Les chambres de compensation ont publié leur dernier CPMI-IOSCO Divulgations quantitatives :
- Initiales marge pour ETD à 547 milliards de dollars est en hausse de 4% QoQ et en hausse de 16% YoY
- Initiales marge en IRS à 281 milliards de dollars, c'est un peu plus haut QoQ (record record) et en hausse de 12% YoY
- Initiales marge en CDS à 74 milliards de dollars, en baisse de 3 % en glissement trimestriel et en hausse de 23 % en glissement annuel
- Un certain nombre de divulgations de PCC affichent des records depuis le début des rapports en septembre 2015
- Y compris B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear et SwapClear…
- Continuez à lire pour les graphiques et les détails
Contexte
Dans le cadre du CPMI-IOSCO Divulgations quantitatives publiques, les CCP publient plus de deux cents champs de données quantitatives couvrant marge, ressources par défaut, risque de crédit, garantie, risque de liquidité, back-testing et plus encore.
Vue CCP a 7 ans de ces divulgations trimestrielles pour 44 chambres de compensation, chacune avec plusieurs services de compensation, couvrant la période du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2022. Ces données de divulgation donnent un aperçu des tendances au fil du temps à un moment donné. PCC et des comparaisons entre CCP.
Jetons un coup d'œil aux dernières révélations.
Marge initiale pour IRS
- Le GI total pour ces quatre contreparties centrales était de 281 milliards de dollars au 30 septembre 2022
- En hausse de 0.66 milliard de dollars ou 0.2 % en glissement trimestriel et de 29 milliards de dollars ou 12 % en glissement annuel
- LCH SwapClear avec 190 milliards de dollars ou 172 milliards de livres sterling au 30 septembre 2022
- En hausse de 8 % en glissement trimestriel et de 23 % en glissement annuel en GBP (en baisse de 1.6 % et de 0.5 % en USD)
- Eurex OTC IRS avec 49 milliards de dollars ou 51 milliards d'euros
- En hausse de 6 milliards d'euros ou 15 % en glissement trimestriel et de 33 milliards d'euros ou 180 % en glissement annuel (en euros)
- FMC IRS avec 32.4 milliards de dollars, en hausse de 3 % sur un trimestre et de 1 % sur un an
- JSCC IRS avec 9 milliards de dollars ou 1,348 1 milliards de yens, en baisse de 19 % sur un trimestre et en hausse de XNUMX % sur un an (en termes de JPY).
La GI totale pour l'IRS à 281.1 milliards de dollars, est juste au-dessus du record de 280.5 milliards de dollars du 30 juin 22.
Eurex OTC IRS continue d'augmenter significativement QoQ et YoY.
Marge initiale pour CDS
- Total IM pour ces trois contreparties centrales était de 74 milliards de dollars au 30 septembre 2022
- En baisse de 2 milliards de dollars ou 3 % en glissement trimestriel et en hausse de 14 milliards de dollars ou 23 % en glissement annuel
- VÉLO Credit Clear avec 57 milliards de dollars, en baisse de 3 % sur un trimestre et en hausse de 22 % sur un an
- VÉLO Crédit Europe avec 10.2 milliards d'euros, en baisse de 4 % sur un trimestre et en hausse de 30 % sur un an
- LCH CDSClear avec 7.25 milliards d'euros, en hausse de 23 % sur un trimestre et de 83 % sur un an
LCH CDSClear augmente de manière significative QoQ et YoY.
Marge initiale pour ETD
- Total IM pour ces contreparties centrales était de 547 milliards de dollars au 30 septembre 2022
- Jusqu'à 19 milliards de dollars ou 4 % QoQ et jusqu'à 77 milliards de dollars ou 16 % en glissement annuel
- (Notez que le graphique montre des totaux plus élevés comme Eurex inclut OTC IRS IM, que j'exclus)
- FMC Base avec 180 milliards de dollars, en baisse de 1 % sur un trimestre et de 3 % sur un an.
- VÉLO Europe F&O avec 161 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un trimestre et de 4.5 % sur un an
- OCC avec 100 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement trimestriel et en baisse de 17 % en glissement annuel.
- Eurex avec 62 milliards de dollars, en baisse de 2 % sur un trimestre et de 32 % sur un an.
- VÉLO US F&O 14 milliards de dollars, en baisse de 17 % sur un trimestre et de 34 % sur un an.
- JSCC ETP coté OSE avec 10.7 milliards de dollars, en hausse de 2 % en glissement trimestriel et en baisse de 12 % en glissement annuel
- HKEX HKCC avec 6.5 milliards de dollars, en baisse de 10 % sur un trimestre et en hausse de 21 % sur un an
- SGX-DC 8.4 milliards de dollars, en hausse de 20 % sur un trimestre et de 22 % sur un an
- ASX CLF 4.5 milliards de dollars, en baisse de 11 % sur un trimestre et de 13 % sur un an
ICE Europe F&O et SGX-DC avec des augmentations >10 % QoQ.
ICE US F&O et HKEX HKCC avec des baisses >10 % QoQ.
Autres divulgations d'intérêt
Passons ensuite en revue rapidement les divulgations du 30 septembre 22, en soulignant quelques-unes historiquement importantes, avec un certain nombre de nouveaux records :
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 4.4.6 La plus grande exposition de crédit globale réelle (au-delà de l'IM) à un seul participant, PeakDayAmount était de 230 millions de dollars, contre 28 millions de dollars et la plus élevée de notre période rétrospective de 4 ans, le sommet précédent étant de 161 millions de dollars le 29 mars. 2018
- CCIL (Corporation de compensation de l'Inde) - Dérivés de la roupie (MIBOR) - 4.1.4 Préfinancé - Les contributions globales des participants requises étaient de 152 millions de dollars, contre 113 millions de dollars et un record, tandis que 4.4.3 Estimation de la plus grande perte de stress (au-delà de l'IM) due au défaut d'un seul participant PeakDayAmount, était de 113 millions de dollars, contre 76 millions de dollars et également un record
- CDCC (Corporation canadienne de compensation de produits dérivés)– 6.1.1. Le client brut IM requis était de 2.35 milliards de dollars, contre 2.1 milliards de dollars et un nouveau record
- CDS (Dépositaire canadien de valeurs mobilières) – 6.5.1.1 Le nombre de fois au cours des 12 derniers mois où la couverture de marge détenue sur un compte est tombé en dessous de l'exposition réelle à la valeur de marché de ce compte était de 29, contre 25, 19 et 15 aux trimestres précédents.
- ECC (compensation européenne des matières premières) – 6.1.1. Le client brut IM requis était de 53.85 milliards de dollars, contre 46.5 milliards de dollars et 44 milliards de dollars au cours des trimestres précédents
- ECC (compensation européenne des matières premières) – 6.7.1 La marge de variation totale maximale versée à la contrepartie centrale un jour ouvrable était de 7 milliards de dollars et 6.8.1 l'appel de marge initial global maximal un jour ouvrable donné était de 15.9 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars et 19.8 milliards de dollars au cours des trimestres précédents
- Compensation Eurex – 6.1.1. La GI brute requise par le client était de 34.2 milliards d'euros, contre 29.1 milliards d'euros et 6.1.1. House Net IM requis était de 41.25 milliards d'euros, contre 37.4 milliards d'euros, deux records
- Compensation Eurex – 7.3.5 L'estimation de la plus grande obligation de paiement le jour même en EUR qui serait causée par la défaillance d'un seul participant dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles était de 17 milliards d'euros, contre 10.3 milliards d'euros, 13 milliards d'euros et 8.7 milliards d'euros au cours des trimestres précédents et en USD, il était de 6 milliards de dollars, contre 1.9 milliard de dollars, 3.7 milliards de dollars et 2.1 milliards de dollars, deux records.
- Compensation Eurex – 14.1.1 Le total des positions des clients en tant que part des valeurs notionnelles ou de la valeur de règlement des transactions sur titres détenues dans des comptes séparés individuels était de 20.25 %, contre 17.5 % et 15.2 % au cours des trimestres précédents et un niveau record, l'omnibus étant désormais tombé à 79.75 % contre 96 % au 30-sept-2015.
- ICE Europe F&O – 7.3.4 La plus grande obligation réelle de paiement intrajournalier et multijournalier d'un seul participant au cours des 12 derniers mois, le montant maximal du jour était de 7.8 milliards de dollars, contre 5.5 milliards de dollars et le plus élevé jamais enregistré
- ICE Europe F&O – 16.1.1 Le total des liquidités (mais pas des titres) reçues des participants, quelle que soit la manière dont elles sont détenues, reçues comme marge initiale était de 107 milliards de dollars, contre 90 milliards de livres sterling et un record
- LCH Ltd – RepoClear – 6.5.1.1 Le nombre de fois au cours des 12 derniers mois où la couverture de la marge sur n'importe quel compte est tombée en dessous des expositions réelles à la valeur du marché était de 128, contre 2 au trimestre précédent et 6.5.4 où les dépassements de la marge initiale la couverture a eu lieu, la taille de l'exposition non couverte, la taille maximale était de 1 milliard de dollars, un nouveau sommet, le sommet précédent étant de 553 millions de dollars au cours du trimestre du 30 juin 2021
- LCH Ltd – RepoClear -6.8.1 L'appel IM global maximum sur un jour donné de la période était de 3.1 milliards de dollars, un nouveau record, contre 1.75 milliard de dollars avec le précédent record de 2.4 milliards de dollars du 29 décembre au trimestre 2017
- LCH Ltd – SwapClear – 6.5.1.1 Le nombre de fois au cours des 12 derniers mois où la couverture de marge sur n'importe quel compte est tombée en dessous des expositions réelles à la valeur de marché était de 13,432 8,117, contre 4,365 1,664, 6.5.4 771 et 774 30 au cours des trimestres précédents ; un record, tandis que la taille maximale de 2021 de l'exposition non couverte était de XNUMX millions de dollars, juste en dessous du sommet précédent de XNUMX millions de dollars au cours du trimestre du XNUMX juin XNUMX.
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Il y a beaucoup plus de services de compensation et de divulgations, mais je vais m'arrêter là et laisser à ceux d'entre vous qui ont le vôtre Vue CCP accès pour analyser d'autres changements.
En plus d'une interface utilisateur Web, nous proposons également une API pour accéder par programmation à ces données.
Divulgations quantitatives de l'OICV
Vue CCP a des informations de 44 chambres de compensation, chacune avec de nombreux services de compensation, couvrant les actions, les obligations, les contrats à terme, les options et OTC Dérivés avec plus de 200 champs de données quantitatives chaque trimestre et chiffres trimestriels de septembre 2015 à 2022.
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- La source: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
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