Voivatko johdannaiset ennustaa markkinoiden tulevaisuutta?

Futuurit antavat sinun käydä kauppaa tulevaisuutta omaisuuserän hinta tämän päivän markkinoilla, mikä tekee niistä loistavia työkaluja tulevan hintapolun spekulointiin ja suojaukseen. Mutta futuurit eivät ole vain hienoja kaupankäyntivälineitä…

Johdannaiset ovat joukosta peräisin oleva ennustemalli. Tuhannet ihmiset keräävät tarjouksia ja tarjouksia ilmaisemaan mielipiteensä omaisuuden tulevaisuudesta on pohjimmiltaan tehokas, reaaliaikainen kysely.

Fed Funds Futures

Otetaan esimerkiksi Fed Funds -futuurit (ZQ) ja Fed Funds Rate. Edellinen kuvastaa sitä, missä kauppiaat uskovat Federal Reserven asettavan korot tietyissä kohdissa tulevaisuudessa, kun taas jälkimmäinen on Fed:n tällä hetkellä asettama todellinen korko.

ZQZ23 Fed Funds -futuurit joulukuu 2023

Kuinka korko, jota Federal Open Market Committee muuttaa yleensä vain muutaman kerran vuodessa, voi näyttää niin paljon päivittäistä liikettä? Ennusteet siitä, mihin kursseihin suuntautuvat tulevaisuudessa, muuttuvat päivittäin tietojulkaisujen, Fedin lausuntojen ja yleisten mielipiteiden funktiona.

(Paitsi: Fed Funds -futuurien hinta on 100 – [Fed Funds Rate]; esimerkiksi hinta 98.60 kuvastaa 1.40 %:n odotusta Fed Funds -korosta.)

Kuinka tulevaisuus ennustaa tulevaisuutta

Futuurimarkkinoiden termiinikäyrä esittää omaisuuserän nykyiset hinnat useana päivänä tulevaisuudessa vastaavien sopimusten mukaan.

ZQ  Fed Funds Futures Forward Curve

Hintojen lasku ajan myötä osoittaa, että keskuspankki odottaa koronnostoa; Nykyisellä 0.125 prosentin korolla ennuste on kaksi tai kolme 0.25 prosentin nousua vuonna 2022 ja vielä kaksi tai kolme vuonna 2023.

Fed Funds -futuurit: hinnat ja ennusteet

Lähde: Yahoo! Finance (https://finance.yahoo.com/) 12

YouTube kanavalla ja seuraa niitä Twitter joten et koskaan unohda päivitystä.

© 2021 Small Exchange, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Small Exchange, Inc. on nimetty sopimusmarkkinat, joka on rekisteröity Yhdysvaltain raaka-aineiden futuurikauppakomissiossa. Tämän ilmoituksen tiedot ovat ajan tasalla ilmoitetusta päivämäärästä, on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eivätkä ne koske yksittäisen sijoittajan taloudellisia tavoitteita, tilannetta tai erityistarpeita. Futuurikauppaan liittyy tappioriski, mukaan lukien mahdollisuus menetykseen, joka on suurempi kuin alkuperäinen sijoituksesi.

Lähde: https://www.danielstrading.com/2021/12/16/can-derivatives-predict-the-future-of-markets