Futuurisopimus on erittäin vipuvaikutteinen johdannaistuote. Ja vaikka lisätty vipuvaikutus parantaa elinkeinonharjoittajan pääomatehokkuutta, se voi myös johtaa kohtuuttomiin tappioihin. Kaksi tapaa, joilla viisaat kauppiaat hallitsevat futuurien vipuvaikutuksensa käyttöä, ovat marginaali ja pääomaprosentti (ME) ja marginaalipääomaprosentti.
Mikä on marginaalipääomaprosentti ja marginaali omavaraisuusaste (ME)?
Marginaali/omavaraisuusaste on marginaalivaatimuksen prosenttiosuus suhteessa tilin omaan pääomaan. Se lasketaan seuraavalla kaavalla: Vaadittu marginaali ÷ Tilin saldo = ME
Tunnetaan myös nimellä marginaalitilisuhde turvallinen vipusuhde forex (tai turvalliset vipufutuurit tai turvalliset vipuosakkeet), ME antaa kauppiaille hyvän käsityksen riskeistään. Esimerkkinä oletetaan, että Erin päiväkauppias ostaa yhden erän E-mini S&P 500 -futuureja. Kun otetaan huomioon 5,000 500 dollarin tilisaldo ja E-mini S&P:n päivänsisäinen marginaali 1 dollaria sopimusta kohti, Erinin ME on 10/500 (5000 $ ÷ XNUMX XNUMX $). Tämä on vankka arvo ja antaa Erinille useita etuja:
- Matala marginaali omaisuustaso edistää pysyvyyttä markkinoilla.
- Erin ei saa yhtä paljon osakehuoltokutsua mallipäivän kauppiaat tehdä.
- 1/10 ME on selvästi alle E-mini S&P 500:n normaalin marginaalin kaupankäyntisuhteen, joka on huomattavasti korkeampi (50 dollarin nykyinen markkinahinta). Tämä on erittäin hyödyllistä, koska kaupoissa riski kasvaa, kun ne lähestyvät 100 marginaalia.
Toinen tapa, jolla Erin voi mitata riskialtistusta, on oman pääoman marginaaliprosentti. Pohjimmiltaan tämä on toinen tapa katsoa MINUA. Oletetaan, että Erin käy kauppaa samalla 5,000 XNUMX dollarin tilillä ja ostaa kaksi joulukuun E-miniä S&P 500 sopimuksia. Erinin pääomaprosentti on 20 prosenttia: (500 dollaria × 2 erää) ÷ 5,000 XNUMX dollaria.
Hämmentynyt? Tutustu näihin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Kuten näette, rahoitusmarkkinoilla on oma kielensä. Vastataan muutamaan usein kysyttyyn kysymykseen, jotka liittyvät marginaali-omavaraisuusasteeseen, marginaaliomavaraisuusprosenttiin ja muihin rahoitusriskien hallintaan liittyviin aiheisiin.
Mitä osake tarkoittaa forexissä, futuureissa ja osakekaupassa?
Oma pääoma on rahamäärä, joka hänellä on kaupankäyntitilillä tiettynä ajankohtana.
Mikä on marginaalipääoma?
Marginaali oma pääoma on kaupankäyntitilillä oleva rahamäärä mahdolliset palkkiot ja avoimien positioiden realisoitumattomat voitto- ja voittosummat huomioon ottaen.
Mikä on pääomaprosentti?
Pääomaprosentti on kauppiaan oma pääoma jaettuna tilin nimellisarvolla.
Kuinka lasken marginaalitason prosenttiosuuden?
Marginaalitason prosenttiosuus on elinkeinonharjoittajan pääoma jaettuna heidän käytetyllä marginaalilla: (Omaisuus ÷ Käytetty marginaali) × 100. Yllä olevassa esimerkissä Erinin marginaaliprosentti ostettaessa kaksi erää E-mini S&P 500 on 500 prosenttia: (5000 $ ÷ 1000 $) × 100. Yleensä alle 100 prosentin arvot ovat kiellettyjä. Tämän todistaa Ameritraden oma pääomaprosentti TD ja Thinkorswimin asiakkailtaan vaatimat futuurimarginaalivaatimukset.
Mitä nettolikvidointiarvo tarkoittaa?
Nettolikvidointiarvo on kaupankäyntitilin rahallinen arvo, jos kaikki positiot on suljettu nykyiseen markkinahintaan.
Mikä on osakkeen marginaalisuhde?
Osakemarginaalisuhde on osakekauppiaan käytettävissä oleva marginaali suhteessa tilisaldoon. Yhdysvalloissa osakkeiden marginaalisuhde on tyypillisesti 2:1. Tämä arvo on dramaattisesti pienempi kuin TOS-futuurimarginaalivaatimukset tai Etrade-futuurimarginaalit. Esimerkiksi 50 prosenttia vaati osakkeita marginaali on paljon suurempi kuin standardi 3–12 prosenttia StoneX-, TOS- tai Etrade-futuurimarginaalista.
Vaikka suhdeanalyysi voi olla hieman pelottavaa, marginaalin omavaraisuusasteen ja marginaalipääomaprosenttikäsitteiden soveltaminen on melko yksinkertaista. Kun opit laskemaan luvut, rivikohtien, kuten "nettolikvidointiarvo TD Ameritrade" ja "nettolikvidointiarvo Thinkorswim", vertaamisesta tulee rutiinia. Vastaaminen kysymyksiin, kuten "Mikä on marginaalipääoma TD Ameritradessa?" "Ovatko Thinkorswimin futuurimarginaalit kilpailukykyisiä?" ja "Kuinka Etrade-futuurimarginaalivaatimukset vaikuttavat tiliini" on nopea.
Aloita suhdeanalyysi.
Lisätietoja riskienhallinnasta salkun hajauttamisen avulla saat ilmaisesta StoneX-verkkokurssista "Futures vs. ETFs". Tämä tehokas opetusohjelma kattaa keskeiset aiheet, kuten pääoman tehokkuuden, markkinoiden likviditeetin, maksut ja kunkin tuotteen verovaikutukset. Olla varma lunasta paikkasi "Futures vs. ETFs" -luokkahuoneessa ennen kuin teet uuden kaupan!
Tämä blogi julkaistiin alun perin 13. lokakuuta 2011, ja sitä on päivitetty tarkkuuden ja kattavuuden vuoksi.
Lähde: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- Tili
- Kaikki
- analyysi
- Bitti
- Blogi
- Ostaminen
- soittaa
- pääoma
- asiakkaat
- suljettu
- koodi
- sopimus
- sopimukset
- Nykyinen
- päivä
- Johdannaiset
- monipuolistaminen
- tehokkuus
- oma pääoma
- ETF
- esimerkki
- Maksut
- taloudellinen
- forex
- Ilmainen
- Futures
- hyvä
- Miten
- Miten
- HTTPS
- HubSpot
- ajatus
- Vaikutus
- IT
- avain
- Kieli
- johtaa
- OPPIA
- Taso
- Vaikutusvalta
- linja
- likviditeetti
- johto
- marginaalikauppaa
- markkinat
- markkinat
- mitata
- raha
- netto
- numerot
- verkossa
- verkkokurssi
- avata
- Muut
- salkku
- teho
- voimakas
- hinta
- Tuotteet
- vaatimukset
- Riski
- riskienhallinta
- S&P 500
- turvallista
- napsahtaa
- alkoi
- Varastossa
- osakekauppaa
- Osakkeet
- vero
- TD
- Westroads
- aika
- Aiheet
- kauppias
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- oppitunti
- meille
- arvo
- arvoinen