के सापेक्ष आपका मुनाफा उतना आकर्षक नहीं होगा।
माध्य प्रत्यावर्तन को समझना
जोड़ियों का व्यापार काफी हद तक माध्य प्रत्यावर्तन या समय के साथ कीमत में उतार-चढ़ाव के औसत की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।
S&P 500 अस्थिरता सूचकांक, जिसे VIX के नाम से जाना जाता है, एक बेहतरीन उदाहरण है।
ऐतिहासिक रूप से, VIX 15-18 के बीच कारोबार करता है। यह शायद ही कभी 10 के करीब या 50 से ऊपर व्यापार करता है। इसलिए, हालांकि पर्याप्त समय दिए जाने पर यह तुरंत अगले दिन औसत पर वापस नहीं आ सकता है, यह हमेशा होता है।
जोड़े के व्यापारी लाभ कमाने के लिए उसी अवधारणा पर भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि सहसंबंध कायम रहेगा और यदि दो सहसंबद्ध परिसंपत्तियों में से एक कम या अधिक प्रदर्शन करता है, तो अंततः, विपरीत घटित होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ 'पकड़' लेता है।
सहसंबंध एवं अस्थिरता समायोजित काल्पनिक मूल्य को समझना
जोड़ी व्यापार में दो प्रमुख अवधारणाएँ सहसंबंध और काल्पनिक मूल्य हैं।
सह - संबंध यह माप है कि दो परिसंपत्तियाँ -1 से +1 की सीमा का उपयोग करते हुए कितनी बारीकी से एक साथ चलती हैं।
- +1 = दो चर बिल्कुल एक साथ चलते हैं
- -1 = दो चर एक साथ बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं
- 0 = दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं है
बारिश और बादलों के बारे में सोचो. दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन 100% समय नहीं।
हम उनके सहसंबंध को +0.72 के रूप में माप सकते हैं।
दूसरी ओर, सूरज और बारिश के बारे में सोचें। ये दोनों विपरीत समय पर घटित होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। उनका सहसंबंध -0.80 हो सकता है।
सहसंबंध हमें बताता है कि चीजें कितनी अच्छी तरह एक साथ चलती हैं। लेकिन यह हमें उन चालों का आकार नहीं बताता।
उदाहरण के लिए, S&P 500 और नैस्डैक 100 अक्सर एक साथ ऊपर और नीचे चलते हैं। लेकिन, नैस्डैक 100 प्रतिशत के संदर्भ में अधिक आगे बढ़ता है।
अंतर को ध्यान में रखने के लिए, हम अस्थिरता-समायोजित अनुमानित मूल्य को देखते हैं।
अस्थिरता-समायोजित काल्पनिक मूल्य जटिल लगता है, लेकिन गणित बहुत सरल है।
हम वायदा अनुबंध के नियंत्रण के बाजार मूल्य को देखते हैं और निहित अस्थिरता के आधार पर इसे समायोजित करते हैं।
वायदा युग्म ट्रेडिंग उदाहरण
- माइक्रो एसएंडपी 500 अनुबंध अनुमानित मूल्य के $5 x एसएंडपी 500 इंडेक्स = $4,514 x $5 = $22,570 को नियंत्रित करता है।
- माइक्रो नैस्डैक 100 अनुबंध $2 x नैस्डैक 100 इंडेक्स = $15,286 x $2 = $30,572 अनुमानित मूल्य को नियंत्रित करता है।
अंकित मूल्य पर, हम देख सकते हैं कि नैस्डैक माइक्रो अनुबंध एसएंडपी 500 माइक्रो की तुलना में एक तिहाई अधिक अनुमानित मूल्य को नियंत्रित करता है।
अब, आइए 30-दिवसीय निहित अस्थिरता का उपयोग करके अस्थिरता को समायोजित करें
- माइक्रो एस एंड पी 500 = $22,570 x 17.9% = $4,040
- माइक्रो नैस्डैक 100 = $30,572 x 19.6% = $5,992
अस्थिरता के लिए समायोजन करते हुए, अब हम देखते हैं कि नैस्डैक माइक्रो एसएंडपी 50 माइक्रो की तुलना में लगभग 500% अधिक अनुमानित मूल्य या 3:2 के अनुपात में नियंत्रित करता है।
एक करीबी जोड़ी व्यापार पाने के लिए, हम माइक्रो नैस्डैक 3 के 100 अनुबंध और माइक्रो एसएंडपी 2 के 500 अनुबंध का उपयोग करना चाहेंगे।
वायदा युग्म ट्रेडिंग रणनीति की 3 कुंजी
अधिकांश शैलियों की तरह, सफलता जोड़े में व्यापार तीन प्रमुख बिंदुओं पर आता है:
- जोखिम प्रबंधन - जानें कि प्रत्येक व्यापार में आपको संभावित रूप से कितना नुकसान या लाभ हो सकता है। आपकी सफलता की संभावना के साथ, आप प्रत्येक सेटअप के लिए औसत अपेक्षित मूल्य की गणना कर सकते हैं।
- परिभाषित प्रवेश और निकास - आप यह जाने बिना अपना जोखिम निर्धारित नहीं कर सकते कि आप किसी व्यापार में कहाँ प्रवेश करने या बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। जोड़े के व्यापार के साथ, आपको वायदा अनुबंधों के अनुमानित मूल्य के बीच प्रसार पर विचार करना चाहिए। आप लाभ कमाने के लिए दोनों पतनों के बीच का अनुमानित मूल्य देखना चाहते हैं।
- स्थिति का आकार - अनुमानित मूल्य के बारे में हमारी चर्चा में, जोड़ी व्यापार के लिए स्थिति का आकार महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पक्ष पर अनुबंधों की सही संख्या का चयन यह निर्धारित करता है कि आप तटस्थ जोड़े में व्यापार कर रहे हैं या कोई पूर्वाग्रह रखते हैं।
सेटअप ढूँढने के तरीके
जोड़ी व्यापार सहसंबंध में अस्थायी विराम खोजने पर निर्भर करता है। आरंभ करने के लिए यहां दो विचार दिए गए हैं:
- आयोजन - डेटा रिलीज़ जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान, बाजार वायदा अक्सर अव्यवस्थित हो जाएगा क्योंकि व्यापारी नई जानकारी का मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी इससे दो सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के सापेक्ष अनुमानित मूल्य में स्थायी बदलाव हो सकता है। हालाँकि, यह अतिरिक्त अस्थिरता भी पैदा करता है, जिसका उपयोग माध्य प्रत्यावर्तन ट्रेडों की संरचना के लिए किया जा सकता है।
- सांख्यिकीय आउटलेर - सांख्यिकीय आउटलेर्स उन चालों की तलाश करते हैं जो सामान्य सीमा से बाहर होती हैं बोलिंजर बैंड्स एक महान उदाहरण हैं. यह संकेतक किसी दिए गए अवधि (आमतौर पर 2-20) के लिए औसत मूल्य (आमतौर पर समापन) के मानक विचलन (आमतौर पर 21x) को देखता है। इसके बाद इसे उन सीमाओं में प्लॉट किया जाता है जो यह पहचानती हैं कि कोई परिसंपत्ति इन सांख्यिकीय आउटलेर्स के सापेक्ष कहां है। आप उनके बोलिंगर बैंड के पास या उसके ऊपर की संपत्तियों की तलाश कर सकते हैं और फिर सहसंबद्ध संपत्तियों की खोज कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे शक्तिशाली कदम नहीं उठाए हैं।
दो से अधिक संपत्तियों का उपयोग करना
एक बार जब आप दो से अधिक संपत्तियां जोड़ लेते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो स्तर पर चीजों पर विचार करना चाहिए।
इस उच्च-स्तरीय दृश्य में, आप एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के सापेक्ष विभिन्न परिसंपत्तियों के समग्र सहसंबंध को देख रहे हैं, जैसे कि एसएंडपी 500। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मीट्रिक को बीटा वेटिंग के रूप में जाना जाता है। यह माप सहसंबंध और अस्थिरता दोनों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है।
वहां से, आप प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अपने भारित दिशात्मक पूर्वाग्रह को देखते हैं, केवल वहां अधिक या कम वजन वाले होते हैं जहां आप कम या अधिक प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।
आज ही ट्रेडिंग शुरू करें
सूक्ष्म वायदा कारोबार कम से कम $100 से शुरू होता है और अवसरों की एक दुनिया खोल सकता है।
यदि आपने पहले कभी वायदा कारोबार की कोशिश नहीं की है तो झिझकना सामान्य बात है।
इसीलिए ऑप्टिमस फ़्यूचर्स आपको आरंभ करने में मदद करने के लिए गाइड और शैक्षिक सामग्रियों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
साथ ही, हमारी विशेषज्ञ ग्राहक सेवा आपको कुछ बुनियादी बातें समझाने और आपके सभी सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है।
वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में नुकसान का पर्याप्त जोखिम होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणाम संकेत हो।
स्रोत: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
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