Arvelduskojad on avaldanud oma viimase CPMI-IOSCO Kvantitatiivsed avalikustamised:
- Esialgne varu ETD jaoks 494 miljardit dollarit on QoQ 10% ja eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%.
- Esialgne varu eest IRS 312 miljardi dollari juures on QoQ 11% (rekordilise kõrgem) ja 19% suurem kui aasta varem
- Esialgne varu eest CDS 69 miljardi dollari juures on QoQ 6% langus ja aasta võrdluses 9% tõus
- Alates aruandluse algusest 2015. aasta septembris näitavad mitmed keskse vastaspoole avalikustamised rekordiliselt kõrgeid tulemusi
- Sealhulgas B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- Diagrammid ja üksikasjad allpool
Taust
CPMI alusel-IOSCO Avalikud kvantitatiivsed avalikustamised, kesksed vastaspooled avaldavad üle kahesaja kvantitatiivse andmevälja, mis hõlmavad varu, maksejõuetuse ressursid, krediidirisk, tagatis, likviidsusrisk, järeltestimine ja palju muud.
CCPView on 7 arvelduskoja kohta, millest igaühel on mitu arveldusteenust, üle 44 aasta kvartaalseid avalikustamisi, mis hõlmavad ajavahemikku 30. september 2015 kuni 31. detsember 2022. Need avalikustamisandmed annavad ülevaate suundumustest aja jooksul. CCP ja võrdlused kesksete vastaspoolte vahel.
Heidame pilgu viimastele avalikustamistele.
IRS-i esialgne marginaal
- Nende nelja keskse vastaspoole IM kogusumma oli 312. detsembril 30 2022 miljardit dollarit
- QoQ 31 miljardit dollarit ehk 11% ja eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 51 miljardit dollarit ehk 19% rohkem
- LCH SwapClear 204 miljardi dollari või 169 miljardi naelaga 30. detsembril 2022
- Suurbritannia naelsterlingites 2% langus QoQ ja 17% aastaga tõus (USD väärtuses 7% ja 5% tõus)
- EUREX Börsiväliste IRS 63 miljardi dollari ehk 59 miljardi euroga
- Kasv eelmise kvartaliga võrreldes 9 miljardit eurot ehk 17% ja aastaga 36 miljardit eurot ehk 152% (eurodes)
- CM laiendus IRS 33 miljardi dollariga, kasvades QoQ 1% ja aastaga 7%.
- JSCC IRS 12 miljardi dollariga ehk 1,560 miljardi aastaga, kasvas QoQ 16% ja aastaga 52% (JPY väljendatuna).
IRS-i IM-i kogusumma 312 miljardit dollarit on uus rekordkõrgus võrreldes varasema 281 miljardi dollari tasemega 30. septembril 22.
Eurex OTC IRS IM, mis kasvab aastaga 37 miljardit dollarit, on vastutav enamiku 51 miljardi dollari suuruse kasvu eest.
CDS-i esialgne marginaal
- Summa IM nende kolme keskse vastaspoole puhul oli 69. detsembril 30 2022 miljardit dollarit
- QoQ langes 4.6 miljardit dollarit ehk 6% ja aastaga 9.2 miljardit dollarit ehk 9%.
- ICE Credit Clear 53.5 miljardi dollariga, langedes QoQ 6% ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14%.
- ICE Euroopa krediit 8.7 miljardi euroga, langedes eelmise kvartaliga võrreldes 15% ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%.
- LCH CDSClear 6.1 miljardi euroga, langedes eelmise kvartaliga võrreldes 16% ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 69%
Iga CCP alla QoQ ja üles YoY. LCH liigub ICE Europe Creditis kõige ja endiselt oluliseima IM-i, kuigi see suletakse 2023. aasta märtsis.
ETD esialgne marginaal
- Summa IM nende kesksete vastaspoolte jaoks oli 494. detsembril 30 2022 miljardit dollarit
- QoQ langes 53 miljardit dollarit ehk 10% ja aastaga 13 miljardit dollarit ehk 3%.
- (Pange tähele, et diagramm näitab suuremaid kogusummasid kui EUREX hõlmab Börsiväliste IRS IM, mille ma välistan)
- CM laiendus Baas 173 miljardi dollariga, 4% langus QoQ ja 9% tõus aastaga.
- ICE Europe F&O 145 miljardi dollariga, langedes eelmise kvartaliga võrreldes 10% ja võrreldes eelmise aastaga 8%.
- OCC 70 miljardi dollariga, langedes eelmise aastaga võrreldes 30% (30 miljardit dollarit) ja 42% (51 miljardit dollarit).
- EUREX 62 miljardi dollariga, QoQ tasane ja aastaga 56% (22 miljardit dollarit).
- ICE USA F&O 15.5 miljardit dollarit, kasvades eelmise kvartaliga võrreldes 9% ja võrreldes eelmise aastaga 33%.
- JSCC OSE börsil noteeritud ETP 10.5 miljardi dollariga, tasane 2% QoQ ja YoY
- HKEX HKCC 7.4 miljardi dollariga, kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 14% ja aastaga 29%
- SGX-DC 7.3 miljardit dollarit, langedes 12% QoQ ja 13% aastaga
- ASX CLF 3.9 miljardit dollarit, langedes 13% QoQ ja 36% aastaga
OCC on QoQ ja YoY IM languse suurim panustaja; kas reddit/jaeinvestorite aktsiaoptsioonidega kauplemise vähenemise sümptom?
ICE US F&O ja HKEX HKCC ainsad, millel on QoQ tõus.
Eurex, HKEX HKCC ja ASX CLF suure protsendiga võrreldes eelmise aastaga.
Muud huvipakkuvad avalikustamised
Järgmiseks teeme 30. detsembri 22. detsembri avalikustamise kiire skannimise, tuues esile need, milles on olulisi muudatusi.
Enne seda, kiire märkus, et märkida, et enamik arvelduskodasid on nende avalikustamise teatamisel 2-kuulise viivitusega. Kuid mitmed kesksed vastaspooled ei ole veel teatanud, seega peavad nad kinni vanast 3-kuulisest viivitusest või on kahekuulisest kuupäevast mööda saanud. Need on AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH ja SIX. Kui töötate ühes neist või arveldusliikmest, kaaluge/taotlege esimesel võimalusel üleminekut avaldamisele 2 kuud pärast kvartali lõppu.
Valitud muudatused:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 IM PreHaircut, mida hoitakse sularahata riigivõlakirjadena – siseriiklik, oli 92 miljardit dollarit, mis on rekordiliselt kõrgeim, varasem rekord oli 82 miljardit dollarit 31. märtsil 2022.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 Nende tööpäevade arv, mil 4.4.3 hinnanguline suurim stressikahju (üle IM-i) mis tahes üksiku osaleja maksejõuetusest, PeakDayAmount, ületas akuutseid eelrahastatud vaikeressursse (üle IM-i), oli 2 võrra suurem 1-st eelmises kvartalis ja 0-st 31. detsembril 2021. Ülejäänud summa oli 89 miljonit dollarit.
- CDCC (Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 Maksimaalne kiirsõnumikõnede kogusumma perioodi mis tahes päeval oli 1.8 miljardit dollarit, võrreldes 857 miljoni dollariga ja rekordilise rekordiga (varem oli 1.47 miljardit dollarit perioodil, mis lõppes 30. juunini 2020).
- CDS (Canadian Depository for Securities) – 5.3.4 Päevade arv vaatlusraamatu perioodi jooksul (12 miljonit), mil väärtuse langus eeldatava likvideerimisperioodi jooksul ületab vara allahindlust, suurendatud 40 päevani, varasemate perioodide 33, 29 ja 20 päeva pealt.
- CFFEX (Hiina finantsfutuuride börs) – 6.2.5 IM PreHaircut, mida hoitakse sularahata riigivõlakirjadena – siseriiklik, oli 6.5 miljardit dollarit, kasvades 5.76 miljardilt dollarilt ja rekordiliselt kõrgeimalt
- DTCC GSD – 4.1.4 Eelrahastatud – nõutav osalejate kogupanus oli 28.68 miljardit dollarit, võrreldes 21.16 miljardi dollariga ja rekordilise rekordiga, varasem maksimum oli 24.15 miljardit dollarit 31. detsembril 2020.
- DTCC GSD – 4.3.1 Asjaomase valuuta (USD) emissiooni keskpangas hoiustatud raha enne juukselõikust oli 13.68 miljardit dollarit, võrreldes 10.8 miljardi dollariga, mis on varasem rekord.
- DTCC GSD ja MBSD, 5.3.4 Päevade arv arvestusperioodi jooksul (10+ aastat), mil väärtuse langus eeldatava likvideerimisperioodi jooksul ületab vara allahindlust, oli riigikassa puhul 7 ja hüpoteegivõlakirjade puhul 61
- Eurexi kliiring, 6.7.1 Kesksele vastaspoolele makstud maksimaalne variatsioonimarginaal mis tahes tööpäeval oli 13.3 miljardit eurot, mis on rekordiliselt kõrgeim, eelnev kõrgeim määr 30. juuni 2022. aasta kvartalis oli 12 miljardit eurot.
- HKEX OTC Selge, 6.7.1 Kesksele vastaspoolele makstud maksimaalne variatsioonimarginaal igal tööpäeval oli 171 miljonit dollarit, mis on rekordiliselt kõrgeim, 133 miljonit dollarit 30. juunil 2022 lõppenud kvartalis.
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Kordade arv viimase 12 miljoni jooksul, kui mis tahes konto tagatise kate langes alla selle liikmekonto tegeliku MTM-riski, kasvas eelmise kvartali 26-lt 1-le
- LCH RepoClear, 6.8.1 Maksimaalne kiirsuhtluskõnede kogusumma perioodi igal konkreetsel päeval oli 3.45 miljardit dollarit, mis on uus maksimum ja rohkem kui 3.1 miljardit dollarit, 1.75 miljardit dollarit ja 1.8 miljardit dollarit eelmistes kvartalites.
- LME (Londoni metallibörs), 16.2.17 Investeerimisportfelli riskihinnang (99% 1-päevane VaR, 2-aastane ajalugu), kasvas eelmise kvartali 491 miljoni dollarini, mis on uus maksimum ja 222 miljonilt dollarilt
- OCC (Options Clearing Corporation), 16.2.2 Osavõtjate sularaha hoiuste osatähtsus sularahahoiustena keskpankades, kus hoiustatud valuuta väljastas, kasvas 89%-ni, mis on rekordiline, kusjuures 16.2.4 Kommertspankade sularahahoiused (tagatud, sh. pöördrepo), eelmine kõrgeim hind oli 71.5% 30. septembril 2019
- ......
Arveldusteenuseid ja avalikustamisi on palju rohkem, kuid ma lõpetan sellega ja jätan selle teie enda teha. CCPView juurdepääs edasiste muudatuste analüüsimiseks.
Lisaks veebiliidesele pakume ka API-d, mis võimaldab neile andmetele programmiliselt juurde pääseda.
IOSCO kvantitatiivsed avalikustamised
CCPView avaldab teavet 44 arvelduskojalt, millest igaühel on palju arveldusteenuseid, mis hõlmavad aktsiaid, võlakirju, futuure, optsioone ja Börsiväliste Tuletisväärtpaberid, mis sisaldavad üle 200 kvantitatiivse andmevälja igas kvartalis ja kvartalis 2015. aasta septembrist 2022. aastani.
Kui olete nendest andmetest huvitatud, palun get in touch.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :on
- $3
- $ UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- juurdepääs
- konto
- pärast
- vastu
- summa
- analüüsima
- ja
- API
- OLEME
- AS
- eelis
- ASX
- At
- Pank
- Pangad
- baas
- hakkas
- alla
- vahel
- Miljard
- miljardeid
- Võlakirjad
- äri
- by
- helistama
- Kanada
- Raha
- CCP
- CDS
- kesk-
- Keskpank
- Keskpankade
- Vaidluste lahendamine
- Joonis
- Hiina
- selge
- Kliiring
- CLF
- kaubandus-
- mures
- sissemaksed
- KORPORATSIOONI
- cover
- kattes
- krediit
- valuuta
- andmed
- kuupäev
- päev
- Päeva
- vähenema
- vaikimisi
- hoiule
- hoiused
- Derivaadid
- detailid
- avalikustamine
- Avalikustamine
- Kodu-
- alla
- Drop
- DTCC
- ajal
- iga
- kumbki
- Aktsiad
- omakapital
- hinnata
- Hinnanguliselt
- Eeter (ETH)
- ETP
- EUR
- Euroopa
- Isegi
- ületama
- vahetamine
- Säritus
- Langema
- Valdkonnad
- arvandmed
- finants-
- flat
- eest
- tasuta
- Alates
- edasi
- Futuurid
- futuuride börs
- GBP
- antud
- Valitsus
- Olema
- Held
- Suur
- rohkem
- kõrgeim
- esiletõstmine
- Kõrge kursi saavutanud aktsiad
- ajalugu
- HKEx
- maja
- aga
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Kaasa arvatud
- Suurendama
- kasvanud
- Tõstab
- kasvav
- teavitatakse
- teadmisi
- huvitatud
- investeering
- Investorid
- IRS
- probleem
- IT
- JPY
- suur
- suurim
- hiljemalt
- Lahkuma
- Likvideerimine
- Likviidsus
- Loetletud
- London
- Vaata
- kaotus
- Partii
- peamine
- Enamus
- palju
- Märts
- Varu
- maksimaalne
- liige
- metall
- miljon
- rohkem
- Hüpoteek
- kõige
- liikuv
- mitmekordne
- Uus
- Uudiskiri
- number
- OCC
- of
- pakkuma
- Vana
- on
- ONE
- valik
- Valikud
- Börsiväliste
- makstud
- minevik
- protsent
- periood
- perioodid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- palun
- portfell
- võimalik
- Eelnev
- annab
- avalik
- avaldama
- avaldatud
- Kirjastamine
- kvantitatiivne
- Kvartal
- Kiire
- rekord
- Teatatud
- Aruandlus
- nõutav
- Vahendid
- vastutav
- tagasikäik
- Oht
- skaneerida
- tagatud
- Väärtpaberite
- väljavalitud
- September
- Teenused
- näitama
- Näitused
- sulgema
- märkimisväärne
- alates
- ühekordne
- SIX
- So
- Varsti
- suveräänne
- riik
- kinni
- Veel
- Peatus
- stress
- tellima
- sümptom
- Võtma
- tingimused
- et
- .
- oma
- Need
- kolm
- aeg
- korda
- et
- Summa
- Kauplemine
- riigikassa
- Trends
- ui
- us
- USD
- väärtus
- web
- Hästi
- mis
- will
- koos
- Töö
- aastat
- Sinu
- sephyrnet