قرارداد آتی یک محصول مشتقات مالی با اهرم بالا است. و، در حالی که اهرم اضافه شده، کارایی سرمایه معامله گر را افزایش می دهد، می تواند منجر به زیان های گزاف نیز شود. دو روشی که معاملهگران زیرک استفاده از اهرم آتی را مدیریت میکنند عبارتند از نسبت حاشیه به حقوق صاحبان سهام (ME) و درصد حقوق صاحبان سهام.
درصد مارجین و نسبت حاشیه به حقوق صاحبان سهام (ME) چیست؟
نسبت حاشیه به حقوق صاحبان سهام، درصدی از مارجین مورد نیاز با توجه به حقوق صاحبان سهام است. با استفاده از این فرمول محاسبه می شود: حاشیه مورد نیاز ÷ موجودی حساب = ME
همچنین به عنوان نسبت حساب حاشیه یا همان شناخته می شود نسبت اهرم ایمن فارکس (یا معاملات آتی اهرم ایمن یا سهام اهرمی ایمن)، ME به معامله گران ایده خوبی از قرار گرفتن در معرض ریسک آنها می دهد. برای نشان دادن، فرض کنید که Erin معامله گر روزی یک لات از E-mini S&P 500 را خریداری می کند. با توجه به موجودی حساب 5,000 دلار و حاشیه سود روزانه E-mini S&P 500 دلار در هر قرارداد، ارین ME 1/10 (500 ÷ 5000 دلار) است. این یک ارزش ثابت است و چندین مزیت به ارین می دهد:
- سطح حاشیه سود پایین باعث افزایش قدرت در بازار می شود.
- ارین به اندازه تعداد زیادی تماس تعمیر و نگهداری سهام دریافت نخواهد کرد معامله گران روز الگو انجام دهد.
- 1/10 ME بسیار کمتر از نسبت معاملات حاشیه استاندارد E-mini S&P 500 است که بسیار بالاتر است (قیمت فعلی بازار 50 دلار). این بسیار سودمند است زیرا معاملات با نزدیک شدن به 100 مارجین دارایی دارای ریسک بالاتری می شوند.
روش دیگری که ارین می تواند میزان قرار گرفتن در معرض خطر را اندازه گیری کند استفاده از آن است درصد حقوق صاحبان سهام. در اصل، این یک راه دیگر برای نگاه کردن به من است. فرض کنید ارین همان حساب 5,000 دلاری را معامله می کند و دو E-mini دسامبر می خرد S&P 500 قراردادها درصد سهام ارین 20 درصد می شود: (500 دلار × 2 لات) ÷ 5,000 دلار.
سردرگم؟ این سوالات متداول را بررسی کنید.
همانطور که می بینید، بازارهای مالی زبان مخصوص به خود را دارند. بیایید به چند سؤال متداول که مربوط به نسبت حاشیه به حقوق صاحبان سهام، درصد ارزش ویژه حاشیه و سایر موضوعات در حوزه مدیریت ریسک مالی است پاسخ دهیم.
ارزش سهام در معاملات فارکس، آتی و سهام به چه معناست؟
حقوق صاحبان سهام مقدار پولی است که شخص در یک زمان معین در حساب معاملاتی خود دارد.
سرمایه مارجین چیست؟
حاشیه حقوق صاحبان سهام مقدار پول در حساب معاملاتی فرد با در نظر گرفتن هر گونه کارمزد و P&L تحقق نیافته موقعیت های باز است.
درصد حقوق صاحبان سهام چیست؟
درصد حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام معامله گر تقسیم بر ارزش تصوری حساب است.
چگونه درصد سطح حاشیه را محاسبه کنم؟
درصد سطح حاشیه، حقوق صاحبان سهام معامله گر تقسیم بر حاشیه استفاده شده آنها است: (Equity ÷ Margin Used) × 100. در مثال بالا، درصد سطح حاشیه ارین هنگام خرید دو لات E-mini S&P 500 500 درصد است: (5000 دلار ÷ 1000 دلار) × 100. عموماً مقادیر زیر 100 درصد ممنوع هستند. این امر توسط درصد سهام TD که Ameritrade و الزامات حاشیه آتی که Thinkorswim از مشتریان خود می خواهد نشان می دهد.
ارزش خالص نقدینگی به چه معناست؟
ارزش نقدی خالص ارزش پولی حساب معاملاتی است اگر همه موقعیت ها با قیمت فعلی بازار بسته شوند.
نسبت حاشیه سهام چیست؟
نسبت حاشیه سهام، حاشیه در دسترس معامله گران سهام با توجه به مانده حسابشان است. در ایالات متحده، نسبت حاشیه سهام معمولاً 2 به 1 است. این مقدار به طور چشمگیری کمتر از نیازهای حاشیه آتی TOS یا حاشیه های آتی Etrade است. به عنوان مثال، 50 درصد سهام مورد نیاز حاشیه به مراتب بیشتر از استاندارد 3 تا 12 درصد حاشیه معاملات آتی StoneX، TOS یا Etrade است.
اگرچه تجزیه و تحلیل نسبت می تواند کمی ترسناک باشد، استفاده از مفاهیم حاشیه به نسبت حقوق صاحبان سهام و مفاهیم درصد حقوق صاحبان سهام نسبتاً ساده است. هنگامی که نحوه محاسبه اعداد را یاد گرفتید، مقایسه اقلام خطی مانند "ارزش نقدینگی خالص TD Ameritrade" با "ارزش نقدینگی خالص Thinkorswim" به یک امر عادی تبدیل می شود. پاسخ به سوالاتی مانند "حاشیه ارزش سهام در TD Ameritrade چیست؟" "آیا حاشیه های آتی Thinkorswim رقابتی هستند؟" و «چگونه الزامات حاشیه ای معاملات آتی Etrade بر حساب من تأثیر می گذارد» یک ضربه فوری است.
با تجزیه و تحلیل نسبت شروع کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت ریسک از طریق تنوع پورتفولیو، دوره آنلاین رایگان StoneX، "آینده در مقابل ETFs" را بررسی کنید. این آموزش قدرتمند موضوعات کلیدی مانند کارایی سرمایه، نقدینگی بازار، کارمزدها و پیامدهای مالیاتی هر محصول را پوشش می دهد. حتما صندلی خود را درخواست کنید قبل از اینکه معامله دیگری انجام دهید، در کلاس درس "آینده در مقابل ETFs"!
این وبلاگ در ابتدا در 13 اکتبر 2011 منتشر شد و از نظر دقت و جامعیت به روز شده است.
منبع: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- حساب
- معرفی
- تحلیل
- بیت
- بلاگ
- خریداری کردن
- صدا
- سرمایه
- مشتریان
- بسته
- رمز
- قرارداد
- قرارداد
- جاری
- روز
- مشتقات
- تنوع
- بهره وری
- انصاف
- ETF ها
- مثال
- هزینه
- مالی
- فارکس
- رایگان
- آینده
- خوب
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- HubSpot
- اندیشه
- تأثیر
- IT
- کلید
- زبان
- رهبری
- یاد گرفتن
- سطح
- قدرت نفوذ
- لاین
- نقدینگی
- مدیریت
- تجارت حاشیه
- بازار
- بازارها
- اندازه
- پول
- خالص
- تعداد
- آنلاین
- دوره های آنلاین
- باز کن
- دیگر
- مقام
- قدرت
- قوی
- قیمت
- محصول
- مورد نیاز
- خطر
- مدیریت ریسک
- S&P 500
- امن
- ضربه محکم و ناگهانی
- آغاز شده
- موجودی
- تجارت سهام
- سهام
- مالیات
- TD
- TD Ameritrade
- زمان
- تاپیک
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- آموزش
- ما
- ارزش
- با ارزش